2008年年度报告摘要

重要提示及目录

一、重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

第一章 基金简介

一、基金基本情况

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二、基金产品说明

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三、基金管理人和基金托管人

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四、信息披露

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第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

一、主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

二、基金净值表现

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩衡量基准＝中信综合指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，具有较强的指代作用。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（2004年5月21日至2008年12月31日）

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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立六个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛动态精选股票基金的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。

（三）过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2004年5月21日，合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

三、过往三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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第三章 管理人报告

第一节 基金管理人及基金经理情况

一、基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

二、基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

一、公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

三、异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析

2008年是非常糟糕的一年。美国次贷危机持续升级，最终演变成罕见的金融危机，数家金融大公司被摧毁，过去70年来的华尔街神话被终结。随着金融业危机不断向实体经济渗透，全球经济陷入衰退之中。为了拉动经济和避免更深的衰退，全球各国出台了巨额的金融援助和经济刺激计划，表现惊人的一致性。

就中国而言，改革开放30年，我国的经济发展取得了翻天覆地的变化，时至今日，我们发现，我国的对外依存度已经很大了，这种依靠外需拉动经济的增长方式越来越不能推动经济的继续保持高增长，经济的调整与转型成为必然。

伴随着外部环境的持续恶化以及我国经济的自身调整，股票市场出现了前所未有的猛烈下跌，全年上证综指跌幅高达65%。这期间，虽然有印花税的调整以及央行降低利率、下调存款准备金率等一系列政策举措，但只是溅起一点小小的“浪花”，均未能改变股票市场自身的运行规律，股指不断创出新低。只是11月份出台的4万亿刺激经济计划给市场带来一个可操作的阶段性机会，相关受益行业水泥、铁路基建、工程机械、电力设备等出现报复性的反弹行情。

2008年初，本基金意识我国经济可能存在增速回落和市场回调的风险，但当时希望通过精选出一批优秀的具备长期价值企业来应对，没有及时控制持仓比例，让市场无情地击垮了我们的这种投资理念和风格，给基金造成了较大的损失，对此我们深表歉意。四季度，我们意识到政府保增长的坚定决心，也认识到宽松的货币政策会导致流动性充裕，因此适当提高了三季度已经适当降低的仓位，不仅在电力设备、铁路基建以及相关配套设备等方面进行了重点投资，而且积极挖掘了一些未来两年能够有确定性增长的中小企业，取得了一定效果，但对水泥、工程机械过剩的产能和下滑的需求过度担忧，未能重点涉及，错失一些机会。无论如何，2008年基金的投资是糟糕的一年，我们再次向投资人深表歉意。

二、本基金业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.6914元，本报告期份额净值增长率为-57.57%，同期业绩比较基准增长率为-61.03%。

第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

一、对宏观经济和证券市场的展望

展望2009年，可以预计上半年宏观经济仍然面临较大压力。首先，美国到底还有多少隐藏的金融问题未被发现不得而知，这将增加全球复苏的不确定性；其次，中国经济刺激计划还不能够完全弥补出口大幅下滑和需求放缓的影响。我们预期美国将不断注入资金来解决不良的金融资产，拯救金融企业，并对实体经济施以援手，这些措施对未来经济复苏会起到必要的作用，从而使得证券市场趋于稳定；我们也认为，不断注入资金很可能在下半年产生新的流动性过剩问题。

但不容质疑的是，4万亿的投资终将会见效。在企业高额库存逐步被消化后，新的需求可能会使得相关企业盈利短期止跌回稳，从而对资本市场形成良好的支撑。

因此，我们认为，2009年市场更多地表现为震荡的格局，单边上涨和单边下跌的可能性均不大，我们将更多地从政策支持的行业入手，深入企业去研究和分析，寻找管理能力强，企业效率高，现金流好，盈利稳定，有差异化的企业，并关注央企新一轮资产注入带来的机会，自下而上精选个股。

