2008年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
■
2.2基金产品说明
■
2.3基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2008年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年沪深股市经历了罕见的大跌，从年初的5261点到年底的1820点，跌幅达65%，各个板块个股几乎无一幸免遭遇了暴跌。下跌的过程可以粗略分为两个阶段，上半年的下跌可以认为是通货膨胀加剧后宏观调控的直接结果，CPI迅速上升是宏观经济过热的典型特征，央行连续加息和提高存款准备金率，并伴随着严厉的信贷行政控制，使得股市的估值泡沫难以维持，迅速向价值回归；下半年由于美国次贷危机爆发导致了全球性金融危机，国内经济在第四季度经历了一场严重的以去库存为特征的经济收缩，投资者信心再度遭受重创，A股估值水平滑落到历史低位。
四季度市场呈现出的一个可喜变化是从前期的单边下跌转为11月和12月的振荡盘整，上证指数在10月28日创出1664的低点后未再触及。国家推出的4万亿元财政刺激经济计划极大鼓舞了投资者信心，在对宏观经济预期发生改变的情况下，股市改变了从年初以来的单边下跌态势，构筑阶段性底部形态。CPI的显著下降为货币政策腾出空间，央行大幅降息以及对中小企业明确的信贷支持为国民经济维持活力创造条件，同时较好的流动性使得股市得以避免持续失血。
上半年本基金的组合结构进行了较大幅度调整，大幅减持金融股，增持煤炭、钢铁等周期上升阶段行业个股，同时医药、食品饮料板块保持较高比重。虽然在行业配置上取得一定的超额收益，但由于股票仓位整体偏高，未能有效规避大盘下跌的系统性风险。
第三季度组合结构保持了相对的稳定，股票仓位略有下降，减持煤炭、钢铁等上游行业配置，增持机械、环保、清洁能源的股票比例，超配的仍然是医药、食品饮料等防御性品种，也是超额收益的主要来源。
第四季度股票组合比例略有上升，增持了建筑、电力设备等国家政策受益行业个股，煤炭、机械等周期性板块配置下降。基于估值比较和预期改善，前期低配的金融板块配置有较大幅度提升。超配的仍然是以医药行业为主的防御性股票，在弱市中继续带来超额收益。
截至报告期末，本基金份额净值为1.2298元，本报告期份额净值增长率为-49.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年似乎有太多的不确定因素，由于发达国家经济体依然深陷衰退，对外依存度很大的中国经济不可避免地会受到总需求下降的负面冲击，但政府的4万亿投资计划是很好的缓冲器，能够起到稳定宏观经济和就业水平的作用，同时能够有效利用国际大宗原材料相对廉价的有利时机大搞基础设施建设，对国民经济的长远发展有利。
在股票估值有吸引力同时政策做多的刺激下，市场短期有走高的动力，但投资者信心也会受到对宏观经济下滑的悲观预期的考验，股市可能出现振荡格局。由于决定股市中长期走势的仍是经济基本面因素，因此，宏观经济从前阶段急速下滑中反弹力度多大以及可持续性如何需要密切关注，如果各项经济指标持续好转则股市有望真正反转，反之经济一旦重新下滑则股市不排除再度深幅调整的可能。
在不确定的市场中要避免过度悲观和过度乐观的情绪，应以理性分析和谨慎操作为宜。在保留防御性板块基本配置的前提下，有必要增持成长性确定以及政策受益板块个股，以时间换取空间。要关注价值低估的周期性板块投资机会，不可忽视波段性的操作空间，争取为持有人获取明显改善的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内实施。本基金管理人将严格根据基金合同的规定安排2008年度收益分配事项。表3.3中报告期内已实施的利润分配为2007年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景宏证券投资基金基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2008年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（2009）第20150号标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：景宏证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.2298元，基金份额总额2,000,000,000.00份。
7.2利润表
会计主体：景宏证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：景宏证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
7.4报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.3关联方关系
■
注：(1) 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
(2) 中经开现已被撤消，其持有的基金份额由中经信投资有限公司(“中经信”)继承。
(3) 深圳市中级人民法院于2005年1月24日裁定大鹏证券破产，大鹏证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内无与关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
■
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
单位：人民币元
■
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
■
7.4.5期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未有在正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金应付利润中应付关联方余额列示如下：
单位：人民币元
■
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5期末按券券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
■
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准，决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]718号文）。并于2008年5月28日公开披露。
2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满，经公司2008年第一次股东会会议审议通过，由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事，其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。该变更事项已于2008年8月16日公开披露。
3、经大成基金管理有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议审议通过，周一烽先生不再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案，并于2008年11月6日公开披露。
4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，选举张树忠先生担任公司董事长。张树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287号），本公司相关工商登记变更手续正在办理之中。该事项已于2008年11月24日公开披露。
5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，同意于华先生辞去公司总经理职务，聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287号）。该事项已于2008年11月24日公开披露。
10.3涉及基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼
大成基金管理有限公司于2007年8月29日代表基金景宏和基金景福就与广夏（银川）实业股份有限公司虚假陈述证券民事赔偿纠纷案向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉。2008年3月，我公司收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的 [2007]宁民商终字第73号、[2007]宁民商终字第74号《民事判决书》，判决结果如下：驳回上诉，维持原判。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本
年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易量及佣金情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2债券及回购交易量情况
