广发核心精选股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月31日来源：上海证券报作者：

　　广发核心精选股票型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本基金合同2008年7月16日生效，自基金合同生效以来至披露时点未满一年。

（2）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：（1）业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。

（2）本基金自基金合同生效以来至披露时点未满一年。业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：（1）本基金基金合同生效日为2008年7月16日，图示时间段为2008年7月16日至2008年12月31日。

（2）本基金建仓期为2008年7月16日至2009年1月16日，截至披露时点资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同2008年7月16日生效，本基金本年度未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人成立于2003年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理10只开放式基金，管理资产规模为669.46亿元，基金总份额为943.79亿份。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。

督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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本报告期，本基金与广发小盘股票型基金、广发核心股票型基金的业绩差异较大，原因是由于本基金基金合同生效于本报告期第三季度，较低的股票资产仓位使其受市场系统性风险的影响较小。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年A股市场是一个让所有投资者难以忘记的一年，上证指数从2007年12月28日的5261点开始，经过一月份的小幅上涨后，开始下跌。直至10月28日，盘中最低跌至1664点。其间出现过三次较大反弹：4月22是下调印花税；9月18日，汇金公司公告增持银行股；第三次则是从最低点1664点开始，在国家宏观政策反出转折性变化，并宣布实施四万亿经济刺激计划后开始，市场再次出现反弹。这次下跌有三种因素，一是大小非造成的供求失衡，二是本来估值过高，三是由美国金融危机引起中国经济的快速下滑。

所幸的是本基金成立时，大盘已下跌过半，本着谨慎的原则，本基金在12月前主要采取了控制仓位的策略，所以下跌过程中，损失并不太大。但同时在底部时，也没能更好的抓住反弹的机会。直到市场年底在国家宣布四万亿宏观刺激后，才开始建仓，但由于年底最后几天市场又出现一次小的回调，所以年底净值还是出现了近三分钱的损失（报告期内，本基金净值增长率为-2.90%）。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2009年虽然世界及中国经济基本面仍存在一些风险和困难，如美国何时见底；是否还会有第二次金融危机。中国经济能否在没受很大挫折的情况下，渡过这次全球危机，但从概率上看以下结论更可能出现：首先，全球经济终旧会走过这场金融危机：金融危机的爆发促进了全球经济的重新平衡，重新平衡的经济可能会更有持结增长能力；三全球经济增长的根本动力并没有发生根本性改变，以中国为代表的发展中国家以较快速度增长的动因也不会在短期内消失。

具体到中国：首先，中国的经济基础在这次金融危机中并没有受到太大的损害；其次，中国是一个产业门类齐全的国家，所以面对外需冲击的能力也相对较强；三中国政府本次救市效率非常高，速度也很快。所以中国经济很有可能已经过了最坏的时候，中国经济也很有可能最先走向复苏，从目前的一些数据也已看出一些苗头，从时间上看到二、三季度，可以更清楚地判断。但另一方面，由于美国过去的过度消费需要纠正，所以中国经济既使复苏也很难回到2007年那样的高速增长，全球经济增长很可能会从2007年的4.9%回到长期均值水平2.5%，从而使全球经济的不平衡得到纠正。中国面对这样的经济环境，更有可能经历一个缓慢的复苏。所以，在股价恢复正常后，结构调整、新兴产业、企业兼并整合和内需民生将是从基本面层面看最有希望的投资方向。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“三、基金收益分配原则”的相关规定，由于本基金本报告期内为净亏损，可不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对广发核心精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对基金投资运作的说明

2008年，广发核心精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发核心精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发核心精选股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 “无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发核心精选证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：（1）报告截止日2008年12月31日，基金份额净值 0.971元，基金份额总额894,433,784.41 份。

（2）本基金基金合同生效日为2008年7月16日，本基金自基金合同生效以来至披露时点未满一年。

7.2 利润表

会计主体：广发核心精选证券投资基金

本报告期：2008年7月16日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发核心精选证券投资基金

本报告期：2008年7月16日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告 [2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会发布的《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，本基金自2008年9月12日起，按照指数收益法对相关停牌股票的估值调整为“如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定股票的公允价值”。上述估值调整对本基金期末资产净值和本期净利润无影响。

