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    大成积极成长股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
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    大成积极成长股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
    2009年03月31日      来源:上海证券报      作者:
      大成积极成长股票型证券投资基金

      2008年年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

    §2 基金简介

    2.4信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1主要会计数据和财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较

    3.2.2自基金合同生效(暨基金转型)以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    大成成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2007年1月16日至2008年12月31日)

    注:1、按基金合同规定,大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效(暨基金转型)之日(2007年1月16日)起3个月内为建仓期,截至本报告期本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条投资组合中的规定。

    2、自2009年2月2日起,本基金的业绩比较基准变更为:沪深300 指数×80%+中证综合债券指数×20%,该变更事项已于2009年1月23日公开披露。

    3.2.3自基金合同生效(暨基金转型)以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

    大成成长基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

    注:2007年净值增长率表现期间为2007年1月16日(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日。

    3.3过去两年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理简介

    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

    大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,12只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。

    4.1.2基金经理简介

    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    3、由于工作需要,刘庆先生从2009年2月24日起不再担任本基金基金经理助理。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成积极成长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    2008年A股市场继续下挫,2008年10月末上证指数甚至创下1665点的两年新低,至11月10日中央政府宣布四万亿刺激经济政策,指数出现相当幅度的反弹。2008年以来市场整体跌幅近60%。

    2008年上半年市场投资者主要担心通货膨胀,年中以原油为首的大宗商品泡沫破裂和全球金融危机加剧为转折,下半年投资者开始转变为担心经济下降。2008年以来,美国次贷危机持续引发金融恐慌,流动性与偿付能力成为美国金融机构的致命伤。次贷危机已经演变为美国1930年以来最大的金融危机,美国政府不得不成为最终的担保者,避免金融体系的崩溃。美国的金融风险波及全球,各国主要金融机构无一幸免都蒙受了惨重的资产损失,美国、英国、德国政府纷纷出台救市政策。

    本基金上半年出现较大净值损失,下半年较好地把握了仓位调整节奏,在9-10月多数时候维持仓位在接近合同规定的最低限附近,较好地控制了系统性风险造成的损失,相对减少了在2300到1700点暴跌中的净值损失。在11月上旬本基金迅速加仓,在4万亿行情中相对较好地占得了先机。报告期末本基金主要配置了建筑、建材、机械、电气设备、医药、电信等行业,基本抓住了行业轮动的主流板块。

    截至报告期末,本基金份额净值为0.633元,本报告期份额净值增长率为-54.32%,同期业绩比较基准增长率为-57.02%,高于业绩比较基准的表现。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2008年尤其是下半年以来,中国宏观经济在国内外因素剧烈变化的推动下出现难以把握的严峻形势,中国资本市场面临前所未见的持续性下跌的残酷现实。中央政府需要在极度恶劣的国内外经济环境下选择有利于宏观经济稳定和市场预期稳定的政策组合。2008年11月9日国务院宣布出台扩大内需促进增长十措施,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,2010年前完成投资4万亿,这表明中央政府已经明确选择全面刺激经济政策。

    近十年,国际经济分工格局逐步形成了资源-制造-消费的全球供应链,以俄罗斯、澳大利亚、巴西、中东为主的资源供应国向资源消耗国供应能源资源,以中国为首的资源消耗国向以美国欧洲为首的全球主要消费经济体供应工业制成品,中国、日本、中东等亚洲经济体积累的大量外汇储备回流美国购买美元资产支持美国经济体系运行。美欧日等发达国家的跨国公司在中国为首的资源消耗国大规模投资并向全球出口工业制成品以获取技术、贸易、销售等主要环节的利润,中国以大量消耗能源资源和破坏环境的代价只以人力资源禀赋获取了加工等次要环节的利润。随着全球能源资源价格大幅下跌,全球能源资源战略资产价格也在下跌。一方面中国产品竞争力随着能源、原材料价格回落而相对提升,另一方面中国利用庞大外汇储备可以按比前些年更低的价格购买全球能源资源战略资产。总体而言,能源资源价格大幅下跌对中国降低经济运行成本和改善出口竞争力都是积极正面的。贸易条件改善为中国在未来五年经济调整和复苏进程中创造了良好的外部环境,我们认为国际形势变化对中国利大于弊。

