2008年年度报告摘要
重要提示及目录
一、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
第一章 基金简介
一、基金基本情况
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二、基金产品说明
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三、基金管理人和基金托管人
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四、信息披露方式
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第二章 主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况
一、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
二、基金净值表现
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基准指数：中证100指数
本基金的业绩比较基准中证100指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证100指数指数编制细则。（网址为：http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/zs/jbxx/100bzxz.jsp）
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2006年11月22日至2008年12月31日)
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛中证100指数证券投资基金的各项投资比例已达到本基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。
（三）过去三年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2006年11月22日，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
三、过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
一、公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
三、异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
报告期内，以美国次贷危机为开端的全球金融动荡愈演愈烈，危机从美国蔓延到全球，并逐步从全球金融危机演变成全球经济危机，各大主要投资市场的风险类资产都出现了历史罕见的大幅震荡和巨幅下跌，中国经济增长速度快速回落，中证100指数大幅下跌66.48%。
本基金在报告期内遇到了长期停牌股票净值调整以及较大规模的基金申购赎回，这些事件大幅度地扩大了跟踪误差。管理人通过合理的指数复制策略和积极的数量化指数增强策略，把跟踪误差控制在基金合同约定的水平之下，同时相对于业绩基准还获得了1.55%的超额收益。
二、本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.5858元，本报告期份额净值增长率为-62.78%，同期业绩比较基准增长率为-64.33%。
第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望2009年，全球经济将由多年失衡走向再平衡，包括中国在内的各国经济都面临重新构建内部经济增长模式的过程，发达经济体的去杠杆化进程依然延续，新兴经济体特别是中国在中短期内都面临着去库存化、去产能化的考验。国内伴随着政府推行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，宏观经济有望逐步企稳，A股估值水平和风险溢价也将回归到正常水平。
作为指数基金，2009年本基金将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差，在此基础上本基金将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。
第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：
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参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金截至2008年12月31日期末可供分配利润为-658,077,647.27元，其中：未分配利润已实现部分为680,171,936.55元，未分配利润未实现部分为-1,338,249,583.82元。按照上述通知及基金合同的规定，本基金于2008年3月17日进行了收益分配（详见第二章表三）。
第四章 托管人报告
一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛中证100指数证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中证100指数证券投资基金基金合同》、《长盛中证100指数证券投资基金托管协议》的约定，对长盛中证100指数证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中证100指数证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2009年3月27日
第五章 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿2009年3月25日对本基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2009)第20166号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
第六章 年度财务报表
第一节 基金财务报表（经审计）
一、资产负债表
会计主体：长盛中证100指数证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值：0.5858元，基金份额总额1,588,923,503.62份。
二、利润表
会计主体：长盛中证100指数证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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三、所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛中证100指数证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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第二节 报表附注（经审计）
一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
（一）本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
（二）本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告在以下方面存在不一致：
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。此项会计估计变更的影响数见本附注二（二）。
二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（一）会计政策变更的说明：无。
（二）会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调21,461,109.08元，相应调减本基金的净利润21,461,109.08元和基金资产净值21,461,109.08元。
（三）差错更正的说明：无
三、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（四）基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（五）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
四、关联方关系
（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
（二）本报告期本基金的各关联方
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根据长盛基金管理有限公司于2008年11月5日发布的公告，公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。
五、本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（一）通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
1、股票交易
金额单位：人民币元
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2、权证交易
金额单位：人民币元
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3、债券交易
金额单位：人民币元
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4、债券回购交易
本基金2008年度和2007年度通过关联方交易单元进行的债券回购交易为零。
5、应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（二）关联方报酬
1、基金管理费
单位：人民币元
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支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
2、基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。
（四）各关联方投资本基金的情况
1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于2008年、2007年的报告期内均未投资本基金份额。
