广发增强债券型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月31日来源：上海证券报作者：

　　广发增强债券型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：(1)本基金基金合同2008年3月27日生效，自基金合同生效以来至披露时点未满一年。

（2）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金业绩比较基准为中证全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：(1)本基金基金合同生效日为2008年3月27日，自基金合同生效以来至披露时点未满一年，图示时间段为2008年3月27日至2008年12月31日。

（2）本基金的建仓期为2008年3月27日至2008年6月26日，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2008年3月27日，本基金本年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于2003年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理10只开放式基金，管理资产规模为669.46亿元，基金总份额为943.79亿份。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人仅管理一只债券基金，因而没有其他比较标的。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

08年国内经济周期调整有明显的、大的国际背景，一是美国国内信用周期出现崩溃式调整，二是全球化进程以来累积的不平衡，重新寻找新平衡的过程。这种明显的背景使得本轮国内经济调整至少具有明显的中长期特征。这种难得一遇的中长期周期调整结合短期存货调整周期使得全球大类资产呈现非常明显的周期性特征。

2008年，债券市场的收益率曲线经历了经典的模式“平行下移——陡峭化上移——平坦化下移——陡峭化下移”四个阶段。

平行下移。2007年底，大宗商品价格仍然在高位运行，但美联储率先降息，标志着全球经济周期下行阶段到来。各期限债券收益率开始小幅平行下移， 1季度末，国债各关键期限收益率从年初的4.4%出现了30bp-50bp不等的降幅。

陡峭化上移：二季度全球经济周期进入滞胀最后阶段，大宗商品价格进入快速拉升阶段，伴随的是国内物价指数节节攀升，货币政策趋于严厉。债市迎来黎明前的最后黑暗。市场收益率呈快速陡峭化上移，国债收益率二季度上移30bp-60bp不等，其中30年期国债收益率上涨最多，为60bp。10年期国债收益率上到4.5%。

平坦化下移：国内经济下滑趋势显现，政策基调也开始逐渐转向。国际经济衰退形势日趋明显。伴随大宗商品价格崩盘，国内物价环比下降，债市正式拉开牛市序幕。收益率曲线呈现平坦化下移的走势。三季度各期限国债收益率降幅为10bp-60bp不等。

陡峭化下移：随着2008年9月16日央行宣布下调存款准备金率和贷款利率，货币政策由“从紧”开始转向“适度宽松”，本轮降息周期正式开始。受到央行一级市场发行利率的引导，短期利率加速下滑，明显快于长期债券收益率下滑速度。

2008 年国债金融债券利率曲线呈现大幅度平坦化下行的态势。国债利率曲线平均下降幅度达到150BP，其中，2 年期下行超过250 bp，10 年期下行超过170 bp。

金融债券利率曲线平均下行幅度接近200BP，其中，1 年期下行 300bp，10 年期下行200bp。

基于对经济处于萧条阶段的认识，基金管理人在下半年保持了相对较高久期，获取较好的资本利得。自基金合同生效以来至本报告期末，本基金总体收益为11.5%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望09年，由于08年11月至09年1月贷款超预期增长，银行放贷意愿目前看来非常强烈，有可能反映银行资产负债表较为健康，结合8月份以来萧条过程中第一阶段，快速去库存化进程进入尾声引发微观经济指标有所反弹，市场通缩预期转为更加温和。对债市而言，由于银行放贷意愿已经很猛烈地体现出来，央行在这个阶段大幅提高基础货币量供应和大幅降息的动力在下降。

另一方面，在前期累积的巨大不均衡打破之后，全球化的再平衡尚未看见新的范式，信用消费端的银行业和个人仍然有巨大的资产负债表修正压力，个人增加储蓄，银行囤积资金。作为生产国，失去国际消费端这一链，我国国内经济目前的应对方法是依靠财政拉动投资，通过乘数和加速效应缓解需要进行重大调整的生产链的痛苦。国内消费的培养并非当前能够看得出曙光，结合房地产行业这个重要的国内消费端目前价格仍然高企难以形成增量拉动力。预期中长期实体经济的回报依然较低，中短期的高品质债券取得正的持有期收益仍然是个大概率事件。

总得来说，债市单边大规模盈利的阶段已经过去，整体思路转为防御为主，进攻为辅。同时期间我们将关注转债和债市上的波段操作机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“三、基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内应分配利润为60,251,152.04元。本报告期内本基金未对本报告期实施利润分配。本基金管理人已于2009年2月实施收益分配，实际分配利润为122,320,607.81元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对广发增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对基金投资运作的说明

2008年，广发增强债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发增强债券型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.115元，基金份额总额6,093,608,934.31份。基金合同生效日为2008年3月27日，自基金合同生效以来至披露时点未满一年。

7.2 利润表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

本报告期：2008年 3 月27日(合同生效日)至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发增强债券型证券投资基金

本报告期：2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 [2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自2008年9月12日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。” 上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.3 关联方关系

