2008年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2004年6月3日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年6月3日至2004年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理及基金经理助理简介

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注：

1.任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008是极其不寻常的一年。年初南方雪灾，5月汶川地震，8月奥运，10月金融海啸全面波及，11月政府“四万亿”投资计划……期间市场环境急转直下。上半年市场担心的还是通胀的失控会给上市公司业绩带来的不利影响，管理层当时大力实行“双防”的政策，央行不断加息，而到了下半年，却处于要降息保持经济增长的形势。回过头来反思，造成这种复杂情况的原因很多，但核心是三个主导因素：一是我国经济发展的结构性瓶颈；二是货币政策没有起到先导作用；三是美国金融危机的影响。

在这种大环境下，股票市场的大幅下跌既出乎意料却又在情理之中。首先是高估值的市场难以为继，去泡沫化进程不可避免，估值开始逐步回落；其次A 股特有的大小非减持给市场造成了实质性的冲击，使得股指一路下行；而随着美国次贷危机愈演愈烈，海外“去杠杆化”的进程开始推进，其对国内实体经济冲击开始显现，宏观基本面恶化趋势越来越被市场所认知。市场对上市公司的盈利预测也开始一路下调，沪深300 样本公司2008 年一致预期净利润同比增速从年初的31.7%大幅下调至6.1%，市场估值也在盈利预测不断下调的过程中继续下行，虽然期间管理层出台了各项包括财政政策、货币政策、产业政策以及直接针对股市的利好政策，但仍难以改变股指的下行趋势。

本基金在上半年因对政策误判使净值损失很大，下半年情况有所好转，较好地控制了系统性风险释放造成的损失。在10月大盘下跌过程中逢低不断加仓，如建筑建材类、电气设备、基础医疗类个股。到11月份，在“4万亿投资行情”中相对较好地占得了先机。报告期末本基金的行业配置基本均衡，以行业轮动应对2009年的主题投资之年。

2008年也是浴火重生的一年——大变局之下，逝者已去，活下来的人仍要前行。正如一位哲人说的话：“要到达天亮，先要通过黎明前黑暗的通道”。我们这个民族在灾难面前表现出极大的勇气和同情心激励着我们，并坚韧地走出市场调整的低谷。回顾2008，我们在投资当中的很多弱点都被快速地放大了。除了恐惧和贪婪之外，还有诸如犹豫、侥幸、顾忌、后悔等更多的复杂心理主导着当时的市场情绪。对依赖均衡假设的估值体系，也在非理性市场当中表现出最致命的技术缺陷。但经过2008年的洗礼，我们每个个体都会将这难得的人生体验带向2009。

截至报告期末，本基金份额净值为0.4745元，本报告期份额净值增长率为-58.55%，同期业绩比较基准增长率为-49.54%，低于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入2009年，美国的金融危机已经波及到全球的各个角落，各国主要金融机构无一幸免都蒙受了惨重的资产损失。步美国、英国、法国、澳大利亚、日本等国救市后尘，2009年初连最不认可的德国政府也出台500亿欧元的救市政策。

我国政府采取了实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策保持经济增长。2008年11月9日国务院宣布出台扩大内需促进增长十措施，计划2010年前完成4万亿元人民币投资。从2009年1月14日起，先后推出汽车、钢铁、装备制造、纺织、船舶、电子信息、石油化工和轻工业九大产业振兴规划。信贷规模自2008年底开始回升以来，仅2009年1月份信贷规模达到1.62万亿元人民币。这些举措对恢复市场信心起到了举足轻重的作用。我们有理由相信，经过这次危机的调整，中国将在国际经济分工体系中提升自己的地位，并提升对资源-制造-消费的全球供应链的影响力。

就目前的股市形势来看，宏观经济面临困难和企业盈利预测下调已经成为共识，但刺激经济政策的陆续生效和流动性宽松却又会持续改善投资者的心理预期。这种宏观、企业盈利基本面偏空与政策、资金基本面偏多构成博弈的格局下，我们认为投资上需要着重解决好两个问题：

