7.2.2 利润表

会计主体：鸿飞证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年4月14日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2008年1月1日至2008年4月14日(基金合同失效前日)	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入		-403,809,894.20	1,071,161,122.31
1.利息收入		3,385,346.49	9,737,812.08
其中：存款利息收入		460,379.93	997,312.38
债券利息收入		2,924,966.56	8,740,499.70
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		106,075,425.04	882,467,481.78
其中：股票投资收益		92,111,178.70	828,794,089.43
债券投资收益		-2,667,349.93	304,909.61
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		16,611,596.27	46,993,876.64
股利收益		20,000.00	6,374,606.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-513,270,665.73	178,955,828.45
4.其他收入（损失以“-”号填列）		-	-
二、费用（以“-”号填列）		-19,665,218.98	-47,834,113.02
1．管理人报酬		-6,945,919.11	-20,980,164.40
2．托管费		-1,163,859.13	-3,496,694.07
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		-7,849,643.95	-12,893,345.28
5．利息支出		-1,228,810.75	-9,495,948.22
其中：卖出回购金融资产支出		-1,228,810.75	-9,495,948.22
6．其他费用		-2,476,986.04	-967,961.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-423,475,113.18	1,023,327,009.29
所得税费用（以“-”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-423,475,113.18	1,023,327,009.29

附注为财务报表的组成部分。

7.2.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鸿飞证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年4月14日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

项目	本期 2008年1月1日至2008年4月14日(基金合同失效前日)
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	500,000,000.00	1,285,793,308.18	1,785,793,308.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-423,475,113.18	-423,475,113.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-775,000,000.00	-775,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	500,000,000.00	87,318,195.00	587,318,195.00
项目	上年度可比期间 2007年1月1至2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	500,000,000.00	427,466,298.89	927,466,298.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,023,327,009.29	1,023,327,009.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-165,000,000.00	-165,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	500,000,000.00	1,285,793,308.18	1,785,793,308.18

附注为财务报表的组成部分。

7.2.4 报表附注

7.2.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.2.4.2 关联方关系

关联方名称	与本基金关系
宝盈基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
重庆国际信托投资有限公司	基金发起人
中国对外经济贸易信托有限公司	基金管理人股东、基金发起人
天津信托投资有限责任公司	基金发起人
山东省国际信托投资公司	基金发起人
联合证券有限责任公司	基金发起人
中铁信托有限责任公司	基金管理人股东
成都工业投资集团有限公司	基金管理人股东

注：本报告期内，基金管理人的股东成都工业投资经营有限责任公司于2008年2月28日更名为成都工业投资集团有限公司；基金管理人的股东中国对外经济贸易信托投资有限公司于2008年1月10日更名为中国对外经济贸易信托有限公司。

7.2.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.2.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

(1) 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占本期股票成交金额比例	成交金额	占上期股票成交金额比例
联合证券有限责任公司	399,529,372.98	20.43%	942,849,723.56	22.08%

(2) 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占本年债券成交金额比例	成交金额	占本年债券成交金额比例
联合证券有限责任公司	332,597,754.30	89.52%	245,657,117.60	47.63%

(3) 债券回购业务

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占本年债券回购成交金额比例	成交金额	占本年债券回购成交金额比例
联合证券有限责任公司	-	-	1,853,200,000.00	34.01%

(4) 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）
	本期佣金	占本期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
联合证券有限责任公司	339,599.15	20.87%	339,599.15	20.87%
关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	上期佣金	占上期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
联合证券有限责任公司	762,068.81	22.41%	48,133.44	10.24%

注: 佣金是以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.2.4.3.2 关联方报酬

7.2.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费	6,945,919.11	20,980,164.40
其中：当期已支付	6,317,198.89	19,928,709.33
期末未支付	628,720.22	2,132,499.04

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

7.2.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费	1,163,859.13	3,496,694.07
其中：当期已支付	1,052,866.46	3,321,451.54
期末未支付	110,992.67	355,416.52

