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    广发稳健增长开放式证券投资基金2008年年度报告摘要
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    广发稳健增长开放式证券投资基金2008年年度报告摘要
    2009年03月31日      来源:上海证券报      作者:
      广发稳健增长开放式证券投资基金

      2008年年度报告摘要

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位: 人民币元

    注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:1、业绩比较基准:65%×中信标普300指数收益+35%×中信标普国债指数收益。

    2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金图示时间段为2004年7月23日至2008年12月31日。

    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人成立于2003年,截至本报告期末,本基金管理人旗下管理10只开放式基金,管理资产规模为669.46亿元,基金总份额为943.79亿份。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

    投资决策的内部控制方面,投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,超过一定投资比例后必须来源于核心股票库,或通过投资决策委员会的审批;公司建立严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

    在交易过程中,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令,由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统,公平对待各投资组合。

    督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警,实现投资风险的事中和事后风险控制;金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台,及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况,对投资风险进行事后的评估及管理。

    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本报告期,本基金与广发聚富混合型基金、广发优选混合型基金及广发大盘混合型基金的业绩表现差异均未超过5%。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    2008年全球资本市场的泡沫集体破灭,无一幸免。中国A股市场更呈现单边下跌态势,上证综指从年初的5261.56点下跌到年末的1820.81点,跌幅达65.39%;深证综指从年初的1447.02点下跌到年末的553.3点,跌幅也达61.76%。泡沫破灭的主要根源在于由美国次贷危机所引爆的全球经济危机。受国际需求收缩和国内自然灾害等众多因素的影响,中国经济经过30年高速发展所积累的结构性矛盾在2008年也集中爆发,严重拖累和阻滞了中国经济发展的速度和进程,但也促进了主客观因素共同推动下中国经济的结构转型与产业升级。为解决外需下降引起内需不足的矛盾,改善民生、拯救经济,中国政府出台了一系列的经济刺激方案,从加大三农投资、加快医疗体系改革、到4万亿财政投资计划等。政府民众抵抗经济下滑的主观努力和经济增长断崖式下跌所造成的客观破坏相抗衡,促进A股市场在第四季度出现了止跌和筑底的迹象。综合全年来看,在减息趋势下中国债券市场一枝独秀,而股票市场哀鸿遍野,市场上领跌的行业为有色金属、黑色金属、交运设备、交通运输和采掘,而表现相对抗跌的有医药、农林牧渔、信息服务和电力设备等行业。

    广发稳健基金本报告期内净值增长率为-51.68%,跑输比较基准。报告期内,我们犯的最大错误就是对中国宏观经济发展面临的困难估计不足,以致于在投资操作上没有在基金合同约定的范围内最大可能地降低股票仓位。事实证明,在大趋势发生重要转折时,最重要的是回避不确定性和远离风险。上半年,因为减仓力度不够和投资结构中金融、地产和机械等比重较高的影响,基金净值下跌幅度比较大。下半年,基金加大了减仓力度和提高了固定收益品种和防御性品种的投资比例。四季度,随着国家4万亿经济刺激计划的出台,基金组合进行了比较大的调整,配置的重点主要有建筑建材、机械装备、中医药、煤炭等估值便宜、业绩确定性较大或符合国家产业政策的新能源等行业和品种上,以便为下一年的行情发展进行早期的播种和铺垫。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2009年,我们认为全球经济调整的客观环境和自然趋势与政府民众的主观努力的对抗仍将主导经济基本面的曲折发展。就中国来看,经济发展的内在动力和有利条件如城镇化、工业化、劳动力成本和资本优势仍没有发生根本改变,但货币和财政刺激计划能否有效遏制外需不足所造成的产能过剩、价格下降局面仍有待观察。从证券市场来看,股市可能对经济发展提前反应;同时,基于中国长期经济发展前景的考虑,中国市场的估值已基本处于合理范围。本着从不确定中寻找确定性的基本法则,我们认为,随着货币政策环境的宽松,国内资金成本的下降,银行体系进一步降息的空间缩小,债券市场吸引力将逐渐下降,而股票市场吸引力上升。这种确定性的方向可能孕育着主题性投资机会,如政府经济刺激计划所涉及的重点项目和相关产业链、符合技术进步趋势的新工艺、新材料和符合节能环保趋势的新能源等。而货币宽松环境下市场估值的变化也可能带来部分低估值品种价值重估的投资机会。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据本基金合同第十六部分“基金收益与分配”之“(三) 基金收益分配原则”的相关规定,由于本基金本报告期内为净亏损,可不进行利润分配。本报告期内本基金对上一报告期利润分配1次,共计分配利润1,871,254,447.35元。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2008年,本基金托管人在对广发稳健增长开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对基金投资运作的说明

