4.2股东数量和持股情况

（单位：股）

■

■

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2第一大股东具体情况介绍

首钢总公司成立于1992年10月15日，前身是始建于1919年的石景山钢铁厂，1996年9月改组为首钢集团，首钢总公司作为集团的母公司，对集团所有资产行使资产经营权，1999年8月2日，经国家经贸委、北京市人民政府批准，首钢总公司作为北京市人民政府授权的国有资产投资实体，改制为国有独资公司。注册资本726,394万元，法定代表人为朱继民。首钢总公司是一家跨行业、跨地区、跨国经营的大型企业集团，主要业务范围包括：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）、授权经营管理国有资产。

本公司与第一大股东首钢总公司之间的股权关系图如下：

■

§5董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注：1、根据《华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度》的规定，凡在本公司领取工薪的董、监事不再领取本制度规定的津贴；公司董、监事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴和会议补助三部分组成。劳务报酬指独立董事、外部监事参与董、监事会工作的基本报酬，每人每年5万元人民币（税后）；委员会职务津贴指董、监事参与专门委员会工作的职务津贴，标准为每人每月1000元（每年1.2万元）（税后），参加多个专门委员会工作的董、监事，其委员会职务津贴按其所任职的委员会数量发放；会议补助指董、监事参加董、监事会会议的补助，标准为每次3000元（税后）。

2、公司高级管理人员薪酬根据《华夏银行总行级高管人员薪酬管理试行办法》进行核定与发放。

3、在本公司领取工薪的董事、监事、高级管理人员2008年薪酬总额含2008年工资性收入和2008年发放的2007年度的年度奖金。

4、樊大志行长2007年9月在公司起薪，翟鸿祥同志2007年6月在公司起薪；其2008年发放的2007年度的年度奖金按月核定。

5、王耀庭副行长和李翔副行长均于2007年9月28日被董事会聘为副行长，其2008年发放的2007年度的年度奖金分段核定。

6、工会主席李国鹏同志收入比照副行长标准执行。

7、李琦2007年10月从重庆分行调入总行。

8、张国伟2007年9月晋升，被聘为部门总经理，其2008年收入为任部门总经理的收入。

§6 董事会报告

6.1管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况的回顾

公司主营业务范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

1、公司总体经营情况

2008年，公司坚决贯彻国家宏观调控政策和监管部门要求，全面执行发展规划纲要，以科学发展观为统领，加强计划调控，提高服务水平和创新能力，积极开拓市场，深化结构调整，转变发展方式，加强合规建设和过程管理，不断提高资产质量，实现质量、效益、速度、结构的协调发展，取得了较好的经营业绩，被社会权威媒体和研究机构评为“年度最佳成长性银行”。

（1）经营状况良好

截至2008年末，公司资产总规模达到7316.37亿元，比上年末增加1392.99亿元，增长23.52％，完成年度计划的107.28%；各项存款余额4853.50亿元，比上年末增加465.68亿元，增长10.61％；各项贷款余额3554.78亿元，比上年末增加494亿元，增长16.14％；不良贷款率1.82%，比上年末下降0.43个百分点，低于年度计划0.33个百分点；2008年实现营业收入176.11亿元，比上年增加33.51亿元，增长23.50％；实现利润总额40.07亿元，比上年增加1.86亿元，增长4.86％；实现净利润30.71亿元，比上年增加9.7亿元，增长46.15％；资本充足率达到11.40%，比上年末提高3.13个百分点。

2008年，公司经营成果是在消化多种减利因素基础上实现的，主要减利因素有：一是2008年央行连续5次降息减少当年利息净收入；二是政策性增提贷款损失准备，确保拨备覆盖率符合监管要求；三是受美国次贷危机和全球金融风暴影响，公司持有的外币债券出现减值，计提外币债券减值准备。

（2）全面实施发展规划，突出加强战略管理

公司完善规划体系，全面落实重大战略措施，认真执行重点区域发展战略，重点地区分行的战略作用开始显现。与德意志银行的战略合作取得成果，信用卡业务合作快速发展；引进了先进的经营理念和管理方法，提高了公司流动性管理和风险管理水平。在资本市场持续低迷情况下顺利完成非公开发行工作，为拓展未来发展空间提供了强有力的资本保证，增强了投资者对公司发展的信心。

（3）适时实施综合调控，有效保证平稳运行

面对2008年复杂多变的形势，公司把存款稳定增长作为经营运行的关键，灵活调控流动性，保持了资产负债的总体平衡和结构合理。存贷款和中间业务平稳增长，一般性存款余额4853.50亿元，增长10.61％；信贷投放保持较好的节奏，年末贷款余额3554.78亿元，增长16.14%；日均存贷比控制在监管要求以内；中间业务收入增长49.22%，占比达到7.63%，比上年提高1.32个百分点。流动性管理全面加强，保证了全行的流动性和支付能力。经营成本有效降低，存款结构得到改善，保障了效益的增长；加强固定费用控制，强化成本考核；规范利率管理，提高贷款收益水平。

（4）全面实施营销策略，突出提高存款稳定性

公司高度重视营销工作，制定务实有效的营销策略，营销组织推动力度不断加大，使存款的稳定性明显增强。强化对全国性、战略性高端客户的直接营销，形成多层次营销体系，组织资金的能力明显增强。产品品牌开始树立，公司还被评为“全国支持中小企业发展十佳商业银行”。服务渠道不断拓宽，电子银行产品丰富，网上交易增长较快，“华夏卡支付宝卡通”、“汇款一线通”、“网上银行3.0版”受到社会好评；搭建了金融同业业务交流平台，服务功能和服务能力得到提升。

