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    63版:信息披露
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    博时裕富证券投资基金更新招募说明书摘要
    中视传媒股份有限公司2008年度报告摘要
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    博时裕富证券投资基金更新招募说明书摘要
    2009年04月11日      来源:上海证券报      作者:
    (上接62版)

    (56)华龙证券有限责任公司

    名称:华龙证券有限责任公司
    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人:李晓安
    电话:0931-8888088
    传真:0931-4890515
    联系人:李昕田
    客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
    网址:http://www.hlzqgs.com

    (57)中国国际金融有限公司

    名称:中国国际金融有限公司
    注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
    办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
    法定代表人:汪建熙
    电话:(86-10) 6505-1166
    传真:(86-10) 6505-1156
    联系人:王雪筠
    客户服务电话:上海(021)63861195, 63861196

    深圳(0755)83195000

    网址:www.cicc.com.cn、www.ciccs.com.cn

    (58) 财通证券经纪有限责任公司

    名称:财通证券经纪有限责任公司
    注册地址:杭州市解放路111号
    法定代表人:沈继宁
    联系人:乔骏
    电话:0571-87925129
    传真:0571-87925100
    客户服务电话:0571-96336
    网址:www.ctsec.com

    (59) 瑞银证券有限责任公司

    名称:瑞银证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人:刘弘
    电话:010-5922 6788
    传真:010-5922 6840
    联系人:谢亚凡
    客户服务电话:400-887-8827
    网址:www.ubssecurities.com

    (60) 中国建银投资证券有限责任公司

    名称:中国建银投资证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
    法定代表人:杨小阳
    电话:0755-82026521
    传真:0755-82026539
    联系人:刘权
    客户服务电话:4006008008
    网址:www.cjis.cn

    (二) 注册登记机构

    名称:博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)

    (三) 律师事务所

    名称:国浩律师集团(北京)事务所
    注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
    办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
    负责人:王卫东
    电话:010-65171188
    传真:021-65176800
    联系人:黄伟民
    经办律师:黄伟民、陈周

    (四)会计师事务所

    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
    办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:杨绍信
    电话:021-61238888
    传真:021-61238800
    联系人:陈兆欣
    经办注册会计师:薛竞、陈宇

    四.基金的名称

    博时裕富证券投资基金

    五.基金的类型

    本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。

    六.基金的投资目标

    分享中国资本市场的长期增长。

    本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

    七.基金的投资方向

    本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数、新股(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

    八.基金的投资策略

    1. 投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。

    2. 业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

    3. 资产配置原则

    本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以复制的方法进行组合构建。

    4. 资产配置策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

    5. 股票资产配置策略

    本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数,原则上采用复制的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例;再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。

    6. 投资组合调整原则

    本基金的股票投资为复制的被动式指数投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

    本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。

    九.基金的业绩比较基准

    裕富基金为指数基金,成立于2003年8月26日,以新华富时中国A200指数为标的指数。

    自2008年1月1日起,本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。本公司在更换标的指数之后的1个月内,将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。

    沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标,然后加权计算选取排名在前300位的股票进行编制。

    本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

    十.基金的风险收益特征

    本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。

    十一.基金投资组合报告

    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2008年12月31日。

    1. 报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资8,825,333,514.1692.65
     其中:股票8,825,333,514.1692.65
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计694,648,815.547.29
    6其他资产5,875,407.920.06
    7合计9,525,857,737.62100.00

    2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业38,429,851.600.40
    B采掘业878,493,377.669.24
    C制造业2,508,864,934.2426.38
    C0食品、饮料481,703,258.025.06
    C1纺织、服装、皮毛49,479,532.870.52
    C2木材、家具3,313,424.400.03
    C3造纸、印刷37,715,821.490.40
    C4石油、化学、塑胶、塑料237,616,329.952.50
    C5电子12,356,572.900.13
    C6金属、非金属849,771,317.028.93
    C7机械、设备、仪表682,740,786.397.18
    C8医药、生物制品123,716,236.331.30
    C99其他制造业30,451,654.870.32
    D电力、煤气及水的生产和供应业505,912,484.685.32
    E建筑业220,152,552.352.31
    F交通运输、仓储业639,442,153.306.72
    G信息技术业329,375,064.883.46
    H批发和零售贸易295,347,758.463.11
    I金融、保险业2,483,010,766.7826.11
    J房地产业615,545,653.686.47
    K社会服务业129,700,797.021.36
    L传播与文化产业35,903,398.500.38
    M综合类145,154,721.011.53
     合计8,825,333,514.1692.79

    3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行34,574,627420,427,464.324.42
    2600030中信证券18,747,465336,891,946.053.54
    3601318中国平安11,650,097309,776,079.233.26
    4000002万 科A47,517,239306,486,191.553.22
    5600000浦发银行19,645,963260,309,009.752.74
    6600016民生银行56,095,130228,307,179.102.40
    7601088中国神华12,907,440226,396,497.602.38
    8601398工商银行55,718,449197,243,309.462.07
    9600519贵州茅台1,682,685182,907,859.501.92
    10601166兴业银行12,315,075179,800,095.001.89

    4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券投资。

    5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券投资。

    6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证投资。

    8. 投资组合报告附注

    (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;

    (2) 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票;

    (3) 其他资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,115,119.88
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息147,291.29
    5应收申购款4,612,996.75
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计5,875,407.92

    (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    (6) 其他需说明的重要事项

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十二.基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

