2008年年度报告摘要

重要提示及目录

一、重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

第一章 基金简介

一、基金基本情况

■

二、基金产品说明

■

三、基金管理人和基金托管人

■

四、信息披露方式

■

第二章 主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况

一、主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

二、基金净值表现

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（1999年11月5日至2008年12月31日）

■

注：1、按本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

2、按照本基金合同规定，本基金基金合同未规定建仓期。截至报告日，长盛同盛封闭基金的各项投资比例已达到本基金合同第七条（三）投资范围、（四）投资组合的有关约定。

（三）本基金过往五年每年的净值增长率比较

■

注：本基金无同期业绩比较基准收益率

三、过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

第三章 管理人报告

第一节 基金管理人及基金经理情况

一、基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司（原安徽省创新投资有限公司）占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

1、公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

3、异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析

回顾2008年，股市无疑是以美梦开始、却以噩梦结束，唯一值得欣喜的是，到2008年底，噩梦已经到了尾声，希望则在酝酿和壮大。2008年初，借助全国人民对奥运会的期盼，宏观经济仍然延续了2007年的快速增长趋势，投资者总体仍然处于亢奋的热情之中，众多研究机构普遍给予了2008年股市予乐观预期，主要的理由包括中国宏观经济增长势头、充沛的流动性、奥运会效应；而对于未来将影响全年市场的重大事件——源于美国的次贷危机，则在中美经济是否脱钩的讨论中未能给予足够重视。但随着次贷危机的蔓延，以次贷危机为主线，以经济减速和衰退为理由，股市被逐渐拖入了持续下跌的趋势中。

在2008年一季度，次贷危机的焦点在美国。美国房地美、房利美相继陷入困境，贝尔斯登倒闭，花旗、美林金融巨头等不断爆出大额亏损，IMF报告称次按危机将造成的资产减计将高达1万亿美元等，这些使得国内投资者开始忧虑对美出口，进而影响到了国内经济和股市；2008年二季度，次贷危机开始在欧洲蔓延，瑞银、富通等欧洲金融机构受到影响，对欧洲经济的担忧也开始加深；2008年三季度，以莱曼兄弟破产为标志，次贷危机扩展到债券市场，演化为信贷危机；进一步全面冲击欧美金融机构、以及全球贸诱因易和全球经济运转，最终逼迫美欧政府开始对其金融机构注资；其间，商品市场的崩溃也巴西、俄罗斯等新兴市场受到严重打击；从而标志着次贷危机正式演变为经济危机。这个阶段，中国置身其中，虽然其基本面仍好于其它主流国家，但已无法独善其身，经济尤其是出口受到冲击之势已经难以避免。

在内需方面，2008年国内经济龙头行业——房地产行业，开始了大幅度的调整，成交量急剧萎缩，其对需求的影响开始缓慢向上游的推进；而同时，上游行业在上半年商品牛市的推动下，仍然维持强劲的表现；最终上下游的反差在三季度商品价格暴跌时得到了充分的体现：即经济在上半年的强劲主要体现为存货的增加，而在下半年的商品暴跌时又加剧了原材料行业和加工制造业的损失；这些因素，也加剧了A股在三季度的新一轮下跌。

可以认为，次贷危机种种超乎预期的蔓延构成了国内经济和股市持续超预期下跌的诱因，而国内经济的周期性调整也加剧了市场下跌的幅度。在这样的弱势经济下，市场给予政策很高的期待。在年度内，政府印花税下调、中央汇金入市、减息、放松并扶持房地产的销售、追加四万亿投资保经济增长等政策分别在不同程度上促成了的反弹。但只有追加四万亿投资的政策，因其是对一个对实体经济进行挽救的一揽子政策、且市场已经处于相对较低的估值水平，才促成了四季度后半段一波规模较大的反弹。

2008年初，同盛基金就对经济和市场给予了较为谨慎的判断，期初时，除了持续看好的国内消费行业和先进制造业之外，也把握了一些和通货膨胀、要素价格改革密切相关的投资机会，此外对一些受成本上涨压力较小或有成本转移压力但可能部分受益于宏观调控的行业，如化工、造纸、钢铁、煤炭等进行了投资；但由于上半年部分重点持有的银行地产等大蓝筹股票走势较差，影响了当期业绩。在三四季度，我们进一步加强了组合的防御性，增加了交运、商贸、消费等防御类行业的投资，而在四季度，适当了增加了一些组合的弹性。总体上，同盛虽然全年均对经济和市场都给予了较为谨慎的判断，但在操作中，未能落实知行合一的运作，在仓位的配置上仍然偏高，造成了较大的损失，对此向投资者致歉。