    2008年,广发稳健增长开放式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发稳健增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发稳健增长开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为1,871,254,447.35元。

    5.3 托管人对本年度报告发表意见

    本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发稳健增长开放式证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 审计报告

    本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计,注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:广发稳健增长开放式证券投资基金

    报告截止日:2008年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.9507 元,基金份额总额6,431,915,956.10 份。

    7.2 利润表

    会计主体:广发稳健增长开放式证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月21日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:广发稳健增长开放式证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月21日

    单位:人民币元

    7.4 报表附注

    7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

    7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    7.4.2.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期无会计政策变更。

    7.4.2.2 会计估计变更的说明

    根据中国证券监督管理委员会公告 [2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,本基金自2008年9月12日起,按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。当股票不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定股票的公允价值。” 上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

    7.4.2.3 差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错。

    7.4.3 关联方关系

    7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.4.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    7.4.4.1.2 权证交易

    金额单位:人民币元

    7.4.4.1.3 债券交易

    金额单位:人民币元

    7.4.4.1.4 债券回购交易

    金额单位:人民币元

    7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

    上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。

    根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

    7.4.4.2 关联方报酬

    7.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    7.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    2008年度,无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    2007年度,无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    2008年度,基金管理人无运用固有资金投资本基金。2007年度,基金管理人无运用固有资金投资本基金。

    7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    截至本报告期末2008年12月31日止,无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。截至上报告期末2007年12月31日止,无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2008年度,本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。2007年度,本基金无在承销期内参与关联方承销的证券。

    7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

    7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本报告期末本基金未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本报告期末本基金未持有权证。

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    8.9.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

    8.9.3 其他资产构成

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议等。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下:

    2008年3月9日,经广发基金管理有限公司2008年度股东会第一次会议审议通过,公司董事、监事发生以下变更:1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有限公司第二届董事会董事,同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务;2) 选举许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事,同意张永清辞去广发基金管理有限公司监事职务。

    2008年6月6日,经广发基金管理有限公司2008年度股东会第四次会议审议通过:1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事;2) 选举余利平、匡丽军为广发基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举,推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。

    2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    11.4 基金投资策略的改变

    报告期内本基金投资策略未发生改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末,深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注:(1)交易席位选择标准:a 财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

    b 经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

    c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足基金进行证券交易的需要;

    d 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务;

    e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

    (2)交易席位选择流程:

    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:a 研究报告时效性;b 研究报告的质量;c 报告数量;d 服务沟通情况。

    (3)本基金本年度未租用新席位和停用新席位。

    基金名称广发稳健增长开放式证券投资基金
    基金简称广发稳健增长混合型基金
    交易代码270002/270012
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年7月26日
    报告期末基金份额总额6,431,915,956.10份
    基金合同存续期不定期

    投资目标在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的快速成长,寻求基金资产稳健增长
    投资策略追求适度风险基础上的基金资产稳健增值
    业绩比较基准65%×中信标普300指数收益+35%×中信标普国债指数收益
    风险收益特征适度风险基础上的基金资产稳健增长

    项目基金管理人基金托管人
    名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名段西军蒋松云
    联系电话020-89899117010-66105799
    电子邮箱dxj@gffunds.com.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话95105828、020-8393699995588
    传真020-89899158010-66105798

