基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、长盛积极配置债券合同于2008年10月8日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1行情回顾及运作分析
1季度，债券市场和股票市场在复杂的经济环境中，选择了相反的走向。资产配置再次显示出巨大威力，对投资者的回报产生最为重要的影响。1季度新增贷款总额达到4.56万亿，连续3个月新增贷款额超出市场预期；PMI指数连续4个月上升，在3月份达到52.4%，并且超过了传统上50%的制造业景气分水岭；进出口、投资等一系列数据在3月都出现好转。投资主体自08年11月份政府宣布4万亿投资计划后，逐步累积的对经济回暖预期正在得到经济数据上的验证。
整个1季度，债券市场在向好的经济数据打击下，收益率快速上升，尤其以基金持仓较重的金融债为甚。10年金融债的收益率从去年末3.1%附近，在不到1个月的时间内快速上升到3.85%的水平。与此相对的是，一季度，沪深300指数从去年末的1817点上升到季末的2508点，涨幅38%。
投资者在两个市场之间的资产配置选择决定了本季度的投资回报。
长盛积极配置债券从去年末开始就较早的介入了权益资产，在可转债和股票上都取得了比较理想的回报。此外，在债券市场收益率上升的过程中，也选择了减仓和降低久期的操作。但不可否认的是，我们在季度之初对两个市场在本季的巨大回报差异估计不足。另外，基金份额在1、2月债券市场大幅下跌的过程中，遭遇较大比例的赎回，被动放大了久期和亏损。值得欣慰的是，我们在本季度取得了正回报。
4.4.2基金业绩表现
截至3月31日，长盛积极配置债券份额净值1.0336，当季净值增长率为0.70%，低于同期比较基准1.53个百分点。
4.4.3市场展望和投资策略
从事投资行业的人都知道，国内外大量的经验分析表明，资产配置能够解释90%以上的收益来源。资产配置之所以能够解释90%以上的收益来源，主要源于经验的投资时钟周期变化和各类资产不同的相关性。以股票和债券为例，经验数据表明此两类资产的回报率具有超过50%的负相关性。
不用详细的数据分析我们也可以清楚的看到，08年初到11月份之前，大幅度降低权益资产比例的投资组合具有显著的相对超额回报；而08年11月上旬在政府公布4万亿投资计划之后至今，把固定收益资产完全转向权益资产的投资组合最出色。而股票和债券市场的转折点几乎同时发生在11月中旬。
“完美”的操作当在11月中旬清仓债券，全仓股票。“完美”的投资人也许有，也许没有，如果有，也必然是见微知著，且能知行合一的少数投资高手。之所以不够“完美”，一方面是我们对市场的认知并不足够精确，或者说市场的“完美”就在于总能超出大部分投资者的预期。当然，经验丰富的投资人能够在大概率上把握市场节奏。以11月中旬的转折点为例，我们当然无法精确的做出资产转换时点的判断，但彼时10年期国债收益率已经接近历史新低，无法覆盖长期的通货膨胀（非信用债券资产的优点在于具有cap和floor）；而剔除指数修正的干扰，1664点的上证指数和2005年的998点处在相近的水平。
另一方面，即使我们对市场的认知在大概率上是正确的，也会受制于无数的让我们无法做出正确行动的内在和外在影响。对于亏损的恐惧与追求绝对收益的目标让我们无法接受正在下跌的资产；对盈利的渴望让我们努力的试图去拧干最后一滴柠檬汁；相对收益的投资目标，让我们的主要精力集中在和对手的相对差异，而无法忍受偏离带来的短期压力。
大勇若怯、大智若愚是东方的传统智慧，本和投资的原理息息相通。规则决定我们在右边交易，但左边应该是做投资的出发点。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：本基金合同于2008年10月8日生效。
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛积极配置债券型证券投资基金的批复
2、长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同
3、长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
2009年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，长盛全债指数增强债券的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理小组简介