一是要解放思想。过去一段时期内，市场中很多人认同了巴菲特“价值投资”理念，但却机械式地把估值低的标准仅仅限于是动态市盈率低这种估值指标。但在市场价格水平已经大幅降低的环境中立足时，从发展来看需要解放思想，打破“市盈率估值”的框框，重建买方的估值体系。在投资标的选择上，企业的重置成本、并购价值、团队、市销率和市净率都应是判断企业价值时需要考量的因素。

二是要与时俱进。共同基金的责任之一就是要做好组合管理，目标是随着时间的推移提升净值。为了达到这样一个目的，我们就有必要随着市场对于组合成份的定价重新评估组合定位，而不应机械地遵守买入持有不动的价值投资原则。组合要经得起时间的考验，就需要及时调整组合中不适应形势发展的股票，而增持那些在下阶段有希望跑赢的品种，而不应拘泥换手率和流动性这些后验的风险监控指标。

按照目前形势的判断和“解放思想”、“与时俱进”的指导思想，结合本基金合同与资产规模的约束，我们认为2009年的投资方向将会把重点在以下两个领域：

一是按照产业政策的变化把握好行业轮动。由于目前很多行业正处行业景气低谷，选股上业绩增长相对确定更为重要。国家产业政策的支持和振兴将会轮番推动这些行业的增长或改善，从而提升估值水平。结合产业并购以及其他主题投资的思路，沿着产业振兴这个主线我们也可以衍生出并购、重组等一系列的投资机会。就目前发展趋势来看，我们认为，低碳经济和医药产业将是一个长期投资的方向。

二是适当把握好能源和投资品的投资机遇。尽管全球经济危机带来了巨大的伤害，但中国经济结构角度来看却能降低资源能源成本。就这点来看，全球资源和能源价格维持在相对低位的时间越长对中国经济低成本运行越有利。但目前各国降息程度巨大，而美国新总统奥巴马的推出的绿色能源革命未来也将影响我国产业的长期发展。所以，在海外流动性尚未释放前，央企针对海外资源的收购和重组无疑是值得支持的。同时我国产业振兴计划和区域振兴计划也会有效地改变部分投资品的需求。假以时日，投资品也会复苏。而根据过往经验，这类资产一旦复苏，投资回报率往往会超出市场预期。因此，我们应该密切关注全球流动性是否恢复，有关通胀预期是否逐渐形成，一旦条件成熟，以石油为代表等资源股和投资品的投资价值会再度成为投资主流选择。

当然，我们也注意到，行情的演化是在经济发展增速下滑背景中进行的，以大小非为代表的产业投资者仍会继续主导市场主流的价值趋向。因此，本基金在战略上进取的同时，仍会在战术上采取“积极防御战略”：资产配置上留出足够的回旋余地，行业配置上重视主题，个股上强调可投资性，从而保持组合整体的有效、和谐。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。本报告期内本基金为净亏损，本报告期内无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成蓝筹稳健证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2008年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20154号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.4745元，基金份额总额20,800,599,071.33份。

7.2 利润表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成蓝筹稳健证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除7.4.2所述会计估计变更以外，本报告期所采用的会计政策及其他会计估计都与最近一期年度报告相一致。

7.4.2本报告期所采用的会计政策、会计估计变更

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。

上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调528,189,921.50元，相应调减本基金的净利润528,189,921.50元和基金资产净值528,189,921.50元。

7.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.4 关联方关系

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注：

1．中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.5.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人本报告期及比较会计期内未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金其他关联方于本报告期末及比较期末均未持有本基金份额。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.6 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

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■

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准，决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]718号文）。并于2008年5月28日公开披露。

2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满，经公司2008年第一次股东会会议审议通过，由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事，其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。该变更事项已于2008年8月16日公开披露。

3、经大成基金管理有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过，周一烽先生不再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案，并于2008年11月6日公开披露。

4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，选举张树忠先生担任公司董事长。张树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287号），本公司相关工商登记变更手续正在办理之中。该事项已于2008年11月24日公开披露。

5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，同意于华先生辞去公司总经理职务，聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287号）。该事项已于2008年11月24日公开披露。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为16万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1股票交易及佣金

金额单位：人民币元

■

11.7.2债券及回购交易金额单位：人民币元

■

11.7.3权证交易量

金额单位：人民币元

■

11.7.4本报告期内租用席位变更情况

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。

租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

大成基金管理有限公司

二○○九年三月三十一日

基金简称	大成蓝筹稳健基金
交易代码	090003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年6月3日
报告期末基金份额总额	20,800,599,071.33份