■
10.7.3本报告期内租用席位变更情况。
本基金本报告期内租用席位未发生变更。
10.7.4租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状
况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)
和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形
成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
大成基金管理有限公司
二○○九年三月三十一日
| 基金简称 | 基金景宏 |
| 交易代码 | 184691 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年5月4日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,000,000,000份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年5月18日 |
| 投资目标 | 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业权重配置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投资。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 杜鹏 | 宁敏 |
| 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66594977 | |
| 电子邮箱 | dupeng@dcfund.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 4008885558 | 95566 | |
| 传真 | 0755-83199588 | 010-66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.dcfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 本期已实现收益 | 211,990,020.18 | 3,067,919,306.88 | 856,798,845.00 |
| 本期利润 | -2,918,701,558.30 | 4,548,099,570.34 | 2,221,085,956.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4594 | 2.2740 | 1.1105 |
| 本期基金份额净值增长率 | -49.00% | 131.18% | 120.13% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2298 | 0.9544 | 0.2405 |
| 期末基金资产净值 | 2,459,569,476.37 | 6,978,271,034.67 | 4,070,171,464.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.2298 | 3.4891 | 2.0351 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -6.61% | 4.86% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | -17.62% | 4.09% | - | - | - | - |
| 过去一年 | -49.00% | 4.09% | - | - | - | - |
| 过去三年 | 159.53% | 4.18% | - | - | - | - |
| 过去五年 | 170.41% | 3.55% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 243.67% | 3.13% | - | - | - | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2008年 | 8.000 | 1,600,000,000.00 | - | 1,600,000,000.00 | 2007年度收益分配 |
| 2007年 | 6.000 | 1,200,000,000.00 | - | 1,200,000,000.00 | 2007年中期收益分配 |
| 2007年 | 2.200 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | 2006年度收益分配 | |
| 2006年 | - | - | - | - | |
| 合计 | 16.200 | 3,240,000,000.00 | - | 3,240,000,000.00 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘明 | 本基金基金经理、投资总监 | 2004年10月22日 | 2008年1月12日 | 15年 | 硕士，曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加入大成基金管理有限公司，曾任景宏证券投资基金基金经理。现任大成优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 袁青先生 | 本基金基金经理 | 2008年1月12日 | -- | 8年 | 硕士，曾任职江铃汽车股份公司产品开发部工程师、华源凯马股份公司投资部经理助理、平安证券综合研究所研究员，2005年加入大成基金管理有限公司，历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。 |
| 资产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 57,977,672.08 | 118,420,340.72 |
| 结算备付金 | 1,360,426.08 | 6,028,398.60 |
| 存出保证金 | 690,650.74 | 616,271.87 |
| 交易性金融资产 | 2,398,821,306.43 | 6,907,183,455.43 |
| 其中：股票投资 | 1,700,984,997.63 | 5,495,413,462.53 |
| 债券投资 | 697,836,308.80 | 1,411,769,992.90 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,445,806.83 | - |
| 应收利息 | 17,921,473.68 | 21,835,313.27 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 2,484,217,335.84 | 7,054,083,779.89 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负债： | ||
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,620,592.99 | 51,012,698.25 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,150,129.34 | 8,520,030.41 |
| 应付托管费 | 525,021.54 | 1,420,005.08 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 1,208,512.28 | 1,116,408.16 |
| 应付税费 | 1,173,603.32 | 1,173,603.32 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | 14,520,000.00 | 12,120,000.00 |
| 其他负债 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 负债合计 | 24,647,859.47 | 75,812,745.22 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 459,569,476.37 | 4,978,271,034.67 |
| 所有者权益合计 | 2,459,569,476.37 | 6,978,271,034.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,484,217,335.84 | 7,054,083,779.89 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 收入 | -2,818,989,241.97 | 4,709,635,475.98 |