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
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注：国元证券在本会计期间赎回本基金的交易委托长盛基金管理有限公司直销中心办理，适用赎回费率为0.25%。
（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及比较期间内均未参与关联方承销证券。
六、期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
（二）期末持有的暂时停牌股票
本基金截至2008年12月31日止，持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌：
金额单位：人民币元
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青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示，且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
第七章 投资组合报告
一、期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
二、期末按行业分类的股票投资组合
（一）指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
（二）积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
三、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
（一）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
（二）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
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四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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（二）累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
（三）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：本项中（一）（二）（三）表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
五、期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
六、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
九、投资组合报告附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）其他资产构成
单位：人民币元
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（四）期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第八章 基金份额持有人信息
一、期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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二、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
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第九章 开放式基金份额变动
份额单位：份
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第十章 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可【2008】358号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。
基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。
（二）基金经理的变动情况
基金管理人于2008年1月3日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议批准，白仲光同志不再担任长盛中证100指数基金基金经理，该基金由另一位基金经理黄瑞庆同志继续负责管理。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、为基金进行审计的会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度应支付审计费90,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务3年。
六、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
七、基金租用证券公司交易单元的有关情况
（一）本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
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（二）本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
金额单位：人民币元
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（三）本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内未有交易单元变更。
长盛基金管理有限公司
二○○九年三月三十日
| 基金简称 | 长盛中证100指数基金 |
| 交易代码 | 519100 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年11月22日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,588,923,503.62份 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。 |
| 业绩比较基准 | 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 叶金松 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 010-82255818 | 010－68424199 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666 010-62350088 | 95599 | |
| 传真 | 010-82255988 | 010－68424181 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金年度报告置备地点 | 基金管理人和基金托管人的办公地址 |
| 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 (2006年11月22日至2006年12月31日) |
| 本期已实现收益 | -282,826,676.25 | 1,663,339,979.97 | 108,158,591.23 |
| 本期利润 | -1,598,454,125.86 | 2,058,137,919.12 | 380,802,297.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0290 | 1.1222 | 0.0945 |
| 本期基金份额净值增长率 | -62.78% | 115.49% | 9.45% |
| 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 (2006年11月22日至2006年12月31日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4142 | 1.0975 | 0.0268 |
| 期末基金资产净值 | 930,845,856.35 | 2,461,326,244.39 | 4,412,227,235.54 |
| 期末基金份额净值 | 0.5858 | 2.2766 | 1.0945 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -20.19% | 2.99% | -20.19% | 2.90% | 0.00% | 0.09% |
| 过去六个月 | -32.48% | 2.90% | -33.55% | 2.85% | 1.07% | 0.05% |
| 过去一年 | -62.78% | 2.86% | -64.33% | 2.88% | 1.55% | -0.02% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | -12.22% | 2.46% | 7.62% | 2.53% | -19.84% | -0.07% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2008年 | 5.300 | 425,063,669.88 | 275,379,664.20 | 700,443,334.08 | 除息日：2008年3月17日 |
| 2007年 | 0.400 | 147,056,065.09 | 19,372,522.11 | 166,428,587.20 | 除息日：2007年2月8日 |
| 2006年 | 0.000 | - | - | - | 2006年度未分配收益 |
