2008年年度报告摘要
§ 1 重要提示及目录
1.1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§ 2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1.本基金合同生效日为2005年4月5日。
2.本表所示时间区间为2005年4月5日起至2008年12月31日止。
3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝上证A股指数×70%＋上证国债指数×25%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证A股指数，债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 70% *[上证A股指数t/(上证A股指数t-1)-1] +25％* [上证国债指数t/(上证国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3,···, T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,···； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1.本基金合同生效日2005年4月5日。
2.本图所示时间区间为2005年4月5日至2008年12月31日。
3.本基金于2005年4月5日成立，建仓期6个月，从2005年4月5日至2005年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分，规模急剧扩大，建仓期3个月，从2008年1月22日至2008年4月21日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4.富国基金管理有限公司已于2008年01月17日对投资者持有的富国天瑞强势地区混合型证券投资基金进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国农业银行确认，拆分基准日（01月17日），本基金的基金份额净值为人民币2.3729元，精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为2.372939797元。本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，相应地，原来每1份基金份额变为2.372939797份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的1,011,783,054.90份转换为拆分后的2,400,900,277.08份。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1.本基金合同生效日为2005年4月5日。
2.本图所示时间区间为2005年4月5日至2008年12月31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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注：本期内本基金未进行利润分配。
§ 4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2008年12月31日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金十只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
公司旗下开放式基金（混合型）2008年业绩比较：
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本基金在报告期内净值增长率-48.47%。从相对业绩来看，报告期内本基金在按照晨星分类的可比股票型基金中排名尚可，但从绝对收益来看，亏损幅度巨大。虽然宏观经济以及股票市场的系统性风险是造成基金资产大幅缩水的主要原因，但每每想起投资者的信任和支持，内心的愧疚之情还是难于抑制。
2008年全球以及中国的宏观经济可谓变幻莫测。上半年还是通胀高企，而下半年随着美国次贷危机对全球金融市场和实体经济冲击加深，以原油为代表的大宗原材料价格崩盘式下跌，通缩阴影竟然卷土重来。经济趋势演变速度之快、力度之大、幅度之深超出所有市场参与者的预期。
从中国股票市场的表现来看，2008年前三季度，受国际金融市场持续动荡，国内宏观经济发展不确定，以及估值过高等多重因素的影响，中国股票市场快速下跌，其调整幅度和强度都远远超出了市场预期，单日暴跌更成为这一阶段市场的主旋律。从市场表现来看，2008年第一季度，中小市值股票表现较为强势，市场结构性机会尚存；本基金中小市值股票持仓比例相对为高，又多集中在长期持续增长潜力相对明确的公司，第一季度基金业绩相对表现尚可。而从2008年第二季度开始，市场全面下挫，所谓的结构性机会也是荡然无存，“低仓位”成为市场唯一可以制胜的策略，本基金由于股票持仓比例相对为高，同时组合中高β系数的股票相对较多，基金净值损失较高，业绩表现差强人意。2008年第四季度，随着国家积极财政政策以及适度宽松的货币政策的推出，投资者对中国经济长期发展的信心趋于恢复。具体到股票市场方面，与基础设施建设相关联行业以及一些基本面良好的“错杀”超跌股，估值水平得到迅速提升，市场表现良好。本基金由于股票仓位相对较高，同时资产中这两类股票的配置比例也相对较高，基金净值呈现相对快速的回升。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，尽管中国经济日趋融于全球经济之中，并已经成为全球经济当中非常重要的力量，但相对发达经济体而言，中国经济当前所处的发展阶段却有所不同，消费升级和城市化进程依然构成经济增长的核心动力，在全球原材料价格大幅下挫的背景下，这一动力反而有所加强，同时中国的财政和货币政策都有较大回旋空间，中国宏观经济的长期发展依然值得期待。由于市场交易过程中投资者情绪性因素的影响，股票市场对宏观经济不利因素的反应有过度之嫌。随着宏观经济发展过程中不确定性因素逐步消除，以及扩张性货币和财政政策的运用，投资者对经济发展的预期可能会向积极的方向演变，并带来市场整体估值水平的上升，2009年的中国股票市场有望迎来温和上扬的修复期。在具体投资品种的选择方面，一些基本面良好的“错杀”超跌股以及与宏观经济关联度高的前期跌幅巨大的周期性股票可能有超出市场的表现。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定：“基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本期利润总额、本期已实现收益均为负数，则本基金本期不进行收益分配。
§ 5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定，对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2009年3月27日
§ 6 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§ 7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：1.本基金财务报表的实际编制期间系2008年1月1日起至2008年12月31日止。
2.报告截止日2008年12月31日，本期末基金份额净值0.4900元，本期末基金份额总额7,654,311,403.32份。