| 1.利息收入 | 38,082,794.17 | 37,925,480.39 |
| 其中：存款利息收入 | 1,741,911.71 | 2,419,986.86 |
| 债券利息收入 | 36,340,882.46 | 35,505,493.53 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益(损失以“-”号填列) | 273,596,730.35 | 3,191,529,732.13 |
| 其中：股票投资收益 | 250,356,165.41 | 3,129,893,732.33 |
| 债券投资收益 | 4,478,843.41 | -1,046,824.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 35,207,348.46 | |
| 股利收益 | 18,761,721.53 | 27,475,476.32 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,130,691,578.48 | 1,480,180,263.46 |
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | 22,811.99 | - |
| 二、费用(损失以“-”号填列) | -99,712,316.33 | -161,535,905.64 |
| 1.管理人报酬 | -57,967,082.44 | -86,348,214.79 |
| 2.托管费 | -9,661,180.39 | -14,391,369.20 |
| 3.销售服务费 | - | - |
| 4.交易费用 | -24,402,941.66 | -28,177,211.16 |
| 5.利息支出 | -4,196,637.56 | -27,832,864.52 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -4,196,637.56 | -27,832,864.52 |
| 6.其他费用 | -3,484,474.28 | -4,786,245.97 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,918,701,558.30 | 4,548,099,570.34 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 4,978,271,034.67 | 6,978,271,034.67 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | -2,918,701,558.30 | -2,918,701,558.30 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,600,000,000.00 | -1,600,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 459,569,476.37 | 2,459,569,476.37 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 2,070,171,464.33 | 4,070,171,464.33 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 4,548,099,570.34 | 4,548,099,570.34 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,640,000,000.00 | -1,640,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 4,978,271,034.67 | 6,978,271,034.67 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 大成基金管理有限公司(“大成基金”) | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人 |
| 光大证券股份有限公司(“光大证券”) | 基金发起人、基金管理人的股东 |
| 中泰信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1) | 基金发起人、基金管理人的股东 |
| 中国银河投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 中国经济开发信托投资公司(“中经开”) (2) | 基金发起人 |
| 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) (3) | 基金发起人 |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 光大证券 | 1,287,162,255.89 | 16.08% | 339,846,895.83 | 3.76% |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 1,045,833.62 | 15.56% | 6,056.94 | 0.50% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 光大证券 | 265,931.72 | 3.66% | 93,041.60 | 8.37% |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 57,967,082.44 | 86,348,214.79 |
| 其中：当期已支付 | 54,816,953.10 | 77,828,184.38 |
| 期末未支付 | 3,150,129.34 | 8,520,030.41 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 9,661,180.39 | 14,391,369.20 |
| 其中：当期已支付 | 9,136,158.85 | 12,971,364.12 |
| 期末未支付 | 525,021.54 | 1,420,005.08 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 222,996,178.50 | 30,708,089.34 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | 426,512,713.01 | - | - | - | 48,000,000.00 | 2,760.99 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 年初持有的基金份额 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.60% | 0.60% |
| 关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | ||
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) | 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) | |
| 光大证券 | 6,000,000.00 | 0.03 | 6,000,000.00 | 0.03 |
| 大鹏证券 | 6,000,000.00 | 0.03 | 6,000,000.00 | 0.03 |
| 广东证券 | 6,000,000.00 | 0.03 | 6,000,000.00 | 0.03 |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 57,977,672.08 | 1,644,784.92 | 118,420,340.72 | 2,177,451.59 |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||
| 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | ||
| 数量(股) | 总金额 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||
| 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | ||
| 数量(股) | 总金额 | ||||
| 光大证券 | 002166 | 莱茵生物 | 新股发行 | 3,000 | 29,670.00 |
