基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。
（3）所列数据截止到2009年3月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2009年一季度，受政府出台一系列货币放松和宏观经济刺激政策的影响，A股市场延续2008年11月以来的反弹行情，2月下旬虽有反复，但随后仍振荡走高，季度末指数处于年度以来高点位置。由于宏观经济短期触底迹象明显，加上境外市场在3月也有企稳迹象，投资者信心迅速恢复，A股市场活跃度增强，有色、汽车、建材、房地产、机械、证券、煤炭等周期性行业表现突出，新能源、区域振兴等题材股此起彼伏。市场风格方面，小市值、高估值个股表现突出，表现远好于市场平均水平。相对而言，消费、医药等防御性行业表现大大落后于市场平均涨幅。
本基金在2008年底虽然对A股市场来年的行情有所预期，但仍强调均衡配置的原则，核心仓位集中于一些业绩确定性行业，所以年初一段时间内业绩表现一般。但本基金随即意识到2009年行情的可持续性，季度内主要增持了金融、地产、机械、煤炭、原材料等周期性行业，净值增长率迅速得到改善。但是，本基金在季度内对有色、新能源等领域的投资参与度有限，一定程度上影响了净值的表现。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.2604元。本报告期份额净值增长率为21.57%，同期业绩比较基准增长率为29.63%。
（3）市场展望和投资策略
从现在的经济运行情况观察，国内宏观经济运行仍处于底部阶段。虽然很多经济数字较2008年四季度已明显出现环比好转，但简单判断经济就此盘出底部言之尚早，实体经济运行会经历一个较长的中期调整。当然，二季度是国家出台的宏观刺激政策的实施阶段，政府的拉动经济效果不可忽视，并且我们相信管理层后续仍有继续出台相关政策的可能性。总体而言，整个二季度处于刺激经济政策实施过程的观察期，宏观面相对比较平静；并且，发达国家经济在二季度见底的可能性也在加强。所以，我们对二季度宏观经济的判断仍持谨慎乐观的态度。
A股市场在经过大幅上涨后，4月将面临上市公司集中披露年报、2009年一季报。虽然投资者对一季度经济底部运行状态已有所预期，但从已公布的前2个月宏观经济数字观察，相信上市公司业绩仍会大大低于预期，从而可能对市场运行造成一定的调整压力。随着业绩披露完毕、经济运行逐渐恢复常态，市场稳步盘升的可能性仍很大。本基金在二季度会以积极的投资心态面对市场，把握调整带来的市场机遇，关注经济恢复预期带来的周期性行业投资机会。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
■
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。
2009年第一季度报告
2009年03月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。
（3）所列数据截止到2009年3月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
分级A
■
分级B
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：1、本基金合同于2008年4月14日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资组合比例符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期没有出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2009年一季度债券市场在经历了2008年的大牛市后小幅下跌，中债总指数下跌1.56%，各期限国债收益率表现迥异，2年以下小幅下降，5-7年期上升超过60BP，10年期国债上升40BP，收益率曲线呈现一定的陡峭化。市场下跌的原因主要有：一季度贷款增长持续超预期，1、2月份新增贷款合计达2.7万亿，超过全年计划额的一半，在强劲的贷款增长刺激下，一些经济先行指标如PMI指数、发电量等先行回暖，房地产和汽车的销量也持续回升，市场对经济的预期从极度悲观慢慢转化为相对乐观；年初股票市场的持续上涨导致股票基金集中抛售债券，也触发了债券市场的快速调整。
本基金在一季度仍然保持维持较高久期，但通过在类属方面的配置仍获取了远超基准的收益，这主要体现在：一是持有较多可转债，一季度可转债的平均涨幅超过20%，本基金因持有较多的可转债给组合贡献了大部分收益；二是持有较多的信用债特别是交易所公司债及可分离债的纯债部分，这部分债的平均涨幅达2.65%，也贡献了不少超额收益；三是，虽然本基金持有较多的长期债券，但主要是3+7的含权金融债，这部分债券由于含有三年后回售权，在市场下跌过程中提供了很好的保护，跌幅远小于同期限的固定利率债券。通过以上三方面的配置，在不利的整体市场环境中，仍取得了较好的正回报。
（2）本基金业绩表现
工银添利A本季度的净值增长率为3.68%，工银添利B本季度的净值增长率为3.57%，远超比较基准。
（3）市场展望和投资策略