（5）继续强化风险管理，重点加强风险预警和处置

基本建立了垂直集中的信用风险管理体系，形成了信用风险管理条线与营销条线的沟通机制。初步建立了市场风险和操作风险管理框架，市场风险和操作风险识别、计量、监测、控制、报告的各项工作有序开展。建立了合规管理新体制，初步形成横向到边、纵向到底的合规管理体系。稽核垂直管理体制运行良好，有力保障了业务健康发展。强化授信业务全过程风险管理，合理把握信贷投向，加强集团客户、关联互保业务风险管理，及时果断退出一批潜在风险客户。及时进行重点行业、重点地区、重点风险企业的风险预警，对防止新增不良贷款反弹起到积极作用。

2、公司营业收入、营业利润的构成情况

2008年，公司实现营业收入17,611,366千元，营业利润4,033,889千元。

（1）按业务种类划分

（单位：人民币千元）

■

（2）按地区划分

（单位：人民币千元）

■

（3）报告期内主营业务及其结构与前一报告期比较情况

公司根据中国人民银行及中国银行业监督管理委员会批准的经营范围开展各项业务活动，其中存贷款业务、债券投资业务、存放拆放同业业务以及结算、代理等业务为公司收入的主要来源。报告期内不存在对利润产生重大影响的其他业务经营活动。

3、公司财务状况和经营成果

（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因

（单位：人民币千元）

■

（2）比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

（单位：人民币千元）

■

4、公司现金流量情况分析

2008年公司现金及现金等价物净流量为现金净流入392.11亿元。其中，经营活动产生的现金净流入498.67亿元，主要原因是面对复杂多变的形势，公司把存款稳定增长作为经营运行的关键，灵活调控流动性，保持了资产负债的总体平衡和结构合理。投资活动产生的现金净流出203.86亿元，主要是债券投资增加较多。筹资活动产生的现金流量净额为现金净流入97.37亿元，主要是公司2008年非公开发行股票募集资金所致。

5、非财务信息的讨论分析

报告期内，公司坚持有组织地开展营销，营销策略务实有效，营销组织推动力度不断加大。

开发客户的组织性和有序性得到加强。全行点线面结合，总分支联动，全方位开展营销工作。营销的模式和方式得到改进。强化针对全国性、战略性高端客户的直接营销，形成多层次营销体系。对公有效户增长快于往年，增长18.41%，其中无贷户成为新的存款增长点；个人贵宾客户增长55.5%。存款日均增长23.64%，其中储蓄日均比上年增长37.36%。

产品品牌开始树立。强化产品培训，精心组织产品推介，加快产品创新，推出支付宝卡通、远期结售汇等新产品。在资本市场持续低迷的情况下，非基金类托管业务产品增加了60多只，成为新的业务亮点。公司、个人和理财业务一大批产品相继获奖，融资共赢链成为优质品牌。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

截至2008年末，公司对中国银联股份有限公司的投资余额为人民币8,125万元，占该公司股权的2.16％，该公司自2002年3月成立以来，业务发展迅速。

2008年3月，VISA国际组织重组后，在美国证券交易所公开上市。根据VISA国际组织董事会通过的办法，上市前公司向其缴纳的会员费、服务费、交易转接费等各项费用共19万美元，折合成对VISA国际组织的股权4,563股。根据VISA国际组织要求，公司本年度出售2,564股。截止2008年12月31日，公司持有VISA国际组织股权1,999股，该部分股权在3年内不能转让。

7、同公允价值计量相关的内部控制制度、与公允价值计量相关的项目

2008年，公司对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量，公允价值采取报价、成交价或收益率曲线法确定。其中：人民币债券收益率曲线采用中央国债登记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用彭博系统提供的收益率曲线。

与公允价值计量相关的项目

（单位1：万元）

■

注：1、单位统一折算成人民币列示。2、含衍生金融资产。3、其他中金额重大的项目，可以在表中单独列示。4、直接计入权益的累计公允价值变动。5、本表不存在必然的勾稽关系。6、“合计”不含“金融负债”。

8、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

9、持有外币金融资产、金融负债情况

（单位1：万元）

■

注：1、单位统一折算成人民币列示。2、含衍生金融资产。3、不按公允价值计量的金融资产无需填写第3、4两列。4、直接计入权益的累计公允价值变动。5、本表不存在必然的勾稽关系。

（二）对公司未来发展的展望

1、未来经营环境变化

（1）国际金融危机的影响进一步蔓延，经济呈下行趋势。由于国际金融危机的影响，全球经济面临的不确定性日益增加，全球主要经济体已经步入下滑通道，受此影响，我国经济呈下行趋势。这对商业银行应对经济波动的能力提出挑战，要求坚持稳健经营，加强风险管理。

（2）积极的财政政策和适度宽松的货币政策仍将持续。为抵御国际经济环境对我国的不利影响，促进国家经济平稳较快增长，2008年年末宏观调控政策作出了重大调整，将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并取消了商业银行贷款规模的限制。同时，国家在今后两年多时间内安排4万亿元资金强力启动内需，促进经济稳定增长。2008年11月5日温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究并确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，部署了落实中央政策措施的七项工作。2008年12月结束的中央经济工作会议，明确提出了明年应对危机和经济发展的五项重点任务，“保增长、扩内需、调结构”成为会议的主题。这就要求商业银行必须落实中央政策，保增长、调结构、控风险、创效益，服务经济社会发展。

