基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：按基金合同规定，大成景阳领先股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
■
报告期内，大成景阳领先股票型证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金净值增长率差异为5.67%，其中3.14%来自行业配置，-1.88%来自个股选择，4.41%来自资产配置及其他因素；大成景阳领先股票型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金净值增长率差异为5.39%，其中2.25%来自行业配置，3.55%来自个股选择，-0.41%来自资产配置及其他因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年第1季度A股市场从低位开始震荡上行，成交量温和放大，沪深300指数本季度上涨37.96%，上涨的幅度还是超过我们年初的预期，有色、化工等周期性行业的大幅反弹以及新能源板块的强势表现是本轮大盘上涨超过预期的主要原因。
我们认为本轮市场的反弹主要来自两方面原因的推动，一是充裕的流动性，二是不断出台的刺激经济的政策。我们年初对市场保持比较乐观的判断，期间基金保持比行业平均水平略高的仓位配置，行业选择主要配置了新能源、保险、化工等行业的龙头，组合的整体风格从防御转向适度进攻。
尽管目前市场对未来宏观经济的走势仍存在分歧，但是我们认为未来中国经济目前正处于均值回归的过程之中，世界经济也即将走上均值回归之路。中国4万亿刺激经济政策出台后，国内流动性出现拐点，中国股市随之见底。美联储认购3000亿国债，也是一个标志性事件。能否因此而判断美国的流动性出现也将出现拐点，我们认为这种可能性是很大的。而如果美国的流动性出现拐点，那么我们可以推断出的结论是很多的，我们可以由此推断美国的股市会见底，美国的房地产价格也会见底、石油价格也会见底、全球大宗商品价格也会见底。实际的情况是不是这样，只能用时间来检验。
在经济先均值回归的过程中，我们判断二季度的市场仍然会维持震荡向上的格局，在震荡的过程中市场底部将不断抬高。市场震荡的上限是估值的压力，震荡的下限是充裕的流动性和不断密集出台的政策，所以我们会密切关注宏观经济数据和政府的政策、市场流动性的变化等因素，灵活调整组合的结构的仓位。
需要特别指出的是新能源板块，这是一个全球资本都高度关注的战略产业。未来不管全球如何变化，不管全球经济如何衰退，这个产业注定会走一轮长期的牛市。我们将通过自下而上的基本面研究，挖掘其中值得中长期投资的上市公司。由于全球主流资金开始大规模介入这个领域，不难判断我们目前看到的很多所谓新能源公司，很多不会生存得太久，他们面临的命运是要么退出这个领域，要么被大资金收购，其中真正能够成长壮大的公司一定是那些掌握着稀缺资源或者在关键技术上领先的公司，这也是我们未来努力寻找并长期持有的公司。
投资策略上，我们的资产配置还是会保持行业内平均偏上的水平。考虑到主题性投资依然会是未来市场的热点，我们会重点把握经济复苏时期行业轮动的机会，同时关注通胀预期下可能带来的投资机会。行业配置上，重点关注保险、房地产、大宗商品等行业的投资机会，个股方面，通过前瞻性的研究挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股。希望通过我们不懈的努力来回报景阳领先基金持有人的信任与厚爱。
截至报告期末，本基金份额净值为0.568元，本报告期份额净值增长率为29.68%，同期业绩比较基准增长率为29.69%，略低于业绩比较基准的表现。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证投资。
5.8 投资组合报告附注
■
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
■
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会《关于核准景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》；
2、《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》；
3、《大成景阳领先股票型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
8.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
二00九年四月二十日
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2009年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》，本基金投资股票比例为基金资产净值的30%～95%，投资债券比例为基金资产净值的0%～65%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，法律法规另有规定时从其规定。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成蓝筹稳健基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
今年第一季度，虽然欧美股市仍处于寒冬时期，金融危机对于经济生活的影响逐步深化，但中国深沪股市表现强劲，上证指数累计涨幅达30％，深证成指涨幅更是高达38.5％。这种迥异的走势不仅深刻反映出中国经济在国际金融危机时期的良好表现，同时也得益于我国政府采取了实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
2009年初以来，我国政府先后推出了汽车、钢铁、装备制造、纺织、船舶、电子信息、石油化工、轻工业和物流业等十大产业振兴规划。从2008年12月增加信贷投放以来，累计将近有5万多亿。同时，国内很多企业也加快了海外收购资源企业和欧美百年老企业的步伐。投资者正在逐步意识到，经过这次危机之后，我国和平发展的空间将会得到更大的拓展，企业在全球经济分工体系中的地位也会不断提升，中国企业的品牌影响力也会大大增强。在这种对企业盈利预期下降与证券市场流动性充裕的博弈格局下，这个季度行业轮动的特征十分明显。风格上，以低碳经济预期为代表的新能源投资主题大行其道。
本基金这个季度比较坚定地执行了在2008年报中“解放思想、与时俱进”的指导思想，结合基金合同的规定重点把握了房地产、汽车行业的投资机会，并在年初重点对“四万亿投资”相关行业与能源行业的恢复性上涨进行了参与。比较惋惜的是，在有色和医药行业的投资时机上把握欠缺火候，没有达到预期的收益目标。总结这个季度的投资，本基金认为下阶段仍需要加强对行业配置能力和组合优化的能力。