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

7.2.4.3.2.3 销售服务费

本基金本报告期间无销售服务费。

7.2.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	-	-	-	-	596,900,000.00	359,383.54

7.2.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.2.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额	25,297,491.00	6,250,000.00
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	19,047,491.00
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	25,297,491.00	25,297,491.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	5.06%	5.06%

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.2.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中铁信托有限责任公司	-	-
中国对外经济贸易信托投资有限公司	375,000.00	0.075%
重庆国际信托投资有限公司	375,000.00	0.075%
山东省国际信托投资公司	375,000.00	0.075%
联合证券有限责任公司	375,000.00	0.075%
天津信托投资有限责任公司	375,000.00	0.075%
关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中铁信托有限责任公司	970,000.00	0.194%
中国对外经济贸易信托投资有限公司	375,000.00	0.075%
重庆国际信托投资有限公司	375,000.00	0.075%
山东省国际信托投资公司	375,000.00	0.075%
联合证券有限责任公司	375,000.00	0.075%
天津信托投资有限责任公司	375,000.00	0.075%

注：本基金的各关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.2.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年4月14日（基金合同失效前日）
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	181,207,757.96	425,130.56
关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	7,231,767.68	875,433.70

7.2.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间本基金在承销期内未参与关联方承销证券。

7.2.4.4 期末（2008年4月14日）本基金持有的流通受限证券

7.2.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
601186	中国铁建	2008-2-28	2008-6-10	新发流通受限	9.08	10.15	514,400	4,670,752.00	5,221,160.00
601898	中煤能源	2008-1-29	2008-5-5	新发流通受限	16.83	17.13	89,764	1,510,728.12	1,537,657.32
601958	金钼股份	2008-4-11	2008-4-17	新发流通受限	16.57	16.57	25,000	414,250.00	414,250.00
002203	海亮股份	2008-1-7	2008-4-16	新发流通受限	11.17	13.60	31,359	350,280.03	426,482.40
002204	华锐铸钢	2008-1-7	2008-4-16	新发流通受限	10.78	15.48	28,708	309,472.24	444,399.84
002205	国统股份	2008-1-11	2008-4-23	新发流通受限	7.69	15.60	11,132	85,605.08	173,659.20
002206	海利得	2008-1-14	2008-4-23	新发流通受限	14.69	20.32	16,919	248,540.11	343,794.08
002207	准油股份	2008-1-21	2008-4-28	新发流通受限	7.85	13.93	11,596	91,028.60	161,532.28
002208	合肥城建	2008-1-21	2008-4-28	新发流通受限	15.60	19.76	14,116	220,209.60	278,932.16
002209	达意隆	2008-1-23	2008-4-30	新发流通受限	4.24	11.13	15,591	66,105.84	173,527.83
002210	飞马国际	2008-1-23	2008-4-30	新发流通受限	7.79	14.50	17,375	135,351.25	251,937.50
002211	宏达新材	2008-1-25	2008-5-5	新发流通受限	10.49	14.29	12,598	132,153.02	180,025.42
002212	南洋股份	2008-1-24	2008-5-5	新发流通受限	15.12	17.70	21,727	328,512.24	384,567.90
002213	特 尔 佳	2008-1-24	2008-5-5	新发流通受限	4.70	11.68	15,178	71,336.60	177,279.04
002214	大立科技	2008-1-30	2008-5-19	新发流通受限	6.80	16.47	18,542	126,085.60	305,386.74
002216	三全食品	2008-2-1	2008-5-20	新发流通受限	21.59	29.50	13,886	299,798.74	409,637.00
002217	联合化工	2008-2-4	2008-5-20	新发流通受限	11.39	15.65	18,418	209,781.02	288,241.70
002218	拓日新能	2008-2-15	2008-5-28	新发流通受限	10.79	25.92	18,689	201,654.31	484,418.88
002219	独一味	2008-2-25	2008-6-6	新发流通受限	6.18	17.42	13,424	82,960.32	233,846.08
002220	天宝股份	2008-2-19	2008-5-28	新发流通受限	17.07	24.50	9,245	157,812.15	226,502.50
002221	东华能源	2008-2-26	2008-6-6	新发流通受限	5.69	12.26	37,775	214,939.75	463,121.50
002222	福晶科技	2008-3-7	2008-6-19	新发流通受限	7.79	13.41	23,623	184,023.17	316,784.43