二、本基金下阶段投资策略

适当提高权益类资产的配置比重，更加注重组合的结构，从政策支持的行业入手，精选个股。

下阶段，我们主要从新能源、医疗改革、财政投入等几方面深入研究，重点关注必须消费品、先进制造业、军工、新能源、电力及电力设备、3G服务业、农业等政策支持的行业以及地产、汽车等基本面可能改善带来的机会。

最后提醒投资者的是，下阶段我们将重点关注的10只股票：

东方电气（600875）、中国平安（601318）、西飞国际（000768）、保利地产（600048）、贵州茅台（600519）、东阿阿胶（000423）、国电电力（600795）、中国石化（600028）、南玻A（000012）、盘江股份（600395）。

第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。

基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：

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参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金截至2008年12月31日期末可供分配利润为-499,011,568.45元，其中：未分配利润已实现部分为-124,977,833.50，未分配利润未实现部分为-374,033,734.95元。按照上述通知及基金合同的规定，2008年度不进行分配（详见第二章表三和第六章第二节附注七（九））。

第四章 托管人报告

一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》的约定，对长盛动态精选证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

2008年3月27日

第五章 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿2009年3月25日对本基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2009)第20164号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

第六章 年度财务报表

第一节 基金财务报表（经审计）

一、资产负债表

会计主体：长盛动态精选证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值：0.6914元，基金份额总额1,616,756,574.23份。

二、利润表

会计主体：长盛动态精选证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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三、所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛动态精选证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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第二节 报表附注（经审计）

一、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更的说明：无。

（二）会计估计变更的说明：无。

（三）差错更正的说明：无。

三、税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（二）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（四）基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

四、关联方关系

（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

（二）本报告期本基金的各关联方

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根据长盛基金管理有限公司于2008年11月5日发布的公告，公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。

五、本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（一）通过关联方交易单元进行的交易

1、股票交易

金额单位：人民币元

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2、权证交易

金额单位：人民币元

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3、债券交易

金额单位：人民币元

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4、应支付关联方佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（二）关联方报酬

1、基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

2、基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。

（四）各关联方投资本基金的情况

1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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基金管理人长盛基金管理有限公司在本年度申购、赎回本基金的交易均委托国元证券办理，适用申购费率为0.2%、赎回费率为0.5%。

2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金其他关联方及其控制的机构于2008年、2007年的报告期末均未持有本基金份额。

（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2008年度及2007年度均未在承销期内参与关联方承销证券。

六、期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

（二）期末持有的暂时停牌股票

本基金于期末未持有暂时停牌股票。

（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于期末无正回购余额。

第七章 投资组合报告

一、期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

二、期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

三、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

四、报告期内股票投资组合的重大变动

（一）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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（二）累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位：人民币元

■

（三）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中（一）（二）（三）表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

五、期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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六、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券明细

金额单位：人民币元

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七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

九、投资组合报告附注

（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（三）其他资产构成

单位：人民币元

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（四）期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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（五）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第八章 基金份额持有人信息

一、期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

二、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

份额单位：份

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第九章 开放式基金份额变动

单位：份

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第十章 重大事件揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可【2008】358号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。

基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。

（二）基金经理的变动情况

基金管理人于2008年1月3日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第七次会议审议批准，王宁同志不再担任长盛动态精选基金基金经理，聘任许良胜同志担任长盛动态精选基金基金经理，与现任基金经理宋炳山同志共同管理该基金。

基金管理人于2008年7月3日发布关于变更基金经理的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，宋炳山同志不再兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理，该基金仍由基金经理许良胜同志继续负责。

基金管理人于2008年8月13日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，聘任邓永明同志担任长盛动态精选基金基金经理，与现任基金经理许良胜同志共同管理该基金。

基金管理人于2008年9月25日发布关于调整基金经理的公告：经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，因个人原因许良胜同志不再担任长盛动态精选证券投资基金基金经理，该基金由另一位基金经理邓永明同志继续负责管理。

（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。

五、为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度应支付审计费90,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务5年。