7.4.2.3 重大会计差错

本基金本报告期无重大会计差错。

7.4.3 关联方关系

■

7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化

7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1. 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3. 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.4 应付关联方佣金

金额单位：人民币元

■

股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。

上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1. 基金管理费

金额单位：人民币元

■

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.4.2.2. 基金托管费

金额单位：人民币元

■

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

■

注：*含红利再投、转换入份额

**含转换出份额

2008年7月16日（基金合同生效日）至2008年12月31日，本基金管理人认购本基金份额40,000,000.00份，认购费为1,000.00元。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

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注：报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率公允。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

7.4.5 期末本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有流通受限债券。

7.4.5.1.3 受限证券类别：权证

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有流通受限权证。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议等。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：

2008年3月9日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第一次会议审议通过，公司董事、监事发生以下变更：1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有限公司第二届董事会董事，同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务；2)选举许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事，同意张永清辞去广发基金管理有限公司监事职务。

2008年6月6日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第四次会议审议通过：1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事；2) 选举余利平、匡丽军为广发基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举，推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。

2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：（1）交易席位选择标准：

a 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

d 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；

e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（2）交易席位选择流程：

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。

基金名称广发核心精选股票型证券投资基金
基金简称广发核心股票型基金
交易代码 270008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月16日
报告期末基金份额总额 894,433,784.41份
基金合同存续期不定期

投资目标通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心—卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值
投资策略本基金采用“核心—卫星”的投资策略，在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的80%
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

项目基金管理人基金托管人
名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名段西军蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828、020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3.1.1 期间数据和指标 2008年7月16日-2008年12月31日
本期已实现收益 -1,449,534.86
本期利润 -31,415,962.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0283
本期基金份额净值增长率 -2.90%
3.1.2 期末数据和指标 2008年
期末可供分配基金份额利润 -0.0294
期末基金资产净值 868,159,635.89
期末基金份额净值 0.971

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.52% 0.76% -14.33% 2.43% 12.81% -1.67%
过去六个月 -2.90% 0.58% -27.65% 2.39% 24.75% -1.81%
过去一年 -2.90% 0.58% -27.65% 2.39% 24.75% -1.81%
自基金合同生效起至今 -2.90% 0.58% -27.65% 2.39% 24.75% -1.81%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
许雪梅基金经理 2008.7.
16
— 9.5 许雪梅，女，中国籍，硕士研究生学历，1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至今在广发基金管理有限公司工作，曾先后任公司研究发展部副总经理、总经理，现任广发稳健增长基金和广发核心精选基金的基金经理。

管理人旗下股票型基金业绩比较
广发小盘股票型基金广发聚丰股票型基金
本报告期净值增长率 -59.25% -55.60%
本基金与其他同类基金的业绩比较 56.35% 52.70%

资产本期末
2008年12月31日
资产：
银行存款 126,332,142.52
结算备付金 603,028.88
存出保证金 250,000
交易性金融资产 745,042,997.17
其中：股票投资 583,348,407.27
基金投资 -
债券投资 161,694,589.9
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 2,190,823.36
应收股利 -
应收申购款 359,265.17
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 874,778,257.1
负债和所有者权益本期末
2008年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 3,731,427.33
应付赎回款 881,047
应付管理人报酬 1,136,937.66
应付托管费 189,489.61
应付销售服务费 -
应付交易费用 591,902.32
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 87,817.29
负债合计 6,618,621.21
所有者权益：
实收基金 894,433,784.41
未分配利润 -26,274,148.52
所有者权益合计 868,159,635.89
负债和所有者权益总计 874,778,257.1