（3）国内金融业的发展给商业银行带来新的机遇和挑战。主要表现为银行信贷利差收窄、议价能力减弱，将带来银行利差收窄和信贷成本的上升，以净利差收入为主的传统盈利模式将面临很大挑战。同时，资本市场的恢复需要时间，银行中间业务收入面临增长困境。这对商业银行风险管理能力、定价能力和盈利模式提出了新的要求。

（4）贷款需求增长与贷款投放将呈现结构性差异。一方面贷款需求旺盛将以政府主导的基础设施项目为主，其投资周期较长。另一方面，中小企业特别是民营中小企业受国内外经济形势影响，贷款需求减弱，经营困难，风险加大，从而对商业银行的贷款投放和资产质量带来考验。

2、新年度经营计划及公司采取的主要措施

（1）新年度公司经营目标

――资产总额8000亿元

――年末不良贷款率控制在1.82％以内

（2）新年度公司主要措施

公司将深入学习实践科学发展观，认真贯彻中央扩大内需保持经济平稳较快增长的政策，坚持“存款立行、风控保行、服务兴行”的经营原则，坚决落实发展规划纲要，持续拓展和完善银行功能，把保增长、调结构、控风险、创效益作为核心目标，把深化机制改革作为主要抓手，把加强班子和员工队伍建设作为基本保障，加快转变发展方式，增强综合调控能力，确保安全健康发展。公司将着重抓好以下几方面的工作：

① 深化投入产出机制改革，提高资源使用效益

加强综合调控，健全收入增长机制，在利差收窄条件下不断挖掘新的利润增长点；优化机构资源配置，根据区位特点把分行划分为战略重点型、盈利贡献型和战略支点型，分别实施不同的最大机构数量配置；尽早安排落实分支机构发展计划，做到早投产、早见效；优化人力资源配置，集约使用人力资源，人员配置向效益贡献倾斜；优化费用资源配置，实行有保有压，费用配置向经营一线和增量业务倾斜，推进成本精细化管理；优化激励资源配置，强化正向激励。

② 深化营销机制和授信体制改革，确保总量增长和质量提高

营销机制改革的重点是建立对客户的综合服务机制、产品部门与销售部门的联动机制和各业务部门的联动机制，处理好营销条线与信用风险管理条线的关系、短期效益与长期效益的关系；营销组织更贴近市场，针对不同类型客户的需求特点，制定细分市场拓展服务指引；利用当前我国经济结构优化升级的有利时机，以客户开发带动结构调整。

突出加强信用风险防控，切实做好存量信贷资产的质量管理，加强增量资产的风险控制；新增贷款客户选择更加精细化，提高新增授信准入门坎，强化担保措施，按照国家产业政策，逐户进行风险评估，坚持审慎稳健，避免盲目跟风和非理性冲动；完善风险预警机制，全方位建立信用风险管理长效机制。

③ 深化产品创新推广机制改革，增强服务能力和竞争能力

建立产品专业化开发机制，在不同层面建立研发团队，加大产品研发投入，不断开发新产品，完善产品组合；对于新产品可能连带的风险，建立相应的风险评估和对冲机制；建立产品联动营销机制，实行产品经理制，提高产品营销支持和推广的专业化水平；拓展完善服务领域，抓住国家扩大内需政策带来的机遇，大力开展投资银行业务；争取在年内完成基金公司筹建工作；加大与各类非银行金融机构的业务合作，提高综合服务能力。

④ 深化合规运行机制改革，提高合规管理和内控水平

合规运行机制改革的关键是理顺合规管理部门与专业管理部门、监督部门的关系，强化前中后台的内控职责，实现主动合规、全员合规、全过程合规，形成全面的合规风险管理体系；完善合规管理，完善市场风险和操作风险管理体制，借助技援，强化中台职责，落实市场风险监测；加强稽核、监察和安全工作。

3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

资本约束不仅是银行业监管的刚性要求，更是商业银行持续健康发展的内在需要。公司将继续完善资本补充机制，不断提升资本实力，增强抵御风险能力和业务发展能力，在确保资本充足率满足监管要求的前提下，合理扩大业务规模。一是通过内部积累，不断充实资本实力；二是充分运用次级债、混合资本债券和股票增发等工具，适时实施资本融资；三是积极研究国家允许的其他资本补充工具，拓宽资本补充渠道。

4、能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2009年，公司面临的形势更为复杂，不确定性因素很多。全球金融危机蔓延以及国内经济增长放缓导致区域性、行业性风险扩大；贷款利率呈下降趋势，存贷利差将不断收窄；出口下降使国际结算业务受到较大影响，外汇市场剧烈波动使汇率风险加大。

6.2 银行业务数据摘要

6.2.1商业银行前三年主要财务会计数据

（单位：人民币千元）

■

资本构成及其变化情况：

（单位：人民币亿元）

■

6.2.2商业银行前三年主要财务指标

■

注：不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率 =（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%

迁徙率数据列表：

■

6.2.3分支机构情况

■

6.2.4报告期贷款资产质量情况

1、报告期内贷款资产质量情况：

（单位：人民币千元）

■

2、重组贷款、逾期贷款情况：

（单位：人民币千元）

■

6.2.5贷款减值准备金的计提和核销情况

（单位：人民币千元）

■

贷款减值准备金的计提方法：

公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失进行评估。

对于单笔金额重大的贷款，公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观证据表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。