六、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

七、基金租用证券公司交易单元的有关情况

（一）本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况

金额单位：人民币元

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（二）本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况

金额单位：人民币元

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（三）本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元未发生变更。

长盛基金管理有限公司

二○○九年三月三十日

基金简称	长盛动态精选股票基金
交易代码	510081（前端收费模式）、511081（后端收费模式）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年5月21日
报告期末基金份额总额	1,616,756,574.23份

投资目标	本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略	本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。
业绩比较基准	中信综合指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		长盛基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	叶金松	李芳菲
	联系电话	010-82255818	010－68424199
	电子邮箱	yejs@csfunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		400-888-2666 010-62350088	95599
传真		010-82255988	010－68424181

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告置备地点	基金管理人和基金托管人的办公地址

期间数据和指标	2008年	2007年	2006年
本期已实现收益	-1,033,012,264.24	1,247,218,732.40	561,613,667.11
本期利润	-1,669,153,177.98	1,285,630,488.03	787,403,957.00
加权平均基金份额本期利润	-0.9646	0.8053	1.1144
本期基金份额净值增长率	-57.57%	120.24%	130.03%
期末数据和指标	2008年	2007年	2006年
期末可供分配基金份额利润	-0.3086	0.5204	0.3798
期末基金资产净值	1,117,745,005.78	2,948,126,869.83	847,049,438.69
期末基金份额净值	0.6914	1.6296	1.7681

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-7.13%	2.15%	-13.80%	2.84%	6.67%	-0.69%
过去六个月	-26.18%	2.05%	-31.01%	2.82%	4.83%	-0.77%
过去一年	-57.57%	2.44%	-61.03%	2.88%	3.46%	-0.44%
过去三年	114.95%	1.94%	103.43%	2.24%	11.52%	-0.30%
过去五年	114.00%	1.63%	55.58%	1.95%	58.42%	-0.32%
自基金合同生效起至今	114.00%	1.63%	55.58%	1.95%	58.42%	-0.32%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润 分配合计	备注
2008年	-	-	-	-	2008年度未分配收益
2007年	7.500	245,968,545.31	225,864,801.01	471,833,346.32	除息日：2007年4月23日
	5.800	206,826,595.94	77,079,617.77	283,906,213.71	除息日：2007年2月7日
2006年	3.500	244,189,455.37	11,371,191.30	255,560,646.67	除息日：2006年10月30日
	0.200	18,380,545.79	1,295,999.15	19,676,544.94	除息日：2006年2月14日
合计	17.000	715,365,142.41	315,611,609.23	1,030,976,751.64

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邓永明	本基金的基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2008年8月11日	—	9年	男，1971年7月出生，中国国籍。毕业于山西农业大学，获学士学位。1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理。
宋炳山	本基金的基金经理，公司副总经理。	2007年9月12日	2008年7月1日	10年	男，1969年3月出生，中共党员。毕业于清华大学工程物理系，获工学硕士。历任国家科技部基础研究高技术司主任科员；博时基金管理有限公司研究部研究员，裕隆基金经理助理，基金裕阳基金经理，基金裕华基金经理，交易部总经理；富国基金管理有限公司投资副总监兼基金汉兴基金经理；东方基金管理有限责任公司分管投资副总经理兼东方龙基金经理；2006年3月起加入长盛基金管理有限公司。曾任长盛基金管理有限公司副总经理和长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理。目前已离职。
许良胜	本基金的基金经理。	2007年12月29日	2008年9月24日	12年	男，1971年12月出生。毕业于北京大学光华管理学院，经济学硕士。历任长城证券有限责任公司投资银行部项目负责人、证券投资部总经理助理，长城基金管理有限公司久富基金经理等职务。2005年6月加盟长盛基金管理有限公司，曾任社保组合组合经理和长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理。目前已离职。