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.gffunds.com.cn
    基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

    3.1.1 期间数据和指标2008年2007年2006年
    本期已实现收益-1,314,587,653.192,545,070,591.761,552,719,821.12
    本期利润-7,421,090,192.935,985,921,381.242,074,593,096.77
    加权平均基金份额本期利润-1.11811.17001.1569
    本期基金份额净值增长率-51.68%126.97%124.39%
    3.1.2 期末数据和指标2008年2007年2006年
    期末可供分配基金份额利润

    -0.1254

    0.37210.0138
    期末基金资产净值6,114,606,679.0214,729,535,436.676,552,639,220.90
    期末基金份额净值0.95072.34831.1651

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去3个月-6.26%2.10%-10.14%1.94%3.88%0.16%
    过去6个月-23.36%2.01%-19.82%1.90%-3.54%0.11%
    过去一年-51.68%2.16%-38.81%1.94%-12.87%0.22%
    过去三年146.09%1.75%72.54%1.53%73.55%0.22%
    自基金合同生效起至今186.29%1.52%56.44%1.35%129.85%0.17%

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计
    20083.000元588,898,053.021,282,356,394.331,871,254,447.35
    20072.000元293,047,325.17477,000,146.69770,047,471.86
    200610.400元832,067,886.58448,026,828.221,280,094,714.80
    合计15.400元1,714,013,264.772,207,383,369.243,921,396,634.01

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    冯永欢基金经理2007.3.294.5冯永欢,男,中国籍,硕士研究生学历,2004年2月至今在广发基金管理有限公司工作,曾任公司研究发展部总经理助理,2006年5月至2007年3月曾任广发稳健增长混合型基金的基金经理助理,现任广发稳健增长混合型基金和广发优选混合型基金的基金经理。
    许雪梅基金经理2008.2.149.5许雪梅,女,中国籍,硕士研究生学历,1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至今在广发基金管理有限公司工作,曾先后任公司研究发展部副总经理、总经理,现任广发稳健增长基金和广发核心精选基金的基金经理。

    管理人旗下混合型基金业绩比较
     广发聚富混合型基金广发优选混合型基金广发大盘混合型基金
    本报告期净值增长率-49.50%-53.27%-54.63%
    本基金与其他同类基金的业绩比较-2.18%1.59%2.95%

    资 产本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    资产:  
    银行存款392,963,374.181,818,267,541.71
    结算备付金3,296,349.8631,402,504.59
    存出保证金1,252,235.142,134,092.72
    交易性金融资产5,703,547,873.6114,034,208,810.49
    其中:股票投资3,942,060,197.8310,257,220,001.75
    债券投资1,761,487,675.783,776,988,808.74
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产-305,104,349.97
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款-960,973.21
    应收利息33,277,732.5649,266,494.11
    应收股利- -
    应收申购款3,379,478.6041,591,525.77
    其他资产--
    资产合计6,137,717,043.9516,282,936,292.57
    负债和所有者权益本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

     
    短期借款-- 
    交易性金融负债-- 
    衍生金融负债-- 
    卖出回购金融资产款-1,290,996,045.00 
    应付证券清算款2,587,839.21183,027,800.71 
    应付赎回款7,986,298.8154,445,055.54 
    应付管理人报酬8,101,327.5618,031,978.00 
    应付托管费1,350,221.233,005,329.65 
    应付销售服务费-- 
    应付交易费用1,954,667.682,176,802.90 
    应付税费-- 
    应付利息-363,187.09 
    应付利润-- 
    其他负债1,130,010.441,354,657.01 
    负债合计23,110,364.931,553,400,855.90 
    所有者权益:   
    实收基金6,431,915,956.106,272,502,573.86 
    未分配利润-317,309,277.088,457,032,862.81 
    所有者权益合计6,114,606,679.0214,729,535,436.67 
    负债及持有人权益合计6,137,717,043.9516,282,936,292.57 