7.2利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4会计报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.2会计估计变更的说明
本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。
根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自2008年9月16日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
(2)当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；
本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起，对2008年9月16日的净利润和资产净值的影响为减少人民币3,150,000.00元，对本基金2008年度净利润及2008年末资产净值无影响。
7.4.1.3差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大差错更正。
7.4.2关联方关系
■
7.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
注：本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
7.4.3.1.2权证交易
金额单位：人民币元
■
7.4.3.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
7.4.3.1.4回购交易
金额单位：人民币元
■
7.4.3.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
7.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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注：本期内及上年度可比期间内本基金未通过银行间同业市场与基金托管
人中国农业银行股份有限公司进行债券交易。
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本
基金。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本期末及上年度可比期末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
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注：本基金虽在承销期内从一级市场购入海通证券、申银万国证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。
7.4.4期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
注：本期末（2008年12月31日）本基金未持有流通受限的证券。
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金未因认购新发/增发证券而于期末（2008年12月31日）持有的流通受限证券。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌股票
注：本期末（2008年12月31日）本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本期末2008年12月31日止，本基金无正回购余额，无因正回购而作为抵押的债券。
7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：双鹭药业（002038），因市场波动导致单只股票市值被动超过基金资产净值的10%。本基金管理人将根据相关法规及基金合同规定，在规定时间内调整到位。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
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注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注：本期末本基金持有四只债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：截至2008年12月31日止，本基金未持有资产支持证券。
8.8期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：截至2008年12月31日止，本基金未持有权证。
8.9投资组合报告附注
■
■
8.9.3其他资产构成
单位：人民币元
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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：截至2008年12月31日止，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至2008年12月31日止，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
■
§ 9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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§ 11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
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11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4基金投资策略的改变
■
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
新增租用交易单元：高华证券上交所交易单元23856；
瑞银证券上交所交易单元13702。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
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富国基金管理有限公司
二OO九年三月三十一日
| 基金简称 | 富国天瑞 |
| 交易代码 | 前端交易代码：100022 后端交易代码：100023 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年4月5日 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,654,311,403.32份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 富国基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李长伟 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 021-68597788 | 010-68424199 | |
| 电子邮箱 | public@fullgoal.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 95105686、4008880688 | 95599 | |