人员	职务	职责
杨思乐	长盛基金管理有限公司副总经理	长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
叶金松	长盛基金管理有限公司督察长	长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。
白仲光	金融工程部总监	出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
侯继雄	研究发展部副总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，基金同盛证券投资基金基金经理	出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚	总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理	判定估值价格合理性。
郝善勇	信息技术部总监	建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁	监察稽核部总监	审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
戴君棉	业务运营部副总监	采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉	业务运营部副总监	采用调整后价格进行基金资产估值。

资 产	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资产：
银行存款	89,535,204.06	244,074,496.59
结算备付金	1,359,720.12	2,844,328.75
存出保证金	1,542,344.10	1,210,000.00
交易性金融资产	1,028,712,134.64	2,765,118,762.13
其中：股票投资	794,011,994.74	2,762,017,002.13
基金投资	-	-
债券投资	234,700,139.90	3,101,760.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	1,413,008.06
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	1,518,529.27	71,669.11
应收股利	-	-
应收申购款	16,690.96	5,436,682.18
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,122,684,623.15	3,020,168,946.82
负债和所有者权益	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,110,731.57	45,397,778.87
应付赎回款	443,303.62	19,221,489.26
应付管理人报酬	1,463,233.81	3,562,510.67
应付托管费	195,097.82	475,001.41
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,220,790.06	2,709,975.30
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	506,460.49	675,321.48
负债合计	4,939,617.37	72,042,076.99
所有者权益：
实收基金	1,616,756,574.23	1,809,138,385.58
未分配利润	-499,011,568.45	1,138,988,484.25
所有者权益合计	1,117,745,005.78	2,948,126,869.83
负债和所有者权益总计	1,122,684,623.15	3,020,168,946.82

项 目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入	-1,603,348,375.01	1,363,461,546.20
1.利息收入	4,340,440.97	7,838,225.05
其中：存款利息收入	1,839,058.14	4,090,752.22
债券利息收入	2,501,382.83	3,747,472.83
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-972,409,761.10	1,313,348,219.67
其中：股票投资收益	-992,897,921.99	1,296,793,889.63
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,754,019.32	-953,483.26
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	8,601,681.55	-
股利收益	10,132,460.02	17,507,813.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-636,140,913.74	38,411,755.63
4.汇兑收益（损失以“-”填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”填列）	861,858.86	3,863,345.85
二、费用（以“-”号填列）	-65,804,802.97	-77,831,058.17
1.管理人报酬	-26,475,669.33	-32,678,569.28
2.托管费	-3,530,089.24	-4,357,142.56
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	-35,421,031.40	-39,677,926.86
5.利息支出	-	-738,669.47
其中：卖出回购金融资产支出	-	-738,669.47
6.其他费用	-378,013.00	-378,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,669,153,177.98	1,285,630,488.03
所得税费用（以“-”号填列）	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,669,153,177.98	1,285,630,488.03

项 目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,809,138,385.58	1,138,988,484.25	2,948,126,869.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,669,153,177.98	-1,669,153,177.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-192,381,811.35	31,153,125.28	-161,228,686.07
其中：1.基金申购款	442,733,670.67	144,417,777.41	587,151,448.08
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-635,115,482.02	-113,264,652.13	-748,380,134.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,616,756,574.23	-499,011,568.45	1,117,745,005.78
项 目	上年度可比期间金额 2007年1月1日至2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	479,068,561.67	367,980,877.02	847,049,438.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,285,630,488.03	1,285,630,488.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,330,069,823.91	241,116,679.23	1,571,186,503.14
其中：1.基金申购款	3,858,447,439.95	1,111,629,049.55	4,970,076,489.50
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-2,528,377,616.04	-870,512,370.32	-3,398,889,986.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-755,739,560.03	-755,739,560.03
五、期末所有者权益（基金净值）	1,809,138,385.58	1,138,988,484.25	2,948,126,869.83

关联方名称	与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
国元证券	基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司	基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司	基金管理人的股东

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）
国元证券	4,151,452,770.84	37.05	3,641,310,220.22	31.53

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证 成交总额的比例（%）
国元证券	9,842,915.86	100.00	-	0.00

