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    汇添富增强收益债券型证券投资基金
    2009年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      2009年第一季度报告

      2009年3月31日

      基金管理人:汇添富基金管理有限公司    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      报告送出日期:2009年4月21日

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年3月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

    2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

    4.3公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金为债券型基金,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    2009年一季度,宏观经济在经历了去年四季度的急剧下滑之后,开始呈现出逐渐企稳和复苏的迹象:主要表现在适度宽松的货币政策效果开始显现,一季度新增贷款规模远远超过市场预期;积极的财政政策效果也开始显现,1-2月固定资产投资增长率达到26.5%,扣除价格因素以后,实际投资的反弹力度更加明显。此外,采购经理人指数(PMI)自去年11月份以来已经连续5个月反弹,3月份PMI指数已经高于50,意味着制造业将进入扩张状态。同时,美联储3月份公布加大“数量放松”的政策力度,其中包含买入3000亿美元的中长期国债。无独有偶,英国、日本等国家央行也已经采取类似的政策,主要国家的央行纷纷启动印钞机的行为强化了市场对未来通胀的预期,这直接导致原油、有色金属等大宗商品价格大幅反弹。

    由于经济基本面的转暖和通胀预期的抬头,2009年一季债券市场承受了较大的调整压力,收益率曲线大幅上移,中长期收益率的上升幅度大于短期,收益率曲线陡峭化趋势明显。为了规避市场调整风险,本基金在2009年初就及时减持了中长期国债和金融债,缩短组合久期,并增持了高票息的信用品种,以提高组合收益。截止一季度末,基金净值比2008年四季度末下降0.75%,跑赢业绩基准1.59。

    一季度债券市场的大幅调整使得市场的系统性风险得到了较为充分的释放,下阶段债券市场可能进入盘整的状态。从利率环境看,经济可能继续延续复苏的趋势,物价的拐点将逐渐出现,降息空间越来越小,并会逐渐形成加息预期,这是不利因素。从债券供求关系看,二季度以后债券供给会超过一季度,这些因素将使得债券市场继续承受一定的压力;在宽松的货币政策背景下,债券市场的资金面依然非常宽裕,以银行为主的金融机构对配置债券的刚性需求很大,这会抑制债券收益率的上升空间。

    本基金管理人将继续做好防御策略,有效控制债券市场的调整风险,并密切关注市场可能出现的反弹机会,同时,在经济基本面复苏的背景下,积极参与信用债券和可转债的投资,以提高组合的收益。

    §5 投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    本基金报告期末未持有股票。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金报告期末未持有股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7    备查文件目录

    7.1备查文件目录

    7.2存放地点

    上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

    7.3查阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

    汇添富基金管理有限公司

    2009年4月21日

    基金简称:汇添富增强收益债券
    交易代码:519078
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2008年3月6日
    报告期末基金份额总额:2,273,520,332.96份
    投资目标:在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。
    投资策略:类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。
    业绩比较基准:中债总指数。
    风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    基金管理人:汇添富基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(自2009年1月1日至2009年3月31日)
    1.本期已实现收益61,879,728.49
    2.本期利润-39,735,363.54
    3.加权平均基金份额本期利润-0.01
    4.期末基金资产净值2,356,645,282.98
    5.期末基金份额净值1.037

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    本报告期-0.75%0.17%-2.34%0.19%1.59%-0.02%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王珏池本基金的基金经理、汇添富货币市场基金的基金经理。2007年11月3日-15年国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,任交易主管,2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理,2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
    陆文磊本基金的基金经理,汇添富货币市场基金的基金经理。2007年12月13日-7年国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资0.000.00
     其中:股票0.000.00
    2固定收益投资2,065,778,292.2385.68
     其中:债券2,065,778,292.2385.68
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计205,088,493.238.51
    6其他资产140,123,934.285.81
    7合计2,410,990,719.74100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00
    B采掘业0.000.00
    C制造业0.000.00
    C0食品、饮料0.000.00
    C1纺织、服装、皮毛0.000.00
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷0.000.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料0.000.00
    C5电子0.000.00
    C6金属、非金属0.000.00
    C7机械、设备、仪表0.000.00
    C8医药、生物制品0.000.00
    C99其他制造业0.000.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00
    E建筑业0.000.00
    F交通运输、仓储业0.000.00
    G信息技术业0.000.00
    H批发和零售贸易0.000.00
    I金融、保险业0.000.00
    J房地产业0.000.00
    K社会服务业0.000.00
    L传播与文化产业0.000.00
    M综合类0.000.00
     合计0.000.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券304,381,700.9012.92
    2央行票据440,525,000.0018.69
    3金融债券495,767,000.0021.04
     其中:政策性金融债495,767,000.0021.04
    4企业债券825,104,591.3335.01
    5企业短期融资券0.000.00
    6可转债0.000.00
    7其他0.000.00
    8合计2,065,778,292.2387.66

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080110608央票1062,000,000.00194,920,000.008.27
    208002608国债261,700,000.00165,716,000.007.03
    3080109508央票951,500,000.00145,845,000.006.19
    412299608常城建1,410,000.00145,808,100.006.19
    508030908进出091,300,000.00132,405,000.005.62

    序号名称金额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款106,536,063.67
    3应收股利0.00
    4应收利息33,087,589.83
    5应收申购款250,280.78
    6其他应收款0.00
    7其他0.00
    8合计140,123,934.28

    报告期期初基金份额总额4,287,722,486.16
    报告期期间基金总申购份额130,442,963.41
    报告期期间基金总赎回份额2,144,645,116.61
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)0.00
    报告期期末基金份额总额2,273,520,332.96

    1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件;
    2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》;
    3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》;
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
    6、中国证监会要求的其他文件。