2008年年度报告摘要
重要提示及目录
一、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2008年6月4日起至12月31日止。
第一章 基金简介
一、基金基本情况
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二、基金产品说明
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三、基金管理人和基金托管人
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四、信息披露方式
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
一、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、长盛创新先锋混合基金基金合同于2008年6月4日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
二、基金净值表现
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准＝沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%
本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用上证国债指数。
沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的成份股指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成，样本覆盖了沪深市场约六成的市值，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准，较为合适。
本基金的股票资产占基金资产的30%-80%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为65%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照65%、35%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2008年6月4日至2008年12月31日）
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注：1、长盛创新先锋混合基金基金合同于2008年6月4日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛创新先锋混合基金的各项投资比例已达到本基金基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。（三）自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：长盛创新先锋混合基金基金合同于2008年6月4日生效，合同生效当年净值增长率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
三、自基金合同生效以来利润分配情况
单位：人民币元
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注：长盛创新先锋混合基金基金合同于2008年6月4日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2008年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
一、公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
二、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
三、异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
本基金于2008年6月4日正式成立并开始运作，在4季度，基金继续稳步建仓，我们坚持结构重于仓位的思路，依据本基金合同，注重目标公司的创新度、领先度、绝对价值和相对价值的挖掘。主要重仓股的持仓比较稳定。
二、本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.8644元，本报告期份额净值增长率为-13.56%，同期业绩比较基准增长率为-33.46%。
第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2009年A股市场是一个充满矛盾的市场。在糟糕的基本面和充裕的资金面交叉作用下，市场将一改2008年的单边走势，不断演绎跌宕起伏的轮回。机会与陷阱相伴；光明与黑暗同行；希望和失望交错。你是信仰，还是怀疑？你是参与，还是远离？你是把握，还是放弃？作为职业投资者——基金经理注定只能在爱与痛的边缘游走。
可以肯定，世界经济仍将在危机中继续调整，在全球经济一体化的今天，中国也无法置身事外。因此，总体判断：在乐观预期下，中国经济在2009年见底结束调整；在悲观预期下，中国经济在2010年才能结束调整。
令人欣慰的是，根据国家统计局最新公布的2008年4季度经济数据看，宏观经济有初步起稳迹象。如12月份的工业增加值扭转了下降趋势，比11月份加快了0.3个百分点，而其中39个大行业中有16个行业的增加值增速比11月份有所加快；当月工业产销率98.7%，比11月份产销率提高了1.7个百分点。这背后积极的变化正表明前期企业正在痛苦经历的去存货化过程已接近尾声，企业生产将逐渐恢复。在物价方面，虽然通缩阴影还在，但极具破坏力的恶性通缩循环已被初步止住，如钢材、煤炭、有色金属和化工类产品价格不仅开始稳住，而且开始有些回升。2009年1月上旬和2008年12月份中旬相比，普通大型钢材价格上涨2.8%、普通中型钢材价格上涨5.1%、普通小型钢材价格上涨3%。在价格启稳预期下，部分商品销售有所回升，包括汽车、服装、化妆品等。
可以预见，随着09年1季度经济刺激计划的加速实施，如政府要求绝大部分的投资必须于2009年春季全国两会举行之前投入到项目建设中，由此有望带动近万亿投资，这将进一步帮助企业消化库存，恢复正常生产。与经济刺激进程同步地是大规模的信贷扩张，可以预计09年1季度信贷增加将迎来历史性的高峰，资金面的宽松加上政府表态还将在今年两会前出台一系列经济刺激措施，今年1季度经济增长扭转下降趋势，出现开门红的概率极大。
A股市场的预期正在改变。
回顾造成2008年A股市场持续一年下跌的原因，主要是宏观微观经济的阶段性见顶回落，美国次级债发酵引发全球的金融危机和经济危机，大小非减持等。这些因素真正发生是在2008年。但上证指数则是在2007年10月即见顶6124点后开始回落的，而当时的经济基本面非常好。为什么会这样？就是预期，资本市场会超前于实体经济反应。A股历史上96-97年牛市，我国GDP增长其实是同比下滑的，直至亚洲金融风暴爆发，牛市走完，而同样在GDP高速增长的03-05年，A股却经历了上次熊市期间最大的跌幅阶段，直到沪指出现“998”低点。因此，影响左右市场发展趋势的不是已经发生的事情，而是即将发生的事情。从国外成熟市场的经验看，资本市场也是一般领先宏观经济3－6个月。
A股市场从6124点一路跌了一年到1664点，下跌幅度达72.83%，基本面的因素也在悄然变化。比如：6000点的时候，整个市场的流通市值是9万亿，而现在不到5万亿；6000点的时候央行在升息，M1已经见顶回落，而现在在央行持续降息，M1见底拐点已现；还有6000点的时候居民存款是17万亿，而现在是接近20万亿。个人认为，至少在可预见的2009年1季度，强力的货币政策加财政政策不可能不对经济和流动性产生强烈影响，节后有关数据的反弹，将逐步校正市场一直看空的预期。
当然，2009年经济依然处于大的周期调整中，在各项经济数据可能呈现季度性波动，且喜忧参半的状态下，市场的系统性行情很难出现，机会依然是围绕预期展开的主题性科目。
第六节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：
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参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
第七节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九条中对基金利润分配原则的约定，本基金截至2008年12月31日期末可供分配利润为-59,757,992.53元，其中：未分配利润已实现部分为-46,574,400.47元，未分配利润未实现部分为-13,183,592.06元。按照上述通知及基金合同的规定，2008年度不进行分配（详见第二章表三）。