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7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3 回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.4权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注: 股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.4.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末无基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有流通受限证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有临时停牌股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额619,678,710.48元，是以如下债券作为质押：

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7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额150,000,000.00元，于2009年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议等。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：

2008年3月9日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第一次会议审议通过，公司董事、监事发生以下变更：1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有限公司第二届董事会董事，同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务；2)选举许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事，同意张永清辞去广发基金管理有限公司监事职务。

2008年6月6日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第四次会议审议通过：1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事；2) 选举余利平、匡丽军为广发基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举，推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：（1）交易席位选择标准：

a财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

d具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；

e能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（2）交易席位选择流程：

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。

基金名称广发增强债券型证券投资基金
基金简称广发增强债券型基金
交易代码 270009
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月27日
报告期末基金份额总额 6,093,608,934.31份
基金合同存续期不定期

投资目标在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值
投资策略本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机
业绩比较基准中证全债指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金

项目基金管理人基金托管人
名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名段西军蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828、020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标 2008年3月27日--2008年12月31日
本期已实现收益 276,812,766.70
本期利润 554,852,255.00
加权平均基金份额本期利润 0.1138
本期基金份额净值增长率 11.50%
3.1.2 期末数据和指标 2008年
期末可供分配基金份额利润 0.0494
期末基金资产净值 6,792,477,079.00
期末基金份额净值 1.115

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.11% 0.28% 7.84% 0.29% -0.73% -0.01%
过去六个月 10.83% 0.21% 12.27% 0.26% -1.44% -0.05%
自基金合同生效起至今 11.50% 0.18% 12.60% 0.22% -1.10% -0.04%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
谢军固定收益部副总经理、基金经理 2008.3.
27
— 5.5 谢军，男，中国籍，硕士研究生学历，持有特许金融分析师证（CFA），2003年7月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，现任公司固定收益部副总经理、广发货币市场基金和广发增强债券基金的基金经理。

资产本期
2008年12月31日
资产：
银行存款 135,015,880.85
结算备付金 97,019.49
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 7,353,685,024.94
其中：股票投资 -　
债券投资 7,353,685,024.94
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 80,748,226.69
应收股利　
应收申购款 87,537,313.92
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 7,657,333,465.89
负债和所有者权益本期
2008年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 769,678,710.48
应付证券清算款 17,784,665.83
应付赎回款 70,325,715.75
应付管理人报酬 3,464,954.00
应付托管费 1,154,984.69
应付销售服务费 1,732,476.97
应付交易费用 55,099.99
应交税费 -
应付利息 317,972.95
应付利润 -　
其他负债 341,806.23
负债合计 864,856,386.89
所有者权益：　
实收基金 6,093,608,934.31
未分配利润 698,868,144.69
所有者权益合计 6,792,477,079.00
负债和所有者权益总计 7,657,333,465.89

项目本期
2008年3月27日至2008年12月31日
一、收入 607,761,190.43
1.利息收入 144,319,309.32
其中：存款利息收入 4,546,640.22
债券利息收入 137,189,475.95
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,583,193.15
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 184,335,366.52
其中：股票投资收益 9,660,959.81
债券投资收益 172,237,057.21
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 2,437,349.50
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 278,039,488.30
4.其他收入（损失以“-”号填列） 1,067,026.29
二、费用（以“-”号填列） -52,908,935.43
1．管理人报酬 -23,119,346.72
2．托管费 -7,706,448.87
3．销售服务费 -11,559,673.26
4．交易费用 -213,447.79
5．利息支出 -9,923,513.97
其中：卖出回购金融资产支出 -9,923,513.97
6．其他费用 -386,504.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 554,852,255.00
所得税费用（以“-”号填列）－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 554,852,255.00

项目本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,828,106,896.04 - 4,828,106,896.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 554,852,255.00 554,852,255.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,265,502,038.27 144,015,889.69 1,409,517,927.96
其中：1.基金申购款 7,461,931,635.85 539,835,165.79 8,001,766,801.64
2.基金赎回款（以“-”号填列） -6,196,429,597.58 -395,819,276.10 -6,592,248,873.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,093,608,934.31 698,868,144.69 6,792,477,079.00

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司基金管理人股东
香江投资有限公司基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司基金管理人股东

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构

关联方名称本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 36,833,308.06 100.00%

关联方名称本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 1,511,315,233.11 100.00%

关联方名称本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
成交金额占当期回购
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 1,060,900,000.00 100.00%

关联方名称本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 6,205,968.80 100.00%

关联方名称本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 30,953.11 100.00% 7,210.47 100.00%

项目本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期应支付的管理费 23,119,346.72
其中：当期已支付 19,654,392.72
期末未支付 3,464,954.00

项目本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期应支付的托管费 7,706,448.87
其中：当期已支付 6,551,464.18
期末未支付 1,154,984.69

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
广发基金管理有限公司 2,148,323.56 344,961.00 2,493,284.56
中国工商银行股份有限公司 2,437,025.97 411,141.31 2,848,167.28
广发证券股份有限公司 1,290,812.67 145,384.74 1,436,197.41
合计 5,876,162.20 901,487.05 6,777,649.25