| 传真 | 021-68597799 | 010-68424181 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 中国农业银行股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 本期已实现收益 | -1,644,465,617.53 | 1,374,324,628.56 | 430,502,701.68 |
| 本期利润 | -3,755,788,075.18 | 1,250,164,597.73 | 700,380,898.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5238 | 1.1843 | 1.2616 |
| 本期基金份额净值增长率 | -48.47% | 92.44% | 133.50% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686 | 1.0337 | 0.6246 |
| 期末基金资产净值 | 3,750,418,530.01 | 1,550,043,810.51 | 1,534,872,815.83 |
| 期末基金份额净值 | 0.4900 | 2.2566 | 2.1486 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -8.12% | 2.55% | -13.59% | 1.93% | 5.47% | 0.62% |
| 过去六个月 | -19.83% | 2.59% | -22.64% | 1.96% | 2.81% | 0.63% |
| 过去一年 | -48.47% | 2.58% | -50.23% | 1.98% | 1.76% | 0.60% |
| 过去三年 | 131.53% | 2.03% | 46.41% | 1.57% | 85.12% | 0.46% |
| 自基金合同生效起至今 | 141.78% | 1.85% | 46.69% | 1.46% | 95.09% | 0.39% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2008年 | — | — | — | — | — |
| 2007年 | 10.300 | 561,541,561.06 | 321,196,493.16 | 882,738,054.22 | 3次分红 |
| 2006年 | 1.200 | 51,743,909.69 | 4,854,718.73 | 56,598,628.42 | 3次分红 |
| 合计 | 11.500 | 613,285,470.75 | 326,051,211.89 | 939,336,682.64 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 宋小龙 | 本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2007年6月15日 | － | 10年 | 硕士，曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理；1999年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，现任富国天瑞基金经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 项目 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | -43.74% | -46.40% |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | -48.47% | -50.23% |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | -47.34% | -49.44% |
| 资产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 315,562,977.99 | 77,799,791.61 |
| 结算备付金 | 2,715,971.52 | 3,379,603.04 |
| 存出保证金 | 1,108,298.73 | 160,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3,467,179,031.04 | 1,448,999,144.23 |
| 其中：股票投资 | 3,144,569,465.54 | 1,389,353,144.23 |
| 债券投资 | 322,609,565.50 | 59,646,000.00 |
| 资产支持证券 | — | — |
| 衍生金融资产 | — | — |
| 买入返售金融资产 | — | — |
| 应收证券清算款 | — | — |
| 应收利息 | 6,194,148.37 | 830,042.98 |
| 应收股利 | — | — |
| 应收申购款 | 2,490,419.47 | 33,505,103.01 |
| 其他资产 | — | — |
| 资产合计 | 3,795,250,847.12 | 1,564,673,684.87 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | — | — |
| 交易性金融负债 | — | — |
| 衍生金融负债 | — | — |
| 卖出回购金融资产款 | — | — |
| 应付证券清算款 | 33,244,142.45 | 7,552,119.40 |
| 应付赎回款 | 2,544,677.10 | 3,938,375.88 |
| 应付管理人报酬 | 4,982,895.19 | 1,670,664.03 |
| 应付托管费 | 830,482.52 | 278,444.00 |
| 应付销售服务费 | — | — |
| 应付交易费用 | 2,628,121.97 | 1,091,700.29 |
| 应付税费 | — | — |
| 应付利息 | — | — |
| 应付利润 | — | — |
| 其他负债 | 601,997.88 | 98,570.76 |
| 负债合计 | 44,832,317.11 | 14,629,874.36 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 3,225,637,733.45 | 686,886,541.85 |
| 未分配利润 | 524,780,796.56 | 863,157,268.66 |
| 所有者权益合计 | 3,750,418,530.01 | 1,550,043,810.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,795,250,847.12 | 1,564,673,684.87 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | -3,623,281,055.15 | 1,317,166,531.50 |
| 1．利息收入 | 15,928,411.32 | 3,664,982.70 |
| 其中：存款利息收入 | 4,578,102.50 | 3,064,039.40 |
| 债券利息收入 | 11,350,308.82 | 600,943.30 |
| 资产支持证券利息收入 | — | — |
| 买入返售金融资产收入 | — | — |
| 其他利息收入 | — | — |