    项 目2008年1月1日至

    2008年12月31日

    2007年1月1日至

    2007年12月31日

    一、收入-7,204,076,710.026,226,681,395.95
    1.利息收入89,929,588.1869,994,603.65
    其中:存款利息收入9,336,583.728,549,663.83
    债券利息收入80,593,004.4661,444,939.82
    买入返售金融资产收入--
    资产支持证券利息收入--
    其他利息收入-    83,703.16-
    2.投资收益(损失以"-"填列)-1,191,854,815.222,702,341,022.89
    其中:股票投资收益-1,276,898,749.272,521,005,554.79
    债券投资收益95,467,037.7246,096,163.24
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益-53,773,841.60116,362,186.24
    股利收益43,350,737.9318,877,118.62
    3.公允价值变动损益(损失以"-"填列)-6,106,502,539.743,440,850,789.48
    4.其他收入(损失以"-"填列)4,351,056.7613,494,979.93
    二、费用(以“一”填列)-217,013,482.91-240,760,014.71
    1.管理人报酬-143,991,779.38-142,751,435.53
    2.托管费-23,998,629.82-23,791,905.93
    3.销售服务费--
    4.交易费用-31,102,952.09-44,738,718.69
    5.利息支出-17,477,536.79-29,107,868.69
    其中:卖出回购金融资产支出-17,477,536.79-29,107,868.69
    6.其他费用-442,584.83-370,085.87
    三、 利润总额-7,421,090,192.935,985,921,381.24
    所得税费用(以“-”号填列)
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-7,421,090,192.935,985,921,381.24

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)6,272,502,573.868,457,032,862.8114,729,535,436.67
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--7,421,090,192.93-7,421,090,192.93
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列)159,413,382.24518,002,500.39677,415,882.63
    其中:1.基金申购款2,934,346,682.811,942,395,938.764,876,742,621.57
    2.基金赎回款-2,774,933,300.57-1,424,393,438.37-4,199,326,738.94
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数--1,871,254,447.35-1,871,254,447.35
    五、期末所有者权益(基金净值)6,431,915,956.10-317,309,277.086,114,606,679.02
    项目上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)5,624,139,619.27928,499,601.636,552,639,220.90
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-5,985,921,381.245,985,921,381.24
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列)648,362,954.592,312,659,351.802,961,022,306.39
    其中:1.基金申购款7,444,979,828.126,577,505,813.9314,022,485,642.05
    2.基金赎回款-6,796,616,873.53-4,264,846,462.13-11,061,463,335.66
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数--770,047,471.86-770,047,471.86
    五、期末所有者权益(基金净值)6,272,502,573.868,457,032,862.8114,729,535,436.67

    关联方名称与本基金的关系
    广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
    中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
    广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
    广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司、代销机构
    广发期货经纪有限公司基金管理人股东的子公司
    广州科技风险投资有限公司基金管理人股东
    香江投资有限公司基金管理人股东
    烽火通信科技股份有限公司基金管理人股东
    广东康美药业股份有限公司基金管理人股东

    关联方名称与本基金的关系
    广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
    中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
    广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
    广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司、代销机构

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
    广发证券股份有限公司3,137,363,189.3528.74%2,911,959,126.0719.29%
    广发华福证券有限责任公司1,270,218,342.5411.64%2,543,829,846.8016.85%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
    广发证券股份有限公司--329,509,848.1238.56%
    广发华福证券有限责任公司32,920,019.5836.78%337,168,915.8639.45%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
    广发证券股份有限公司18,892,730.830.99%577,276,882.7013.57%
    广发华福证券有限责任公司552,969,176.9328.87%226,425,871.485.32%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例
    广发证券股份有限公司--1,201,000,000.004.66%
    广发华福证券有限责任公司--1,200,000,000.004.65%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    广发证券股份有限公司2,601,003.2628.44%1,052,414.5253.91%
    广发华福证券有限责任公司1,064,715.77         1,064,715.7711.64%118,969.42                 118,969.426.09%
    关联方名称上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    广发证券股份有限公司2,304,512.6719.26%--
    广发华福证券有限责任公司2,010,958.7116.80%594,052.7827.40%