项目本期
2008年7月16日至2008年12月31日
一、收入 -21,000,193.69
1.利息收入 10,353,143.75
其中：存款利息收入 2,074,291.44
债券利息收入 6,779,353.99
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,499,498.32
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,898,546.47
其中：股票投资收益 -20,529,411.48
基金投资收益 -
债券投资收益 18,813,713.69
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -391,217.19
股利收益 208,368.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -29,966,427.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 511,636.19
二、费用（以“-”号填列） -10,415,768.33
1．管理人报酬 -7,583,612.53
2．托管费 -1,263,935.42
3．销售服务费 -
4．交易费用 -1,104,173.21
5．利息支出 -285,777.64
其中：卖出回购金融资产支出 -285,777.64
6．其他费用 -178,269.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -31,415,962.02
所得税费用（以“-”号填列） -
四、净利润（净利润以“-”号填列） -31,415,962.02

项目本期
2008年7月16日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,242,850,277.63 - 1,242,850,277.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -31,415,962.02 -31,415,962.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -348,416,493.22 5,141,813.50 -343,274,679.72
其中：1.基金申购款 67,539,904.8 -1,474,830.05 66,065,074.75
2.基金赎回款（以“-”号填列） -415,956,398.02 6,616,643.55 -409,339,754.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 894,433,784.41 -26,274,148.52 868,159,635.89

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司基金管理人股东
香江投资有限公司基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司基金管理人股东

关联方名称与本基金的关系
广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构

关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至
2008年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司 834,005,347.72 100.00%

关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至
2008年12月31日
成交金额占当期权证成交总额的比例
广发证券股份有限公司 5,138,938.74 100.00%

关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至
2008年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 16,577,740.92 100.00%

关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至2008年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 696,319.69 100.00% 586,040.32 100.00%

项目 2008年7月16日（基金合同生效日）至
2008年12月31日
当期应支付的管理费 7,583,612.53
其中：当期已支付 6,446,674.87
期末未支付 1,136,937.66

项目 2008年7月16日（基金合同生效日）至
2008年12月31日
当期应支付的托管费 1,263,935.42
其中：当期已支付 1,074,445.81
期末未支付 189,489.61

银行间市场交易的各关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至2008年12月31日
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行股份有限公司 101,931,806.85 - - - - -

项目 2008年7月16日（基金合同生效日）至
2008年12月31日
期初持有的基金份额 -
期间认购总份额 40,000,000.00
期间申购/买入总份额* -
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额** -
期末持有的基金份额 40,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.47%

关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至2008年12月31日
持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券股份有限公司 14,999,300.00 1.68%

关联方名称 2008年7月16日（基金合同生效日）至2008年12月31日
期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 126,332,142.52 2,066,784.71

证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量
（单位：股）
期末成本总额期末估值总额
600583 海油工程 2008年12月31日 2009年12月31日非公开发行流通受限 11.55 11.57 2,000,000 23,100,000.00 23,140,000.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
601918 国投新集 2008-12-8 重大事件 7.55 2009-2-27 8.31 120,000 666,995.00 906,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 583,348,407.27 66.69
其中：股票 583,348,407.27 66.69
2 固定收益投资 161,694,589.90 18.48
其中：债券 161,694,589.90 18.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 126,935,171.40 14.51
6 其他资产 2,800,088.53 0.32
7 合计 874,778,257.10 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 48,931,977.90 5.64
C 制造业 318,189,042.29 36.65
C0 食品、饮料 52,768,395.60 6.08
C1 纺织、服装、皮毛 5,113,800.00 0.59
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 22,068,556.00 2.54
C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,911,000.97 3.10
C5 电子 12,113,686.05 1.40
C6 金属、非金属 39,763,000.00 4.58
C7 机械、设备、仪表 103,135,254.19 11.88
C8 医药、生物制品 56,315,349.48 6.49
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 906,000.00 0.10
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 38,675,300.00 4.45
G 信息技术业 17,136,905.40 1.97
H 批发和零售贸易 38,665,960.36 4.45
I 金融、保险业 71,329,250.00 8.22
J 房地产业 42,776,071.32 4.93
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 6,737,900.00 0.78
M 综合类 - -
合计 583,348,407.27 67.19