二、本基金业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.7408元，本报告期份额净值增长率为-49.85%。

第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

2009年，宏观经济仍然处于向下调整期。出口受制于全球经济下滑的程度还会加剧。首先是外围出口的环境在恶化。从全球GDP增速来看，国际货币基金组织最新预测，2009年全球经济增长率仅为0.5%、为第二次世界大战以来的最低增速。其中2009年发达经济体的经济将出现第二次世界大战以来的首次全年负增长，降幅为2%，新兴和发展中经济体的经济增速也将从去年的6.3%降至3.3%。其次从汇率上看，中国货币相对于其它新兴市场国的大副升值，也将压制中国出口产品的竞争力；

在投资方面，房地产仍处于下降趋势，但依靠政府投资力度的加大，包括交运、基建、医疗等，国内投资仍能维持较快的增长；

在消费方面，金融危机会导致居民消费意愿的下降，但通过政府对公用事业投入的加大、对社会保障投入的加大、以及对弱势收入群体的补贴，国内居民消费仍有望维持较为平稳的增长。

总之：2008年中国和全球经济是一个增速较高但下滑趋势不明的宏观经济形势，与之对比，2009年的中国和全球经济则是一个明显低迷，但已经相对明朗和确定的经济形势，且翻过2009年的经济将很可能呈现再次向上的趋势。因此，就股市投资而言，市场有望领先经济在2009年形成一个中长期的底部。因此虽然面对2009年的经济低迷，但我们仍需对股市投资给予乐观主动的态度，积极寻求能穿越经济低迷、而在经济复苏期将能迅速恢复的潜力股。

行业选择方面，我们看好医药、消费、科技等消费类、轻资产的行业，这些行业符合中国经济持续增长、人民生活水平持续提高的发展趋势，看好需求明确、技术含量较高的电力电网设备、铁路设备、先进制造业等的投资；对于银行、地产、有色、煤炭的强周期股票，将根据宏观经济的变化给予适时的偏好。自下而上选择有核心技术、管理能力、品牌优势、创新能力等有核心竞争力的企业，这些企业能闯过本次金融危机的威胁，会成长为下一波繁荣时的赢家。

第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。

基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：

■

参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《同盛证券投资基金基金合同》第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金截至2008年12月31日期末可供分配利润为-777,611,115.48元，其中：未分配利润已实现部分为-214,832,690.54元，未分配利润未实现部分为-562,778,424.94元。按照上述通知及基金合同的规定，2008年度不进行利润分配。2008年度对2007年的利润进行分配，共分配利润3,300,000,000.00元。（详见第二章表三）。

第四章 托管人报告

一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在同盛证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第五章 审计报告

安永华明会计师事务所有限公司注册会计师张小东、成超2009年3月18日对本基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明（2009）审字第60468688A04号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

第六章 年度财务报表

第一节 基金会计报表（经审计）

一、资产负债表

会计主体：同盛证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.7408元，基金份额总额3,000,000,000.00份。

二、利润表

会计主体：同盛证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

■

三、所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：同盛证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日。

单位：人民币元

■

第二节 报表附注（经审计）

一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

（一）本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

（二）本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告在以下方面存在不一致：

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。此项会计估计变更的影响数见本附注二（二）。

二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

（二）会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金自2008年9月16日起，对证券投资的估值方法进一步明确如下：

1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

2、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；

因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金2008年9月16日基金净值和净利润的影响为减少净值人民币47,957,006.60元，对本基金2008年12月31日基金净值的影响为少净值人民币35,177,259.25元。对本基金本年度净利润的影响为减少净利润人民币35,177,259.25元。

（三）差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

三、税项

（一）印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

（二）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

（三）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

四、关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方如下

■

根据长盛基金管理有限公司于2008年11月5日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可（2008）709号文和商务部批准，公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。