本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行股份有限公司 103,261,324.66 496,824,119.18 - - 392,000,000.00 189,828.49

关联方
名称
本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 135,015,880.85 4,194,920.69

本期
2008年3月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：张）总金额
广发证券股份有限公司 088070 08海航债公募 200,000 20,000,000
中国工商银行股份有限公司 081001 08兴业01 公募 500,000 50,000,000
中国工商银行股份有限公司 081101 08招行债01 公募 1,000,000 100,000,000

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
0801062 08央行票据62 2009-01-06 107.17 3,000,000 321,510,000.00
0801110 08央票110 2009-01-08 98.30 2,080,000 204,464,000.00
0801112 08央票112 2009-01-13 98.39 1,250,000 122,987,500.00
合计 - - - 6,330,000 648,961,500.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 7,353,685,024.94 96.03
其中：债券 7,353,685,024.94 96.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 135,112,900.34 1.76
6 其他资产 168,535,540.61 2.20
7 合计 7,657,333,465.89 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 0.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601958 金钼股份 12,676,050.00 0.19
2 601899 紫金矿业 4,491,900.00 0.07
3 601766 中国南车 2,236,422.76 0.03
4 002241 歌尔声学 1,260,795.30 0.02
5 002233 塔牌集团 1,076,188.91 0.02
6 002242 九阳股份 1,070,379.52 0.02
7 002269 美邦服饰 849,798.56 0.01
8 002249 大洋电机 763,648.00 0.01
9 002251 步步高 577,463.36 0.01
10 002237 恒邦股份 473,927.16 0.01
11 002252 上海莱士 347,676.21 0.01
12 002236 大华股份 304,769.52 0.00
13 002234 民和股份 272,114.67 0.00
14 002225 璞耐股份 198,785.00 0.00
15 002248 华东数控 176,409.80 0.00
16 002224 三力士 173,530.00 0.00
17 002268 卫士通 135,489.48 0.00
18 002270 法因数控 87,000.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601958 金钼股份 16,292,768.00 0.24
2 601899 紫金矿业 6,282,500.00 0.09
3 601766 中国南车 4,787,448.86 0.07
4 002241 歌尔声学 1,613,515.63 0.02
5 002242 九阳股份 1,413,684.60 0.02
6 002233 塔牌集团 1,096,048.70 0.02
7 002269 美邦服饰 1,053,647.00 0.02
8 002251 步步高 736,468.60 0.01
9 002234 民和股份 536,696.90 0.01
10 002252 上海莱士 523,835.30 0.01
11 002249 大洋电机 507,706.60 0.01
12 002237 恒邦股份 488,885.60 0.01
13 002225 璞耐股份 460,681.78 0.01
14 002236 大华股份 363,359.70 0.01
15 002224 三力士 292,823.00 0.00
16 002268 卫士通 160,529.89 0.00
17 002248 华东数控 142,207.90 0.00
18 002270 法因数控 80,500.00 0.00

买入股票成本（成交）总额 27,172,348.25
卖出股票收入（成交）总额 36,833,308.06

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,293,879,612.30 33.77
2 央行票据 1,733,723,500.00 25.52
3 金融债券 2,063,057,000.00 30.37
其中：政策性金融债 2,009,977,000.00 29.59
4 企业债券 1,085,164,118.80 15.98
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 70,055,793.84 1.03
7 其他 107,805,000.00 1.59
8 合计 7,353,685,024.94 108.26

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080219 08国开19 4,500,000 464,085,000.00 6.83
2 080026 08国债26 4,500,000 449,370,000.00 6.62
3 0801047 08央票47 4,000,000 427,600,000.00 6.30
4 080215 08国开15 3,500,000 391,335,000.00 5.76
5 0801062 08央票62 3,600,000 385,812,000.00 5.68

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 -
4 应收利息 80,748,226.69
5 应收申购款 87,537,313.92
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 168,535,540.61

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 42,889,542.54 0.63
2 110567 山鹰转债 18,751,295.10 0.28
3 110078 澄星转债 8,414,956.20 0.12

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
83,045 73,377.19 1,093,538,395.53 17.95% 5,000,070,538.78 82.05%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,677,667.9 0.0604%

基金合同生效日（2008年3月27日）基金份额总额 4,828,106,896.04
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额 7,461,931,635.85
基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额 6,196,429,597.58
基金合同生效日至报告期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
报告期期末基金份额总额 6,093,608,934.31

券商名称交易单元数量股票交易债券交易回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
广发证券 2 36,833,308.06 100% 1,511,315,233.11 100% 1,060,900,000.00 100% 6,205,968.80 100% 30,953.11 100% 新增
合计 2 36,833,308.06 100% 1,511,315,233.11 100% 1,060,900,000.00 100% 6,205,968.80 100% 30,953.11 100% -

　　2008年12月31日

　　基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月31日

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