| 2．投资收益（损失以“-”填列） | -1,530,517,537.63 | 1,433,478,674.80 |
| 其中：股票投资收益 | -1,578,319,515.62 | 1,414,970,554.24 |
| 债券投资收益 | 1,592,690.19 | 831,384.57 |
| 资产支持证券投资收益 | — | — |
| 衍生工具收益 | 4,786,354.51 | 3,880,547.73 |
| 股利收益 | 41,422,933.29 | 13,796,188.26 |
| 3．公允价值变动收益（损失以“-”填列） | -2,111,322,457.65 | -124,160,030.83 |
| 4．其他收入 | 2,630,528.81 | 4,182,904.83 |
| 二、费用（以“-”填列） | -132,507,020.03 | -67,001,933.77 |
| 1．管理人报酬 | -73,146,838.80 | -27,859,565.65 |
| 2．托管费 | -12,191,139.81 | -4,643,260.90 |
| 3．销售服务费 | — | — |
| 4．交易费用 | -44,339,986.92 | -32,736,759.50 |
| 5．利息支出 | -2,386,955.02 | -1,344,424.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -2,386,955.02 | -1,344,424.96 |
| 5．其他费用 | -442,099.48 | -417,922.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,755,788,075.18 | 1,250,164,597.73 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 686,886,541.85 | 863,157,268.66 | 1,550,043,810.51 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | — | -3,755,788,075.18 | -3,755,788,075.18 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 2,538,751,191.60 | 3,417,411,603.08 | 5,956,162,794.68 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,852,979,746.37 | 4,256,285,641.38 | 8,109,265,387.75 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,314,228,554.77 | -838,874,038.30 | -2,153,102,593.07 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | — | — | — |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,225,637,733.45 | 524,780,796.56 | 3,750,418,530.01 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 714,367,824.54 | 820,504,991.29 | 1,534,872,815.83 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | — | 1,250,164,597.73 | 1,250,164,597.73 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -27,481,282.69 | -324,774,266.14 | -352,255,548.83 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,934,280,402.66 | 1,099,306,769.07 | 3,033,587,171.73 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,961,761,685.35 | -1,424,081,035.21 | -3,385,842,720.56 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | — | -882,738,054.22 | -882,738,054.22 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 686,886,541.85 | 863,157,268.66 | 1,550,043,810.51 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 山东省国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 加拿大蒙特利尔银行 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司（原名：中国农业银行） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 海通证券股份有限公司（“海通证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 海通证券 | 1,269,228,024.43 | 8.04% | 864,543,197.50 | 7.30% |
| 申银万国证券 | 1,378,834,680.29 | 8.73% | 1,330,825,299.14 | 11.24% |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 海通证券 | 2,170,910.78 | 11.55% | — | — |
| 申银万国证券 | — | — | — | — |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 海通证券 | 96,319,828.44 | 37.16% | — | — |
| 申银万国证券 | 55,991,153.11 | 21.60% | — | — |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | |
| 海通证券 | — | — | — | — |
| 申银万国证券 | — | — | 68,000,000.00 | 13.65% |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金总额的比例 | |
| 海通证券 | 1,078,833.07 | 8.13% | 612,046.78 | 23.29% |
| 申银万国证券 | 1,172,007.55 | 8.83% | 664,910.53 | 25.30% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金总额的比例 | |
| 海通证券 | 708,920.19 | 7.39% | 7,823.60 | 0.72% |