1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

截至资产负债表日，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

五、本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（一）通过关联方交易单元进行的交易

1、股票交易

金额单位：人民币元

■

2、权证交易

金额单位：人民币元

■

3、债券交易

金额单位：人民币元

■

4、债券回购交易

金额单位：人民币元

■

5、应支付关联方佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（二）关联方报酬

1、基金管理费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

2、基金托管费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：

单位：人民币元

■

（四）各关联方投资本基金的情况

1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2008年度及2007年度均未在承销期内参与关联方承销证券。

六、期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购/增发证券流通受限的证券。

（二）期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于期末无正回购余额。

第七章 投资组合报告

一、期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

二、期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

三、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

（一）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

（二）累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位：人民币元

■

（三）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中（一）（二）（三）表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

五、期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

六、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金期末未持有资产支持证券。

八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

九、投资组合报告附注

（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（三）其他资产构成

单位：人民币元

■

（四）期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（五）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第八章 基金份额持有人信息

一、期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

二、期末上市基金前十名持有人

份额单位：份

■

第九章 重大事件揭示

一、 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可【2008】358号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。

基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。

基金管理人于2008年1月3日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议批准，丁骏同志不再担任基金同盛基金经理，该基金由另一位基金经理郑晓辉同志继续负责管理。

基金管理人于2008年4月26日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第十二次会议审议批准，聘任长盛同智基金基金经理丁骏同志兼任基金同盛基金经理，郑晓辉同志不再担任基金同盛基金经理职务。

基金管理人于2008年8月13日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，聘任侯继雄同志兼任基金同盛基金经理，与现任基金经理丁骏同志共同管理本基金。

（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

三、涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略不曾改变。

五、为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所审计费用95,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为10年。

六、管理人，托管人及其高级管理人员树稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

七、基金租用证券公司交易单元的有关情况

（一）本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况

金额单位：人民币元

■

（二）本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况

金额单位：人民币元

■

（三）本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内未发生交易单元变动。

长盛基金管理有限公司

二○○九年三月三十日

基金简称	长盛同盛封闭
交易代码	184699
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	1999年11月5日
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	1999年11月26日

投资目标	本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。
投资策略	本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露	姓名	叶金松	宁敏
负责人	联系电话	010-82255818	010－66594977
	电子邮箱	yejs@csfunds.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-2666	95566
		010-62350088
传真		010-82255988	010－66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告置备地点	基金管理人的办公地址和基金托管人的住所

期间数据和指标	2008年	2007年	2006年
本期已实现收益	-636,593,234.17	4,864,905,351.98	1,083,942,274.99
本期利润	-3,377,962,433.34	5,453,359,105.91	2,646,935,455.92
加权平均基金份额本期利润	-1.1260	1.8178	0.8823
本期基金份额净值增长率	-49.85%	117.98%	94.19%
期末数据和指标	2008年	2007年	2006年
期末可供分配基金份额利润	-0.2592	1.2406	0.2890
期末基金资产净值	2,222,388,884.52	8,900,351,317.86	5,456,992,211.95
期末基金份额净值	0.7408	2.9668	1.8190

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②
过去三个月	-9.65%	5.29%
过去六个月	-21.03%	4.21%
过去一年	-49.85%	4.42%
过去三年	112.26%	3.81%
过去五年	94.93%	3.25%
自基金合同生效起至今	149.40%	2.73%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2008年	11.000	3,300,000,000.00	-	3,300,000,000.00	除息日：2008年4月15日
2007年	4.000	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	除息日：2007年8月2日
	2.700	810,000,000.00	-	810,000,000.00	除息日：2007年4月4日
2006年	-	-	-	-	2006年度未分配收益
合计	17.700	5,310,000,000.00	-	5,310,000,000.00

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
侯继雄	本基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，研究发展部副总监。	2008年8月11日	—	7年	男，1974年5月出生，中国国籍。清华大学博士。2001年4月至2007年2月在国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，现任研究发展部副总监、长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理、同盛证券投资基金（本基金）基金经理。
丁骏	本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。	2008年4月25日	—	7年	男，1974年11月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003年6月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理、同盛证券投资基金（本基金）基金经理。
郑晓辉	本基金的基金经理。	2006年11月25日	2008年4月26日	5年	男，1976年4月出生，中共党员。北京大学金融学博士。2003年6月加入长盛基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、研究发展部研究员、机构理财部基金经理助理、同盛基金经理助理和同盛证券投资基金（本基金）基金经理。目前已离职。