第四章 托管人报告
一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
三、托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
第五章 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、陈宇2009年3月25日对本基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2009)第20168号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
第六章 年度财务报表
第一节 基金财务报表（经审计）
一、资产负债表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值：0.8644元，基金份额总额440,690,225.95份。
2、本基金基金合同于2008年6月4日生效，截至本期末本基金合同生效未满一年，故无上年度比较数据。
二、利润表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年6月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日
单位：人民币元
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三、所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年6月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日
单位：人民币元
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第二节 报表附注（经审计）
一、重要会计政策和会计估计
（一）会计年度：本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2008年6月4日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
（二）记账本位币：本基金的记账本位币为人民币。
（三）金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债主要为各类应付款项等。
（四）金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（五）金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
（六）金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
（七）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
（八）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
（九）收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
（十）费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
（十一）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
（十二）其他重要的会计政策和会计估计
1、计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
2、重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
二、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（一）会计政策变更的说明：无。
（二）会计估计变更的说明：无。
（三）差错更正的说明：无。
三、税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（四）基金买卖股票于2008年9月18日之前按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
四、关联方关系
（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
（二）本报告期本基金的各关联方
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根据长盛基金管理有限公司于2008年11月5日发布的公告，公司股东国元证券有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省信用担保集团有限公司。
五、关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（一）通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
（二）关联方报酬
1、基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
本基金在本报告期内与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下：
单位：人民币元
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（四）各关联方投资本基金的情况
1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人长盛基金管理有限公司在本报告期内认购本基金的交易委托国元证券办理，认购费为2,000.00元，适用单笔交易手续费1,000.00元。
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：安徽省投资集团有限责任公司在本报告期内认购本基金的交易委托国元证券办理，认购费为1,000.00元，适用单笔交易手续费1,000.00元。
（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及比较期间内未参与关联方承销证券交易。
六、期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
（二）期末持有的暂时停牌股票
本基金截至2008年12月31日止持有以下因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌：
金额单位：人民币元
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（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
第七章 投资组合报告
一、期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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二、期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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三、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
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（二）累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
（三）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项中（一）（二）（三）表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
五、期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的债券明细
金额单位：人民币元
■
七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
九、投资组合报告附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）其他资产构成
单位：人民币元
■
（四）期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
第八章 基金份额持有人信息
一、期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