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（%）	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（%）
国元证券	6,301,659.20	6.04	-	0.00

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末佣金余额	占应付佣金余额的比例（%）
国元证券	3,489,507.29	37.19	193,612.37	15.87
关联方 名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末佣金余额	占应付佣金余额的比例（%）
国元证券	2,969,803.01	31.94	1,599,039.85	59.01

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费	26,475,669.33	32,678,569.28
其中：当期已支付	25,012,435.52	29,116,058.61
期末未支付	1,463,233.81	3,562,510.67

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费	3,530,089.24	4,357,142.56
其中：当期已支付	3,334,991.42	3,882,141.15
期末未支付	195,097.82	475,001.41

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额	-	-
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	30,452,947.39	-
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	30,452,947.39	-
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例（%）	-	-

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	期末金额	当期利息收入	期末金额	当期利息收入
中国农业银行	89,535,204.06	1,745,036.22	244,074,496.59	3,909,489.09

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	794,011,994.74	70.72
	其中：股票	794,011,994.74	70.72
2	固定收益投资	234,700,139.90	20.91
	其中：债券	234,700,139.90	20.91
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,894,924.18	8.10
6	其他资产	3,077,564.33	0.27
7	合计	1,122,684,623.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	14,401,200.00	1.29
B	采掘业	58,950,411.18	5.27
C	制造业	347,599,746.50	31.10
C0	食品、饮料	47,994,996.32	4.29
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	0.00
C5	电子	34,057,122.98	3.05
C6	金属、非金属	44,951,500.00	4.02
C7	机械、设备、仪表	142,082,280.53	12.71
C8	医药、生物制品	78,513,846.67	7.02
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	28,695,289.71	2.57
E	建筑业	22,088,000.00	1.98
F	交通运输、仓储业	45,624,357.66	4.08
G	信息技术业	42,214,000.00	3.78
H	批发和零售贸易	29,284,392.40	2.62
I	金融、保险业	132,633,704.61	11.87
J	房地产业	72,520,892.68	6.49
K	社会服务业	-	0.00
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	-	0.00
	合计	794,011,994.74	71.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	600036	招商银行	2,900,000	35,264,000.00	3.15
2	600765	力源液压	2,800,000	30,072,000.00	2.69
3	000423	东阿阿胶	2,208,410	29,813,535.00	2.67
4	600875	东方电气	1,000,000	29,810,000.00	2.67
5	600000	浦发银行	2,000,000	26,500,000.00	2.37
6	600406	国电南瑞	1,100,000	22,429,000.00	2.01
7	601186	中国铁建	2,200,000	22,088,000.00	1.98
8	000768	西飞国际	1,751,610	21,877,608.90	1.96
9	600519	贵州茅台	200,000	21,740,000.00	1.95
10	600395	盘江股份	1,800,000	21,132,000.00	1.89
11	000024	招商地产	1,508,214	19,787,767.68	1.77
12	600750	江中药业	1,735,686	19,387,612.62	1.73
13	600808	马钢股份	6,000,000	19,380,000.00	1.73
14	000002	万 科 Ａ	2,999,940	19,349,613.00	1.73
15	600009	上海机场	1,653,290	18,632,578.30	1.67
16	601318	中国平安	700,000	18,613,000.00	1.67
17	600048	保利地产	1,239,300	17,845,920.00	1.60
18	600518	康美药业	1,904,799	17,352,718.89	1.55
19	002179	中航光电	1,100,150	16,876,301.00	1.51
20	000417	合肥百货	1,961,034	16,864,892.40	1.51
21	002248	华东数控	1,200,000	16,788,000.00	1.50
22	600030	中信证券	890,000	15,993,300.00	1.43
23	600717	天 津 港	1,809,679	15,708,013.72	1.41
24	600246	万通地产	1,808,800	15,537,592.00	1.39
25	600019	宝钢股份	3,300,000	15,312,000.00	1.37
26	600795	国电电力	2,700,000	15,039,000.00	1.35
27	601398	工商银行	4,000,000	14,160,000.00	1.27
28	600489	中金黄金	377,237	14,048,305.88	1.26
29	600028	中国石化	2,000,015	14,040,105.30	1.26
30	600495	晋西车轴	778,239	13,673,659.23	1.22
31	000899	赣能股份	3,422,629	13,656,289.71	1.22
32	002214	大立科技	903,843	13,431,106.98	1.20
33	600737	中粮屯河	1,500,000	13,215,000.00	1.18
34	002216	三全食品	470,928	13,039,996.32	1.17
35	002251	步 步 高	295,000	12,419,500.00	1.11
36	000063	中兴通讯	450,000	12,240,000.00	1.10
37	600521	华海药业	983,551	11,959,980.16	1.07
38	002266	浙富股份	548,655	11,455,916.40	1.02
39	000088	盐 田 港	2,370,539	11,283,765.64	1.01
40	601628	中国人寿	600,200	11,193,730.00	1.00
41	600015	华夏银行	1,500,643	10,909,674.61	0.98
42	000012	南 玻 Ａ	1,207,000	10,259,500.00	0.92
43	600348	国阳新能	1,000,000	9,730,000.00	0.87
44	002200	绿 大 地	250,000	8,197,500.00	0.73
45	600050	中国联通	1,500,000	7,545,000.00	0.68
46	002255	海陆重工	438,600	7,359,708.00	0.66
47	000157	中联重科	576,600	6,446,388.00	0.58
48	000860	顺鑫农业	565,000	6,203,700.00	0.56
49	000400	许继电气	350,000	4,599,000.00	0.41
50	600983	合肥三洋	463,500	3,749,715.00	0.34