| 合计 | 5.700 | 572,119,734.97 | 294,752,186.31 | 866,871,921.28 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 黄瑞庆 | 本基金的基金经理，社保组合组合经理，专户理财部总监。 | 2007年9月12日 | — | 6年 | 男，1974年9月出生，中国国籍。2002年7月毕业于厦门大学，获博士学位。历任融通基金管理有限公司研究员；长城基金管理有限公司金融工程小组组长，长城货币市场基金基金经理；自2005年9月起加入长盛基金管理有限公司，现任专户理财部总监，社保组合组合经理，任长盛中证100指数证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 罗大林 | 本基金的基金经理助理，行业研究员。 | 2006年7月28日 | — | 5年 | 男，1972年10月出生，中国国籍。武汉大学硕士。历任大通证券股份有限公司北京营业部总经理助理，2004年10月加入长盛基金管理有限公司，现任长盛中证100指数证券投资基金（本基金）基金经理助理，行业研究员。 |
| 人员 | 职务 | 职责 |
| 杨思乐 | 长盛基金管理有限公司副总经理 | 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。 |
| 叶金松 | 长盛基金管理有限公司督察长 | 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。 |
| 白仲光 | 金融工程部总监 | 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。 |
| 侯继雄 | 研究发展部副总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，基金同盛证券投资基金基金经理 | 出具估值时所采用的假设、判定依据。 |
| 詹凌蔚 | 总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 | 判定估值价格合理性。 |
| 郝善勇 | 信息技术部总监 | 建立辅助估值系统，提供估值价格。 |
| 张利宁 | 监察稽核部总监 | 审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。 |
| 戴君棉 | 业务运营部副总监 | 采用调整后价格进行基金资产估值。 |
| 龚珉 | 业务运营部副总监 | 采用调整后价格进行基金资产估值。 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 55,500,881.09 | 123,358,274.37 |
| 结算备付金 | 1,027,192.36 | 4,939,601.23 |
| 存出保证金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 交易性金融资产 | 864,912,585.76 | 2,292,379,329.96 |
| 其中：股票投资 | 864,912,585.76 | 2,290,446,757.36 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | - | 1,932,572.60 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 44,735,166.50 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 35,525,994.97 |
| 应收利息 | 6,169.55 | 50,625.90 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 14,118,925.66 | 961,555.53 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 936,615,754.42 | 2,503,000,548.46 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,483,542.50 | 23,290,149.94 |
| 应付赎回款 | 616,343.07 | 9,035,580.43 |
| 应付管理人报酬 | 642,996.25 | 1,512,838.05 |
| 应付托管费 | 128,599.26 | 302,567.61 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 2,146,292.58 | 6,651,840.05 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 752,124.41 | 881,327.99 |
| 负债合计 | 5,769,898.07 | 41,674,304.07 |
| 所有者权益: | - | - |
| 实收基金 | 1,588,923,503.62 | 1,081,132,829.88 |
| 未分配利润 | -658,077,647.27 | 1,380,193,414.51 |
| 所有者权益合计 | 930,845,856.35 | 2,461,326,244.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 936,615,754.42 | 2,503,000,548.46 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | -1,571,688,895.78 | 2,115,965,528.20 |
| 1.利息收入 | 1,346,723.75 | 4,035,181.07 |
| 其中：存款利息收入 | 1,337,627.68 | 4,034,182.32 |
| 债券利息收入 | 9,096.07 | 998.75 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -258,546,054.09 | 1,710,654,256.08 |
| 其中：股票投资收益 | -286,090,824.26 | 1,695,055,726.07 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 349,532.53 | 123,142.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 9,912,140.74 | -488,354.31 |
| 股利收益 | 17,283,096.90 | 15,963,741.49 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -1,315,627,449.61 | 394,797,939.15 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | 1,137,884.17 | 6,478,151.90 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -26,765,230.08 | -57,827,609.08 |
| 1.管理人报酬 | -11,804,653.95 | -21,516,997.92 |
| 2.托管费 | -2,360,930.88 | -4,303,399.56 |
| 3.销售服务费 | - | - |
| 4.交易费用 | -12,231,645.25 | -31,602,517.63 |
| 5.利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6.其他费用 | -368,000.00 | -404,693.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,598,454,125.86 | 2,058,137,919.12 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,598,454,125.86 | 2,058,137,919.12 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,081,132,829.88 | 1,380,193,414.51 | 2,461,326,244.39 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,598,454,125.86 | -1,598,454,125.86 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 507,790,673.74 | 260,626,398.16 | 768,417,071.90 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,479,680,793.69 | 328,110,180.99 | 1,807,790,974.68 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -971,890,119.95 | -67,483,782.83 | -1,039,373,902.78 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | -700,443,334.08 | -700,443,334.08 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,588,923,503.62 | -658,077,647.27 | 930,845,856.35 |
| 项 目 | 上年度可比期间金额 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,031,424,938.24 | 380,802,297.30 | 4,412,227,235.54 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 2,058,137,919.12 | 2,058,137,919.12 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -2,950,292,108.36 | -892,318,214.71 | -3,842,610,323.07 |
| 其中：1.基金申购款 | 778,304,201.60 | 623,020,131.66 | 1,401,324,333.26 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -3,728,596,309.96 | -1,515,338,346.37 | -5,243,934,656.33 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | -166,428,587.20 | -166,428,587.20 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,081,132,829.88 | 1,380,193,414.51 | 2,461,326,244.39 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 新加坡星展资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省信用担保集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省投资集团有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例(%) | |