二、期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
■
第九章 开放式基金份额变动
单位：份
■
第十章 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2008年3月17日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可【2008】358号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。
基金管理人于2008年7月4日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。
（二）本基金的基金经理未变更。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度应支付审计费65,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金提供审计服务1年。
六、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
七、基金租用证券公司交易单元的有关情况
（一）本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
■
（二）本期基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况
金额单位：人民币元
■
（三）本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金于2008年6月4日成立，所有交易单元均为报告期内新增租用，无停止租用交易单元情况。
长盛基金管理有限公司
二○○九年三月三十日
| 基金简称 | 长盛创新先锋混合基金 |
| 交易代码 | 080002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年6月4日 |
| 报告期末基金份额总额 | 440,690,225.95份 |
| 投资目标 | 选择具有创新能力和行业领先的上市公司，分享企业高速增长成果，在承担适度风险的基础上，追求基金资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型证券投资基金，在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35% |
| 风险收益特征 | 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业，突出资产配置的灵活性和主动性，风险收益略低于股票型基金，高于债券型基金和平衡型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 叶金松 | 宁敏 |
| 联系电话 | 010-82255818 | 010-66594977 | |
| 电子邮箱 | yejs@csfunds.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-2666、010-62350088 | 95566 | |
| 传真 | 010-82255988 | 010-66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.csfunds.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所 |
| 期间数据和指标 | 2008年6月4日-2008年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -52,278,200.38 |
| 本期利润 | -67,611,630.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1268 |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.56% |
| 期末数据和指标 | 2008年 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1356 |
| 期末基金资产净值 | 380,932,233.42 |
| 期末基金份额净值 | 0.8644 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -9.20% | 1.25% | -10.90% | 1.97% | 1.70% | -0.72% |
| 过去六个月 | -13.59% | 1.00% | -21.51% | 1.95% | 7.92% | -0.95% |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | -13.56% | 0.98% | -33.46% | 2.10% | 19.90% | -1.12% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2008年 | - | - | - | - | 2008年度未分配收益 |
| 合计 | - | - | - | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 肖强 | 本基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理，投资管理部副总监。 | 2008年6月4日 | — | 15年 | 男，1967年12月出生，中国国籍。毕业于中国人民公安大学，获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理；中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师；中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理，现任长盛基金管理有限公司投资管理部副总监，长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理。 |
| 邓永明 | 本基金基金经理，长盛动态精选证券投资基金基金经理。 | 2008年6月4日 | — | 9年 | 男，1971年7月出生，中国国籍。毕业于山西农业大学，获学士学位。1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛动态精选证券投资基金基金经理。 |
| 人员 | 职务 | 职责 |
| 杨思乐 | 长盛基金管理有限公司副总经理 | 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。 |
| 叶金松 | 长盛基金管理有限公司督察长 | 长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。 |
| 白仲光 | 金融工程部总监 | 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。 |
| 侯继雄 | 研究发展部副总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，基金同盛证券投资基金基金经理 | 出具估值时所采用的假设、判定依据。 |
| 詹凌蔚 | 总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 | 判定估值价格合理性。 |
| 郝善勇 | 信息技术部总监 | 建立辅助估值系统，提供估值价格。 |
| 张利宁 | 监察稽核部总监 | 审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。 |
| 戴君棉 | 业务运营部副总监 | 采用调整后价格进行基金资产估值。 |
| 龚珉 | 业务运营部副总监 | 采用调整后价格进行基金资产估值。 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 59,439,200.00 |
| 结算备付金 | 863,506.03 |
| 存出保证金 | 750,000.00 |
| 交易性金融资产 | 320,432,148.77 |
| 其中：股票投资 | 232,068,148.77 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 88,364,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 551,380.87 |
| 应收利息 | 2,070,178.76 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 384,106,414.43 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 1,656,602.47 |
