广发聚富开放式证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月31日来源：上海证券报作者：

　　广发聚富开放式证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、业绩比较基准：80%中信标普300指数收益+20%中信标普全债指数收益。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：图示时段为2003年12月3日至2008年12月31日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于2003年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理10只开放式基金，管理资产规模为669.46亿元，基金总份额为943.79亿份。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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本报告期，本基金与广发稳健增长混合型基金、广发优选混合型基金的业绩表现差异均未超过5％，本基金与广发大盘混合型基金的业绩差异为5.13％。本基金与广发大盘混合型基金业绩差异相对较大的原因：1、本基金股票仓位相对较低；2、本基金在配置结构上，报告期内增加了防御性行业的配置比例。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

“天欲其亡、必令其狂”，07、08年的市场很好的诠释了这句古语。作为资产管理人，需要做好的是利用专业投资的理性去把握“狂”与“不狂”之间的“度”。而从实际的结果看，我们做得并不好。经过一年内下跌65%的股灾式的市场冲击与洗礼，理应变得更加成熟。2008年上半年，基于对宏观经济的担心，在配置上我们增加了内需消费的零售、白酒类公司以及行业景气度相对较高的煤炭等能源类公司，减持了周期性较强公司，从上半年情况来看表现尚可。但下半年宏观经济超过预期恶化，在三季度减仓不及时的情况下，上半年相对抗跌的防御类品种发生补跌，导致下半年表现很不理想。基金净值全年下跌49.50%，同期业绩比较基准下跌49.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、对当年国内外经济形势判断

（1）高失业率、低消费水平将在未来2-3年继续伴随欧美经济，复苏仍需要时间。

（2）国内积极的政策效应会使中国的经济下降呈现反复和拖后，也就是在经过一两个季度的休克式下滑后，会出现局部缓和复苏。我们倾向于在国内经济对出口依存度较高的大前提下，在外部萧条，内需疲软，高投资带来了更多的过剩产能的情况下，我们会密切关注中国经济数据的发展，不盲目对短期数据乐观，但国内经济的自我调节能力也让我们不必过于谨慎。

2、投资策略

（1）总体策略：如果说08年单边下跌市场，投资处于纯粹的战略防御，09年则是战略相持阶段，在局部时点和局部区域存在机会，但没有到战略反攻的阶段。这又重新回到对“度”的把握问题。

（2）09年以获取绝对收益为目标，在一个非单边的市场，注意把握市场波动的机会。而这个波动来自于资金和大众心理共同作用产生的趋势。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十六部分“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，由于本基金本报告期内为净亏损，可不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对广发聚富开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对基金投资运作的说明

2008年，广发聚富开放式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚富开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发聚富开放式证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚富开放式证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发聚富开放式证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.8171 元，基金份额总额6,723,231,214.61 份。

7.2 利润表

会计主体：广发聚富开放式证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发聚富开放式证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

7.4.2会计政策、会计估计变更和会计差错

7.4.2.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.2.2会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 [2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自2008年9月12日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值。” 上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

7.4.2.3重大会计差错

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.3关联方关系

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7.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3. 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.4. 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.5 应付关联方佣金

金额单位：人民币元

■

股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

2008年度，本基金无与联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。2007年度，本基金无与联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2008年度，基金管理人无运用固有资金投资本基金。2007年度，基金管理人无运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末2008年12月31日止，无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。截至上报告期末2007年12月31日止，无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

2008年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。2007年度，本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.5 期末本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有流通受限债券。

7.4.5.1.3. 受限证券类别：权证

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有流通受限权证。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有暂时停牌股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议等。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：

2008年3月9日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第一次会议审议通过，公司董事、监事发生以下变更：1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有限公司第二届董事会董事，同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务；2) 选举许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事，同意张永清辞去广发基金管理有限公司监事职务。

2008年6月6日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第四次会议审议通过：1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事；2) 选举余利平、匡丽军为广发基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举，推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：（1）交易席位选择标准：

a 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

d 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；

e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（2）交易席位选择流程：

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。

基金名称广发聚富开放式证券投资基金
基金简称广发聚富混合型基金
交易代码 270001/270011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月3日
报告期末基金份额总额 6,723,231,214.61份
基金合同存续期不定期

投资目标依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益+20%×中信标普全债指数收益
风险收益特征本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。

项目基金管理人基金托管人
名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名段西军蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828、020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 -1,640,957,147.67 3,941,895,556.86 1,340,790,587.94
本期利润 -5,313,677,991.98 4,371,321,785.28 2,075,369,805.03
加权平均基金份额本期利润 -0.8024 0.9793 1.2108
本期基金份额净值增长率 -49.50% 117.01% 129.25%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末可供分配基金份额利润 -0.2220 0.0256 0.5154
期末基金资产净值 5,493,823,815.03 10,666,002,872.76 3,028,838,791.89
期末基金份额净值 0.8171 1.6181 1.9972