■
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 行情回顾及运作分析
09年一季度是市场对经济信心的恢复期，CPI在2月份创记录的出现负增长，降幅为1.6%，目前3月份CPI数据还未公布，但市场基本一致预期通缩的局面会放缓，市场信心恢复的很大因素来源于“适度宽松的货币政策”强有效的实施。央行数据显示，1月份人民币贷款增加1.62万亿，同比多增8000多亿，而2月份新增贷款仍然保持在1万亿以上，目前看，3月份这一数据超市场预期的概率仍然很大。与信贷方向一致，一季度央行在公开市场中也保持货币的净投放，整个一季度央行通过央票的发行与偿付，约净投放货币1500亿。在经济拐点的预期和流动性充足的合力作用下，一季度债券市场的表现比较疲软，而长债的收益率更是大幅上升，十年期国债利率由1月初的3%以下上升到3月初的3.25%左右，同期一年期固息国债的收益率相对比较稳定，一直在1.20%以下徘徊。金融债方面，银行间金融债的收益率主要表现为：2月下降、3月迅速上升的局面。企业债方面，在宏观预期转暖的情况下，信用利差逐渐缩窄，3月末固定利率企业债（AAA）与国债各关键期限利差较2008年底下降30多个BP。
股票市场方面，伴随着刺激经济政策的出台，股票市场的信心在1季度出现逐步恢复到高涨的局面，2月份这个市场已经开始活跃，市场换手率显著提高，2月A股换手率达到了70%以上，创下了历史新高。一季度上证指数涨幅约28%，而中证流通指数涨幅更达到了37.72%，板块方面有色金属、信息设备、机械制造表现出色；而化工、交通运输、钢铁则相对落后。
4.4.2 基金业绩表现
在报告期内，本基金在债券资产配置策略上继续保持一贯稳健投资风格，对组合采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略，紧跟市场久期，并且在适当时期果断的对组合久期进行有效的调整；在债券收益率曲线陡峭化过程中，及时缩短组合久期，降低组合杠杆，较好的规避了债券市场整体下跌的风险。面对市场出现波动并由此带来投资机会的时候，本组合基本都及时把握机会，果断的参与其中，并且获得了较好的投资收益。就权益类资产部分而言，一季度本基金坚持风险控制的原则，对该部分资产进行动态调整，基本保持相对比较安全的投资仓位，策略上主要采取自上而下的原则进行大类资产的配置，并且在此基础上配合自下而上的策略进个股精选，该期间获取了较好的投资收益，可转债方面也取得一定的投资收益。
截至报告期末，长盛全债指数增强债券单位净值1.2124，当季净值增长率为1.96%，低于同期比较基准0.99个百分点。
4.4.3 市场展望和投资策略
从一季度的宏观数据看，经济下行的速度确实放缓，二季度更是经济见底的考验期。我们预期，二季度的信贷投放与一季度相比可能会减少，但适度宽松的货币局面不会改变，配合政府的扩张财政政策，市场可能会摆脱通缩的预期。但是我们还看到，目前政策面的数据还未完全深入到经济面，固定资产投资增速没有出现大幅上扬，发电量数据也没出现明显上涨，所以我们认为，经济走出底部的结论还需要这些数据来逐步印证。另一方面，从海外市场来看，美国一季度末的一些数据似乎也显示这个世界最大经济体在逐渐走出“次债”对经济的影响，道琼斯指数逐渐回复到8000点，但其失业率的高企仍然继续困扰美国经济，实体经济如何走出衰退还是奥巴马政府面临的最大难题。
对于债券市场而言，二季度流动性充裕的局面还将维持，但供给压力有所放大，预计二季度国债发行总规模将达到4000多亿，金融债和信用债的发行预计也会持续增长，铁道债、国家电网债到二季度都会进入密集发行期，预测合计可能规模也达到3000亿，这对本来就相对脆弱的债券市场构成了另一方面的压力。而股票市场在经济筑底的这一过程中，将继续迎来阶段性的局部机会。
基于上述判断，在未来一年中，本基金将坚持一贯的稳健投资风格，在风险收益合理配比的原则下，保持对长盛全债指数增强债券基金债券部分的战略性配置及对权益类资产的适度配置。一方面，在债券资产配置上，要积极关注宏观经济形势的变化及政策的变化，动态调整组合久期，策略上主要还是跟随市场基准久期并且在允许的范围内略低于基准；但同时在债券市场面临不确定因素较多，由此导致资金对债市的影响程度较为显著的前提下，本组合管理人将要更积极的关注货币及信贷政策的变化，以期能提前对债市未来走势作出判断，并及时对组合进行合理调整；另一方面，今年地方政府债券的出台、以及企业债发行规模的扩大，都将给今年的债券市场增添新的血液，同时也给投资带来新的风险和机会，对此我们会加强对该类产品的研究，力争寻找出这片新领域里的估值洼地。