| 应付赎回款 | 9,483.09 |
| 应付管理人报酬 | 526,970.07 |
| 应付托管费 | 87,828.36 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 393,261.29 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 500,035.73 |
| 负债合计 | 3,174,181.01 |
| 所有者权益: | |
| 实收基金 | 440,690,225.95 |
| 未分配利润 | -59,757,992.53 |
| 所有者权益合计 | 380,932,233.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 384,106,414.43 |
| 项 目 | 2008年6月4日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 |
| 一、收入 | -60,496,472.54 |
| 1.利息收入 | 4,438,058.78 |
| 其中：存款利息收入 | 1,228,314.30 |
| 债券利息收入 | 3,037,744.57 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 171,999.91 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -50,105,066.89 |
| 其中：股票投资收益 | -51,541,739.30 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 759,046.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 493,800.13 |
| 股利收益 | 183,825.55 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -15,333,430.18 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | 503,965.75 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -7,115,158.02 |
| 1.管理人报酬 | -4,628,598.87 |
| 2.托管费 | -771,433.20 |
| 3.销售服务费 | - |
| 4.交易费用 | -1,445,672.81 |
| 5.利息支出 | -61,249.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -61,249.97 |
| 6.其他费用 | -208,203.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -67,611,630.56 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -67,611,630.56 |
| 项 目 | 本期 2008年6月4日（基金合同生效日）至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 848,262,882.92 | - | 848,262,882.92 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -67,611,630.56 | -67,611,630.56 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -407,572,656.97 | 7,853,638.03 | -399,719,018.94 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,591,304.37 | -137,756.46 | 3,453,547.91 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列） | -411,163,961.34 | 7,991,394.49 | -403,172,566.85 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 440,690,225.95 | -59,757,992.53 | 380,932,233.42 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 新加坡星展资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省信用担保集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省投资集团有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 2008年6月4日(基金合同生效日)至 2008年12月31日止期间 |
| 当期应支付的管理费 | 4,628,598.87 |
| 其中：当期已支付 | 4,101,628.80 |
| 期末未支付 | 526,970.07 |
| 项目 | 2008年6月4日(基金合同生效日)至 2008年12月31日止期间 |
| 当期应支付的托管费 | 771,433.20 |
| 其中：当期已支付 | 683,604.84 |
| 期末未支付 | 87,828.36 |
| 2008年6月4日(基金合同生效日)至 2008年12月31日止期间 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | 29,791,232.88 | - | - | - | - |
| 项目 | 2008年6月4日(基金合同生效日)至 2008年12月31日止期间 |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间认购总份额 | 45,021,400.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 45,021,400.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例（%） | 10.22 |
| 关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | |
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) | |
| 安徽省投资集团有限责任公司 | 28,001,520.00 | 6.35 |
| 关联方名称 | 2008年6月4日(基金合同生效日)至 2008年12月31日止期间 | |
| 期末金额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 59,439,200.00 | 1,219,716.72 |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 600886 | 国投电力 | 08/12/09 | 资产重组 | 7.92 | 09/03/04 | 10.04 | 1,452,265 | 12,403,343.05 | 11,501,938.80 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 232,068,148.77 | 60.42 |
| 其中：股票 | 232,068,148.77 | 60.42 | |
| 2 | 固定收益投资 | 88,364,000.00 | 23.01 |
| 其中：债券 | 88,364,000.00 | 23.01 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,302,706.03 | 15.70 |
| 6 | 其他资产 | 3,371,559.63 | 0.88 |
| 7 | 合计 | 384,106,414.43 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 8,801,172.72 | 2.31 |
| B | 采掘业 | - | 0.00 |
| C | 制造业 | 85,096,999.30 | 22.34 |