7.2.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有因重大事项暂时停牌股票。

7.2.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易余额。

§8 投资组合报告

8.1转型后基金

8.1.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	142,930,515.64	62.16
	其中：股票	142,930,515.64	62.16
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	2,760,675.62	1.20
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	83,819,384.37	36.45
6	其他资产	434,910.64	0.19
	合计	229,945,486.27	100.00

8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	6,152,476.00	2.70
B	采掘业	3,508,000.00	1.54
C	制造业	93,163,116.69	40.94
C0	食品、饮料	33,188,932.24	14.58
C1	纺织、服装、皮毛	3,236,000.00	1.42
C2	木材、家具	2,611,000.00	1.15
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	8,617,200.00	3.79
C5	电子	663,961.83	0.29
C6	金属、非金属	8,147,555.51	3.58
C7	机械、设备、仪表	20,860,710.00	9.17
C8	医药、生物制品	15,837,757.11	6.96
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	7,386,533.01	3.25
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	1,604,000.00	0.70
G	信息技术业	14,106,139.94	6.20
H	批发和零售贸易	4,968,500.00	2.18
I	金融、保险业	9,365,000.00	4.11
J	房地产业	2,663,500.00	1.17
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	13,250.00	0.01
M	综合类	-	-
	合计	142,930,515.64	62.80

8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600132	重庆啤酒	1,480,000	19,328,800.00	8.49
2	600499	科达机电	2,600,000	18,148,000.00	7.97
3	600487	亨通光电	1,400,856	13,868,474.40	6.09
4	002220	天宝股份	890,754	13,860,132.24	6.09
5	000001	深发展A	800,000	7,568,000.00	3.33
6	600900	长江电力	1,000,000	7,350,000.00	3.23
7	600713	南京医药	1,100,889	6,594,325.11	2.90
8	000423	东阿阿胶	480,000	6,480,000.00	2.85
9	600251	冠农股份	208,700	6,152,476.00	2.70
10	600859	王府井	261,500	4,968,500.00	2.18

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（http://www.byfunds.com）的年度报告正文。

8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	25,360,257.64	11.14
2	600015	华夏银行	15,592,482.73	6.85
3	600487	亨通光电	13,925,313.79	6.12
4	600251	冠农股份	13,451,756.81	5.91
5	600295	鄂尔多斯	12,552,644.72	5.52
6	600231	凌钢股份	12,548,941.73	5.51
7	000001	深发展A	11,714,817.15	5.15
8	600058	五矿发展	11,536,857.16	5.07
9	601857	中国石油	10,705,956.53	4.70
10	600550	天威保变	9,961,114.02	4.38
11	600132	重庆啤酒	9,568,592.84	4.20
12	002220	天宝股份	9,453,741.00	4.15
13	600499	科达机电	9,149,123.00	4.02
14	600050	中国联通	9,093,215.00	4.00
15	600123	兰花科创	8,309,575.75	3.65
16	600269	赣粤高速	8,280,038.08	3.64
17	002241	歌尔声学	7,591,918.65	3.34
18	600713	南京医药	7,206,654.71	3.17
19	600642	申能股份	6,905,014.26	3.03
20	000792	盐湖钾肥	6,308,460.00	2.77
21	000012	南 玻Ａ	5,957,942.14	2.62
22	600449	赛马实业	5,768,732.27	2.53
23	600000	浦发银行	5,591,309.78	2.46
24	600125	铁龙物流	5,193,399.14	2.28
25	000060	中金岭南	5,094,136.21	2.24
26	600030	中信证券	5,058,059.00	2.22
27	000423	东阿阿胶	4,721,317.67	2.07