投资目标	通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金资产配置策略利用修正的恒定比例投资组合保险策略（CPPI）来动态调整基金中股票、债券和现金的配置比例；行业配置采取较为积极的策略，以投资基准的行业权重为基础，以行业研究及比较分析为核心，通过适时增大或降低相应行业的投资权重，使整体投资表现跟上或超越投资基准；个股选择策略则采用蓝筹成分股优选策略，运用“价值－势头”选股方法，优选出被市场低估并有良好市场表现，处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资。
业绩比较基准	天相280指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征	本基金属于较低风险证券投资基金，适于承受一定风险，追求当期收益和长期资本增值的基金投资人。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	宁敏
	联系电话	0755-83183388	010-66594977
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		4008885558	95566
传真		0755-83199588	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

3.1.1 期间数据和指标	2008年	2007年	2006年
本期已实现收益	-10,736,820,290.83	685,619,096.28	291,200,596.88
本期利润	-14,542,219,750.00	1,622,708,000.88	381,171,197.87
加权平均基金份额本期利润	-0.6757	0.2101	1.0533
本期基金份额净值增长率	-58.55%	127.40%	129.02%
3.1.2 期末数据和指标	2008年	2007年	2006年
期末可供分配基金份额利润	-0.5255	0.0058	0.4596
期末基金资产净值	9,868,906,122.80	27,386,755,931.13	530,436,191.90
期末基金份额净值	0.4745	1.1448	1.6742

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-10.71%	2.06%	-11.91%	2.14%	1.20%	-0.08%
过去六个月	-29.03%	1.89%	-22.78%	2.10%	-6.25%	-0.21%
过去一年	-58.55%	2.20%	-49.54%	2.13%	-9.01%	0.07%
过去三年	115.85%	1.91%	71.14%	1.67%	44.71%	0.24%
自基金合同生效起至今	107.32%	1.63%	50.29%	1.47%	57.03%	0.16%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2008年	-	-	-	-	-
2007年	22.200	964,951,636.28	1,892,965,302.39	2,857,916,938.67	-
2006年	3.400	59,039,924.10	33,940,937.03	92,980,861.13	-
合计	25.600	1,023,991,560.38	1,926,906,239.42	2,950,897,799.80	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
施永辉先生	本基金基金经理	2006年1月21日	--	12年	理学硕士，曾任中科院资源环境信息中心助理研究员、甘肃证券资产管理部研究员、招商证券研发中心高级分析师、总经理助理。2003年加入大成基金管理有限公司，历任公司研究部高级研究员、投资部副总监、大成精选增值混合型证券投资基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。
征茂平先生	本基金基金经理助理	2007年9月27日	2008年5月26日	7年	工学博士，2001年毕业于上海交通大学，先后就职于上海证大投资管理有限公司投资部、平安证券有限责任公司综合研究所；2005年4月加入大成基金管理有限公司，任职投资部研究员（已离职）。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资 产：
银行存款	409,100,046.53	4,065,728,411.80
结算备付金	15,826,679.82	20,234,426.40
存出保证金	3,025,979.72	7,915,000.71
交易性金融资产	9,440,140,093.39	24,474,614,176.83
其中：股票投资	7,021,325,093.39	23,776,335,246.83
债券投资	2,418,815,000.00	698,278,930.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	131,772,583.07
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	52,584,672.77	18,314,000.89
应收股利	-	-
应收申购款	600,551.05	-
其他资产	-	-
资产总计	9,921,278,023.28	28,718,578,599.70
负债和所有者权益	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	25,104,224.63	1,136,222,136.38
应付赎回款	3,107,896.50	143,150,641.93
应付管理人报酬	13,159,416.85	34,188,578.55
应付托管费	2,193,236.13	5,698,096.44
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,125,968.31	11,095,517.93
应交税费	7,200.00	7,200.00
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,673,958.06	1,460,497.34
负债合计	52,371,900.48	1,331,822,668.57
所有者权益：	-	-
实收基金	20,800,599,071.33	23,923,257,095.95
未分配利润	-10,931,692,948.53	3,463,498,835.18
所有者权益合计	9,868,906,122.80	27,386,755,931.13
负债和所有者权益总计	9,921,278,023.28	28,718,578,599.70

