基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年4月11日至2009年3月31日）
■
本基金转型日期为2007年4月11日，本基金在6个月建仓结束时，基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只、债券基金（债券型）两只。本基金与本基金管理人管理的其他同类型基金（除国泰金马稳健回报基金外）的业绩表现差异均在5%之内，与国泰金马稳健回报基金的业绩表现差异为6.46%，主要由于个股选择和资产配置差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）2009年第一季度证券市场与投资管理回顾
面对严峻的国内外经济形势，一季度我国政府陆续出台了一系列强有力的济济刺激政策和产业振兴规划。一二月份的固定资产投资同比增速高达26.5%，前两个月的信贷投放超过2.6万亿元。充裕的流动性为实体经济应对危机，恢复增长活力提供了有力的保障，市场信心开始恢复，一季度房地产和汽车的销售情况超过了市场的预期。同时主要投资品行业在一季度基本完成了去库存化，库存回补已经发生。虽然工业增加值等指标仍然不尽如人意，但是考虑到固定资产投资与实体经济产生效果之间有一个季度的时滞，市场仍然对未来的经济增长前景逐渐转向乐观。作为宏观经济晴雨表的A股股市，一季度表现出色，上证综指大幅上涨30.34%。从行业层面看，有色金属、房地产和机械设备等行业涨幅居前，而防御性特征明显的消费品行业如食品饮料、医药和公用事业等表现不佳。本基金在一季度保持了较为稳定的股票仓位，成功把握了有色、地产和煤炭的投资机会，同时对组合的结构进行了调整，增持的行业包括行业地位突出，估值水平较低的交通运输行业等，适度减持了涨幅较大的信息技术、采掘和有色等行业。
（2）2009年第二季度证券市场及投资管理展望
随着四万亿固定资产投资项目在二季度的陆续开工，加之部分领域的私人投资依然活跃，预计订单复苏仍是大概率事件，我国经济同比增速将继续逐季回升。因此预计上市公司的盈利能力将于第二季度开始明显改善。同时由于资金面在第二季度仍能维持宽松局面，股市资金的供求状况在第二季度仍将有利于市场上行。因此我们对二季度的市场持谨慎乐观的态度，将在保持目前仓位水平的基础上，积极把握优质个股的投资机会。本基金下一阶段将主要关注以下几个方面的投资机会：（1）受益于信贷大规模扩张的金融行业；（2）分红收益率较高，估值水平处于历史较低水平的交通运输行业；（3）受益于政府投资、积极产业政策持续推动的行业，主要包括铁路及轨道交通建设、节能环保和新能源设备行业。本基金将一如既往地恪守基金合同，在价值投资理念的指导下，精选个股，注重组合的流动性，力争在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于核准金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复
2、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同
3、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金托管协议
4、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金半年度报告及年度报告
5、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金代销协议
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年6月12日至2009年3月31日）
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）2009年第一季度证券市场与投资管理回顾
一季度，全球经济危机继续深化，美国经济仍在衰退之中，在需求疲弱，东欧局势不断恶化的影响下，欧洲也身陷泥潭。美国政府出台了“金融稳定计划”，剥离银行“有毒”资产，成立资本救助计划，继续向流动性紧张的金融机构注资；出台购房者偿付能力稳定计划，提升房贷偿付能力，放宽抵押再融资限制；美联储购买3000亿美元国债，实施定量宽松货币政策。解杠杆经过接近尾声，全球金融和商品市场深幅调整后有所企稳，但贸易保护主义迹象抬头。
国内经济喜忧参半，十大行业振兴计划出台，信贷继续高速增长，固定资产投资增长势头较好，房地产及汽车等行业有企稳复苏的迹象；但财政收入连续两个月为负，进出口增幅大幅下滑，外贸顺差大幅下降，CPI和PPI负增长，通缩压力增大，企业利润大幅下滑。
受经济状况好转预期及股市上涨等因素影响，一季度债券市场大幅下跌，长端上升，一年央票停止发行导致收益率曲线短端大幅下降，收益率曲线陡峭化形变。一季度债券发行量有所增加，尤其是信用债，品种和数量大幅增加，2月份以后，信用债受到投资者青睐，信用利差呈现先扩大后缩小的变化趋势，分级别看，利差缩小由高信用级别逐渐向低信用级别传导。
一季度，本基金大类资产配置仍然以债券资产为主要资产，债券策略由积极型策略转为防御策略，操作上缩短了债券组合久期，提高了组合中信用债比例。
股票方面，随着保本垫厚度增加，在严格控制风险的前提下，逐渐增加股票资产比例。在财政投资大幅拉动和适度宽松的货币政策刺激下，国内经济短期见底回升，银行信贷活跃，信贷增速创近年来新高，经济先行指标PMI连续反弹，发电量下降速度趋缓，房地产成交量快速放大，同时国际金融动荡趋向缓和，在诸多因素综合作用下，国内股市一季度大幅上涨，有色金属、新能源板块领涨市场，食品消费、商业零售、医药板块涨幅相对落后。本基金一季度以自下而上挖掘个股出发，重点投资了抗经济风险能力强、业绩稳定性高、估值相对偏低的价值类型股票。
（2）2009年第二季度证券市场及投资管理展望