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -10.86% 1.71% -13.45% 2.40% 2.59% -0.69%
过去六个月 -23.59% 1.76% -25.83% 2.36% 2.24% -0.60%
过去一年 -49.50% 1.94% -49.81% 2.40% 0.31% -0.46%
过去三年 151.24% 1.66% 86.57% 1.89% 64.67% -0.23%
过去五年 205.94% 1.43% 54.55% 1.61% 151.39% -0.18%
自基金合同生效起至今 212.39% 1.42% 58.96% 1.60% 153.43% -0.18%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计
2008年 - - - -
2007年 18.500元 1,399,860,017.38 3,372,515,714.03 4,772,375,731.41
2006年 3.000元 349,586,391.42 163,138,105.95 512,724,497.37
合计 21.500元 1,749,446,408.80 3,535,653,819.98 5,285,100,228.78

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
江湧基金经理 2006.5.26 — 9.5 江湧，男，中国籍，经济学、法学双学士，1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任公司研究发展部行业研究员，2005年2月至2006年5月曾任广发小盘成长基金的基金经理，现任基金经理。

管理人旗下混合型基金业绩比较
广发稳健增长混合型基金广发优选混合型基金广发大盘混合型基金
本报告期净值增长率 -51.68% -53.27% -54.63%
本基金与其他同类基金的业绩比较 2.18% 3.77% 5.13%

资产本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 1,091,257,330.45 599,493,129.01
结算备付金 473,921.46 4,793,479.66
存出保证金 1,348,780.49 4,072,025.49
交易性金融资产 4,383,349,679.39 10,130,658,910.10
其中：股票投资 3,223,783,394.39 7,953,786,249.80
基金投资 - -
债券投资 1,159,566,285.00 2,176,872,660.30
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 22,345,402.13 6,635,916.26
应收利息 25,116,610.92 26,914,918.74
应收股利 - -
应收申购款 2,718,962.31 31,994,772.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,526,610,687.15 10,804,563,151.56
负债和所有者权益本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,609,192.51 6,190,543.32
应付赎回款 2,697,271.07 114,494,011.60
应付管理人报酬 7,203,581.60 13,079,049.17
应付托管费 1,200,596.95 2,179,841.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,220,410.06 1,548,818.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 855,819.93 1,068,014.96
负债合计 32,786,872.12 138,560,278.80
所有者权益： - -
实收基金 6,723,231,214.61 6,591,868,475.96
未分配利润 -1,229,407,399.58 4,074,134,396.80
所有者权益合计 5,493,823,815.03 10,666,002,872.76
负债和所有者权益总计 5,526,610,687.15 10,804,563,151.56

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 -5,154,823,222.16 4,573,554,196.14
1.利息收入 60,678,303.42 50,586,009.24
其中：存款利息收入 6,499,517.50 6,107,796.67
债券利息收入 54,178,785.92 44,478,212.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,545,642,256.02 4,083,525,141.07
其中：股票投资收益 -1,541,522,333.58 3,960,350,067.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 -35,572,022.39 21,284,421.90
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 71,352,606.53
股利收益 31,452,099.95 30,538,045.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,672,720,844.31 429,426,228.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,861,574.75 10,016,817.41
二、费用（以“-”号填列） -158,854,769.82 -202,232,410.86
1．管理人报酬 -114,092,559.53 -111,156,677.38
2．托管费 -19,015,426.70 -18,526,112.94
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -25,137,177.22 -69,654,564.66
5．利息支出 -184,700.00 -2,543,868.82
其中：卖出回购金融资产支出 -184,700.00 -2,543,868.82
6．其他费用 -424,906.37 -351,187.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,313,677,991.98 4,371,321,785.28
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,313,677,991.98 4,371,321,785.28

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,591,868,475.96 4,074,134,396.80 10,666,002,872.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,313,677,991.98 -5,313,677,991.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
131,362,738.65 10,136,195.60 141,498,934.25
其中：1.基金申购款 2,172,639,476.89 570,479,221.28 2,743,118,698.17
2.基金赎回款（以“-”号填列） -2,041,276,738.24 -560,343,025.68 -2,601,619,763.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,723,231,214.61 -1,229,407,399.58 5,493,823,815.03
项目上年度可比期间
2007年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,516,566,630.08 1,512,272,161.81 3,028,838,791.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,371,321,785.28 4,371,321,785.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
5,075,301,845.88 2,962,916,181.12 8,038,218,027.00
其中：1.基金申购款 10,083,866,204.82 6,568,135,130.35 16,652,001,335.17
2.基金赎回款（以“-”号填列） -5,008,564,358.94 -3,605,218,949.23 -8,613,783,308.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -4,772,375,731.41 -4,772,375,731.41
五、期末所有者权益（基金净值） 6,591,868,475.96 4,074,134,396.80 10,666,002,872.76