项 目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入	-14,127,582,568.70	1,912,879,552.87
1.利息收入	81,390,228.91	18,220,193.33
其中：存款利息收入	8,457,248.60	17,314,055.75
债券利息收入	72,691,698.60	344,056.16
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	241,281.71	562,081.42
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-10,407,847,051.16	951,649,917.38
其中：股票投资收益	-10,580,596,147.62	939,427,891.98
债券投资收益	14,847,189.65	192,738.47
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	14,494,570.93	6,462,238.93
股利收益	143,407,335.88	5,567,048.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,805,399,459.17	937,088,904.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	4,273,712.72	5,920,537.56
二、费用（以“-”号填列）	-414,637,181.30	-290,171,551.99
1．管理人报酬	-236,063,087.62	-130,931,611.80
2．托管费	-39,343,847.92	-21,821,935.28
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	-136,459,080.89	-136,993,022.97
5．利息支出	-2,274,744.80	-
其中：卖出回购金融资产支出	-2,274,744.80	-
6．其他费用	-496,420.07	-424,981.94
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-14,542,219,750.00	1,622,708,000.88

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	23,923,257,095.95	3,463,498,835.18	27,386,755,931.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-14,542,219,750.00	-14,542,219,750.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-3,122,658,024.62	147,027,966.29	-2,975,630,058.33
其中：1.基金申购款	655,152,169.50	-165,246,721.77	489,905,447.73
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-3,777,810,194.12	312,274,688.06	-3,465,535,506.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	20,800,599,071.33	-10,931,692,948.53	9,868,906,122.80
项目	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	316,822,365.84	213,613,826.06	530,436,191.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,622,708,000.88	1,622,708,000.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	23,606,434,730.11	4,485,093,946.91	28,091,528,677.02
其中：1.基金申购款	27,800,222,164.34	5,339,962,818.55	33,140,184,982.89
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-4,193,787,434.23	-854,868,871.64	-5,048,656,305.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-2,857,916,938.67	-2,857,916,938.67
五、期末所有者权益（基金净值）	23,923,257,095.95	3,463,498,835.18	27,386,755,931.13

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”）	基金管理人股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人股东
广东证券股份有限公司 (“广东证券”）(1)	基金管理人股东

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	4,955,055,625.54	10.36%	-	-

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
光大证券	8,040,250.79	6.70%	-	-

关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	4,211,779.80	10.51%	30,602.65	0.43%
关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	-	-	-	-

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费	236,063,087.62	130,931,611.80
其中：当期已支付	222,903,670.77	96,743,033.25
期末未支付	13,159,416.85	34,188,578.55

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费	39,343,847.92	21,821,935.28
其中：当期已支付	37,150,611.79	16,123,838.84
期末未支付	2,193,236.13	5,698,096.44

本期 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	1,384,099,681.68	542,760,161.08	-	-	-	-
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	-	-	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	409,100,046.53	8,108,801.05	4,065,728,411.80	16,410,772.04

本期 2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张 ）	总金额
中国银行	080217	08国开17	债券分销	3,000,000	299,400,000.00
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股 ）	总金额
光大证券	002201	九鼎新材	新股发行	3,500	35,665.00
	002173	山下湖	新股发行	19,500	220,350.00
	002166	莱茵生物	新股发行	3,000	29,670.00
	002152	广电运通	新股发行	3,500	59,080.00
合计				29,500	344,765.00

受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受 限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
600583	海油工程	08/12/31	09/12/31	非公开发行	11.55	11.57	5,000,000	57,750,000.00	57,850,000.00
002257	立立电子	08/06/30	未知	新股网上申购	21.81	21.81	27,000	588,870.00	588,870.00

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600900	长江电力	08/05/08	资产重组	7.35	未知	未知	65,496,911.00	1,217,513,023.17	481,402,295.85
000792	盐湖钾肥	08/06/26	资产重组	56.78	08/12/26	78.23	4,700,000.00	387,933,594.65	266,866,000.00