对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并计入当期损益。

6.2.6 应收利息情况

（单位：人民币千元）

■

应收利息坏账准备的提取情况：

2008年，公司对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。

坏账核销程序与政策：

对符合核销条件的项目，公司按分行申报、总行审批的程序办理：分行相关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行资产负债管理委员会审议同意后上报总行；经总行相关部门审查、提交资产负债管理委员会审批同意后，进行核销。

公司在坏账核销中遵循严格认定核销条件，提供确凿证据，严肃追究责任，逐户、逐级上报、审核和审批，对外保密，“账销案存权在”的原则。坏账核销后，严格落实核销后管理责任，采取多种手段继续追索。

6.2.7营业收入

（单位：人民币千元）

■

6.2.8贷款投放情况

1、贷款投放按行业分布情况

报告期末，公司对公贷款行业分布前10位为制造业，批发和零售业，建筑业，租赁和商务服务业，房地产业，电力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，余额合计281,371,718千元，占贷款总额的79.15%。

2、贷款投放按地区分布情况

（单位：人民币千元）

■

3、前十名贷款客户情况

报告期末，公司前十大客户贷款余额合计110.88亿元，比年初增加9.96亿元；占期末贷款余额的3.12%,比年初降低0.18个百分点。

4、贷款担保方式分类及占比

（单位：人民币千元）

■

6.2.9抵债资产

（单位：人民币万元）

■

6.2.10主要存款与贷款结构情况

1、主要存款及利率情况

（单位：人民币千元）

■

2、主要贷款及利率情况

（单位：人民币千元）

■

注：一年以内短期贷款包括贴现。

6.2.11持有的金融债券情况

（单位：人民币万元）

■

其中，重大金融债券的情况：

（单位：万元）

■

6.2.12报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况

1、委托理财业务的开展和损益情况

2008年，公司累计发行资金类理财产品87期，比上年增加76期；发行金额168.89亿元，比上年增加116.71亿元。其中： 发行“增盈”序列标准化产品22期，发行金额34.90亿元；发行“增盈”序列产品个性化产品56期，发行金额82.67亿元；发行“慧盈”序列标准化产品7期，发行金额50.52亿元；发行“慧盈”个性化产品2期，发行金额0.8亿元。理财业务实现收入4886万元，比上年增加1045万元。

2、资产证券化业务的开展和损益情况

不适用。

3、各项代理业务的开展和损益情况

人民币债券结算代理和黄金代理业务有了一定的发展规模。

2008年，公司累计办理债券结算代理业务67笔，券面总额114.06亿元，手续费收入94.98万元；新增债券结算代理客户5户。

2008年，公司累计办理代理黄金交易20086笔，交易金额14.17亿元，比上年增加5.41亿元。新增黄金代理客户17162户，其中个人客户新增17146户，机构客户新增16户。实现收入231.62万元，比上年增加143.44万元。

4、托管业务的开展和损益情况

2008年，公司基金代销和托管业务取得较好业绩。主要体现在：一是托管规模继续较快发展，总托管规模达到272.23亿元，比年初增加122.23亿元，增长80%，实现托管费收入3062.72万元，比上年增长358%；二是公司基金托管规模达140.57亿元，比年初增加45亿元，增长48%。三是公司代销基金类产品达到133只，比上年末增加104只。基金代销额50.8亿元，实现基金代销收入6441.11万元。

6.2.13持有的衍生金融工具情况

（单位：人民币千元）

■

1、名义金额仅指在资产负债日尚未完成的交易量，并不代表风险数额。公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清偿的金额。

2、公司将衍生金融工具用于对资产及负债的管理，例如，公司对于吸收的结构性存款，通过利率掉期降低利率风险。

6.2.14可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

报告期末，可能对财务状况与经营成果造成重大影响的主要表外业务情况如下：

（单位：人民币千元）

■

6.2.15各类风险和风险管理情况

1、信用风险管理

（1）产生信用风险的主要业务。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。

（2）信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：公司董事会下设关联交易控制委员会和风险管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信贷政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总行、地区信用风险管理部分别负责全行、所在地分行信用风险管理；公司根据授权体系和业务风险状况，实施授信审批委员会集体审批与专职审批人授权审批相结合的授信审批模式；公司按照授信业务风险控制环节，设置了职责明确、相互制约的工作岗位。

（3）报告期内信用风险管理措施。报告期内，面对外部复杂多变的经济形势，本公司认真贯彻执行国家宏观调控政策，不断强化信用风险管理水平，确保资产结构和质量的优化、提高。一是制定信用风险管理战略规划，明确信用风险管理目标和方向；二是全面建立垂直集中的信用风险管理体制，实现信用风险管理与业务经营相分离；三是适时调整授信政策，强化授信组合管理，按照“有保有压”的原则调整、优化资产结构；四是强化授信全过程管理，重点强化授信分析岗、实地见证岗、贷后预警岗规范性管理；五是完善风险预警和贷后检查机制建设，加强存量业务动态监控与潜在风险业务处置；六是实施同一债务人管理，防范集团客户、关联互保风险；七是建立授信制度按季评价机制，完善授信工作质量管理评价体系；八是完善信用评级体系，提高风险识别、评估能力；九是强化风险迁徙管理，充足计提资产减值准备，提高风险抵补水平；十是实施问题授信集中管理，加大呆账核销力度，多渠道处置不良贷款；十一是强化信息系统建设，优化授信业务流程与系统功能。

（4）信贷资产风险分类方法和程序。本公司信贷资产风险分类方法与程序如下：本公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等因素对信贷资产进行分类；本公司信贷资产风险分类实施客户经理初分、客户经理主管审核、地区信用风险管理部复审、认定的逐级分类认定程序。