人员	职务	职责
杨思乐	长盛基金管理有限公司副总经理	长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
叶金松	长盛基金管理有限公司督察长	长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
白仲光	金融工程部总监	出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
侯继雄	研究发展部副总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，基金同盛证券投资基金基金经理	出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚	总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理	判定估值价格合理性。
郝善勇	信息技术部总监	建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁	监察稽核部部门总监	审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
戴君棉	业务运营部副总监	采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉	业务运营部副总监	采用调整后价格进行基金资产估值。

资 产	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资 产：
银行存款	253,583,257.52	142,199,021.01
结算备付金	796,243.26	28,011,010.19
存出保证金	497,185.71	4,400,841.82
交易性金融资产	1,964,043,414.70	8,828,311,909.34
其中：股票投资	1,446,234,580.68	7,031,640,240.74
基金投资	-	-
债券投资	517,808,834.02	1,796,671,668.60
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	1,036,767.37	2,660,000.00
应收利息	9,753,836.39	26,954,470.92
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,229,710,704.95	9,032,537,253.28
负债和所有者权益	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	360,094.01	113,598,408.29
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	2,910,892.55	10,758,010.53
应付托管费	485,148.74	1,793,001.75
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,398,617.47	3,869,447.19
应交税费	1,822,067.66	1,822,067.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	345,000.00	345,000.00
负债合计	7,321,820.43	132,185,935.42
所有者权益:
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	-777,611,115.48	5,900,351,317.86
所有者权益合计	2,222,388,884.52	8,900,351,317.86
负债和所有者权益总计	2,229,710,704.95	9,032,537,253.28

项 目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入	-3,260,113,837.34	5,705,110,060.99
1.利息收入	36,489,077.52	49,637,235.05
其中：存款利息收入	2,587,741.39	4,153,707.79
债券利息收入	33,901,336.13	45,483,527.26
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-555,341,671.49	5,066,998,187.96
其中：股票投资收益	-572,782,770.37	5,014,449,156.94
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-17,528,941.25	-1,202,444.83
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	11,217,174.37	18,353,349.37
股利收益	23,752,865.76	35,398,126.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-2,741,369,199.17	588,453,753.93
4.汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”填列）	107,955.80	20,884.05
二、费用（以“-”号填列）	-117,848,596.00	-251,750,955.08
1.管理人报酬	-62,742,656.50	-111,263,281.06
2.托管费	-10,457,109.39	-18,543,880.22
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	-35,883,991.36	-84,303,949.99
5.利息支出	-5,306,549.69	-31,748,519.23
其中：卖出回购金融资产支出	-5,306,549.69	-31,748,519.23
6.其他费用	-3,458,289.06	-5,891,324.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,377,962,433.34	5,453,359,105.91
所得税费用（以“-”号填列）	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,377,962,433.34	5,453,359,105.91

项 目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	5,900,351,317.86	8,900,351,317.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,377,962,433.34	-3,377,962,433.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-3,300,000,000.00	-3,300,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-777,611,115.48	2,222,388,884.52
项 目	上年度可比期间金额 2007年1月1日至2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	2,456,992,211.95	5,456,992,211.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	5,453,359,105.91	5,453,359,105.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-2,010,000,000.00	-2,010,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	5,900,351,317.86	8,900,351,317.86

关联方名称	与本基金的关系
长江证券有限责任公司（以下简称“长江证券”）	基金发起人
天津北方国际信托投资股份有限公司	基金发起人
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）	基金发起人
长盛基金管理有限公司（以下简称“长盛基金”）	基金发起人、基金管理人
国元证券	基金发起人、基金管理人股东
新加坡星展资产管理有限公司	基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人股东
安徽省投资集团有限责任公司	基金管理人股东
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	基金托管人

关联方名称	与本基金的关系
长江证券	基金发起人
中信证券	基金发起人
长盛基金	基金发起人、基金管理人
国元证券	基金发起人、基金管理人股东
中国银行	基金托管人