| C0 | 食品、饮料 | 117,600.00 | 0.03 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 17,977,361.26 | 4.72 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,971,710.00 | 2.88 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 17,115,750.00 | 4.49 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 33,030,578.04 | 8.67 |
| C8 | 医药、生物制品 | 5,884,000.00 | 1.54 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 25,139,731.85 | 6.60 |
| E | 建筑业 | 100,400.00 | 0.03 |
| F | 交通运输、仓储业 | 18,917,267.00 | 4.97 |
| G | 信息技术业 | 2,515,000.00 | 0.66 |
| H | 批发和零售贸易 | 345,900.00 | 0.09 |
| I | 金融、保险业 | 51,808,000.00 | 13.60 |
| J | 房地产业 | 25,365,000.00 | 6.66 |
| K | 社会服务业 | 12,753,677.90 | 3.35 |
| L | 传播与文化产业 | 1,225,000.00 | 0.32 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 232,068,148.77 | 60.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | |||||
| 1 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 2,927,909 | 17,977,361.26 | 4.72 | |||||
| 2 | 600048 | 保利地产 | 1,000,000 | 14,400,000.00 | 3.78 | |||||
| 3 | 600030 | 中信证券 | 800,000 | 14,376,000.00 | 3.77 | |||||
| 4 | 600886 | 国投电力 | 1,452,265 | 11,501,938.80 | 3.02 | |||||
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 1,097,171 | 10,971,710.00 | 2.88 | |||||
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 1,700,000 | 10,965,000.00 | 2.88 | |||||
| 7 | 600036 | 招商银行 | 850,000 | 10,336,000.00 | 2.71 | |||||
| 8 | 600269 | 赣粤高速 | 1,294,265 | 10,095,267.00 | 2.65 | |||||
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 500,000 | 9,325,000.00 | 2.45 | |||||
| 10 | 601318 | 中国平安 | 350,000 | 9,306,500.00 | 2.44 | |||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 39,245,316.77 | 10.30 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 29,924,574.39 | 7.86 |
| 3 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 19,651,129.41 | 5.16 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 18,136,864.97 | 4.76 |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 17,640,395.92 | 4.63 |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 17,251,085.19 | 4.53 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 15,989,125.72 | 4.20 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 14,822,577.90 | 3.89 |
| 9 | 601186 | 中国铁建 | 14,236,614.78 | 3.74 |
| 10 | 600195 | 中牧股份 | 12,903,757.86 | 3.39 |
| 11 | 600269 | 赣粤高速 | 12,767,064.23 | 3.35 |
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 12,669,175.00 | 3.33 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 12,421,415.12 | 3.26 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 12,239,640.90 | 3.21 |
| 15 | 600664 | 哈药股份 | 11,231,896.48 | 2.95 |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 11,152,699.86 | 2.93 |
| 17 | 000002 | 万 科Ａ | 10,667,107.89 | 2.80 |
| 18 | 002078 | 太阳纸业 | 10,268,032.62 | 2.70 |
| 19 | 600660 | 福耀玻璃 | 9,882,640.78 | 2.59 |
| 20 | 601766 | 中国南车 | 9,789,361.84 | 2.57 |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 9,774,246.00 | 2.57 |
| 22 | 600050 | 中国联通 | 9,516,233.00 | 2.50 |
| 23 | 000860 | 顺鑫农业 | 9,396,187.70 | 2.47 |
| 24 | 600495 | 晋西车轴 | 9,234,060.79 | 2.42 |
| 25 | 600879 | 火箭股份 | 9,162,420.47 | 2.41 |
| 26 | 601169 | 北京银行 | 8,797,488.00 | 2.31 |
| 27 | 000768 | 西飞国际 | 8,695,031.80 | 2.28 |
| 28 | 002264 | 新 华 都 | 8,604,961.96 | 2.26 |
| 29 | 000012 | 南 玻Ａ | 8,485,050.37 | 2.23 |
| 30 | 601919 | 中国远洋 | 8,450,368.78 | 2.22 |
| 31 | 002218 | 拓日新能 | 8,212,036.00 | 2.16 |
| 32 | 000027 | 深圳能源 | 8,027,752.41 | 2.11 |
| 33 | 000069 | 华侨城Ａ | 8,006,857.08 | 2.10 |
| 34 | 002249 | 大洋电机 | 7,786,348.99 | 2.04 |
| 35 | 002238 | 天威视讯 | 7,739,366.38 | 2.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 19,645,975.00 | 5.16 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 15,595,277.27 | 4.09 |
| 3 | 600089 | 特变电工 | 13,219,567.40 | 3.47 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 12,137,601.00 | 3.19 |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 11,929,600.30 | 3.13 |
| 6 | 600495 | 晋西车轴 | 11,217,574.87 | 2.94 |