（5）信用风险基本情况

信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司表内外信用风险敞口合计为8782.16亿元。其中，表内业务风险敞口7235.69亿元，占比82.39%；表外业务风险敞口1546.47亿元，占比17.61%。

风险集中度。报告期末，公司最大单一法人客户贷款余额15亿元，占资本净额的3.72%；最大十家单一法人客户贷款余额110.88亿元，占资本净额的27.48%。贷款行业、地区分布情况见6.2.8贷款投向分布。

不良贷款行业、地区分布。报告期末，公司各行业不良贷款率超过对公不良贷款平均比例（1.94%）的主要是农林牧渔业6.49%、居民服务和其他服务业6.37%、信息传输、计算机服务和软件业5.52%、房地产业3.68%、租赁和商务服务业3.65%、批发和零售业3.39%、教育3.04%。公司各地区不良贷款率超过全行不良贷款平均比例（1.82%）的是华南及华中地区4.61%、华北及东北地区1.86%，华东地区、西部地区不良贷款率低于全行不良贷款总体比例。

（6）2009年信用风险管理措施。2009年，受全球金融危机蔓延及国内经济增长放缓影响，银行面临的区域性、行业性风险有进一步扩大的可能，公司在信用风险管理方面面临更为严峻的形势。公司将紧紧围绕“保增长、调结构、控风险、创效益”的核心目标，切实提高信用风险管理政策研究能力、应变反应能力、系统执行能力、服务发展能力，深化、完善信贷政策研究机制、信贷组合管理机制、合规运行管理机制、风险预警排查机制、资产保全工作机制、专业运行管理机制、专业队伍建设机制，按照“有保有压、区别对待”的原则不断调整、优化资产结构，提高当前形势下信用风险识别、评估、计量、控制能力，确保授信业务健康发展，实现风险控制与业务发展的协调统一。

2、流动性风险管理

公司一直高度关注流动性风险，持续推动流动性管理方法和技术手段的发展完善，不断提高流动性风险管理能力。2008年，借助德意志银行流动性风险技援项目，公司逐步建立了以缺口分析为基础，头寸管理、指标管理、缺口管理相结合、压力测试和应急管理相配套的流动性管理体系，流动性管理水平明显提高。

2008年，影响公司流动性的因素主要有：一是受全球金融危机和我国经济增长变缓影响，部分企业盈利能力下降，现金流量减少；二是我国实施适度宽松的货币政策，有利于公司确保流动性安全。

公司根据国家宏观调控政策和市场走势变化，结合自身资金来源运用匹配情况，动态调整资产负债结构，资产负债业务实现健康、协调发展，流动性持续保持充足。2008年末，公司本币、外币流动性比例分别为52.90％、67.87％；本外币存贷比为70.44％，符合监管要求。

3、市场风险管理

（1）本公司承担的市场风险类别。

由于公司拆借/回购期限缺口集中在1个月内，利率衍生产品主要用于理财产品的风险对冲，公司利率风险主要集中于债券投资业务。

由于外汇资本金和外汇利润结汇受外管政策限制不能自主调节，且本公司黄金自营业务规模较小，公司汇率风险主要集中于外汇交易业务。

（2）市场风险水平和风险头寸。报告期末，本公司债券投资面值为868.85亿元，基点价值为3194万元人民币，平均待偿期限为4.52年，平均久期3.50年。交易账户总头寸为64.52亿元人民币，累计外汇敞口头寸比例为4.07%。

（3）市场风险的识别、计量、控制方法和敏感性分析。公司每日监测债券业务和外汇业务的敞口，计量敏感性指标和损益，采用历史模拟法进行了市场风险模拟压力测试，评估了本公司在极端情况下可能的最大损失。

(下转C83版)

股东总数（户）	220,598
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	报告期内增减	比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份数量
						股份 状态	数量
首钢总公司	国有法人	269,634,462	13.98	697,646,942	569,234,462
国家电网公司	国有法人	253,520,393	11.94	595,920,393	493,200,393
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	境外法人	267,373,461	11.27	562,373,461	562,373,461
红塔烟草（集团）有限责任公司	国有法人	0	6.00	299,600,000	209,720,000
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	3,682,488	4.08	203,682,488	180,000,000	质押	200,000,000
SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业	境外法人	0	3.43	171,200,000	119,840,000
北京三吉利能源股份有限公司	国有法人	6,098,272	2.49	124,418,272	94,640,000	质押	59,000,000
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	境外法人	0	2.42	121,000,000	121,000,000
包头华资实业股份有限公司	国有法人	0	2.01	100,360,000	73,920,000	质押	39,200,000
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	-5,000,000	1.93	96,200,000	70,840,000	质押	70,840,000

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
首钢总公司		128,412,480	人民币普通股
国家电网公司		102,720,000	人民币普通股
红塔烟草（集团）有限责任公司		89,880,000	人民币普通股
SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业		51,360,000	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金		38,465,464	人民币普通股
诺安股票证券投资基金		38,218,756	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资		37,349,883	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金		36,208,740	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金		33,058,460	人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金		32,442,851	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