| 申银万国证券 | 1,090,931.23 | 11.37% | 61,126.13 | 5.60% |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 73,146,838.80 | 27,859,565.65 |
| 其中：当期已支付 | 68,163,943.61 | 26,188,901.62 |
| 期末未支付 | 4,982,895.19 | 1,670,664.03 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 12,191,139.81 | 4,643,260.90 |
| 其中：当期已支付 | 11,360,657.29 | 4,364,816.90 |
| 期末未支付 | 830,482.52 | 278,444.00 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国农业银行 | — | — | — | — | 200,000,000.00 | 242,143.84 |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国农业银行 | — | — | — | — | 59,400,000.00 | 107,082.74 |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末存款余额 | 当期存款利息收入 | 期末存款余额 | 当期存款利息收入 | |
| 中国农业银行 | 315,562,977.99 | 4,092,425.631 | 77,799,791.61 | 2,770,585.200 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股） | 总金额 | ||||
| 海通证券 | 601186 | 中国铁建 | 公开发行 | 462,960 | 4,203,676.80 |
| 海通证券 | 601958 | 金钼股份 | 公开发行 | 280,925 | 4,654,927.25 |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 海通证券 | 601169 | 北京银行 | 公开发行 | 38,088 | 476,100.00 |
| 申银万国、海通证券 | 601318 | 中国平安 | 公开发行 | 23,000 | 777,400.00 |
| 申银万国、海通证券 | 601939 | 建设银行 | 公开发行 | 253,404 | 1,634,455.80 |
| 申银万国、海通证券 | 601808 | 中海油服 | 公开发行 | 20,296 | 273,590.08 |
| 申银万国、海通证券 | 601857 | 中国石油 | 公开发行 | 62,670 | 1,046,589.00 |
| 申银万国、海通证券 | 601601 | 中国太保 | 公开发行 | 31,937 | 958,110.00 |
| 海通证券 | 126003 | 07云化债 | 公开发行 | 60,010 | 6,001,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,144,569,465.54 | 82.86 |
| 其中：股票 | 3,144,569,465.54 | 82.86 | |
| 2 | 固定收益投资 | 322,609,565.50 | 8.50 |
| 其中：债券 | 322,609,565.50 | 8.50 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,278,949.51 | 8.39 |
| 6 | 其他资产 | 9,792,866.57 | 0.26 |
| 7 | 合计 | 3,795,250,847.12 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 19,578,368.97 | 0.52 |
| B | 采掘业 | 221,288,882.19 | 5.90 |
| C | 制造业 | 1,800,242,977.22 | 48.00 |
| C0 | 食品、饮料 | 27,593,948.40 | 0.74 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 112,309,687.20 | 2.99 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 77,405,319.18 | 2.06 |
| C5 | 电子 | 232,650,707.90 | 6.20 |
| C6 | 金属、非金属 | 404,169,409.32 | 10.78 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 452,862,718.90 | 12.07 |
| C8 | 医药、生物制品 | 442,872,305.52 | 11.81 |
| C99 | 其他制造业 | 50,378,880.80 | 1.34 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 43,518,001.62 | 1.16 |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | 90,569,952.20 | 2.41 |
| G | 信息技术业 | 164,585,633.38 | 4.39 |
| H | 批发和零售贸易 | 141,108,657.30 | 3.76 |
| I | 金融、保险业 | 481,671,886.63 | 12.84 |
| J | 房地产业 | 172,991,233.68 | 4.61 |
| K | 社会服务业 | 9,013,872.35 | 0.24 |
| L | 传播与文化产业 | － | － |
| M | 综合类 | － | － |
| 合计 | 3,144,569,465.54 | 83.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002038 | 双鹭药业 | 10,407,918 | 381,762,432.24 | 10.18 |
| 2 | 600320 | 振华港机 | 36,889,268 | 301,385,319.56 | 8.04 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 22,672,987 | 214,486,457.02 | 5.72 |
| 4 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 18,291,480 | 112,309,687.20 | 2.99 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 20,490,440 | 103,066,913.20 | 2.75 |
| 6 | 002251 | 步 步 高 | 2,430,499 | 102,324,007.90 | 2.73 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 7,276,292 | 96,410,869.00 | 2.57 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 6,401,810 | 92,186,064.00 | 2.46 |