8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末资产净值比例（%）
1	000839	中信国安	20,749,200.12	9.12
2	600596	新安股份	16,841,057.30	7.40
3	600015	华夏银行	15,947,603.05	7.01
4	000951	中国重汽	14,776,584.08	6.49
5	600000	浦发银行	14,598,932.58	6.41
6	600111	包钢稀土	13,167,806.70	5.79
7	601628	中国人寿	12,911,389.07	5.67
8	601088	中国神华	11,782,878.10	5.18
9	600238	海南椰岛	11,772,705.20	5.17
10	000060	中金岭南	11,267,590.93	4.95
11	600423	柳化股份	10,880,024.23	4.78
12	601857	中国石油	10,849,426.20	4.77
13	002146	荣盛发展	10,665,269.89	4.69
14	000515	攀渝钛业	10,205,253.38	4.48
15	000423	东阿阿胶	9,873,282.48	4.34
16	600499	科达机电	9,510,001.96	4.18
17	000933	神火股份	9,291,503.00	4.08
18	600132	重庆啤酒	8,184,877.75	3.60
19	000001	深发展A	7,759,731.09	3.41
20	600436	片仔癀	7,698,663.56	3.38
21	002241	歌尔声学	7,641,061.68	3.36
22	002220	天宝股份	7,355,008.00	3.23
23	600050	中国联通	7,013,298.01	3.08
24	600673	东阳光铝	6,815,182.05	2.99
25	600642	申能股份	6,789,703.08	2.98
26	000917	电广传媒	6,742,050.50	2.96
27	600058	五矿发展	6,206,517.20	2.73
28	600125	铁龙物流	5,876,057.31	2.58
29	600269	赣粤高速	5,851,922.56	2.57
30	600357	承德钒钛	5,710,192.22	2.51
31	002043	兔 宝 宝	5,678,440.56	2.50
32	600231	凌钢股份	5,674,983.20	2.49
33	600123	兰花科创	5,652,022.47	2.48
34	600550	天威保变	5,460,090.64	2.40
35	002106	莱宝高科	5,439,463.32	2.39
36	000978	桂林旅游	5,387,712.79	2.37
37	601186	中国铁建	4,938,153.00	2.17
38	600859	王府井	4,765,539.00	2.09
39	002191	劲嘉股份	4,739,557.80	2.08
40	600030	中信证券	4,674,700.52	2.05

8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	321,941,511.55
卖出股票收入（成交）总额	426,622,848.21

注: 表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	031007	阿胶EJC1	250,000.00	2,177,500.00	0.96
2	580019	石化CWB1	398,344.00	583,175.62	0.26

8.1.9 投资组合报告附注

8.1.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.1.9.2基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.1.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	390,741.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	18,366.47
5	应收申购款	25,803.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	434,910.64

8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值 比例(%)	流通受限情况说明
1	600900	长江电力	7,350,000.00	3.23	筹划重大资产重组事宜

8.1.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

8.2转型前基金

8.2.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	409,171,193.79	68.50
	其中：股票	409,171,193.79	68.50
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	1,450,389.84	0.24
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	185,131,871.07	30.99
6	其他资产	1,601,040.84	0.27
	合计	597,354,495.54	100.00

8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	14,709,321.30	2.50
C	制造业	253,281,671.04	43.13
C0	食品、饮料	58,839,300.04	10.02
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	11,102,000.00	1.89
C3	造纸、印刷	5,334,965.00	0.91
C4	石油、化学、塑胶、塑料	46,039,605.80	7.84
C5	电子	9,356,590.05	1.59
C6	金属、非金属	47,150,141.60	8.03
C7	机械、设备、仪表	42,065,170.61	7.16
C8	医药、生物制品	32,826,809.73	5.59
C99	其他制造业	567,088.21	0.10
D	电力、煤气及水的生产和供应业	17,692,850.29	3.01
E	建筑业	5,221,160.00	0.89
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	25,771,000.00	4.39
H	批发和零售贸易	13,413,121.50	2.28
I	金融、保险业	42,594,000.00	7.25
J	房地产业	17,341,432.16	2.95
K	社会服务业	11,558,637.50	1.97
L	传播与文化产业	7,588,000.00	1.29
M	综合类	-	-
	合计	409,171,193.79	69.67

