基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。
§2 基金产品概况
■
注：本基金的业绩比较基准自2009年3月17日起，由“一年期存款税后利息率”，即（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率，变更为：“银行活期存款利率（税后）”，即银行活期存款利率×(1－利息税率)。具体情况详见本基金2009年3月17日“关于变更长信利息收益开放式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：（1）本基金收益分配按月结转份额；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、图示日期为2004年3月19日至2009年3月31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条（（八）投资限制）的规定：
（1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％;
（3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％； （4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％；
（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
本基金投资组合的平均剩余期限，不超过180天。
由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、本基金业绩表现
截至2009年3月末，本基金规模为65.57亿，比年初规模减少了37.33％；季度总回报率达到0.3523%％，低于期间业绩比较基准收益13.15bp。
2、2009年一季度市场回顾和基金运作分析
一季度，由于宏观经济相关指标好于预期，债券市场出现宽幅震荡行情。1月份，市场出现08年末信贷的反弹、货币供应量的快增,以及资金外流的担心和经济复苏的征兆，机构开始抛售长期债券，收益率曲线呈现陡峭化上移趋势。2月份，股市回暖频繁起落，债券市场多空双方分歧加大，收益率曲线长端上调幅度较大；从中短端来看，受宽松的资金面支撑以AAA信用债为主导的中短端收益率则下行较为明显。进入3月，宏观数据喜忧参半，企业债券利差继续收窄，债券收益率曲线仍然进行陡峭化调整，债券市场保持高位震荡调整格局。
本季度，在保障基金流动性、安全性前提下，我们逐步减持一年期央行票据等低收益品种，适当增配了短期融资券等收益安全性高的债券，保证了组合收益的相对稳定。
3、2009年二季度市场展望和投资策略
2009年以来，在宽松货币政策和政府主导型投资拉动下，我国部分先行经济数据呈现企稳信号，其中包括信贷超常规投放、M1、M2同比增速大幅提高以及PMI指数连续三个月出现反弹等，但消费增长动力不足、出口严重回落以及处于负区间的物价指数均使经济复苏存在较大不确定性。在全球经济危机的大背景下，我国货币政策将保持“银行系统充裕流动性、刺激信贷以配合财政政策”的主基调，中短期政策取向逆转的概率较小，不能排除央行实施降息的可能性。综合影响债券市场走势的其他因素分析，我们认为目前资金面的充裕仍然对债券市场中短期存在支撑作用，但随着地方政府债的发行和企业债的进一步扩容，债券发行进入密集期，大量的债券供给对资金将起到一定的稀释作用，同时由于市场前期涨幅较大，经济回暖、通胀预期都会对投资人心态形成负面压力，再加上如果未来IPO重新开闸、股票市场对债券市场的干扰将逐步加大，债券价格上涨动力在衰减，债券市场波动将明显加剧。
我们将采取谨慎地态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经济局势变化，努力把握市场波段行情；在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：上表中,报告期内债券回购融资余额取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准设立基金的文件；
（2）《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
（3）《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
（4）《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
（5）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
（6）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
7.2 存放地点
基金管理人的住所。
7.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
2009年第一季度报告
2009年03月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2009年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鑫证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1999年10月21日至2009年3月31日）
■
注：本基金的合同生效日为1999年10月21日。本基金在三个月建仓结束时，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只、债券基金（债券型）两只。本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）2009年第一季度证券市场与投资管理回顾