    在国际经济形势迅猛变化的当前,中央政府已经清醒地认识到全球经济衰退已经不可避免,全球性通货紧缩比通货膨胀更加危害经济增长的长期潜力,中国已经迅速调整宏观调控政策基调、旗帜鲜明地实行全面刺激经济的政策。我们注意到中央政府已经采取的全面刺激经济政策包括减税鼓励投资消费、增加退税鼓励出口、增加政府投资规模等积极财政政策,但是我们认为中央政府应执行更为宽松的货币政策以符合实体经济的需要。2008年严厉的信贷收缩政策已经使经济活动严重萎缩,四季度以来银根放松力度仍远远不够,各商业银行出于防范风险的考虑采取惜贷的策略,实体经济在获取金融资源支持企业运行方面困难重重。尽快推行与国际主要经济体力度相当的大幅度降息等利率政策对缓解实体经济经营压力、恢复企业活力是必不可少的。结束汇率升值并实行允许人民币相对美元贬值、人民币相对美元以外主要经济体货币尽快恢复到年度平均汇率水平的汇率政策,有利于中国企业恢复出口竞争力、降低国际热钱对冲击人民币升值的兴趣、降低中国外汇储备被动增长的压力。

    2009年宏观经济面临困难局面和企业盈利预测下调已经成为共识,刺激经济政策的陆续生效和流动性宽松也将持续改善投资者的心理预期。宏观、企业盈利基本面偏空与政策、资金基本面偏多构成博弈的格局,这为2009年带来预期波动的多重力量来源。2009年行业轮动和估值提升、盈利预期波动将成为资本市场主流的投资主线之一。

    在全球资源价格下跌、人民币升值的时期,中国政府有望充分利用减税、财政补贴、政府增量投资等财政政策鼓励以中央企业为主的中国大型企业利用资产价格回落的有利时机加快资产证券化、同行业并购重组、跨国资源并购的进度,为下一轮经济扩张做好充分的准备。2009年央企整合和并购重组也将成为资本市场主流的投资主线之一。

    全球经济危机从资源能源成本节约层面来看对中国有相当正面作用,资源和能源价格维持在相对低位的时间越长对中国经济低成本运行越有利。但无论全球要几年才能走出衰退的低谷,在全球经济常态阶段资源和能源价格恢复到相对当前更高的位置是确定无疑的。美国新政府关于绿色能源替代化石能源、发展绿色能源汽车的国策和包括中国在内的各主要经济体鼓励提升绿色能源占能源供应比重的政策将持续提升全球绿色能源产业链要素价值,绿色能源储存矿物资源、绿色能源设备制造、绿色能源动力交通工具(汽车、摩托车)等绿色能源产业链价值非线性增长将成为资本市场主流的投资主线之一。

    2009年国务院陆续制定并推出十大产业振兴计划,受经济危机波动较大的十个国民经济骨干产业因受到政策扶持而有望改善产业生存环境、获得更好的产业复苏机会。地方政府持续推出区域振兴计划及有望发行地方政府债券,将有效启动珠三角、环渤海、东北、西部、长三角等区域的基础设施建设。产业振兴计划和区域振兴计划有效地改变了投资品的需求曲线,投资品产业链的环比增速反转对改善私人企业恐慌宏观预期和恢复私人企业投资意愿有实质的鼓励作用,投资品领先复苏将成为资本市场主流的投资主线之一。

    虽然全球经济衰退仍在持续、全球金融危机和全球股灾仍有反复可能性,中央政府和监管当局持续性出台政策组合让投资者逐渐认识到资本市场运行已结束非理性下跌崩盘阶段并进入投资者整体心态修复阶段。重建全社会对中央政府有能力应对国际恶劣经济环境、实现经济平稳增长的稳定预期需要时间,投资者整体心态修复需要时间。我们需要耐心等待宏观经济走出周期性下降通道,迎来资本市场恢复性稳定发展的阶段。我们注意到全球经济危机的缓解将是一个相对漫长的过程,而中国的经济复苏确信将领先于全球其他主要经济体,2009年在全球其他主要经济体可能出现负值GDP增长率的背景下中国无论是取得6%还是8%的GDP增长率都将对全球经济走出衰退作出重要贡献。正是基于这样的判断,从全球股票资产配置结构调整角度来讲,全球机构投资者提升中国配置比重的共识正在逐步凝聚之中。只要中央政府能及时调整政策组合,我们有理由期待中国经济能够在全球经济版图中逐渐提升权重、扮演更为重要的国际角色。

    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会6名成员中包括两名基金经理。

    股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

    本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:基金投资当期亏损,则不进行收益分配。本报告期内本基金为净亏损,本报告期内无收益可供分配。表3.3中报告期内完成的收益分配事项为对2007年实现收益的分配。