姓名	职务	性别	出生 年份	任期	年初 持股	年末 持股	报告期内股份增减数量	报告期内从公司领取的报酬总额(万元) （税前）	报告期被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴建	董事长	男	1954	2008.12.26起	0	0	0	211	无	否
	董事			2007.09.28—2010.09.28
	行长			2007.09.28—2008.12.26
方建一	副董事长	男	1953	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	5.7	无	是
李汝革	副董事长	男	1963	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	4.5	无	是
孙伟伟	董事	女	1955	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	5.7	无	是
丁世龙	董事	男	1963	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	4.1	无	是
Colin Grassie（高杰麟）	董事	男	1961	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	4.9	无	是
Till Staffeldt（史德廷）	董事	男	1966	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	5.3	无	是
樊大志	董事	男	1964	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	85	无	否
	行长			2008.12.26起
	副行长			2007.09.28—2008.12.26
刘熙凤	董事 财务负责人	女	1948	2007.09.28—2009.04.17	0	0	0	147	无	否
赵军学	董事 董事会秘书	男	1958	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	147	无	否
高培勇	独立董事	男	1959	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	14.7	无	否
戚聿东	独立董事	男	1966	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	14.7	无	否
牧新明	独立董事	男	1957	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	9.4	无	否
张明远	独立董事	男	1956	2007.09.28—2009.03.13	0	0	0	14.7	无	否
盛杰民	独立董事	男	1941	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	12.9	无	否
骆小元	独立董事	女	1954	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	12.9	无	否
卢建平	独立董事	男	1963	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	14.7	无	否
成燕红	监事会主席	女	1958	2007.09.27—2010.09.27	0	0	0	211	无	否
张萌	监事	女	1958	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	2.9	无	是
田英	监事	女	1965	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	4.9	无	是
郭建荣	监事	男	1962	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	4.9	无	是
刘国林	监事	男	1951	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	3.3	无	是
程晨	监事	女	1975	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	3.7	无	是
何德旭	外部监事	男	1962	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	12.1	无	否
陈雨露	外部监事	男	1966	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	10.3	无	否
李国鹏	工会主席	男	1955	2007.10.13起	0	0	0	147	无	否
	职工代表监事			2007.09.27—2010.09.27
李琦	职工代表监事	男	1958	2007.09.27—2010.09.27	0	0	0	132	无	否
张国伟	职工代表监事	男	1959	2007.09.27—2010.09.27	0	0	0	116	无	否
王耀庭	副行长	男	1963	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	140	无	否
李翔	副行长	男	1957	2007.09.28—2010.09.28	0	0	0	140	无	否
翟鸿祥	原董事长	女	1946	2007.09.28—2008.12.26	0	0	0	150	无	否
乔瑞	原副行长	男	1954	2007.09.28—2008.12.30	0	0	0	147	无	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	1939.3	/	/

业务种类	业务收入
贷款	13,033,955
拆借	-60,731
存放央行及同业	-1,536,298
买入返售卖出回购业务	2,054,831
债券投资	2,947,049
手续费、佣金	822,800
其他业务	349,760
合计	17,611,366

	营业收入	营业利润
华北、东北地区	6,409,485	198,863
华东地区	5,345,174	2,024,321
华中、华南地区	3,117,520	809,537
西部地区	2,739,187	1,001,168
合计	17,611,366	4,033,889

主要财务指标	报告期末	较上年度期末（%）	主要原因
总资产	731,637,186	23.52	贷款等资产业务增长
总负债	704,215,830	21.57	存款等负债业务增长
股东权益	27,421,356	110.03	非公开发行股票、净利润增加
主要财务指标	报告期	较上年同期（%）	主要原因
营业收入	17,611,366	23.50	业务规模增长、收入增加
营业利润	4,033,889	4.62	业务规模增长、资产盈利能力提高
净利润	3,070,838	46.15	业务规模增长、法定税率下降、资产盈利能力提高

主要会计科目	报告期末	增减幅度（%）	主要原因
现金及存放中央银行款项	126,433,353	52.27	存放中央银行款项增加
贵金属	9,500	1560.84	柜台销售实物金业务量增加
拆出资金	16,160,000	60.84	拆出资金增加
交易性金融资产	4,817,684	58.36	交易性金融资产增加
衍生金融资产	443,131	7063.45	衍生金融资产业务增加
可供出售金融资产	17,946,797	128.53	可供出售金融资产增加
长期股权投资	81,818	54.01	认购中国银联股份
递延所得税资产	1,042,651	57.16	递延所得税资产增加
同业及其他金融机构存放款项	87,014,157	46.54	开拓同业业务
拆入资金	7,688,164	-	拆入资金增加
衍生金融负债	458,373	1168.22	衍生金融负债业务增加
卖出回购金融资产款	85,987,088	76.93	卖出回购业务增加
应付利息	4,509,784	56.17	存款规模增长及央行加息的时滞因素
递延所得税负债	221,738	14242.69	递延所得税负债增加
其他负债	6,675,940	79.24	其他负债增加
资本公积	14,655,269	297.28	非公开发行股票股本溢价计入资本公积
一般风险准备	5,406,956	62.57	增提一般风险准备
利息收入	34,401,686	50.38	资产规模增长
利息支出	20,909,929	79.79	负债规模增长
手续费及佣金收入	1,063,496	49.12	中间业务增长，收入增加
公允价值变动收益	67,658	234.93	公允价值变动
汇兑收益	135,930	40.83	汇兑收益增加
其他业务收入	143,466	59.78	其他业务收入增加
资产减值损失	4,894,309	38.13	减值准备计提增加
所得税费用	935,705	-45.59	法定税率下降、所得税费用减少

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2	304,895.23	48,988.85			527,031.50
其中：衍生金融资产	618.58	43,694.49			44,313.07
2.可供出售金融资产	785,331.82		30,614.60	13,956.00	1,794,679.65
金融资产小计	1,090,227.05	48,988.85	30,614.60	13,956.00	2,321,711.15
金融负债	3,614.26	-42,223.03			45,837.29
投资性房地产
生产性生物资产
其他3
合计	1,090,227.05	48,988.85	30,614.60	13,956.00	2,321,711.15