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当年股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当年股票成交总额的比例（%）
长江证券	1,423,123,792.95	13.64	-	0.00
中信证券	325,990,357.15	3.12	2,272,706,217.79	8.92
国元证券	3,114,818,339.78	29.86	8,179,545,529.71	32.09
合计	4,863,932,489.88	46.62	10,452,251,747.50	41.01

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当年权证成交总额的比例（%）	成交金额	占当年权证成交总额的比例（%）
长江证券	788,147.80	3.85	-	0.00
国元证券	-	0.00	3,417,703.89	14.01
合计	788,147.80	3.85	3,417,703.89	14.01

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当年债券成交总额的比例（%）	成交金额	占当年债券成交总额的比例（%）
长江证券	71,048,034.46	16.74	-	0.00
国元证券	47,309,628.90	11.15	180,717,074.90	25.92
合计	118,357,663.36	27.89	180,717,074.90	25.92

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当年回购成交总额的比例 （%）	成交金额	占当年回购成交总额的比例（%）
长江证券	460,100,000.00	10.93	-	0.00
国元证券	700,000,000.00	16.63	4,787,600,000.00	35.61
合计	1,160,100,000.00	27.56	4,787,600,000.00	35.61

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	当年佣金	占当年佣金 总量的比例（%）	年末佣金余额	占年末应付佣金余额的比例（%）
长江证券	1,209,639.12	13.78	78,159.92	5.60
中信证券	264,868.58	3.02	-	0.00
国元证券	2,611,954.99	29.76	748,742.41	53.61
合计	4,086,462.69	46.56	826,902.33	59.21
关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	当年佣金	占当年佣金 总量的比例（%）	年末佣金余额	占年末应付佣金余额的比例（%）
长江证券	-	0.00	-	0.00
中信证券	1,778,407.09	8.64	605,885.94	15.71
国元证券	6,627,673.29	32.19	914,579.15	23.71
合计	8,406,080.38	40.83	1,520,465.09	39.42

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当年应支付的管理费	62,742,656.50	111,263,281.06
其中：当年已支付	59,831,763.95	100,505,270.53
年末未支付	2,910,892.55	10,758,010.53

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当年应支付的托管费	10,457,109.39	18,543,880.22
其中：当年已支付	9,971,960.65	16,750,878.47
年末未支付	485,148.74	1,793,001.75

银行间市场交易的 各关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国银行	129,135,710.00	95,758,550.00	-	-	550,600,000.00	430,185.07
中信证券	130,115,000.00	39,963,720.00	-	-	-	-
合计	259,250,710.00	135,722,270.00	-	-	550,600,000.00	430,185.07
银行间市场交易的 各关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
中国银行	173,323,283.65	-	-	-	1,719,900,000.00	1,174,396.54
中信证券	49,658,561.64	40,457,479.45	-	-	-	-
合计	222,981,845.29	40,457,479.45	-	-	1,719,900,000.00	1,174,396.54

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
年初持有的基金份额	6,000,000.00	6,000,000.00
本年认购总份额	-	-
本年申购/买入总份额	-	-
本年因拆分增加的份额	-	-
本年赎回/卖出总份额	-	-
年末持有的基金份额	6,000,000.00	6,000,000.00
年末持有的基金份额 占基金总份额比例（%）	0.20	0.20

关联方名称	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
基金发起人、基金管理人股东-国元证券股份有限公司	3,000,000.00	0.10	3,000,000.00	0.10
基金发起人-天津北方国际信托投资股份有限公司	3,000,000.00	0.10	3,000,000.00	0.10
基金发起人-长江证券股份有限公司	3,000,000.00	0.10	3,000,000.00	0.10
基金发起人-中信证券股份有限公司	18,927,640.00	0.63	63,000,000.00	2.10

关联方名称	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日
	年末存款余额	当年存款利息收入	年末存款余额	当年存款利息收入
中国银行	253,583,257.52	2,440,774.63	142,199,021.01	3,816,213.54