    §5 托管人报告

    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    在托管大成积极成长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》、《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对大成积极成长股票型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成积极成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成积极成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

    中国农业银行托管业务部

    2009年3月25日

    §6 审计报告

    本基金2008年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20157号标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

    §7 财务会计报告

    7.1资产负债表

    会计主体:大成积极成长股票型证券投资基金

    报告截止日:2008年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.633元,基金份额总额3,817,667,707.13份。

    7.2利润表

    会计主体:大成积极成长股票型证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    7.3所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:大成积极成长股票型证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    7.4报表附注

    7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期除7.4.2外,其他所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

    7.4.2会计估计变更的说明

    根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。

    上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调23,613,313.50元,相应调减本基金的净利润23,613,313.50元和基金资产净值23,613,313.50元。

    7.4.3税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

    (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

    (d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

    (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

    7.4.4关联方关系

    7.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    无。

    7.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    注:(1)中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司,广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.5.1.1股票交易

    7.4.5.1.2权证交易

    7.4.5.1.3应支付关联方的佣金

    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

    7.4.5.2关联方报酬

    7.4.5.2.1管理人报酬

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

    7.4.5.2.2基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    无。

    7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

    7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    份额单位:份

    注:根据大成基金于2006年11月10日发布的《景业证券投资基金转型方案说明书》,基金管理人承诺对于在转型前持有基金景业的投资者,自基金开放日常申购、赎回之日起,若持有基金份额满6个月,则在其原基金景业基金份额基础上提供0.75%的基金份额补偿。为此,在本报告期内基金管理人因份额补偿需支出份额2,531,144.00份(上年度可比期间:3,321,469.00份),因基金管理人投资本基金而获得份额补偿276,211.00份(上年度可比期间:298,881.00份),轧差后共计支出份额2,254,933.00份(上年度可比期间:3,022,588.00份)。

    7.4.5.4.2报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    无。

    7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    金额单位:人民币元

    7.4.6期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    无。

    7.4.6.2期末持有的暂时停牌股票

    无。

    7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

    无。

    7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

    无。

    7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    无。

    §8 投资组合报告

    8.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

    8.4报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

    单位:人民币元

    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金期末未持有资产支持证券。

    8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金期末未持有权证。

    8.9投资组合报告附注

    8.9.3其他资产的构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    无。

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。

    §9 基金份额持有人情况

    9.1期末基金份额持有人户数和持有人结构

    份额单位:份

    9.2期末本基金管理公司从业人员投资本开放式基金的情况

    无。

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    §11 重大事件揭示

    11.1基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准,决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]718号文)。并于2008年5月28日公开披露。

    2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满,经公司2008年第一次股东会会议审议通过,由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事,其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。该变更事项已于2008年8月16日公开披露。

    3、经大成基金管理有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过,周一烽先生不再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案,并于2008年11月6日公开披露。

    4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过,选举张树忠先生担任公司董事长。张树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1287号),本公司相关工商登记变更手续正在办理之中。该事项已于2008年11月24日公开披露。

    5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过,同意于华先生辞去公司总经理职务,聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1287号)。该事项已于2008年11月24日公开披露。

    11.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    11.4基金投资策略的改变

    本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注:租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

    根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

    租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

    租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

    大成基金管理有限公司

    二○○九年三月三十一日

    2.1基金基本情况
    基金简称大成成长
    基金交易代码519017
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年1月16日
    报告期末基金份额总额3,817,667,707.13份
    2.2基金产品说明 
    投资目标在优化组合投资基础上,主要投资于有良好成长潜力的上市公司,尽可能规避投资风险,谋求基金财产长期增值。
    投资策略本基金主要根据GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策的变化,对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、定性分析,作出资产配置决策。本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、估值比较、实地调研等深入、科学的基本面分析,挖掘具有良好成长性的上市公司进行投资。
    业绩比较基准新华富时600成长指数收益率×80%+新华雷曼中国全债指数收益率×20%(自2009年2月2日起,本基金的业绩比较基准变更为:沪深300 指数×80%+中证综合债券指数×20%)
    风险收益特征本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于中高风险的证券投资基金品种。
    2.3基金管理人和基金托管人 
    项目基金管理人基金托管人
    名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲
    联系电话0755-83183388010-68435588
    电子邮箱dupeng@dcfund.com.cnlifangfei@abchina.com
    客户服务电话400888555895599
    传真0755-83199588010-68424181