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例(%)
1	600030	中信证券	314,923,834.69	10.68
2	601318	中国平安	200,242,908.19	6.79
3	000002	万 科 Ａ	171,495,822.20	5.82
4	600598	北 大 荒	162,757,122.95	5.52
5	601628	中国人寿	161,537,235.56	5.48
6	000024	招商地产	158,761,282.03	5.39
7	000960	锡业股份	141,047,721.45	4.78
8	600348	国阳新能	139,034,328.51	4.72
9	000983	西山煤电	135,159,938.25	4.58
10	600519	贵州茅台	130,332,135.31	4.42
11	600765	力源液压	106,101,716.88	3.60
12	600005	武钢股份	100,300,094.63	3.40
13	600489	中金黄金	97,044,475.45	3.29
14	000422	湖北宜化	93,134,920.64	3.16
15	000423	东阿阿胶	90,328,413.54	3.06
16	600000	浦发银行	87,958,255.05	2.98
17	600737	中粮屯河	86,425,528.68	2.93
18	601398	工商银行	85,395,728.10	2.90
19	000833	贵糖股份	83,949,042.59	2.85
20	600015	华夏银行	81,917,711.97	2.78
21	000911	南宁糖业	79,677,951.21	2.70
22	600036	招商银行	74,942,736.54	2.54
23	600855	航天长峰	67,839,872.08	2.30
24	600150	中国船舶	63,449,224.60	2.15
25	600962	国投中鲁	61,538,032.57	2.09
26	000001	深发展Ａ	60,634,764.07	2.06
27	600879	火箭股份	59,870,742.03	2.03
28	601088	中国神华	59,371,188.54	2.01
29	600406	国电南瑞	59,293,638.66	2.01
30	600362	江西铜业	59,192,183.49	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例(%)
1	600030	中信证券	215,562,853.30	7.31
2	601318	中国平安	205,360,981.04	6.97
3	600050	中国联通	197,992,327.42	6.72
4	600028	中国石化	159,843,005.82	5.42
5	601398	工商银行	156,753,959.32	5.32
6	601628	中国人寿	152,223,624.04	5.16
7	600598	北 大 荒	150,065,967.92	5.09
8	000002	万 科 Ａ	139,214,870.32	4.72
9	601111	中国国航	139,159,143.40	4.72
10	600062	双鹤药业	132,339,264.25	4.49
11	600104	上海汽车	115,829,605.32	3.93
12	000759	武汉中百	115,542,134.53	3.92
13	000960	锡业股份	110,998,169.88	3.77
14	600820	隧道股份	108,881,121.56	3.69
15	601006	大秦铁路	106,868,693.78	3.62
16	600348	国阳新能	105,827,566.17	3.59
17	000983	西山煤电	95,833,921.09	3.25
18	000858	五 粮 液	95,044,228.85	3.22
19	601088	中国神华	89,352,134.62	3.03
20	000878	云南铜业	88,096,094.52	2.99
21	600005	武钢股份	87,837,885.80	2.98
22	600019	宝钢股份	87,275,292.46	2.96
23	600900	长江电力	86,729,536.55	2.94
24	000768	西飞国际	86,269,511.43	2.93
25	601390	中国中铁	85,089,963.00	2.89
26	000422	湖北宜化	82,798,087.72	2.81
27	000911	南宁糖业	79,726,299.36	2.70
28	000024	招商地产	78,275,314.02	2.66
29	000833	贵糖股份	76,933,727.84	2.61
30	600795	国电电力	71,206,147.63	2.42
31	000729	燕京啤酒	70,994,149.93	2.41
32	601919	中国远洋	69,626,922.81	2.36
33	600036	招商银行	66,060,491.24	2.24
34	601857	中国石油	64,945,614.93	2.20
35	600489	中金黄金	64,581,977.07	2.19
36	000800	一汽轿车	64,222,996.67	2.18
37	600087	长航油运	60,746,101.80	2.06
38	600015	华夏银行	59,053,314.50	2.00