8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600132	重庆啤酒	1,099,987	28,511,663.04	4.85
2	000423	东阿阿胶	850,000	21,539,000.00	3.67
3	600499	科达机电	1,159,988	19,719,796.00	3.36
4	600596	新安股份	300,000	19,716,000.00	3.36
5	000839	中信国安	700,000	18,186,000.00	3.10
6	600900	长江电力	1,299,989	17,692,850.29	3.01
7	002146	荣盛发展	650,000	17,062,500.00	2.91
8	600111	包钢稀土	500,000	16,200,000.00	2.76
9	600000	浦发银行	500,000	16,100,000.00	2.74
10	000001	深发展A	600,000	15,390,000.00	2.62

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（http://www.byfunds.com）的年度报告正文。

8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初资产净值比例（%）
1	600000	浦发银行	63,156,534.97	3.54
2	000917	电广传媒	57,649,369.54	3.23
3	600238	海南椰岛	41,949,656.72	2.35
4	600859	王府井	40,739,321.12	2.28
5	000001	深发展A	39,858,726.41	2.23
6	600111	包钢稀土	38,123,660.55	2.13
7	600673	阳之光	37,805,515.70	2.12
8	002220	天宝股份	36,679,904.44	2.05
9	600132	重庆啤酒	34,827,711.35	1.95
10	600674	川投能源	34,322,564.84	1.92
11	002191	劲嘉股份	31,007,791.05	1.74
12	600487	亨通光电	29,116,832.05	1.63
13	600900	长江电力	24,714,026.95	1.38
14	600357	承德钒钛	22,346,113.69	1.25
15	601628	中国人寿	19,800,583.04	1.11
16	000717	韶钢松山	19,651,947.61	1.10
17	000423	东阿阿胶	15,627,327.00	0.88
18	000402	金 融 街	13,086,878.16	0.73
19	600030	中信证券	12,736,019.40	0.71
20	002100	天康生物	11,456,343.90	0.64

8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初资产净值比例（%）
1	002146	荣盛发展	98,789,499.04	5.53
2	600238	海南椰岛	81,596,305.38	4.57
3	000001	深发展A	67,233,623.93	3.76
4	000858	五 粮 液	57,371,234.16	3.21
5	000002	万 科Ａ	55,766,827.16	3.12
6	601318	中国平安	54,993,896.50	3.08
7	000951	中国重汽	48,602,027.33	2.72
8	000402	金 融 街	44,014,318.02	2.46
9	000792	盐湖钾肥	43,287,314.87	2.42
10	600423	柳化股份	42,698,822.55	2.39
11	600674	川投能源	34,466,468.15	1.93
12	600000	浦发银行	34,457,798.50	1.93
13	600499	科达机电	34,210,295.53	1.92
14	000839	中信国安	33,054,549.72	1.85
15	002102	冠福家用	32,344,794.30	1.81
16	000917	电广传媒	32,156,873.75	1.80
17	601628	中国人寿	32,154,476.68	1.80
18	600508	上海能源	27,593,122.98	1.55
19	000717	韶钢松山	26,903,447.73	1.51
20	600859	王府井	24,806,194.86	1.39

8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	705,076,478.72
卖出股票收入（成交）总额	1,263,668,580.02

注: 表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	031005	国安GAC1	109,954.00	810,251.03	0.14
2	580019	石化CWB1	398,344.00	640,138.81	0.11

8.2.9 投资组合报告附注

8.2.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.2.9.2基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.2.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,427,297.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	20,000.00
4	应收利息	153,743.13
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	1,601,040.84

8.2.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.2.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。