中国经济在经历2008年四季度的“休克”式下降后，2009年一季度各项经济指标纷纷出现反弹，尤其年后旺盛的房地产和汽车销售数据，使得经济学者和公众对我国未来经济增长的信心逐步恢复。虽然全球经济持续低迷不乐观，外围市场依然动荡，美股甚至创下12年来的新低，但是国内1、2月份远超预期的信贷数据，给市场注入了充分的流动性，结合政府的十大产业振兴计划，去年由四万亿政府投资计划引发的反弹行情得以持续。A股市场在今年一季度表现强劲，指数涨幅超过30%。本基金在去年四季度就对市场持比较乐观的判断，基于市场将出现反弹的判断，我们加大了组合的弹性，增加了有色、煤炭、造纸等一些周期性行业的配置，同时继续超配新能源相关产业的股票，从实际效果看，这些配置给净值增长带来了明显的正贡献。但一些受益于政府投资的板块如铁路建设、电力设备和工程机械等行业表现却落后大盘。
（2）2009年第二季度证券市场及投资管理展望
中国经济增长仍在恢复中，但经济增速的恢复也将是渐进的。工业增加值环比虽有所增加，但还是比较弱；出口的增长也比较低迷；在投资和信贷方面，总体则呈现好于预期的态势。本基金认为二季度市场可能还会有惯性上冲的动力，而国内流动性不断增加和陆续公布的复苏经济数据，短期也会支撑市场上行。但是市场在经历了近半年的中级反弹后，对经济复苏的预期已经比较充分，而上市公司业绩，特别是周期性行业上市公司的业绩短期也难以支撑股价的进一步上涨，股指的上涨动力将会有所减弱，后续决定市场方向的关键因素将是全球消费信心恢复和企业盈利增长恢复的节奏和力度。二季度我们的整体投资策略将会比较谨慎，行业配置上更多地从安全边际的角度，相对看好银行、交通运输、商业以及受益于政府投资的铁路设备和电力设备行业。投资主题方面，企业重组并购、中部投资品等将是我们持续关注的主题。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1)关于同意设立金鑫证券投资基金的批复
(2)金鑫证券投资基金合同
(3)金鑫证券投资基金托管协议
(4)金鑫证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配报告
(5)报告期内披露的各项公告
(6)国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
金鑫证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰沪深300指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年11月11日至2009年3月31日）
■
注：本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）2009年第一季度证券市场与投资管理回顾
本基金自2007年11月11日成立以来，经历了A股市场巨大的系统性风险，作为一个全复制的指数型基金，所能采用的回避手段相当有限，难以抵抗系统性风险引发的下跌，相应跌幅很大，给投资人带来巨大的损失，我们和投资人一样为此感到十分痛苦。
2009年一季度，随着A股市场的反弹，本基金单位份额净值也随市场上涨而大幅反弹。在此期间，我们将本基金的股票资产仓位控制在基金合同规定的中等偏上水平。在交易策略上，全面跟踪沪深300指数，同时在申购/赎回的情况下，检验和调整跟踪技术，观察TD/TE的稳定性和收敛情况，日内组合指令按照交易时间平均分单交易执行，减少交易冲击成本。
在一季度内，本基金组合状况跟踪效果如下：（1）日跟踪误差TD继续稳定在正负0.26%。（2）年化跟踪误差TE控制在0.35%以内。剔除年初沪深300指数成分股调整期间，TD和TE变化相对稳定，表明跟踪交易技术稳定可靠。
（2）2009年第二季度证券市场及投资管理展望
中国经济在经历2008年四季度的“休克”式下降后，2009年一季度各相经济指标纷纷触底反弹。随着政府刺激经济的政策开始发挥作用，二季度宏观数据仍将呈现环比改善的趋势，这使得股市的系统性风险降低。我们认为二季度总体上将延续去年11月以来的反弹态势，而国内流动性不断增加和持续的经济复苏数据，使得二季度导致市场大幅下跌可能性不大，股市资金的供求状况在第二季度也仍将有利于市场上行。但在市场经历了近半年的中级反弹后，股指的上涨动力可能有所减弱。
截至本报告期末，沪深300的市值占全部A股总市值的77%，利润占91.4%。我们坚信沪深指数300成分股代表了中国经济中最有价值的核心资产部分，而这些资产的长期增长空间是不言而喻的。基于指数基金应长期投资的特点，投资者可以较好地把握随同中国经济增长的机会。
最后，根据市场一致预期，目前沪深300指数09年动态市盈率相当于16.8倍左右，而PB中值水平为2.94倍，虽然高于国际主要成熟市场的估值水平，但仍处于A股估值的历史底部区域。
（3）本基金在本季度的净值增长率为35.47%，同期业绩比较基准为33.81%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1)关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复
(2)国泰沪深300指数证券投资基金基金合同
(3)国泰沪深300指数证券投资基金托管协议
(4)国泰沪深300指数证券投资基金半年度报告、年度报告
(5)报告期内披露的各项公告
(6)国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十日
国泰沪深300指数证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日