买入股票成本（成交）总额	5,446,547,079.05
卖出股票收入（成交）总额	5,787,349,546.87

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	0.00
2	央行票据	49,025,000.00	4.39
3	金融债券	115,014,000.00	10.29
	其中：政策性金融债	115,014,000.00	10.29
4	企业债券	25,200,176.80	2.25
5	企业短期融资券	-	0.00
6	可转债	45,460,963.10	4.07
7	其他	-	0.00
8	合计	234,700,139.90	21.00

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	080216	08国开16	500,000	53,800,000.00	4.81
2	0801104	08央行票据104	500,000	49,025,000.00	4.39
3	110598	大荒转债	257,850	30,413,407.50	2.72
4	080221	08国开21	300,000	30,411,000.00	2.72
5	080225	08国开25	200,000	20,430,000.00	1.83

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,542,344.10
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,518,529.27
5	应收申购款	16,690.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,077,564.33

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110598	大荒转债	30,413,407.50	2.72
2	110232	金鹰转债	15,047,555.60	1.35

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
95,251	16,973.64	53,185,066.65	3.29	1,563,571,507.58	96.71

项 目	持有份额总数	占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	565,405.38	0.03

基金合同生效日（2004年5月21日）基金份额总额	4,108,187,244.80
报告期期初基金份额总额	1,809,138,385.58
报告期期间基金总申购份额	442,733,670.67
报告期期间基金总赎回份额	635,115,482.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	1,616,756,574.23

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金
		成交金额	占当期股票成交 总额的比例（%）	佣金	占当期佣金 总量的比例（%）
国元证券	2	4,151,452,770.84	37.05	3,489,507.29	37.19
广发华福证券有限责任公司	1	1,590,865,292.75	14.20	1,352,234.14	14.41
中国国际金融有限公司	1	1,661,502,349.42	14.83	1,349,982.42	14.39
中银国际证券有限责任公司	1	503,517,708.73	4.49	427,990.23	4.56
光大证券股份有限公司	1	1,093,699,984.23	9.76	888,639.17	9.47
申银万国证券股份有限公司	1	-	0.00	-	0.00
中信建投证券有限责任公司	1	2,203,936,178.96	19.67	1,873,341.78	19.97
合计	8	11,204,974,284.93	100.00	9,381,695.03	100.00