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	年末估 值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量（股）	年末 成本总额	年末 估值总额
600900	长江电力	5/8/2008	重大事项	7.35	未复牌	未复牌	500,0000	74,305,424.633	36,750,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例（%）
1	权益投资	1,446,234,580.68	64.86
	其中：股票	1,446,234,580.68	64.86
2	固定收益投资	517,808,834.02	23.22
	其中：债券	517,808,834.02	23.22
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	254,379,500.78	11.41
6	其他资产	11,287,789.47	0.51
7	资产合计	2,229,710,704.95	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	10,986,585.00	0.49
B	采掘业	208,485,954.95	9.38
C	制造业	585,166,239.41	26.33
C0	食品、饮料	68,684,130.94	3.09
C1	纺织、服装、皮毛	7,243,388.70	0.33
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	4,427,325.76	0.20
C4	石油、化学、塑胶、塑料	133,865,671.56	6.02
C5	电子	4,971,148.42	0.22
C6	金属、非金属	16,305,170.94	0.73
C7	机械、设备、仪表	163,219,531.71	7.34
C8	医药、生物制品	186,449,871.38	8.39
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	63,362,822.88	2.85
E	建筑业	27,363,638.48	1.23
F	交通运输、仓储业	101,338,313.30	4.56
G	信息技术业	12,300,947.14	0.55
H	批发和零售贸易	127,152,947.55	5.72
I	金融、保险业	209,250,937.01	9.42
J	房地产业	80,339,136.00	3.61
K	社会服务业	11,946,058.96	0.54
L	传播与文化产业	8,541,000.00	0.38
M	综合类	-	0.00
	合     计	1,446,234,580.68	65.08

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（%）
1	600479		千金药业		4,463,203		86,496,874.14		3.89
2	600036		招商银行		7,036,620		85,565,299.20		3.85
3	601318		中国平安		2,791,659		74,230,212.81		3.34
4	600028		中国石化		9,114,499		63,983,782.98		2.88
5	601006		大秦铁路		7,100,000		56,942,000.00		2.56
6	600309		烟台万华		4,809,900		48,099,000.00		2.16
7	000002		万 科Ａ		7,260,000		46,827,000.00		2.10
8	601088		中国神华		2,581,285		45,275,738.90		2.04
9	002024		苏宁电器		2,500,000		44,775,000.00		2.01
10	000792		盐湖钾肥		709,037		40,259,120.86		1.81

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例（%）
1	600005	武钢股份	340,879,815.53	3.83
2	600028	中国石化	228,716,066.21	2.57
3	601088	中国神华	227,686,998.09	2.56
4	600000	浦发银行	201,764,800.74	2.27
5	600102	莱钢股份	173,028,734.03	1.94
6	601318	中国平安	172,962,310.70	1.94
7	600036	招商银行	168,745,445.82	1.90
8	600409	三友化工	164,368,960.95	1.85
9	000002	万 科Ａ	143,257,130.96	1.61
10	600761	安徽合力	117,023,696.91	1.31
11	600547	山东黄金	107,890,950.32	1.21
12	600150	中国船舶	94,945,972.27	1.07
13	600015	华夏银行	94,569,823.04	1.06
14	000878	云南铜业	90,573,539.41	1.02
15	600309	烟台万华	74,155,010.66	0.83
16	600362	江西铜业	71,650,001.76	0.81
17	601601	中国太保	62,832,145.93	0.71
18	601186	中国铁建	61,686,292.65	0.69
19	600737	中粮屯河	59,694,832.65	0.67
20	000410	沈阳机床	58,828,434.68	0.66

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例（%）
1	600519	贵州茅台	298,467,358.72	3.35
2	600036	招商银行	275,359,712.66	3.09
3	600050	中国联通	270,907,069.41	3.04
4	600005	武钢股份	221,035,137.78	2.48
5	601088	中国神华	199,529,437.35	2.24
6	601318	中国平安	186,526,337.79	2.10
7	000983	西山煤电	181,554,776.07	2.04
8	601857	中国石油	169,079,253.20	1.90
9	600966	博汇纸业	168,294,687.09	1.89
10	002024	苏宁电器	167,246,527.46	1.88
11	600795	国电电力	161,482,500.87	1.81
12	601398	工商银行	154,103,849.34	1.73
13	601006	大秦铁路	151,223,405.70	1.70
14	600479	千金药业	135,253,718.66	1.52
15	600000	浦发银行	132,926,006.94	1.49
16	600409	三友化工	125,923,682.52	1.41
17	000002	万 科Ａ	119,998,372.08	1.35
18	600029	南方航空	114,248,095.34	1.28
19	000792	盐湖钾肥	110,940,182.51	1.25
20	600258	首旅股份	108,344,895.25	1.22