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn
    基金年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司

    北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行股份有限公司基金托管部


    3.1.1期间数据和指标2008年2007年1月16日至2007年12月31日
    本期已实现收益-720,742,742.744,567,838,079.97
    本期利润-3,500,649,370.016,635,040,708.40
    加权平均基金份额本期利润-0.87240.9205
    本期基金份额净值增长率-54.32%111.49%
    3.1.2期末数据和指标2008年2007年1月16日至2007年12月31日
    期末可供分配基金份额利润-0.36710.6467
    期末基金资产净值2,416,040,391.487,996,506,922.54
    期末基金份额净值0.6331.848

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-8.26%2.02%-12.84%2.50%4.58%-0.48%
    过去六个月-23.83%2.01%-28.32%2.44%4.49%-0.43%
    过去一年-54.32%2.13%-57.02%2.44%2.70%-0.31%
    自基金合同生效起至今-3.39%2.08%-20.20%2.15%16.81%-0.07%

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
    2008年3.500797,314,109.74558,609,246.171,355,923,355.91-
    2007年-----

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    周一烽先生本基金基金经理2007年6月27日2008年8月23日16年曾任上海市社会科学院经济研究所研究员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长;广联(南宁)投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理;2001年起任中泰信托投资有限责任公司副总裁;2005年4月进入大成基金管理有限公司历任助理总经理、副总经理(已离职)。具有基金从业资格。国籍:中国。
    王维钢先生本基金基金经理2008年8月23日--13年经济学博士生。历任君安证券有限公司研究所首批高级研究员、国泰君安证券股份有限公司业务董事、鹏华基金管理有限公司策略主管、国信证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司策略主管;2006年12月加入大成基金管理有限公司,历任基金景博基金经理、大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
    刘庆

    先生

    本基金基金经理助理2007年9月27日--13年MBA,2000年任职于光大证券投行部;2002年加入大成基金管理有限公司,历任销售经理、研究员。具有基金从业资格。国籍:中国。

    阶段基金净值增长率
    2008年大成积极成长股票型证券投资基金-54.32%
    大成创新成长混合型证券投资基金-57.77%
    大成景阳领先股票型证券投资基金-57.17%

    资产本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    资产:  
    银行存款612,191,165.72648,268,157.31
    清算备付金3,719,854.72284,926.74
    交易保证金910,000.00910,000.00
    交易性金融资产1,808,713,113.997,480,680,705.25
    其中:股票投资1,495,363,113.997,480,680,705.25
    债券投资313,350,000.00-
    基金投资  
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款--
    应收利息3,960,129.08205,326.90
    应收股利--
    应收申购款129,407.002,193,387.17
    其他资产2,982,097.542,982,097.54
    资产总计2,432,605,768.058,135,524,600.91
    负债和所有者权益本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    负债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款-84,654,757.95
    应付赎回款409,519.2328,097,465.08
    应付管理人报酬3,185,713.209,855,762.19
    应付托管费530,952.231,642,627.02
    应付销售服务费--
    应付交易费用8,308,343.9210,451,141.01
    应交税费236,858.58236,858.58
    应付利息--
    应付利润--
    其他负债3,893,989.414,079,066.54
    负债合计16,565,376.57139,017,678.37
    所有者权益  
    实收基金3,817,667,707.134,327,532,833.42
    未分配利润-1,401,627,315.653,668,974,089.12
    所有者权益合计2,416,040,391.487,996,506,922.54
    负债和所有者权益总计2,432,605,768.058,135,524,600.91

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    一、收入-3,397,690,615.216,944,835,174.59
    1、利息收入12,417,523.0811,938,821.40
    其中:存款利息收入7,945,297.4511,905,195.69
    债券利息收入4,450,001.9633,625.71
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入22,223.67-
    2、投资收益(损失以“-”填列)-631,578,965.104,846,387,360.87
    其中:股票投资收益-654,966,005.024,715,750,428.86
    债券投资收益142,714.85996,794.61
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益1,816,460.9769,408,500.53
    股利收益21,427,864.1060,231,636.87
    3、公允价值变动收益(损失以“-”填列)-2,779,906,627.272,067,202,628.43
    4、其他收入(损失以“-”填列)1,377,454.0819,306,363.89
    二、费用(以“-”填列)-102,958,754.80-309,794,466.19
    1、管理人报酬-61,096,673.52-143,188,140.87
    2、托管费-10,182,778.86-23,864,690.23
    3、销售服务费--
    4、交易费用-31,221,089.92-142,206,913.13
    5、利息支出--
    其中:卖出回购金融资产支出--
    6、其他费用-458,212.50-534,721.96
    三、利润总额(亏损总额以“-”填列)-3,500,649,370.016,635,040,708.40