在权益类资产的配置上，在风险控制的前提下，重点采取动态调整权益类资产的配置策略，在组合结构性调整和仓位调整两方面下工夫，力争寻找两者的最佳平衡点；具体表现为在权益类组合的构建上主要以精选个股为主，积极关注优质股票的投资机会；在跟随市场热点、把握政府主题投资的前提下寻求估值相对合理的投资品种；最后，在股票市场行情演绎的过程中，可转债市场的投资机会也将会延续，本组合将继续关注可转债市场，进一步深化对可转债市场的研究，包括对存量和转债一级市场的研究，寻找良好的投资机会，力争在确保基金资产稳定增值的同时，为组合带来更多的超额收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 报告期末其他资产构成
■
5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中信全债指数增强型债券投资基金的批复
2、长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同
3、长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2009年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1基金经理小组简介
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■
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1行情回顾及运作分析
2009年1季度，A股市场在犹豫走出了一个超强的中级反弹行情。在这波行情中，中小板股票基本翻倍，除了个别超大盘股票外，一般的大中盘股票也有约50%的上涨。行情的演绎八成因素应归功于政府刺激经济政策的深化，“信心比黄金和货币更重要”，政府在提出四万亿新增投资之后，持续配合大幅度降息、降税、财政补贴、鼓励信贷、以及十大行业振兴计划等，给市场注入了连续炒作的热点。而在基本面方面，汽车、房地产消费的环比逐月上升也给投资者提供了做多的依据。政策和基本面方面的亮点在一季度信贷连续天量的刺激下，不断推动市场在上涨。
对本轮经济的调整，同盛仍认为将会是一个艰难、反复的调整过程，因此在一季度仍然维持了医药、消费、蓝筹股为主的核心仓位配置，对有色、新能源等估值偏高的品种一直持谨慎态度，但也适度增加了化工、煤炭、金融、地产等周期性强的品种。回头看，同盛对流动性推动的行情估计有所不足，在有色、地产配置上有较大欠缺。
4.4.2本基金业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为0.8824元，本报告期份额净值增长率为19.11%。
4.4.3市场展望和投资策略
展望二季度，房地产和汽车的消费很可能处于高位盘整期；四万亿政府投资对实体经济的拉动也将逐步显现，近期海外经济形势趋于稳定，出口型企业的订单稍有恢复。因此二季度属于经济基本面环比可望略有好转。但在一季度银行信贷大幅增加之后，二季度市场虽然存量流动性依然充沛、但新增流动性可能会下降。因此在一季度的市场上涨中已经在很大程度上体现了经济转好预期之后，若二季度实体经济指标逊色于预期，反而会形成市场转势的可能。在二季度，同盛在继续维持医药、消费、持续成长股的核心配置的同时，适度向金融、制造业、能源业进行了倾斜。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
份额单位：份
■
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复
2、同盛证券投资基金基金合同
3、同盛证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
同盛证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年03月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年04月20日
2009年3月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2009年4月20日
2009年03月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年04月20日