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,450,000 38,555,500.00 4.44
2 600804 鹏博士 2,920,000 28,411,600.00 3.27
3 600875 东方电气 940,379 28,032,697.99 3.23
4 002024 苏宁电器 1,389,596 24,887,664.36 2.87
5 600583 海油工程 2,000,000 23,140,000.00 2.67
6 000024 招商地产 1,678,898 22,027,141.76 2.54
7 600519 贵州茅台 180,000 19,566,000.00 2.25
8 600009 上海机场 1,590,000 17,919,300.00 2.06
9 000926 福星股份 3,499,159 16,935,929.56 1.95
10 600428 中远航运 2,640,000 16,896,000.00 1.95

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 42,742,863.40 4.92
2 000926 福星股份 32,221,555.05 3.71
3 002024 苏宁电器 27,494,034.51 3.17
4 600804 鹏博士 27,270,662.18 3.14
5 000024 招商地产 26,231,257.58 3.02
6 600583 海油工程 23,100,000.00 2.66
7 600875 东方电气 22,629,320.61 2.61
8 600000 浦发银行 20,750,183.40 2.39
9 600519 贵州茅台 20,293,108.00 2.34
10 600428 中远航运 19,718,846.53 2.27
11 600009 上海机场 19,261,518.99 2.22
12 000968 煤气化 19,219,522.51 2.21
13 600030 中信证券 15,764,433.93 1.82
14 601009 南京银行 15,515,551.70 1.79
15 600596 新安股份 13,341,123.24 1.54
16 002128 露天煤业 13,191,896.87 1.52
17 000718 苏宁环球 13,008,100.15 1.50
18 600779 水井坊 12,975,961.36 1.49
19 000157 中联重科 12,496,788.31 1.44
20 600089 特变电工 11,893,115.69 1.37

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 15,066,752.00 1.74
2 000825 太钢不锈 10,195,415.30 1.17
3 601009 南京银行 8,772,151.91 1.01
4 601006 大秦铁路 8,388,873.00 0.97
5 000926 福星股份 5,624,336.12 0.65
6 601898 中煤能源 5,524,688.75 0.64
7 601766 中国南车 5,038,240.00 0.58
8 600533 栖霞建设 4,584,719.72 0.53
9 600050 中国联通 4,511,134.00 0.52
10 601318 中国平安 4,050,000.00 0.47
11 601166 兴业银行 3,857,941.50 0.44
12 600000 浦发银行 3,796,943.54 0.44
13 601601 中国太保 3,465,874.70 0.40
14 000951 中国重汽 3,360,249.00 0.39
15 000417 合肥百货 3,160,118.03 0.36
16 601328 交通银行 3,011,493.85 0.35
17 000968 煤气化 2,613,634.00 0.30
18 600183 生益科技 2,580,231.80 0.30
19 600308 华泰股份 2,447,812.90 0.28
20 600879 火箭股份 2,261,781.80 0.26

买入股票成本（成交）总额 769,324,597.54
卖出股票收入（成交）总额 133,719,841.73

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 11,504,000.00 1.33
2 央行票据 142,161,000.00 16.37
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 8,029,589.90 0.92
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 161,694,589.90 18.62

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801112 08央票112 900,000 88,551,000.00 10.20
2 0801065 08央票65 500,000 53,610,000.00 6.18
3 080006 08国债06 100,000 11,504,000.00 1.33
4 112005 08万科G1 75,085 8,029,589.90 0.92
5 - - - - -

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,190,823.36
5 应收申购款 359,265.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,800,088.53

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600583 海油工程 23,140,000.00 2.67 非公开发行流通受限

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
11,558 77,386.55 301,399,278.92 33.70% 593,034,505.49 66.30%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 16,142,618 1.8048%

基金合同生效日基金份额总额 1,242,850,277.63
基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 67,539,904.80
基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额 415,956,398.02
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
报告期期末基金份额总额 894,433,784.41

券商名称交易单元数量股票交易债券交易权证交易应支付该券商佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例债券交易金额占当期债券成交总额的比例权证交易金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
广发证券 2 834,005,347.72 100% 16,577,740.92 100% 5,138,938.74 100% 696,319.69 100% 新增二个

　　2008年12月31日

　　基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月31日

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