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)4,327,532,833.423,668,974,089.127,996,506,922.54
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--3,500,649,370.01-3,500,649,370.01
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-509,865,126.29-214,028,678.85-723,893,805.14
    其中:1.基金申购款778,540,465.0498,759,475.68877,299,940.72
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-1,288,405,591.33-312,788,154.53-1,601,193,745.86
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)--1,355,923,355.91-1,355,923,355.91
    五、期末所有者权益(基金净值)3,817,667,707.13-1,401,627,315.652,416,040,391.48
    项目2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)

    至2007年12月31日止期间

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)500,000,000.00253,055,046.46753,055,046.46
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-6,635,040,708.406,635,040,708.40
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数3,827,532,833.42-3,219,121,665.74608,411,167.68
    其中:1.基金申购款14,703,502,522.46504,455,815.7215,207,958,338.18
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-10,875,969,689.04-3,723,577,481.46-14,599,547,170.50
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)4,327,532,833.423,668,974,089.127,996,506,922.54

    关联方名称与本基金的关系
    大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金代销机构
    光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    中泰信托投资有限责任公司基金管理人的股东
    中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东
    广东证券股份有限公司(“广东证券”) (1)基金管理人的股东

    关联方名称2008年1月1日

    至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
    光大证券1,370,472,515.4013.53%12,005,098,843.2325.22%

    关联方名称2008年1月1日

    至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
    光大证券--220,684,035.6158.85%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    光大证券1,125,253.5913.19%406,649.524.89%
    关联方名称上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    光大证券9,519,131.9324.73%3,539,485.1533.87%

     2008年1月1日

    至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    当期应支付的管理费61,096,673.52143,188,140.87
    其中:当年已支付57,910,960.32133,332,378.68
          年末未支付3,185,713.209,855,762.19

    项目2008年1月1日

    至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    当期应支付的托管费10,182,778.8623,864,690.23
    其中:当年已支付9,651,826.6322,222,063.21
          年末未支付530,952.231,642,627.02

    项目2008年1月1日

    至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    期初持有的基金份额36,828,193.0023,408,298.00
    期间认购总份额--
    期间申购/买入总份额--
    期间因拆分增加的份额-16,442,483.00
    期间赎回/卖出总份额-2,254,933.00-3,022,588.00
    期末持有的基金份额34,573,260.0036,828,193.00
    期末持有的基金份额占基金总份额的比例0.91%0.85%

    关联方名称2008年1月1日

    至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国农业银行612,191,165.727,889,887.46648,268,157.3111,528,496.41

    本期2008年1月1日至2008年12月31日
    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股)总金额
    光大证券600456宝钛股份增发15,528994,723.68
    上年度可比期间

    2007年1月16(基金合同生效暨基金转型日)至2007年12月31日止期间

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股)总金额
    光大证券002126银轮股份新股发行41,500347,770.00
    002115三维通信新股发行13,500123,525.00

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,495,363,113.9961.47
     其中:股票1,495,363,113.9961.47
    2固定收益投资313,350,000.0012.88
     其中:债券313,350,000.0012.88
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计615,911,020.4425.32
    6其他资产7,981,633.620.33
    7合计2,432,605,768.05100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业55,753,570.952.31
    B采掘业124,232,008.225.14
    C制造业707,168,360.4329.27
    C0食品、饮料44,166,612.651.83
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料122,642,172.285.08
    C5电子13,627,434.000.56
    C6金属、非金属138,988,420.225.75
    C7机械、设备、仪表253,203,152.5910.48
    C8医药、生物制品134,540,568.695.57
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业27,850,000.001.15
    E建筑业98,980,000.004.10
    F交通运输、仓储业41,347,956.391.71
    G信息技术业193,820,679.288.02
    H批发和零售贸易134,596,009.635.57
    I金融、保险业61,781,658.572.56
    J房地产业17,537,089.000.73
    K社会服务业8,180,000.000.34
    L传播与文化产业--
    M综合类24,115,781.521.00
     合计1,495,363,113.9961.89