| 9 | 000778 | 新兴铸管 | 12,568,555 | 70,509,593.55 | 1.88 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 4,741,869 | 69,231,287.40 | 1.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000001 | 深发展Ａ | 551,654,343.49 | 35.59 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 546,954,427.16 | 35.29 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 534,077,246.95 | 34.46 |
| 4 | 600320 | 振华港机 | 508,386,843.91 | 32.80 |
| 5 | 600686 | 金龙汽车 | 358,681,941.73 | 23.14 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 349,019,750.73 | 22.52 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | 320,039,078.50 | 20.65 |
| 8 | 600584 | 长电科技 | 294,685,038.64 | 19.01 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 273,725,737.53 | 17.66 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 269,808,319.39 | 17.41 |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 267,307,329.27 | 17.25 |
| 12 | 601601 | 中国太保 | 203,380,567.51 | 13.12 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 199,638,820.57 | 12.88 |
| 14 | 000002 | 万 科Ａ | 196,097,037.26 | 12.65 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | 195,753,222.59 | 12.63 |
| 16 | 600096 | 云 天 化 | 182,972,527.18 | 11.80 |
| 17 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 166,003,415.70 | 10.71 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 164,365,916.62 | 10.60 |
| 19 | 000807 | 云铝股份 | 161,370,581.00 | 10.41 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 158,683,356.79 | 10.24 |
| 21 | 601169 | 北京银行 | 152,470,290.23 | 9.84 |
| 22 | 600031 | 三一重工 | 144,205,303.51 | 9.30 |
| 23 | 601919 | 中国远洋 | 140,569,901.81 | 9.07 |
| 24 | 000898 | 鞍钢股份 | 138,546,804.05 | 8.94 |
| 25 | 600887 | 伊利股份 | 136,991,230.40 | 8.84 |
| 26 | 600585 | 海螺水泥 | 136,195,500.68 | 8.79 |
| 27 | 002106 | 莱宝高科 | 136,047,331.81 | 8.78 |
| 28 | 600033 | 福建高速 | 127,832,536.19 | 8.25 |
| 29 | 600352 | 浙江龙盛 | 126,441,411.69 | 8.16 |
| 30 | 600521 | 华海药业 | 125,819,821.23 | 8.12 |
| 31 | 600005 | 武钢股份 | 121,945,585.18 | 7.87 |
| 32 | 002251 | 步 步 高 | 119,130,069.64 | 7.69 |
| 33 | 000800 | 一汽轿车 | 118,346,209.49 | 7.64 |
| 34 | 600208 | 新湖中宝 | 115,434,391.97 | 7.45 |
| 35 | 601398 | 工商银行 | 114,202,511.90 | 7.37 |
| 36 | 002056 | 横店东磁 | 113,672,061.36 | 7.33 |
| 37 | 600795 | 国电电力 | 112,722,497.16 | 7.27 |
| 38 | 600098 | 广州控股 | 112,450,676.00 | 7.25 |
| 39 | 000778 | 新兴铸管 | 112,078,314.47 | 7.23 |
| 40 | 601328 | 交通银行 | 109,893,153.85 | 7.09 |
| 41 | 002024 | 苏宁电器 | 106,993,294.64 | 6.90 |
| 42 | 000858 | 五 粮 液 | 105,800,116.37 | 6.83 |
| 43 | 600048 | 保利地产 | 105,706,002.44 | 6.82 |
| 44 | 000024 | 招商地产 | 104,976,203.09 | 6.77 |
| 45 | 000927 | 一汽夏利 | 99,294,878.14 | 6.41 |
| 46 | 000878 | 云南铜业 | 99,172,732.48 | 6.40 |
| 47 | 600348 | 国阳新能 | 99,090,417.56 | 6.39 |
| 48 | 600489 | 中金黄金 | 96,299,420.60 | 6.21 |
| 49 | 600009 | 上海机场 | 95,844,468.59 | 6.18 |
| 50 | 000501 | 鄂武商Ａ | 89,323,442.94 | 5.76 |
| 51 | 601318 | 中国平安 | 87,855,066.21 | 5.67 |
| 52 | 600276 | 恒瑞医药 | 72,511,819.65 | 4.68 |
| 53 | 000983 | 西山煤电 | 67,247,554.99 | 4.34 |
| 54 | 600596 | 新安股份 | 65,217,406.87 | 4.21 |
| 55 | 000063 | 中兴通讯 | 62,025,240.87 | 4.00 |
| 56 | 000960 | 锡业股份 | 61,972,100.50 | 4.00 |
| 57 | 600016 | 民生银行 | 61,948,841.66 | 4.00 |
| 58 | 002045 | 广州国光 | 57,618,119.33 | 3.72 |
| 59 | 600897 | 厦门空港 | 57,230,038.23 | 3.69 |
| 60 | 600361 | 华联综超 | 53,645,077.48 | 3.46 |
| 61 | 000060 | 中金岭南 | 52,912,745.99 | 3.41 |
| 62 | 600962 | 国投中鲁 | 50,785,878.33 | 3.28 |