    期 间①份额净值增长率②份额净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
    2008年1月1日至12月31日-63.88%2.82%-63.85%2.89%-0.03%-0.07%
    2007年1月1日至12月31日121.58%2.08%135.77%2.17%-14.19%-0.09%
    2006年1月1日至12月31日120.74%1.25%115.42%1.31%5.32%-0.06%
    2005年1月1日至12月31日-4.09%1.22%-9.32%1.23%5.23%-0.01%
    2004年1月1日至12月31日-10.90%1.02%-14.70%0.97%3.80%0.05%
    2003年8月26日至12月31日6.60%0.78%2.55%0.76%4.05%0.02%
    2003年8月26日至2008年12月31日60.96%1.78%45.65%1.82%15.31%-0.04%

    十三.基金的费用与税收

    (一)与基金运作有关的费用

    1. 费用种类

    (1) 基金管理人的管理费;

    (2) 基金托管人的托管费;

    (3) 证券交易费用;

    (4) 基金份额持有人大会费用;

    (5) 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费;

    (6) 基金分红手续费;

    (7) 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

    2. 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1) 基金管理人的管理费

    基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.98%/当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    (2) 基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.20%/当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

    (3) 其他费用

    本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。

    3. 不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

    4. 基金管理费和托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

    (二)与基金销售有关的费用

    1. 申购费用

    对于单笔金额1000万元以下(不含)的申购,申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上(含1000万元)的申购,申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购,所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。

    (1) 申购金额小于1000万元时:

    申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率),小数点第三位四舍五入。

    (2) 申购金额大于等于1000万元时:

    申购费用=1000元。

    2. 赎回费用

    本基金的赎回费率为0.5%;由基金份额赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

    为进一步降低投资者投资基金产品的成本,自2007年4月19日起调整赎回费率,调整后的赎回费率如下表:

    持有基金时间(Y)赎回费率
    Y<20.50%
    2≤Y<30.25%
    Y≥30

    本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

    赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率,小数点第三位四舍五入。

    3. 转换费用

    基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。

    (1) 申购费补差

    对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。

    对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费;基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价;由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。

    对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。

    (2) 赎回费补差

    基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费;基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差;若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。

    4. 费率调整

    基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。

    (三)基金税收

    基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。

    十四.对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2008年10月10日刊登的本基金原招募说明书(《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2008年第2号》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

    (一)在“二、释义”中,更新了巨额赎回的定义;

    (二)在“三、基金管理人”中,对基金管理公司的最新情况、高级管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的情况进行了更新;

    (三)在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;

    (四)在“五、相关服务机构”中,对相关服务机构的内容进行了更新;

    (五)在“六、基金的募集与基金合同的生效”中,对基金合同的生效内容进行了更新;

    (六)在“七、基金份额的申购与赎回”中,对“巨额赎回的情形和处理”进行了更新;

    (七)在“十一、定期定额投资计划”中,对相关内容进行了更新;

    (八)在“十二、基金的投资”中,更新了 “(七)基金投资组合报告” 的内容,本投资组合报告所载数据截止时间为2008年12月31日;

    (九)在“十三、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容;

    (十)在“十五、基金资产的估值”中,根据《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》更新了“股票估值方法”的相关内容;

    (十一)在“二十二、基金合同内容摘要”中,更新了基金管理人的权利与义务的相关内容;

    (十二)在“二十三、托管协议内容摘要”中,更新了“四、基金资产净值计算与复核”的相关内容;

    (十三)在“二十四、对基金份额持有人的服务”中,更新了相关服务内容;

    (十四)在“二十五、其它应披露的事项”中,对从2008年8月26日起至2009年2月26日止期间博时裕富证券投资基金的公告信息进行了更新,具体内容为:

    1. 2008年8月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2008年半年度报告(摘要)》;

    2. 2008年9月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金估值方法的公告》;

    3. 2008年9月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告》;

    4. 2008年10月7日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网上直销申购费率的公告》;

    5. 2008年10月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于董事长任职的公告》和《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2008年第2号(摘要)》;

    6. 2008年10月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2008年度第3季度报告》;

    7. 2008年10月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加宏源证券股份有限公司为代销机构的公告》;

    8. 2008年10月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动的公告》;

    9. 2008年11月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告》;

    10. 2008年11月25日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加瑞银证券有限责任公司为代销机构的公告》;

    11. 2008年12月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过深圳发展银行股份有限公司电话银行自助交易系统购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》;

    12. 2008年12月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2009倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》;

    13. 2008年12月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国建设银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》和《博时基金管理有限公司关于调整中国建设银行借记卡网上直销优惠申购费率的公告》;

    14. 2009年1月9日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销优惠申购费率的公告》和《博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网上直销定期定额投资业务优惠申购费率的公告》;

    15. 2009年1月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》和《关于博时基金管理有限公司在深圳发展银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》;

    16. 2009年1月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;

    17. 2009年1月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》;

    18. 2009年1月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2008年度第4季度报告》和《关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的通知》;

    19. 2009年2月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于推出手机基金交易和查询业务的公告》;

    20. 2009年2月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通通过中国农业银行借记卡进行直销网上交易定期不定额投资业务和申购费率优惠的公告》和《博时基金管理有限公司关于开通通过中国银行广东省分行借记卡进行直销网上交易定期投资业务的公告》;

    21. 2009年2月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠调整的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告》和《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基智定投业务的公告》。

    博时基金管理有限公司

    2009年4月11日