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的管理费143,991,779.38142,751,435.53
    其中:当期已支付135,890,451.82124,719,457.53
    期末未支付8,101,327.5618,031,978.00

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的托管费23,998,629.8223,791,905.93
    其中:当期已支付22,648,408.5920,786,576.28
    期末未支付1,350,221.233,005,329.65

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

     期末存款余额当期存款利息收入期末存款余额当期存款利息收入
    中国工商银行股份有限公司392,963,374.189,145,312.681,818,267,541.717,488,423.05

    7.4.12.1.1受限证券类别:股票
    证券代码证券名称成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    说明
    600583海油工程08-12-3109-12-30非公开发行流通受限11.5511.573,000,00034,650,000.0034,710,000.00 
    002024苏宁电器08-05-2209-05-21非公开发行流通受限22.5017.914,000,00090,000,000.0071,640,000.002008年9月26日每10股转增10股,税后每10股派现金红利0.9元

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,942,060,197.8364.23
     其中:股票3,942,060,197.8364.23
    2固定收益投资1,761,487,675.7828.70
     其中:债券1,761,487,675.7828.70
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计396,259,724.046.46
    6其他资产37,909,446.300.61
    7合计6,137,717,043.95100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业495,918,223.678.11
    C制造业1,468,237,506.6724.01
    C0食品、饮料80,579,599.741.32
    C1纺织、服装、皮毛80,089,082.671.31
    C2木材、家具11,440,000.000.19
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料66,842,440.821.09
    C5电子19,270,685.760.32
    C6金属、非金属267,495,468.694.37
    C7机械、设备、仪表629,587,096.9210.30
    C8医药、生物制品259,987,463.384.25
    C99其他制造业52,945,668.690.87
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业199,993,058.923.27
    G信息技术业182,349,166.812.98
    H批发和零售贸易208,288,496.003.41
    I金融、保险业712,965,993.9711.66
    J房地产业585,956,000.009.58
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类88,351,751.791.44
     合计3,942,060,197.8364.47

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600048保利地产21,600,000311,040,000.005.09
    2600000浦发银行17,508,637231,989,440.253.79
    3002024苏宁电器11,000,000197,010,000.003.22
    4600030中信证券10,500,000188,685,000.003.09
    5601318中国平安6,599,908175,491,553.722.87
    6000338潍柴动力8,400,511151,041,187.782.47
    7600383金地集团23,000,000149,730,000.002.45
    8601899紫金矿业27,995,506134,378,428.802.20
    9600585海螺水泥4,799,987124,463,662.912.04
    10600664哈药股份10,999,610122,975,639.802.01

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000960锡业股份379,885,705.632.58
    2600026中海发展347,819,412.992.36
    3000839中信国安336,545,621.362.28
    4000878云南铜业294,360,394.342.00
    5601318中国平安294,089,228.782.00
    6600030中信证券250,870,726.311.70
    7000822山东海化211,346,401.501.43
    8600997开滦股份185,051,321.411.26
    9600028中国石化183,001,756.301.24
    10601666平煤股份180,371,082.031.22
    11600585海螺水泥179,498,753.471.22
    12600717天津港168,894,169.831.15
    13601186中国铁建167,045,027.671.13
    14000969安泰科技155,725,187.311.06
    15601088中国神华151,984,496.191.03
    16601600中国铝业143,438,925.640.97
    17601699潞安环能140,908,167.310.96
    18601899紫金矿业136,561,868.130.93
    19600550天威保变131,461,543.640.89
    20600357承德钒钛127,145,014.060.86