| 63 | 600018 | 上港集团 | 50,452,868.23 | 3.25 |
| 64 | 002115 | 三维通信 | 49,969,123.77 | 3.22 |
| 65 | 600350 | 山东高速 | 49,252,839.83 | 3.18 |
| 66 | 600879 | 火箭股份 | 44,020,815.94 | 2.84 |
| 67 | 600360 | 华微电子 | 36,512,022.14 | 2.36 |
| 68 | 600519 | 贵州茅台 | 34,525,854.00 | 2.23 |
| 69 | 601766 | 中国南车 | 33,233,649.90 | 2.14 |
| 70 | 600219 | 南山铝业 | 33,000,693.71 | 2.13 |
| 71 | 600563 | 法拉电子 | 32,560,495.00 | 2.10 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 529,879,860.24 | 34.18% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 318,646,484.43 | 20.56% |
| 3 | 600686 | 金龙汽车 | 262,187,305.46 | 16.91% |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 231,783,062.65 | 14.95% |
| 5 | 600096 | 云天化 | 202,328,658.17 | 13.05% |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 178,834,209.88 | 11.54% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 162,244,198.91 | 10.47% |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 149,656,753.35 | 9.66% |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 139,181,530.46 | 8.98% |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 129,756,574.41 | 8.37% |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 127,282,140.78 | 8.21% |
| 12 | 601169 | 北京银行 | 122,708,312.69 | 7.92% |
| 13 | 600584 | 长电科技 | 119,636,992.36 | 7.72% |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 102,913,633.47 | 6.64% |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 102,895,138.47 | 6.64% |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 100,000,554.70 | 6.45% |
| 17 | 600383 | 金地集团 | 91,861,358.95 | 5.93% |
| 18 | 002038 | 双鹭药业 | 91,423,354.23 | 5.90% |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 88,994,516.68 | 5.74% |
| 20 | 600585 | 海螺水泥 | 87,715,274.57 | 5.66% |
| 21 | 000858 | 五 粮 液 | 85,705,767.85 | 5.53% |
| 22 | 600887 | 伊利股份 | 83,657,665.56 | 5.40% |
| 23 | 002024 | 苏宁电器 | 72,068,520.15 | 4.65% |
| 24 | 601006 | 大秦铁路 | 71,832,501.79 | 4.63% |
| 25 | 600016 | 民生银行 | 71,757,230.79 | 4.63% |
| 26 | 000024 | 招商地产 | 68,853,568.19 | 4.44% |
| 27 | 601318 | 中国平安 | 64,498,853.95 | 4.16% |
| 28 | 600348 | 国阳新能 | 61,820,117.50 | 3.99% |
| 29 | 600352 | 浙江龙盛 | 59,045,472.44 | 3.81% |
| 30 | 601919 | 中国远洋 | 57,976,719.65 | 3.74% |
| 31 | 600033 | 福建高速 | 57,806,639.80 | 3.73% |
| 32 | 600596 | 新安股份 | 57,574,496.06 | 3.71% |
| 33 | 600009 | 上海机场 | 57,192,619.52 | 3.69% |
| 34 | 600276 | 恒瑞医药 | 53,307,609.76 | 3.44% |
| 35 | 600320 | 振华港机 | 52,308,514.86 | 3.37% |
| 36 | 600183 | 生益科技 | 52,028,788.07 | 3.36% |
| 37 | 600563 | 法拉电子 | 50,386,571.96 | 3.25% |
| 38 | 600350 | 山东高速 | 50,375,705.28 | 3.25% |
| 39 | 000898 | 鞍钢股份 | 42,541,529.65 | 2.74% |
| 40 | 000527 | 美的电器 | 36,914,926.77 | 2.38% |
| 41 | 601766 | 中国南车 | 36,483,474.00 | 2.35% |
| 42 | 600361 | 华联综超 | 36,468,294.58 | 2.35% |
| 43 | 600219 | 南山铝业 | 33,695,461.85 | 2.17% |
| 44 | 600098 | 广州控股 | 33,063,639.29 | 2.13% |
| 买入股票成本（成交）总额 | 10,690,556,373.47 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 5,238,456,238.79 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 118,109,565.50 | 3.15 |
| 2 | 央行票据 | 204,500,000.00 | 5.45 |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | － | － |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 322,609,565.50 | 8.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 0801017 | 08央行票据17 | 1,000,000 | 106,390,000.00 | 2.84 |
| 2 | 0801106 | 08央行票据106 | 1,000,000 | 98,110,000.00 | 2.62 |