| 7 | 601766 | 中国南车 | 10,694,477.80 | 2.81 |
| 8 | 600664 | 哈药股份 | 9,980,461.02 | 2.62 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 9,674,795.37 | 2.54 |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 8,308,870.00 | 2.18 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 8,189,218.98 | 2.15 |
| 12 | 600195 | 中牧股份 | 7,884,743.79 | 2.07 |
| 13 | 002078 | 太阳纸业 | 6,818,676.05 | 1.79 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 6,743,033.00 | 1.77 |
| 15 | 601328 | 交通银行 | 6,649,230.29 | 1.75 |
| 16 | 600011 | 华能国际 | 6,553,710.36 | 1.72 |
| 17 | 600395 | 盘江股份 | 6,236,317.02 | 1.64 |
| 18 | 002218 | 拓日新能 | 6,194,958.02 | 1.63 |
| 19 | 002261 | 拓维信息 | 5,971,147.24 | 1.57 |
| 20 | 601601 | 中国太保 | 5,662,252.60 | 1.49 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 598,102,609.20 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 298,055,770.95 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 67,886,000.00 | 17.82 |
| 3 | 金融债券 | - | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | - | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 20,478,000.00 | 5.38 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 合计 | 88,364,000.00 | 23.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801046 | 08央行票据46 | 700,000 | 67,886,000.00 | 17.82 |
| 2 | 088050 | 08渝城投债 | 200,000 | 20,478,000.00 | 5.38 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 750,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 551,380.87 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,070,178.76 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 3,371,559.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值的比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600886 | 国投电力 | 11,501,938.80 | 3.02 | 资产重组 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额 比例（%） | 持有 份额 | 占总份额 比例（%） | ||
| 4,407 | 99,997.78 | 317,305,010.71 | 72.00 | 123,385,215.24 | 28.00 |
| 项目 | 持有份额总数 | 占基金总份额比例（%） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 2,034,946.93 | 0.46 |
| 基金合同生效日（2008年6月4日）基金份额总额 | 848,262,882.92 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 3,591,304.37 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 411,163,961.34 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 440,690,225.95 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交 总额的比例（%） | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例（%） | ||
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 433,773,837.92 | 49.74 | 368,708.79 | 50.30 |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 163,752,908.36 | 18.78 | 133,049.93 | 18.15 |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | 58,601,864.63 | 6.72 | 47,614.69 | 6.50 |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | 215,972,797.99 | 24.76 | 183,575.52 | 25.05 |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 | 6 | 872,101,408.90 | 100.00 | 732,948.93 | 100.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 债券回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（%） | 成交总额 | 占当期债券回购 成交总额的比例（%） | ||
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 5,724,715.83 | 25.08 | 100,000,000.00 | 100.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 5,129,500.00 | 22.47 | - | 0.00 |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | 5,945,076.90 | 26.04 | - | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | 6,028,792.71 | 26.41 | - | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 | 6 | 22,828,085.44 | 100.00 | 100,000,000.00 | 100.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | |
| 成交金额 | 占当期权证成交 总额的比例（%） | ||
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 990,874.24 | 100.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | 0.00 |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | - | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1 | - | 0.00 |
| 合计 | 6 | 990,874.24 | 100.00 |
2008年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○九年三月三十日