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600048保利地产330,537,867.572.24
    2600036招商银行243,715,607.921.65
    3600005武钢股份241,770,769.031.64
    4600585海螺水泥230,982,222.851.57
    5000568泸州老窖219,159,835.051.49
    6600000浦发银行205,784,807.021.40
    7000822山东海化205,001,825.481.39
    8601166兴业银行156,719,602.011.06
    9601186中国铁建147,413,301.651.00
    10000858五 粮 液143,022,618.810.97
    11002024苏宁电器140,629,372.750.95
    12600030中信证券137,351,365.970.93
    13000717韶钢松山135,208,809.080.92
    14600028中国石化132,140,055.850.90
    15000878云南铜业129,861,043.620.88
    16600582天地科技127,345,370.060.86
    17601088中国神华126,313,782.300.86
    18000651格力电器113,978,383.700.77
    19000969安泰科技111,596,922.800.76
    20601666平煤股份110,551,745.760.75

    买入股票成本(成交)总额6,180,736,815.46
    卖出股票收入(成交)总额

    5,467,028,145.53


    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值

    比例(%)

    1国家债券103,690,000.001.70
    2央行票据1,070,990,000.0017.52
    3金融债券321,290,000.005.25
     其中:政策性金融债321,290,000.005.25
    4企业债券29,052,000.000.48
    5企业短期融资券--
    6可转债236,465,675.783.86
    7其他--
    8合计1,761,487,675.7828.81

    序号债券代码债券名称数量公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080103408央票346,000,000580,620,000.009.50
    2080110408央票1043,000,000294,150,000.004.81
    3030202003国开022,000,000217,320,000.003.55
    4080110608央票1062,000,000196,220,000.003.21
    5125709唐钢转债1,472,373149,401,688.312.44

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金1,252,235.14
    2应收证券清算款0.00
    3应收股利-
    4应收利息33,277,732.56
    5应收申购款3,379,478.60
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计37,909,446.30

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1125572海马转债2,701,890.970.04
    2125528柳工转债14,882,696.500.24
    3125709唐钢转债149,401,688.312.44
    4125960锡业转债69,479,400.001.14

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值

    比例(%)

    流通受限情况说明
    1002024苏宁电器71,640,000.001.17非公开发行

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    555,19311,585.01242,152,897.963.76%6,189,763,058.1496.24%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金74,399.090.0012%

    基金合同生效日(2004年7月26日)基金份额总额2,297,041,086.19
    报告期期初基金份额总额6,272,502,573.86
    报告期期间基金总申购份额2,934,346,682.81
    报告期期间基金总赎回份额2,774,933,300.57
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)0
    报告期期末基金份额总额6,431,915,956.10

    席位名称席位租用数量股票交易债券交易回购交易权证交易应支付给券商的佣金
    股票交易金额占当期成交总量的比例债券交易金额占当期成交总量的比例回购交易金额占当期成交总量的比例权证交易金额占当期成交总量的比例佣金占当期佣金总量的比例
    广发证券23,137,363,189.3528.74%18,892,730.830.99%- - 2,601,003.2628.44%
    广发华福21,270,218,342.5411.64%552,969,176.9328.87%- 32,920,019.5836.78%1,064,715.7711.64%
    国泰君安2953,370,177.698.73%39,729,616.752.07%- --774,623.328.47%
    联合证券1752,344,618.066.89%28,099,449.501.47%- 3,549,742.803.97%639,485.556.99%
    海通证券11,773,274,833.7416.25%760,585,743.5039.71%62,600,000.0013.29%--1,507,276.0416.48%
    银河证券21,391,481,830.1812.75%249,894,585.4013.05%- 53,029,264.8659.25%1,165,538.6812.75%
    中银国际11,124,033,048.9010.30%265,185,569.7013.85%408,600,000.0086.71%- 955,426.5110.45%
    光大证券1228,019,413.592.09%--- - 193,816.182.12%
    中信建设1285,107,165.962.61%--- - 242,340.222.65%
    合计1310,915,212,620.01100.00%1,915,356,872.61100.00%471,200,000.00100.00%189,499,027.24100.00%9,144,225.53100.00%

      2008年12月31日

      基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2009年3月31日