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司基金管理人股东
香江投资有限公司基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司基金管理人股东

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司、代销机构

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 1,657,784,120.95 19.46% 3,418,883,908.58 15.41%
广发华福证券有限责任公司 1,672,520,278.26 19.64% 3,406,955,769.20 15.35%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 - - 141,541,984.71 27.90%
广发华福证券有限责任公司 - - 44,224,344.04 8.72%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 - - 388,379,938.58 11.77%
广发华福证券有限责任公司 294,638,554.10 27.27% 166,852,409.70 5.06%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
广发证券股份有限公司　- 　- 90,000,000.00 1.74%
广发华福证券有限责任公司 100,000,000.00 25% 548,000,000.00 10.60%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 1,376,146.02 19.23% 673,853.22 55.25%
广发华福证券有限责任公司 1,410,538.94 19.71% 21,441.05 1.76%
关联方名称上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 2,709,628.34 15.13% - -
广发华福证券有限责任公司 2,730,505.30 15.25% - -

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费 114,092,559.53 111,156,677.38
其中：当期已支付 106,888,977.93 98,077,628.21
期末未支付 7,203,581.60 13,079,049.17

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的托管费 19,015,426.70 18,526,112.94
其中：当期已支付 17,814,829.75 16,346,271.41
期末未支付 1,200,596.95 2,179,841.53

关联方
名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,091,257,330.45 6,389,157.56 599,493,129.01 5,439,011.38

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
600583 海油工程 08.12.31 09.12.31 非公开发行流通受限 11.55 11.57 5,000,000 57,750,000.00 57,850,000.00 -
002024 苏宁电器 08.05.22 09.05.22 非公开发行流通受限 22.50 17.91 4,000,000 90,000,000.00 71,640,000.00 苏宁电器2008年9月26日每10股转增10股，税后每10股派现金红利0.9元。
002257 立立电子 08.06.30 - 新发 21.81 21.81 11,500.00 250,815.00 250,815.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,223,783,394.39 58.33
其中：股票 3,223,783,394.39 58.33
2 固定收益投资 1,159,566,285.00 20.98
其中：债券 1,159,566,285.00 20.98
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,091,731,251.91 19.75
6 其他资产 51,529,755.85 0.93
7 合计 5,526,610,687.15 100

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 310,080,000.00 5.64
C 制造业 1,047,014,117.09 19.06
C0 食品、饮料 344,949,552.98 6.28
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 69,515,532.92 1.27
C5 电子 159,583,515.07 2.90
C6 金属、非金属 162,854,032.59 2.96
C7 机械、设备、仪表 93,471,677.76 1.70
C8 医药、生物制品 216,639,805.77 3.94
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 141,174,657.36 2.57
F 交通运输、仓储业 64,196,089.60 1.17
G 信息技术业 113,659,732.54 2.07
H 批发和零售贸易 522,990,798.52 9.52
I 金融、保险业 464,278,684.00 8.45
J 房地产业 325,972,765.64 5.93
K 社会服务业 133,241,549.64 2.43
L 传播与文化产业 101,175,000.00 1.84
M 综合类 - -
合计 3,223,783,394.39 58.68

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,682,528 291,590,793.60 5.31
2 600048 保利地产 14,253,472 205,249,996.80 3.74
3 600000 浦发银行 14,000,000 185,500,000.00 3.38
4 002024 苏宁电器 8,951,874 160,328,063.34 2.92
5 600859 王府井 7,556,621 143,575,799.00 2.61
6 000069 华侨城Ａ 16,288,698 133,241,549.64 2.43
7 601088 中国神华 7,500,000 131,550,000.00 2.39
8 600631 百联股份 15,240,000 129,387,600.00 2.36
9 002022 科华生物 5,229,753 121,853,244.90 2.22
10 601186 中国铁建 10,844,900 108,882,796.00 1.98