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600050中国联通14,000,00070,420,000.002.91
    2600585海螺水泥2,000,00051,860,000.002.15
    3601186中国铁建5,000,00050,200,000.002.08
    4000680山推股份6,600,00050,028,000.002.07
    5601390中国中铁9,000,00048,780,000.002.02
    6600875东方电气1,600,00047,696,000.001.97
    7000157中联重科4,000,00044,720,000.001.85
    8600598北大荒4,000,00042,920,000.001.78
    9600583海油工程2,800,00042,644,000.001.77
    10600570恒生电子4,100,00041,943,000.001.74

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600050中国联通230,867,212.142.89
    2600000浦发银行201,596,711.072.52
    3600036招商银行177,579,873.302.22
    4600019宝钢股份159,867,096.212.00
    5002001新 和 成137,522,690.391.72
    6600216浙江医药126,979,353.841.59
    7600875东方电气124,449,323.181.56
    8601088中国神华119,740,775.861.50
    9000983西山煤电108,710,053.641.36
    10601318中国平安101,241,456.731.27
    11600631百联股份93,480,103.141.17
    12600598北大荒82,482,611.681.03
    13600028中国石化80,251,866.331.00
    14600639浦东金桥75,156,294.720.94
    15600026中海发展74,688,181.540.93
    16600737中粮屯河71,366,770.550.89
    17600048保利地产62,404,862.930.78
    18601186中国铁建61,908,895.260.77
    19600585海螺水泥58,637,637.190.73
    20600267海正药业58,261,389.650.73

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行646,095,861.428.08
    2601318中国平安534,560,806.816.68
    3600030中信证券494,072,522.766.18
    4600000浦发银行316,702,990.693.96
    5600019宝钢股份284,252,935.303.55
    6600519贵州茅台276,542,598.413.46
    7000002万 科A232,198,544.802.90
    8601398工商银行206,645,420.122.58
    9600029南方航空175,666,697.512.20
    10000157中联重科158,764,851.061.99
    11601006大秦铁路153,965,204.191.93
    12000568泸州老窖145,431,214.581.82
    13600309烟台万华122,748,867.201.54
    14600718东软集团122,459,959.521.53
    15600660福耀玻璃114,679,448.721.43
    16600050中国联通107,890,545.131.35
    17000729燕京啤酒103,787,282.021.30
    18600161天坛生物84,488,158.461.06
    19600875东方电气82,547,658.581.03
    20601111中国国航77,420,139.540.97

    买入股票的成本总额3,933,062,204.29
    卖出股票的收入总额6,465,997,163.26

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据97,670,000.004.04
    3金融债券215,680,000.008.93
     其中:政策性金融债215,680,000.008.93
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
    8合计313,350,000.0012.97

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    108030808进出082,000,000215,680,000.008.93
    2080108408央行票据841,000,00097,670,000.004.04

    8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    序号名称金额
    1存出保证金910,000.00
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息3,960,129.08
    5应收申购款129,407.00
    6其他应收款2,982,097.54
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计7,981,633.62

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    157,31724,267.36181,611,461.584.76%3,636,056,245.5595.24%

    基金合同生效(暨基金转型)日基金份额总额500,000,000.00
    报告期期初基金份额总额4,327,532,833.42
    报告期期间总申购份额778,540,465.04
    报告期期间总赎回份额-1,288,405,591.33
    报告期期末基金份额总额3,817,667,707.13

    本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为11万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

    本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

    券商名称交易单元数量(个)股票交易应支付该券商的佣金
    成交金额占当期股票交易成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
    中信证券13,489,512,905.4934.44%2,966,086.4134.78%
    国信证券11,616,312,563.2215.95%1,373,856.1916.11%
    光大证券21,370,472,515.4013.53%1,125,253.5913.19%
    银河证券31,232,828,267.6212.17%1,031,667.7612.10%
    华泰证券1997,751,079.649.85%848,090.749.94%
    英大证券1725,595,551.947.16%589,553.886.91%
    国金证券1698,619,149.026.90%593,818.416.96%
    中银国际1----
    合计1110,131,092,032.33100.00%8,528,326.98100.00%

    券商名称债券交易权证交易
    成交金额占当期债券交易成交总额的比例成交金额占当期权证交易成交总额的比例
    中信证券5,421,680.7020.41%655,914.706.97%
    国信证券11,555,768.4043.51%3,835,859.8040.78%
    光大证券2,001,563.007.54%--
    银河证券--2,175,567.3023.13%
    华泰证券6,855,716.1025.81%2,739,475.2029.12%
    英大证券725,295.602.73%--
    合计26,560,023.80100.00%9,406,817.00100.00%

      2008年12月31日

      基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2009年3月31日