| 国元证券 | 1,690,220,265.39 | 42.80 | 3,603,412,071.13 | 32.57 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例(%) | |
| 国元证券 | 15,693,485.00 | 38.76 | 67,483,663.57 | 48.43 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | |
| 国元证券 | 2,091,097.00 | 51.86 | 357,731.88 | 39.19 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末佣金余额 | 占应付佣金余额的比例(%) | |
| 国元证券 | 1,427,824.45 | 42.88 | 1,002,392.59 | 46.70 |
| 关联方 名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | 期末佣金余额 | 占应付佣金余额的比例(%) | |
| 国元证券 | 2,889,676.12 | 32.18 | 2,889,676.12 | 43.44 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 11,804,653.95 | 21,516,997.92 |
| 其中：当期已支付 | 11,161,657.70 | 20,004,159.87 |
| 期末未支付 | 642,996.25 | 1,512,838.05 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,360,930.88 | 4,303,399.56 |
| 其中：当期已支付 | 2,232,331.62 | 4,000,831.95 |
| 期末未支付 | 128,599.26 | 302,567.61 |
| 关联方 名称 | 本期末 2008年12月31日 | 本期末 2007年12月31日 | ||
| 持有的基金份额(份) | 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) | 持有的基金份额(份) | 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) | |
| 国元证券 | - | 0.00 | 40,000,800.00 | 3.70 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末金额 | 当期利息收入 | 期末金额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 55,500,881.09 | 1,255,540.77 | 123,358,274.37 | 2,540,579.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 年末估值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量 （股） | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 08/06/26 | 56.78 | 资产重组 | 08/12/26 | 78.23 | 292,670 | 16,582,178.78 | 16,617,802.60 |
| 600900 | 长江电力 | 08/05/08 | 7.35 | 资产重组 | 未知 | 未知 | 2,246,601 | 33,767,782.41 | 16,512,517.35 |
| 合计 | 50,349,961.19 | 33,130,319.95 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 864,912,585.76 | 92.34 |
| 其中：股票 | 864,912,585.76 | 92.34 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | 0.00 |
| 其中：债券 | - | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,528,073.45 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 15,175,095.21 | 1.62 |
| 7 | 合计 | 936,615,754.42 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 99,133,487.62 | 10.65 |
| C | 制造业 | 172,315,229.12 | 18.51 |
| C0 | 食品、饮料 | 36,950,242.44 | 3.97 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4,129,671.70 | 0.44 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 23,365,823.51 | 2.51 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 71,655,682.21 | 7.70 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 36,213,809.26 | 3.89 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | 0.00 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 50,246,412.39 | 5.40 |
| E | 建筑业 | 14,201,559.88 | 1.53 |
| F | 交通运输、仓储业 | 59,554,711.53 | 6.40 |
| G | 信息技术业 | 31,374,430.04 | 3.37 |
| H | 批发和零售贸易 | 14,358,912.66 | 1.54 |
| I | 金融、保险业 | 325,791,897.08 | 35.00 |
| J | 房地产业 | 48,359,422.46 | 5.20 |
| K | 社会服务业 | 8,504,559.84 | 0.91 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | 4,548,192.62 | 0.49 |
| 合计 | 828,388,815.24 | 88.99 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 11,249,618.90 | 1.21 |
| C | 制造业 | 12,121,751.62 | 1.30 |
| C0 | 食品、饮料 | - | 0.00 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | - | 0.00 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 12,121,751.62 | 1.30 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | 0.00 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | 13,152,400.00 | 1.41 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
| G | 信息技术业 | - | 0.00 |
| H | 批发和零售贸易 | - | 0.00 |
| I | 金融、保险业 | - | 0.00 |
| J | 房地产业 | - | 0.00 |
| K | 社会服务业 | - | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 36,523,770.52 | 3.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4,208,465 | 51,174,934.40 | 5.50 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 2,205,925 | 39,640,472.25 | 4.26 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1,353,640 | 35,993,287.60 | 3.87 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 7,651,139 | 31,140,135.73 | 3.35 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 4,613,170 | 29,754,946.50 | 3.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 1,310,000 | 13,152,400.00 | 1.41 |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 341,616 | 6,890,394.72 | 0.74 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 175,490 | 5,231,356.90 | 0.56 |