| 3 | 009908 | 99国债08 | 653,070 | 66,384,565.50 | 1.77 |
| 4 | 010110 | 21国债10 | 500,000 | 51,725,000.00 | 1.38 |
| 5 | － | － | － | － | － |
| 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 |
| 8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,108,298.73 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 6,194,148.37 |
| 5 | 应收申购款 | 2,490,419.47 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 9,792,866.57 |
| 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 251,671 | 30,413.96 | 1,023,538,465.72 | 13.37% | 6,630,772,937.60 | 86.63% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 3,919,694.22 | 0.0512% |
| 基金合同生效日（2005年4月5日）基金份额总额 | 1,638,678,558.87 |
| 报告期期初基金份额总额 | 686,886,541.85 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 8,646,453,181.60 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -3,068,145,542.31 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 1,389,117,222.18 |
| 报告期期末基金份额总额 | 7,654,311,403.32 |
| 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 以上事项均于上述日期在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上披露。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 |
| 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期本基金投资策略无改变。 |
| 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，原安永大华会计师事务所有限责任公司更名为安永华明会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为9万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为6年。 |
| 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 |
| 券商名称债券交易 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 权证交易 | 回购交易 | 应支付该券商的佣金 | |||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | ||
| 东方证券 | 2 | 1,525,539,971.62 | 9.66% | 40,338,028.06 | 15.56% | － | － | － | － | 1,251,692.17 | 9.43% |
| 海通证券 | 1 | 1,269,228,024.43 | 8.04% | 96,319,828.44 | 37.16% | 2,170,910.78 | 11.55% | － | － | 1,078,833.07 | 8.13% |
| 申银万国 | 1 | 1,378,834,680.29 | 8.73% | 55,991,153.11 | 21.60% | － | － | － | － | 1,172,007.55 | 8.83% |
| 联合证券 | 1 | 2,835,885,432.46 | 17.96% | 269,309.27 | 0.10% | － | － | － | － | 2,304,175.93 | 17.36% |
| 国金证券 | 1 | 3,508,514,420.94 | 22.22% | 32,774,503.53 | 12.64% | 1,409,551.78 | 7.50% | 311,100,000.00 | 29.65% | 2,982,235.19 | 22.47% |
| 东海证券 | 1 | 34,841,630.96 | 0.22% | － | － | － | － | － | － | 29,615.30 | 0.22% |
| 中银国际 | 1 | 1,487,052,099.10 | 9.42% | 1,823,075.94 | 0.70% | － | － | 116,000,000.00 | 11.06% | 1,263,986.42 | 9.52% |
| 中信建投 | 1 | 557,472,281.47 | 3.53% | 3,949,739.90 | 1.52% | － | － | 228,000,000.00 | 21.73% | 473,846.18 | 3.57% |
| 高华证券 | 1 | 2,495,280,916.01 | 15.80% | 26,384,850.80 | 10.18% | 11,733,768.45 | 62.44% | 394,100,000.00 | 37.56% | 2,120,979.26 | 15.98% |
| 瑞银证券 | 1 | 698,255,911.82 | 4.42% | 1,341,540.37 | 0.52% | 3,478,629.35 | 18.51% | － | － | 593,512.13 | 4.47% |
| 根据中国证监会［2008］38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，参考中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的意见，经与基金托管人、基金审计机构协商一致，富国基金管理有限公司自2008年9月16日起对旗下基金持有的相关停牌股票按照指数收益法进行估值，即在估值日，以该股票所上市的交易所行业分类指数中对应的行业指数的日收益率作为该股票的收益率，根据上述所得的收益率计算该股票当日的公允价值。上证行业分类指数由上海证券交易所提供，行情由上海证券交易所发布。深证行业分类指数由深圳证券交易所提供，行情由深圳证券交易所发布。 本公司于2008年11月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上进行公告，本基金所持有的云天化股票（股票代码600096）2008年11月19日交易体现为活跃市场交易特征，交易价格已经反映当日市场供求关系，当日收盘价格也能公允的反映该股票价值，自该日起对本基金所持有的云天化股票恢复按市价估值法进行估值。 |
2008年12月31日
基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二00九年三月三十一日