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,021,325,093.39	70.77
	其中：股票	7,021,325,093.39	70.77
2	固定收益投资	2,418,815,000.00	24.38
	其中：债券	2,418,815,000.00	24.38
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	424,926,726.35	4.28
6	其他资产	56,211,203.54	0.57
7	合计	9,921,278,023.28	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	52,800.00	0.00
B	采掘业	901,493,916.27	9.13
C	制造业	2,605,452,809.49	26.40
C0	食品、饮料	518,333,359.19	5.25
C1	纺织、服装、皮毛	22,241,608.30	0.23
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	417,149,510.28	4.23
C5	电子	588,870.00	0.01
C6	金属、非金属	728,835,300.43	7.39
C7	机械、设备、仪表	517,387,213.05	5.24
C8	医药、生物制品	400,916,948.24	4.06
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	503,874,222.80	5.11
E	建筑业	97,559,745.26	0.99
F	交通运输、仓储业	331,672,705.26	3.36
G	信息技术业	13,120,000.00	0.13
H	批发和零售贸易	132,362,280.32	1.34
I	金融、保险业	1,630,206,698.20	16.52
J	房地产业	611,195,470.21	6.19
K	社会服务业	137,139,145.60	1.39
L	传播与文化产业	57,195,299.98	0.58
M	综合类	-	-
	合计	7,021,325,093.39	71.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	65,496,911	481,402,295.85	4.88
2	601318	中国平安	13,799,741	366,935,113.19	3.72
3	600583	海油工程	21,000,000	301,530,000.00	3.06
4	600036	招商银行	24,303,775	295,533,904.00	2.99
5	600030	中信证券	15,599,950	280,331,101.50	2.84
6	000792	盐湖钾肥	4,700,000	266,866,000.00	2.70
7	601628	中国人寿	10,552,784	196,809,421.60	1.99
8	600048	保利地产	13,201,522	190,101,916.80	1.93
9	000001	深发展Ａ	19,585,038	185,274,459.48	1.88
10	601088	中国神华	10,069,871	176,625,537.34	1.79

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,345,132,356.69	4.91
2	000002	万 科Ａ	1,010,988,176.74	3.69
3	600050	中国联通	928,778,650.97	3.39
4	601318	中国平安	894,785,854.99	3.27
5	601939	建设银行	840,474,604.73	3.07
6	600900	长江电力	702,316,837.21	2.56
7	601398	工商银行	680,024,390.19	2.48
8	600028	中国石化	566,401,289.99	2.07
9	600309	烟台万华	527,159,090.87	1.92
10	600519	贵州茅台	505,604,951.01	1.85
11	600596	新安股份	500,789,314.80	1.83
12	600048	保利地产	442,930,557.01	1.62
13	601088	中国神华	428,861,397.44	1.57
14	000792	盐湖钾肥	401,003,820.30	1.46
15	601666	平煤股份	399,619,820.67	1.46
16	000568	泸州老窖	395,385,229.52	1.44
17	000983	西山煤电	383,680,736.55	1.40
18	600583	海油工程	377,302,529.85	1.38
19	000001	深发展Ａ	375,194,568.12	1.37
20	601628	中国人寿	345,851,165.76	1.26

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,410,265,722.09	5.15
2	000002	万 科Ａ	1,403,853,219.29	5.13
3	601318	中国平安	1,311,181,202.65	4.79
4	601398	工商银行	1,268,049,472.18	4.63
5	600030	中信证券	967,608,789.89	3.53
6	601939	建设银行	808,793,335.17	2.95
7	601628	中国人寿	775,344,444.08	2.83
8	600019	宝钢股份	635,653,924.01	2.32
9	600050	中国联通	635,426,507.99	2.32
10	600519	贵州茅台	622,354,417.41	2.27
11	600028	中国石化	581,700,468.78	2.12
12	601328	交通银行	571,321,000.64	2.09
13	000001	深发展Ａ	451,028,072.12	1.65
14	000422	湖北宜化	396,896,294.96	1.45
15	600005	武钢股份	383,558,119.07	1.40
16	000858	五 粮 液	378,698,566.48	1.38
17	601088	中国神华	369,121,368.00	1.35
18	000157	中联重科	330,679,447.56	1.21
19	000568	泸州老窖	327,083,577.90	1.19
20	000680	山推股份	312,545,477.78	1.14