| 4 | 601958 | 金钼股份 | 436,090 | 4,391,426.30 | 0.47 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 721,700 | 3,464,160.00 | 0.37 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 129,547,643.64 | 5.26 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 106,587,026.22 | 4.33 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 69,851,294.55 | 2.84 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 62,812,112.35 | 2.55 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 61,357,471.31 | 2.49 |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 58,825,192.30 | 2.39 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 58,338,823.22 | 2.37 |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 56,862,244.96 | 2.31 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 54,144,228.61 | 2.20 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 50,172,673.19 | 2.04 |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 47,368,026.07 | 1.92 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 41,270,648.08 | 1.68 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 41,244,208.44 | 1.68 |
| 14 | 601168 | 西部矿业 | 40,380,532.60 | 1.64 |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 37,237,969.16 | 1.51 |
| 16 | 000983 | 西山煤电 | 36,377,548.70 | 1.48 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 36,015,374.29 | 1.46 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 35,280,376.99 | 1.43 |
| 19 | 601991 | 大唐发电 | 34,450,559.84 | 1.40 |
| 20 | 600019 | 宝钢股份 | 34,284,477.37 | 1.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 136,292,415.88 | 5.54 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 85,495,964.41 | 3.47 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 75,795,090.02 | 3.08 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 55,381,753.29 | 2.25 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 53,926,359.18 | 2.19 |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 53,899,828.05 | 2.19 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 50,963,237.93 | 2.07 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 47,918,090.13 | 1.95 |
| 9 | 000839 | 中信国安 | 47,298,143.02 | 1.92 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 46,094,350.09 | 1.87 |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 45,402,927.21 | 1.84 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 41,355,354.11 | 1.68 |
| 13 | 601600 | 中国铝业 | 41,273,953.77 | 1.68 |
| 14 | 600362 | 江西铜业 | 36,132,117.70 | 1.47 |
| 15 | 601006 | 大秦铁路 | 33,665,747.45 | 1.37 |
| 16 | 601168 | 西部矿业 | 31,585,606.75 | 1.28 |
| 17 | 601991 | 大唐发电 | 27,650,873.88 | 1.12 |
| 18 | 000069 | 华侨城Ａ | 27,117,231.07 | 1.10 |
| 19 | 600104 | 上海汽车 | 26,202,276.03 | 1.06 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 25,430,382.85 | 1.03 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 2,058,215,093.77 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 1,896,886,129.92 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,050,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,169.55 |
| 5 | 应收申购款 | 14,118,925.66 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,175,095.21 |
| 持有人 户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | ||
| 60,027 | 26,470.15 | 326,895,033.06 | 20.57 | 1,262,028,470.56 | 79.43 |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 96,106.09 | 0.01 |
| 基金合同生效日（2006年11月22日）基金份额总额 | 4,031,424,938.24 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,081,132,829.88 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,479,680,793.69 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 971,890,119.95 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,588,923,503.62 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（%） | 佣金 | 占当期佣金总量的比例（%） | ||
| 国元证券 | 2 | 1,690,220,265.39 | 42.80 | 1,427,824.45 | 42.88 |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 1,765,934,599.89 | 44.71 | 1,501,034.95 | 45.08 |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 185,162,367.83 | 4.69 | 150,445.40 | 4.52 |
| 中银国际证券有限公司 | 1 | 308,242,811.00 | 7.80 | 250,448.71 | 7.52 |
| 合计 | 6 | 3,949,560,044.11 | 100.00 | 3,329,753.51 | 100.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例（%） | ||
| 国元证券 | 2 | 2,091,097.00 | 51.86 |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 1,940,824.30 | 48.14 |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | - | 0.00 |
| 中银国际证券有限公司 | 1 | - | 0.00 |
| 合计 | 6 | 4,031,921.30 | 100.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | |
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例（%） | ||
| 国元证券 | 2 | 15,693,485.00 | 38.76 |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 801,161.96 | 1.98 |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | - | 0.00 |
| 中银国际证券有限公司 | 1 | 23,994,415.11 | 59.26 |
| 合计 | 6 | 40,489,062.07 | 100.00 |
二○○八年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二○○九年三月三十日