从最新的各项经济数据看，外围经济出现了一些积极的信号，但要彻底走出衰退仍需较长时间，国内经济逐步企稳并开始反弹，国内投资仍高速增长，但主要受益于政府投资项目的拉动，房地产投资零增长，消费增速也逐步下滑，国内经济的前景不容乐观；关于通胀形势，虽然世界多个国家都相应采取定量宽松的货币政策，向市场注入大量流动性，但在总需求持续增长并超过总供给之前，通胀难以明显起来；央行仍将采取适度宽松的货币政策，市场将继续保持充裕流动性；目前的长短债利差处于历史新高，给长债投资提供了较好的保护；我们预期债券市场在二季度维持窄幅震荡格局。
在投资策略方面，将继续较高的组合久期；在收益率曲线配置上，由于目前收益率曲线相当陡峭，仍将持有较多的长期债券，但为防范收益率突然大幅上升，将以持有含权债券为主；在类属配置上，继续持有交易所高信用等级公司债、可分离债，至于可转债，我们判断目前处于风险收益相平衡的状态，随着股票市场的上涨我们将逐步降低可转债的配置比例。我们将在控制风险和保持流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
■
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信信用添利债券型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年03月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2009年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（1）业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发沪深300指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年12月30日至2009年3月31日）
■
（1）本基金基金合同生效日为2008年12月30日，图示时间段为2008年12月30日至2009年3月31日。
(2)本基金建仓期为2008年12月30日至2009年3月29日，截至披露时点资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。
督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下共有4只股票型基金，其中本基金为指数型基金，其他3只股票型基金与本基金投资风格不相似，不适宜进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1. 市场回顾与运作分析
经过2008年较为充分的市场风险释放后，在政府强有力的经济刺激下，2009年的第一个季度，股票市场走出了多少有点令人惊喜的“小型牛市”。
本季度是基金运作的第一个季度，也是传统意义上的建仓期。在基金成立时，在公司集体智慧的基础上，我们基于这两个判断做出了“快速建仓”的投资决策：首先，市场的积极因素开始集聚并占主导，防范踏空风险的重要性远远大于防范套牢的风险。第二，建仓点位可以接受，不过分贪图更低的建仓成本。从目前来看，这个建仓策略是比较合适的，抓住了一季度的主要涨幅。
需要强调的是，本基金目前较好的投资回报也是对投资者勇气的回报，是他们在市场信心比较低迷的时候给我们信任的一票。作为基金管理人，为投资者的信任及市场赋予的投资机会而感恩。
2. 市场展望和策略
进入2009年的第二个季度，经济复苏或者说经济走过最困难时期的迹象更为清晰，周边环境也有所改善，资本市场的良好表现也激发了投资者的信心和热情。
宏观经济从衰退走向复苏、繁荣的趋势是明确的，但从短期来说，过程是复杂，甚至反复的。希望投资者对投资收益有一个长期回报、合理回报的科学理解。
从中期和长期看，中国资本市场，包括沪深300指数均有广阔的发展空间，只是市场会以难以意料的方式来演绎它的发展轨迹。作为投资者，在合适的时间、点位进行长期投资是比较清晰、且很有实效的投资策略。
本基金实际上在1月上旬就基本建仓完毕，按典型的指数基金进行运作。现在法定建仓期以过，本基金将按合同精神，以控制跟踪误差为指引，规范、科学地运作本基金。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
本基金本报告期未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2报告期内本基金持有的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中无流通受限股票.
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》；
3.《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》；
4.《广发沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其更新版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com。
广发基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
广发沪深300指数证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日