去杠杆的过程告一段落，次贷冲击逐渐被消化，金融市场及商品市场逐渐企稳，并有反弹意愿，在美国经济企稳后，全球经济有望筑底。虽然美国实施定量宽松货币政策给美元带来一定压力，但全球来看，零利率和定量宽松货币政策可能是最优的选择，各经济体都将参照实施，因此，美元短期内依然将保持相对强势。从日本坚持多年的定量宽松货币政策实施情况看，最终帮助日本走出了通缩，但并没有产生通胀。
国内经济也处于探底过程中，在强有力的信贷投放和大规模固定资产的带动下，国内经济已经出现企稳的迹象。二季度，预计贷款及固定资产投资大幅增加的势头将会持续，但进出口和消费仍不乐观。CPI和PPI将继续负增长，货币政策仍有空间，但效果有限。在企业库存下降及原材料价格大幅下跌后，各行业需求有所增加，但前期关停的巨大产能释放后，市场可能再次面临压力。
二季度，随着全球宏观经济触底的可能性增加，金融市场也趋于稳定，并可能出现反弹行情，股票市场仍将保持活跃，债券市场短期仍将面临压力。
本基金3月份进行了分红，净值恢复到1元附近，名义保本垫有所消弱，但累计保本垫不受分红影响。鉴于我们长期稳健的投资风格，本基金大类资产配置计划保持不变，债券资产继续以防御为主，缩短组合久期，结构上保持哑铃型配置，增加信用债配置比例。
股票方面，经过前期的上涨，市场09年整体动态市盈率将近20倍，动态市净率将近3倍，投资安全边际已经不高，而后期经济走势还有很大的不确定性，为规避市场回调风险，投资上我们仍将以个股挖掘为主，努力发现被市场低估的品种进行重点投资。
（3）本基金在2009年第一季度的净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准为0.69%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外，其他无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
根据2008年10月7日中兴通讯发布的相关公告，该公司因财务处理存在问题受到财政部行政处罚。本基金管理人此前投资该股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。
处罚事件发生后，公司投研联席会议就中兴通讯受处罚事件进行了及时分析和研究，认为中兴通讯存在的财务处理问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)募集的批复
2、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)合同
3、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)托管协议
4、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)年度报告及收益分配公告
5、报告期内披露的各项公告
6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点
——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金马稳健回报证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年6月18日至2009年3月31日）
■
注：本基金的合同生效日为2004年6月18日。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只、债券基金（债券型）两只。本基金与本基金管理人管理的国泰金鹏蓝筹价值基金的业绩表现差异为6.29%，与国泰金鼎价值精选基金的业绩表现差异为6.46%，主要由于个股选择和资产配置差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）2009年第一季度证券市场与投资管理回顾
2009年一季度，A股市场在充裕的流动性和经济企稳的推动下出现了大幅上涨，沪深300指数单季度涨幅高达38%，有色金属、煤炭等商品类行业在价格回升及美元贬值预期下涨幅靠前，而交运设备和房地产行业在需求复苏的刺激下也有不俗的表现，食品饮料和医药等防御性行业相对表现落后。
一季度中本基金维持了比较高的股票资产配置比例，去年末增持的周期类行业也比较符合一季度的市场特征。随着市场的上涨，本基金开始逐步减持周期类行业，并相应增加了交通运输、食品饮料等防御性行业，从而将组合的行业结构变得更加均衡。
（2）2009年第二季度证券市场及投资管理展望
展望二季度，本基金将继续重点关注能直接反映投资拉动和货币放松实施效果的新开工项目、每月新增信贷和货币供应量等指标，以此来判断宏观经济的修复进程及经济刺激计划的实施效果。在投资方向上计划从以下角度考虑：首先是基于更长的投资周期来选择一些处于盈利周期底部的行业，或是具备独特商业模式的公司；其次是从资产负债表里选择更加安全的公司，这种“安全”表现为稳健的财务结构、健康的现金流、良好的偿债能力、可以媲美债券的股息收益率、以及过往良好的诚信记录；最后在风格选择上偏重低估值的大市值股票，除了低估值和低涨幅提供的安全边际之外，大市值公司更能够抵御经济不景气的冲击，同时凭借市场地位和资金实力成为行业整合的主导者和长期的受益者。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立国泰金马稳健回报证券投资基金的批复
2、国泰金马稳健回报证券投资基金合同
3、国泰金马稳健回报证券投资基金托管协议
4、国泰金马稳健回报证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告
5、国泰金马稳健回报证券投资基金代销协议
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
国泰金马稳健回报证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日