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2	58,976.72	-8,343.62			47,652.47
其中：衍生金融资产	618.58	-369.20			1201.04
2.贷款和应收款3	560,810.07			1,523.72	384,082.29
3.可供出售金融资产	38,644.50			13,956.00	16,110.15
4.持有至到期投资3	208,480.07			10,526.80	115,544.76
金融资产小计	867,317.31	-8,343.62		26,006.52	563,389.67
金融负债	3,614.26	1,840.66			2,725.26

项目	2008年		2007年	2006年
	境内审计数	境外审计数	境内审计数	境内审计数
资产总额	731,637,186	731,599,452	592,338,274	444,939,527
负债总额	704,215,830	703,994,092	579,282,647	433,296,732
存款总额	485,349,577	485,349,577	438,782,259	371,062,055
其中：企业活期存款	179,633,066	179,633,066	173,640,863	125,022,581
企业定期存款	144,485,251	144,485,251	150,443,321	135,674,698
储蓄活期存款	19,701,769	19,701,769	19,057,192	16,078,034
储蓄定期存款	43,916,985	43,916,985	35,233,557	29,255,066
其他存款	97,612,506	97,612,506	60,407,326	65,031,676
贷款总额	355,477,838	355,477,838	306,077,670	259,767,145
其中：正常贷款	348,990,658	348,990,658	299,188,163	252,680,144
不良贷款	6,487,180	6,487,180	6,889,507	7,087,001
同业拆入	7,688,164	7,688,164	--	1,936,363
贷款损失准备	9,809,864	9,809,864	7,528,317	5,964,160

项目	2008年	2007年	2006年
资本净额	403.46	242.04	191.79
其中：核心资本净额	264.16	125.94	111.81
附属资本净额	139.30	116.10	79.98
加权风险资产净额	3,540.01	2,926.51	2,317.68
资本充足率（%）	11.40	8.27	8.28
核心资本充足率（%）	7.46	4.30	4.82

主要指标（%）		标准值	2008年		2007年		2006年
			期末	平均	期末	平均	期末	平均
资产利润率			0.46	0.54	0.41	0.41	0.36	0.40
资本利润率			11.20	20.79	16.09	15.57	12.51	13.48
资本充足率		≥8%	11.40	9.03	8.27	8.47	8.28	8.14
核心资本充足率		≥4%	7.46	5.33	4.30	4.48	4.82	5.12
不良贷款率		≤15%	1.82	2.04	2.25	2.50	2.73	2.89
存贷款比例	人民币	≤75%	71.64	71.77	64.62	74.74	64.38	65.19
	外币	≤85%	29.23	55.62	54.17	55.00	34.37	40.24
	折人民币	≤75%	70.44	71.41	64.36	74.17	63.42	64.38
资产流动性比例	人民币	≥25%	52.90	45.32	48.15	45.83	64.29	41.76
	外币	≥25%	67.87	60.55	80.83	77.19	79.96	110.56
单一最大客户贷款比例		≤10%	3.72	5.01	5.58	5.87	7.04	6.45
最大十家客户贷款比例		≤50%	27.48	36.56	41.70	40.07	36.31	36.06
拨备覆盖率			151.22	125.77	109.27	94.94	84.15	74.47
成本收入比			41.41	39.21	40.39	40.35	42.74	42.88

项目（％）	2008年	2007年	2006年
正常类贷款迁徙率	5.92	12.02	4.40
关注类贷款迁徙率	14.41	17.06	16.65
次级类贷款迁徙率	62.61	30.54	53.57
可疑类贷款迁徙率	41.08	15.45	38.06

机构名称	营业地址	机构数	职员数	资产规模 (人民币万元)
总行	北京市东城区建国门内大街22号		906	20,693,578
北京分行	北京市西城区金融大街11号	38	1257	10,178,152
南京分行	南京市中山路81号	16	502	3,618,799
杭州分行	杭州市庆春路73号	19	656	4,004,385
上海分行	上海市浦东南路256号	20	549	3,523,415
济南分行	济南市纬二路138号	24	727	2,616,338
昆明分行	昆明市威远街98号	20	534	1,932,944
深圳分行	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦裙楼1-4层	16	452	1,922,042
沈阳分行	沈阳市和平区中山路112号	9	309	1,596,879
广州分行	广州市越秀区五羊新城广场寺右新马路113号	9	380	1,497,626
武汉分行	武汉市武昌区民主路786号	14	433	2,112,045
重庆分行	重庆市渝中区上清寺路6号	13	401	2,513,392
成都分行	成都市武侯区航空路1号1栋	9	301	1,111,544
西安分行	西安市碑林区和平路22号盛唐国际大厦	7	247	1,283,045
乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市东风路15号	5	180	709,002
大连分行	大连市中山区同兴街25号	9	286	1,949,684
青岛分行	青岛市市南区东海西路5号甲1层	12	307	1,196,417
太原分行	太原市迎泽大街113号	10	389	2,215,073
温州分行	温州市车站大道神力大厦	10	276	891,107
福州分行	福州市鼓楼区东大路92号	6	214	592,260
呼和浩特分行	呼和浩特市回民区中山西路1号首府广场	4	179	1,227,888
天津分行	天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心E座	7	269	753,907
石家庄分行	石家庄市辖区中山西路48号	11	337	1,412,393
宁波分行	宁波市江东区百丈东路787号	2	137	754,506
绍兴分行	绍兴市延安路260号	2	119	265,837
南宁分行	南宁市市民族大道85号南丰大厦	1	80	126,384
常州分行	常州市和平北路162号	1	124	229,821
苏州分行	苏州市干将西路1296号	10	287	1,036,133
无锡分行	无锡市新生路105号	9	271	1,199,123
总 计		313	11109	73,163,719