展望2009年第二季度，全球经济的预期暂时趋稳。美国实体经济呈现些许回暖迹象，金融市场出现的积极信号使得我国出口形势的外部环境有所改善。随着流动性不断注入，内需局部性复苏，特别是固定资产投资增速高企、楼市交易活跃，也大大稳定了市场预期。这些良好的外部环境，以及充裕的流动性及利好政策的氛围，依然利于股票市场的稳定。
但一些不确定的因素仍使得股票市场的走势不可避免地出现较大的波动。首先，宏观经济回升仍存隐忧：3月份的发电量数据同比下降，较高的贷款增速下半年恐难维持，消费显现疲态，与投资的高景气形成反差。其次，市场的流动性与IPO以及“大小限定股解禁”平衡仍很脆弱。第三，市场估值提升则面临业绩表现的压力。此外，本基金特别对2008年以来到2009年第一季度累计的5万多亿信贷投放是否已经改变了市场通胀预期存有很大忧虑。综合这些因素，我们认为A股在短期内仍无法作出明确向上的方向抉择。
综合以上分析，我们判断二季度的A股市场估值提升动力虽然不足，但充裕流动性的支撑以及经济形势局部回暖的特征，将会使得A股市场活跃格局不会改变。据此判断，我们在策略上坚守一季度的核心仓位，并在行业和板块上的投资保持积极态度。继续贯彻全年的总体思路，坚定持有具备确定性溢价的优质一二线蓝筹股；积极买入具备成长性溢价的早周期行业。密切跟踪和判断基本面和政策面，前瞻性把握宏观及行业，逐步增持强周期行业股票。其中这个季度的重点将会放在关注盈利预期好转、相对估值有望提升的银行、券商、房地产、交通运输、汽车行业等周期性行业方面。
截至报告期末，本基金份额净值为0.5954元，本报告期份额净值增长率为25.48%，同期业绩比较基准增长率为26.26%，低于同期业绩比较基准的表现。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
■
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
■
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成蓝筹稳健证券投资基金的文件；
2、《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》；
3、《大成蓝筹稳健证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
8.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
二○○九年四月二十日
大成蓝筹稳健证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注：1、本基金合同于2008年8月6日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
■
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成强化收益债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一季度，PMI指标连续4个月反弹，固定资产投资相关指标表现良好，信贷投放连续超预期增长，宏观经济从“极度深寒”走向复苏的迹象逐步显现。主要物价指标虽然负增长，但在各国大力扩张货币的背景下，通缩预期实际上大为消退。美国新屋开工和二手房销售数据出现超预期好转，美国经济也出现一些触底回升迹象。
受宏观面、政策面、资金面等多重因素影响，一季度债券市场震荡下行。尽管一季度债券市场资金面保持宽松，但随着宏观经济的复苏迹象逐渐明朗，债券市场遭受重挫，收益率曲线整体上行且急剧陡峭化。国债收益率曲线各期限平均上行34基点，其中中长期债券收益率上升幅度尤为剧烈，10年期国债收益率上升64个基点。信用类品种由于收益率较高，防守性突出，并且伴随着强力财政货币政策的刺激和经济的逐步复苏，实体经济中商业信用进一步恶化的概率在下降，商业信用预期可能会逐步好转，由此带来信用类债券收益率与无风险国债之间的信用利差逐步收窄。此外，在债券市场大幅下跌的同时股票市场信心显著提高，除银行系以外的交易类投资机构大幅减少债券投资比例转战股票市场，债券市场抛压不断增大，市场相当谨慎。
权益类资产市场方面，伴随着经济复苏的预期不断提高，在股票市场风险已经释放较多和持续强力货币政策带来的宽裕金融市场流动性推动下，本季度股票市场表现相当强劲。
一季度我们继续严格执行本基金投资策略，即“在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。”本基金在一季度主要在资产配置层面进行积极管理，即战术性资产配置策略（TAA）成为本季度主要策略。
考虑到利率类债券资产、信用类债券资产和权益类资产的收益预期和风险特征，结合本基金较低波动较高收益的特征要求，一季度本基金在信用类资产和权益类资产进行重点配置，并根据市场环境变化积极管理这两类资产的波动率。
本季度债券组合充分重视组合的收益性和流动性，在具体债券类别资产选择中，重点投资流动性较好的较高信用等级的企业主体债券以及中央银行票据、金融债等品种。基于对宏观经济环境和债券收益率曲线变动预期，我们对债券组合进行了主动管理和调整：缩短债券组合久期，减持较长久期的债券品种，以规避利率风险和减少投资损失；增加久期较短的中央银行票据和政策性金融债的投资，保持组合的高流动性；加大对信用产品的研究分析，经过对发行公司基本面和发行条款的谨慎选择，适当增加信用等级较好的企业主体债券的投资，在信用类债券收益率与无风险国债之间的信用利差逐步收窄的过程中，获得一定收益。
权益类资产相对于利率类资产的吸引力较高，本季度进行了重点配置，并且取得了较好的收益。由于经济复苏的复杂性和权益类资产的自身特征，该类资产波动率比较高，管理此类资产的波动需要严格的投资策略。基于此本基金管理权益类资产时采用自上而下的行业选择为主和严格执行基于本基金风险收益特征的低波动率要求下的交易策略。
以上资产配置和积极的缩短久期策略使得本基金在一季度债券市场下跌过程中减少了投资损失；同时基金净值波动率较低，这有效地保证了投资收益的稳定。截至报告期末，本基金份额净值为1.0780元，本报告期份额净值增长率为1.47%。同期业绩比较基准增长率为-0.75%，高于业绩比较基准的表现。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立《大成强化收益债券型证券投资基金》的文件；
2、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成强化收益债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
7.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
二00九年四月二十日
大成强化收益债券型证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年4月20日