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601088 中国神华 446,315,769.74 4.18
2 600036 招商银行 322,821,972.99 3.03
3 000937 金牛能源 285,454,343.81 2.68
4 601318 中国平安 245,713,380.40 2.30
5 000878 云南铜业 242,490,129.57 2.27
6 000069 华侨城Ａ 212,801,304.61 2.00
7 601001 大同煤业 181,025,391.52 1.70
8 601898 中煤能源 177,034,316.76 1.66
9 601628 中国人寿 170,047,901.71 1.59
10 601166 兴业银行 169,819,973.90 1.59
11 600585 海螺水泥 146,138,648.30 1.37
12 600048 保利地产 138,389,260.45 1.30
13 002024 苏宁电器 124,282,038.30 1.17
14 600428 中远航运 114,220,557.97 1.07
15 600030 中信证券 106,148,263.20 1.00
16 601186 中国铁建 103,992,339.81 0.97
17 600050 中国联通 88,546,059.85 0.83
18 600859 王府井 85,003,217.43 0.80
19 600325 华发股份 82,002,508.10 0.77
20 600005 武钢股份 76,858,004.85 0.72

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 346,304,730.03 3.25
2 601166 兴业银行 247,053,224.42 2.32
3 600005 武钢股份 201,049,095.56 1.88
4 600663 陆家嘴 199,418,476.69 1.87
5 601318 中国平安 186,427,301.68 1.75
6 600694 大商股份 178,715,185.98 1.68
7 000778 新兴铸管 167,450,361.74 1.57
8 600569 安阳钢铁 162,713,930.37 1.53
9 600019 宝钢股份 144,897,574.53 1.36
10 600685 广船国际 132,873,146.48 1.25
11 600036 招商银行 130,754,669.20 1.23
12 000539 粤电力Ａ 113,377,967.89 1.06
13 000568 泸州老窖 112,635,423.00 1.06
14 601001 大同煤业 110,498,025.06 1.04
15 000768 西飞国际 106,521,751.39 1.00
16 601666 平煤股份 106,149,164.92 1.00
17 600331 宏达股份 103,814,268.00 0.97
18 600383 金地集团 101,364,159.65 0.95
19 000878 云南铜业 94,831,717.70 0.89
20 002153 石基信息 82,613,058.00 0.77

买入股票成本（成交）总额 4,652,237,909.50
卖出股票收入（成交）总额 4,138,315,588.99

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 612,861,285.00 11.16%
2 央行票据 546,705,000.00 9.95%
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - --
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,159,566,285.00 21.11%

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010210 02国债⑽ 2,918,440 294,178,752.00 5.35%
2 080134 08央票34 3,000,000 290,310,000.00 5.28%
3 080117 08央票17 1,000,000 106,390,000.00 1.94%
4 010112 21国债⑿ 950,000 98,629,000.00 1.80%
5 080128 08央票28 1,000,000 96,660,000.00 1.76%

序号名称金额
1 存出保证金 1,348,780.49
2 应收证券清算款 22,345,402.13
3 应收股利 -
4 应收利息 25,116,610.92
5 应收申购款 2,718,962.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,529,755.85

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002024 苏宁电器 71,640,000.00 1.30 非公开发行流通受限

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
539,766 12,455.83 181,313,325.92 2.70% 6,541,917,888.69 97.30%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 47,099.52 0.0007%

基金合同生效日基金份额总额 3,131,907,040.29
报告期期初基金份额总额 6,591,868,475.96
报告期期间基金总申购份额 2,172,639,476.89
报告期期间基金总赎回份额 2,041,276,738.24
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
报告期期末基金份额总额 6,723,231,214.61

券商名称交易单元数量股票交易回购交易债券交易应支付该券商的佣金备注
股票成交金额占当期股票成交总额的比例回购交易金额占当期回购交易总额的比例债券交易金额占当期债券成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
广发证券 2 1,657,784,120.95 19.46% - - - - 1,376,146.02 19.23%
广发华福 2 1,672,520,278.26 19.64% 100,000,000 25.00% 294,638,554.1 27.27% 1,410,538.94 19.71% 停租一个
国泰君安 2 493,665,876.39 5.80% - - 157,972,225.7 14.62% 419,620.31 5.86%
中金公司 1 1,223,653,347.44 14.37% 100,000,000 25.00% 237,688,302.1 22.00% 1,040,105.61 14.53%
申银万国 1 57,966,417.7 0.68% - - 63,696,103.1 5.90% 49,271.55 0.69%
招商证券 1 1,964,660,433.96 23.07% 200,000,000 50.00% 326,352,232.8 30.21% 1,669,958.47 23.33%
东吴证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 403,842,455.23 4.74% - - - - 343,264.31 4.80%
银河证券 1 65,137,012.38 0.76% - - - - 52,924.07 0.74%
中投证券 1 978,312,737.46 11.49% - - - - 794,889.42 11.11%
合计 13 8,517,542,679.77 100.00% 400,000,000 100.00% 1,080,347,417.8 100.00% 7,156,718.70 100.00%

　　2008年12月31日

　　基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月31日

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