五级分类	金额	占比（％）	与上年同期相比增减（％）
正常贷款	329,134,249	92.59	18.47
关注贷款	19,856,409	5.59	-7.07
次级贷款	1,960,965	0.55	-31.60
可疑贷款	3,260,331	0.91	11.90
损失贷款	1,265,884	0.36	14.18
合 计	355,477,838	100.00	16.14

分类	期初余额	期末余额	所占比例（％）
重组贷款	1,042,471	684,518	0.19
逾期贷款	6,922,353	6,452,457	1.82

	境内审计数	境外审计数
期初余额	7,528,317	7,528,317
报告期计提	4,507,401	4,507,401
已减值贷款利息冲转	227,950	227,950
报告期收回	59,562	59,562
报告期核销	2,054,485	2,054,485
报告期转出	2,981	2,981
期末余额	9,809,864	9,809,864

项    目	期初余额	本期增加	本期收回	期末余额
应收利息	1,528,977	17,004,882	16,700,378	1,833,481

业务种类	数额	所占比例（%）	与上年同期相比增减（%）
贷款利息收入	23,791,101	61.38	26.89
拆放同业利息收入	315,045	0.81	228.80
存放中央银行款项利息收入	1,284,973	3.32	67.90
存放同业利息收入	49,615	0.13	-19.73
债券投资利息收入	2,947,049	7.60	21.49
手续费收入	1,063,496	2.74	49.12
其他业务	9,310,712	24.02	178.69
合计	38,761,991	100.00	48.22

地区分布	年末		年初
	账面余额	比例（％）	账面余额	比例（％）
华北及东北地区	128,883,332	36.25	113,519,346	37.08
华东地区	118,228,496	33.26	98,065,393	32.04
华南及华中地区	58,720,194	16.52	52,694,890	17.22
西部地区	49,645,816	13.97	41,798,041	13.66
合 计	355,477,838	100.00	306,077,670	100.00

担保方式	2008年		2007年
	账面余额	占比（％）	账面余额	占比（％）
信用贷款	50,952,332	14.33	28,996,523	9.48
保证贷款	116,701,835	32.83	110,069,907	35.96
附担保物贷款	187,823,671	52.84	167,011,240	54.56
—抵押贷款	131,484,151	36.99	111,728,998	36.50
—质押贷款	56,339,520	15.85	55,282,242	18.06
合计	355,477,838	100.00	306,077,670	100.00

类别	期末数		期初数
	金额	计提减值准备金额	金额	计提减值准备金额
房产	74588.73	25025.04	63691.44	21282.11
土地使用权	-	-	9687.85	1937.57
股权	6641.69	4318.86	11159.97	6595.79
汽车	-	-	-	-
其他	3779.95	2566.56	4038.65	1304.56
合计	85010.37	31910.46	88577.91	31120.03

项目	平均余额	平均利率（%）
企业活期存款	124,850,849	1.14
企业定期存款	245,719,628	3.27
储蓄活期存款	16,144,714	0.66
储蓄定期存款	44,242,659	2.73
合计	430,957,850	2.50

项目	平均余额	平均利率（%）
一年以内短期贷款	227,626,544	7.10
中长期贷款	108,775,894	6.80
合计	336,402,438	7.00

类别	金额
政策性金融债	1,581,036
商业银行金融债	228,852
证券公司金融债	46,723
财务公司金融债	35,253
国际金融公司金融债	5,000
商业银行次级债	136,000
保险公司次级债	30,000
商业银行混合资本债券	50,000
合计	2,112,864

债券发行人	类别	币种	面值 (原币)	年利率 （%）	到期日	计提减值 准备（原币）
雷曼兄弟公司	证券公司金融债	美元	1000	-	2009.11.16	1000
摩根士丹利	证券公司金融债	美元	1000	4.84	2010.01.15	543
摩根士丹利	证券公司金融债	美元	500	2.91	2009.02.09	271
摩根士丹利	证券公司金融债	美元	500	3.04	2011.01.18	271
美联集团	商业银行金融债	美元	800	4.88	2011.10.15	434
高盛公司	证券公司金融债	欧元	500	4.67	2011.05.11	268
通用电气金融服务公司	财务公司金融债	美元	600	2.32	2017.02.15	175
花旗集团	商业银行金融债	美元	1000	2.32	2014.03.07	293
原贝尔斯登有限公司	证券公司金融债	美元	700	-	2012.02.01	203
	合计折人民币		46,440			24,351

类别	合约／名义金额	公允价值
		资产	负债
利率掉期合约	6,667,378	--	440,637
货币掉期合约	5,418,414	--	17,736
未交割即期外汇合约	9,671,144	1,591	--
远期合约	803,258	903	--
利率期权	6,667,378	440,637	--
合计		443,131	458,373

项目	年末	年初
信贷承诺	154,646,583	116,922,788
其中：
不可撤销的贷款承诺	-	-
银行承兑汇票	137,072,956	103,302,091
开出保函	4,936,118	3,146,203
开出信用证	6,034,874	8,143,507
未使用的信用卡额度	6,602,635	2,330,987
租赁承诺	1,983,848	1,825,682
资本性支出承诺	-	-