| 7.4.5.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600583 | 海油工程 | 08/12/31 | 09/12/31 | 非公开发行 | 11.55 | 11.57 | 2,000,000.00 | 23,100,000.00 | 23,140,000.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估值 单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘 单价 | 数量(股) | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 000776 | S延边路 | 06/10/20 | 股权分置改革 | 10.55 | 未知 | 未知 | 500,000 | 5,436,420.49 | 5,275,000.00 |
| 项目 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 广东证券 | 9,720,000.00 | 4,920,000.00 |
| 大鹏证券 | 4,800,000.00 | - |
| 光大证券 | - | 3,600,000.00 |
| 中经开 | - | 3,600,000.00 |
| 合计 | 14,520,000.00 | 12,120,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,700,984,997.63 | 68.47 |
| 其中：股票 | 1,700,984,997.63 | 68.47 | |
| 2 | 固定收益投资 | 697,836,308.80 | 28.09 |
| 其中：债券 | 697,836,308.80 | 28.09 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,338,098.16 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 26,057,931.25 | 1.05 |
| 7 | 合计 | 2,484,217,335.84 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 222,063,145.55 | 9.03 |
| C | 制造业 | 858,557,277.59 | 34.91 |
| C0 | 食品、饮料 | 73,994,540.07 | 3.01 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 70,086,582.35 | 2.85 |
| C5 | 电子 | 17,554,785.30 | 0.71 |
| C6 | 金属、非金属 | 64,147,005.06 | 2.61 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 367,923,872.93 | 14.96 |
| C8 | 医药、生物制品 | 264,850,491.88 | 10.77 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 50,972,517.76 | 2.07 |
| F | 交通运输、仓储业 | 43,910,708.00 | 1.79 |
| G | 信息技术业 | 22,115,084.01 | 0.90 |
| H | 批发和零售贸易 | 91,231,409.63 | 3.71 |
| I | 金融、保险业 | 356,355,254.45 | 14.49 |
| J | 房地产业 | 32,822,605.20 | 1.33 |
| K | 社会服务业 | 22,956,995.44 | 0.93 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,700,984,997.63 | 69.16 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6,123,963 | 235,833,815.13 | 9.59 |
| 2 | 001696 | 宗申动力 | 20,003,064 | 147,222,551.04 | 5.99 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 8,000,097 | 97,281,179.52 | 3.96 |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 3,193,259 | 91,231,409.63 | 3.71 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 5,029,868 | 88,223,884.72 | 3.59 |
| 6 | 600583 | 海油工程 | 5,815,154 | 81,244,795.42 | 3.30 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 3,809,826 | 71,053,254.90 | 2.89 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 2,609,847 | 69,395,831.73 | 2.82 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 600,000 | 65,220,000.00 | 2.65 |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 5,076,944 | 50,972,517.76 | 2.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 432,331,348.75 | 6.20 |
| 2 | 000898 | 鞍钢股份 | 260,619,964.30 | 3.73 |
| 3 | 600348 | 国阳新能 | 188,446,293.25 | 2.70 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 168,477,148.37 | 2.41 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 142,166,351.22 | 2.04 |
| 6 | 601666 | 平煤股份 | 141,177,261.68 | 2.02 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 129,904,397.46 | 1.86 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 115,662,998.77 | 1.66 |
| 9 | 601898 | 中煤能源 | 115,557,075.82 | 1.66 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 97,235,262.54 | 1.39 |
| 11 | 000932 | 华菱钢铁 | 94,372,482.54 | 1.35 |
| 12 | 601169 | 北京银行 | 94,022,580.12 | 1.35 |
| 13 | 600808 | 马钢股份 | 82,275,717.87 | 1.18 |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 80,650,606.24 | 1.16 |
| 15 | 000001 | 深发展Ａ | 71,862,868.94 | 1.03 |
| 16 | 000951 | 中国重汽 | 70,863,730.91 | 1.02 |
| 17 | 600428 | 中远航运 | 69,243,255.21 | 0.99 |
| 18 | 601186 | 中国铁建 | 63,783,246.27 | 0.91 |
| 19 | 600997 | 开滦股份 | 61,874,362.88 | 0.89 |
| 20 | 000157 | 中联重科 | 61,339,275.56 | 0.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 486,803,069.46 | 6.98 |
| 2 | 600161 | 天坛生物 | 353,756,786.56 | 5.07 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 343,454,533.16 | 4.92 |
| 4 | 000001 | 深发展Ａ | 327,302,346.15 | 4.69 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 287,902,991.32 | 4.13 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 223,184,481.95 | 3.20 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 217,612,282.84 | 3.12 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 217,078,339.74 | 3.11 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 183,918,239.39 | 2.64 |