买入股票成本（成交）总额	22,930,887,152.23
卖出股票收入（成交）总额	25,227,285,489.93

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	1,353,775,000.00	13.72
3	金融债券	1,065,040,000.00	10.79
	其中：政策性金融债	1,065,040,000.00	10.79
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	2,418,815,000.00	24.51

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	080308	08进出08	6,000,000	647,040,000.00	6.56
2	0801025	08央票25	5,500,000	531,300,000.00	5.38
3	080217	08国开17	4,000,000	418,000,000.00	4.24
4	0801040	08央票40	2,500,000	242,175,000.00	2.45
5	0801058	08央票58	2,000,000	194,400,000.00	1.97

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,025,979.72
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	52,584,672.77
5	应收申购款	600,551.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	56,211,203.54

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600583	海油工程	57,850,000.00	0.59	定向增发流通受限

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
1,058,332	19,654.13	87,356,484.36	0.42%	20,713,242,586.97	99.58%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	39,295.15	0.0002%

基金合同生效日（2004年6月3日）基金份额总额	2,234,307,480.29
报告期期初基金份额总额	23,923,257,095.95
报告期期间基金总申购份额	655,152,169.50
报告期期间基金总赎回份额	-3,777,810,194.12
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	20,800,599,071.33

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成 交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
渤海证券	1	1,616,870,767.29	3.38%	1,313,717.11	3.28%
长江证券	2	2,492,009,523.18	5.21%	2,118,201.54	5.29%
东莞证券	1	2,379,028,062.96	4.98%	1,932,974.05	4.82%
高华证券	1	5,939,523,163.18	12.42%	5,048,534.53	12.60%
光大证券	2	4,955,055,625.54	10.36%	4,211,779.80	10.51%
广州证券	1	2,351,819,697.03	4.92%	1,999,037.51	4.99%
国信证券	1	3,569,977,609.99	7.47%	3,034,444.89	7.57%
国元证券	1	2,535,965,016.27	5.30%	2,155,562.33	5.38%
海通证券	1	-	-	-	-
华泰证券	1	844,751,208.08	1.77%	686,371.33	1.71%
科技证券	1	-	-	-	-
联合证券	2	5,812,618,751.63	12.16%	4,722,796.97	11.79%
银河证券	2	7,323,335,542.36	15.32%	6,224,783.12	15.53%
招商证券	2	3,516,094,754.48	7.35%	2,988,668.08	7.46%
中金公司	1	4,424,663,290.33	9.25%	3,595,071.13	8.97%
中信建投	1	-	-	-	-
中银国际	1	51,521,360.79	0.11%	41,861.91	0.10%
合计	22	47,813,234,373.11	100.00%	40,073,804.30	100.00%

券商名称	交易单元数量	债券交易		回购交易		备注
		成交金额	占当期债券成 交总额的比例	成交金额	占当期回购成 交总额的比例
渤海证券	1	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-
东莞证券	1	6,271,203.60	5.75%	-	-
高华证券	1	-	-	-	-
光大证券	2	29,455,116.50	27.03%	-	-
广州证券	1	8,011,240.90	7.35%	-	-
国信证券	1	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-
科技证券	1	-	-	-	-
联合证券	2	-	-	-	-
银河证券	2	48,156,819.10	44.19%	-	-
招商证券	2	17,087,580.00	15.68%	-	-
中金公司	1	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-
合计	22	108,981,960.10	100.00%	-	-

券商名称	交易单元数量	权证交易		备注
		成交金额	占当期权证成 交总额的比例
渤海证券	1	-	-
长江证券	2	11,290,879.20	9.41%
东莞证券	1	2,014,606.90	1.68%
高华证券	1	-	-
光大证券	2	8,040,250.79	6.70%
广州证券	1	3,086,239.88	2.57%
国信证券	1	-	-
国元证券	1	-	-
海通证券	1	-	-
华泰证券	1	-	-
科技证券	1	-	-
联合证券	2	43,162,279.49	35.95%
银河证券	2	34,582,891.41	28.81%
招商证券	2	-	-
中金公司	1	17,871,961.72	14.89%
中信建投	1	-	-
中银国际	1	-	-
合计	22	120,049,109.39	100.00%