买入股票成本（成交）总额	4,174,484,371.30
卖出股票收入（成交）总额	6,416,303,793.82

序号	债券类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	272,394,787.50	12.26
2	央行票据	106,440,000.00	4.79
3	金融债券	116,240,000.00	5.23
	其中：政策性金融债	116,240,000.00	5.23
4	企 业 债	22,734,046.52	1.02
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可 转 债	-	0.00
7	其    他	-	0.00
8	合    计	517,808,834.02	23.30

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	010004	20国债（4）	1,210,000	123,528,900.00	5.56
2	009908	99国债（8）	1,170,000	118,930,500.00	5.35
3	0801020	08央行票据20	1,000,000	106,440,000.00	4.79
4	080217	08国开17	500,000	52,250,000.00	2.35
5	080417	08农发17	300,000	32,091,000.00	1.44

序号	名称	金额
1	存出保证金	497,185.71
2	应收证券清算款	1,036,767.37
3	应收股利	-
4	应收利息	9,753,836.39
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,287,789.47

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有 份额	占总份额 比例（%）	持有 份额	占总份额 比例（%）
91,645	32,735.01	889,706,962	29.66	2,110,293,038	70.34

序号	持有人名称	持有份额	占上市份额比例（%）
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	108,201,140	3.61
2	UBS AG	82,291,204	2.74
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	75,717,271	2.52
4	中国人寿保险股份有限公司	70,151,420	2.34
5	全国社保基金六零二组合	54,999,931	1.83
6	上海祺晟国际贸易有限公司	53,520,837	1.78
7	中国再保险（集团）股份有限公司	31,242,280	1.04
8	民生人寿保险股份有限公司	25,365,123	0.85
9	兵器装备集团财务有限责任公司	20,400,103	0.68
10	中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行	19,999,962	0.67

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金 总量的比例（%）
国泰君安证券有限责任公司	2	1,420,775,555.50	13.62	1,207,659.37	13.76
招商证券股份有限公司	1	802,612,124.88	7.69	652,127.16	7.43
中信证券	1	325,990,357.15	3.12	264,868.58	3.02
中国银河证券股份有限公司	2	1,586,883,441.67	15.21	1,336,006.22	15.22
泰阳证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
恒泰证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
国元证券	2	3,114,818,339.78	29.86	2,611,954.99	29.76
华西证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
海通证券股份有限公司	1	1,758,441,576.51	16.86	1,494,668.46	17.03
长江证券	2	1,423,123,792.95	13.64	1,209,639.12	13.78
东方证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
合计	15	10,432,645,188.44	100.00	8,776,923.90	100.00

券商名称	交易单元数量	债券交易		债券回购交易
		成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）	成交总额	占当期债券回购成交总额的比例（%）
国泰君安证券有限责任公司	2	-	0.00	1,880,000,000.00	44.65
招商证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
中信证券	1		0.00	-	0.00
中国银河证券股份有限公司	2	256,040,573.98	60.33	200,000,000.00	4.75
泰阳证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
恒泰证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
国元证券	2	47,309,628.90	11.15	700,000,000.00	16.63
华西证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
海通证券股份有限公司	1	50,004,851.90	11.78	970,000,000.00	23.04
长江证券	2	71,048,034.46	16.74	460,100,000.00	10.93
东方证券有限责任公司	1	-	0.00	-	0.00
合计	15	424,403,089.24	100.00	4,210,100,000.00	100.00

券商名称	交易单元数量	权证交易
		成交金额	占当期权证成交 总额的比例（%）
国泰君安证券有限责任公司	2	-	0.00
招商证券股份有限公司	1	8,578,300.40	41.86
中信证券	1	-	0.00
中国银河证券股份有限公司	2	11,126,549.47	54.29
泰阳证券有限责任公司	1	-	0.00
恒泰证券有限责任公司	1	-	0.00
国元证券	2	-	0.00
华西证券有限责任公司	1	-	0.00
海通证券股份有限公司	1	-	0.00
长江证券	2	788,147.80	3.85
东方证券有限责任公司	1	-	0.00
合计	15	20,492,997.67	100.00