| 10 | 600348 | 国阳新能 | 127,454,040.49 | 1.83 |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 126,491,134.38 | 1.81 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 117,645,801.80 | 1.69 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 102,396,489.04 | 1.47 |
| 14 | 000002 | 万 科Ａ | 101,489,984.43 | 1.45 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 80,240,160.36 | 1.15 |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 73,202,195.61 | 1.05 |
| 17 | 601898 | 中煤能源 | 71,451,489.58 | 1.02 |
| 18 | 601666 | 平煤股份 | 65,572,424.51 | 0.94 |
| 19 | 600808 | 马钢股份 | 51,626,463.69 | 0.74 |
| 20 | 000932 | 华菱钢铁 | 49,528,797.33 | 0.71 |
| 项目 | 金额(元) |
| 买入股票的成本(成交)总额 | 3,604,673,956.92 |
| 卖出股票的收入(成交)总额 | 4,508,776,817.26 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 187,334,308.80 | 7.62 |
| 2 | 央行票据 | 106,690,000.00 | 4.34 |
| 3 | 金融债券 | 403,812,000.00 | 16.42 |
| 其中：政策性金融债 | 403,812,000.00 | 16.42 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 697,836,308.80 | 28.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 080405 | 08农发05 | 1,200,000 | 133,056,000.00 | 5.41 |
| 2 | 080408 | 08农发08 | 1,000,000 | 113,290,000.00 | 4.61 |
| 3 | 0801035 | 08央票35 | 1,000,000 | 106,690,000.00 | 4.34 |
| 4 | 010004 | 20国债⑷ | 841,570 | 85,915,881.30 | 3.49 |
| 5 | 080208 | 08国开08 | 700,000 | 79,891,000.00 | 3.25 |
| 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 |
| 8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 690,650.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,445,806.83 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 17,921,473.68 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 26,057,931.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600583 | 海油工程 | 23,140,000.00 | 0.94 | 定向增发 |
| 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
| 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | ||
| 42,661 | 46,881.23 | 1,058,810,778 | 52.94 | 941,189,222 | 47.06 |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例(%) |
| 1 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 186,385,745 | 9.46 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 177,240,059 | 9.00 |
| 3 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 64,015,857 | 3.25 |
| 4 | 全国社保基金一零九组合 | 43,916,975 | 2.23 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司 | 38,779,080 | 1.97 |
| 6 | 中国人寿保险（集团）公司 | 36,200,000 | 1.84 |
| 7 | 全国社保基金六零二组合 | 30,010,490 | 1.52 |
| 8 | UBS AG | 29,670,844 | 1.51 |
| 9 | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 29,19,895 | 1.49 |
| 10 | 中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 21,535,737 | 1.09 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例(%) | |||
| 安信证券 | 1 | 1,084,233,716.57 | 13.55 | 921,594.29 | 13.71 | |
| 申银万国 | 1 | 488,379,559.15 | 6.10 | 396,810.93 | 5.90 | |
| 长江证券 | 1 | 435,199,402.62 | 5.44 | 369,919.60 | 5.50 | |
| 光大证券 | 1 | 1,287,162,255.89 | 16.08 | 1,045,833.62 | 15.56 | |
| 招商证券 | 1 | 380,982,421.94 | 4.76 | 309,551.29 | 4.60 | |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | |
| 中经开 | 1 | - | - | - | - | |
| 中金公司 | 1 | 1,882,714,288.64 | 23.52 | 1,600,296.25 | 23.80 | |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | |
| 中信证券 | 1 | 2,445,964,701.51 | 30.56 | 2,079,059.22 | 30.92 | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 回购交易 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例(%) | |||
| 安信证券 | 1 | - | - | 180,000,000.00 | 7.38 | |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | |
| 长江证券 | 1 | 57,814,071.30 | 12.96 | - | - | |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | |
| 中经开 | 1 | - | - | - | - | |
| 中金公司 | 1 | 53,736,714.50 | 12.05 | 1,275,000,000.00 | 52.25 | |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | |
| 中信证券 | 1 | 334,420,240.80 | 74.99 | 985,000,000.00 | 40.37 | |
2008年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年3月31日