基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年9月20日至2009年3月31日)
■
注:本基金合同生效日为2006年9月20日,图示时间段为2006年9月20日至2009年3月31日。
本基金建仓期自2006年9月20日至2007年3月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金无异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一季度A股市场延续了去年底以来的上升走势,我们认为市场流动性的逐渐充裕和对经济衰退见底的预期推动了投资者的积极入市。 由于去年的巨大跌幅和高弹性的行业属性,有色金属、汽车和房地产等强周期性行业公司的股价表现优异,而去年相对抗跌的食品饮料、医药和商业零售等弱周期性行业表现弱于市场。一季度成长先锋的净值增长比比较基准落后了13.99个百分点,主要是超配了今年业绩增长比较明确但市场表现不佳的电力设备、医药和食品饮料等行业。
展望二季度,我们认为如果没有控制政策的话,市场的流动性将继续宽松,而宏观经济可能也处于着底阶段,市场估计将继续处于震荡之中。欧美经济的衰退程度和复苏进程也会极大的影响到A 股市场的走势。随着年报逐步成为过去式,市场将面临着一季报业绩的考验。我们将继续重点关注有实际业绩支持,有国家刺激政策推动的行业和公司,继续看好电力设备、铁路、基建、医药、建材等行业。回避年报或一季报业绩大幅下滑的公司、回避外需型企业和产能严重过剩的行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
截至2009年3月31日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为7,170,951,604.02元,基金份额净值1.8839为元,累计基金份额净值为1.8839元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6其他需说明的重要事项
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1. 2009年1月6日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持有盐湖钾肥(股票代码000792)的估值方法变更的提示性公告。
2. 2009年1月9日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票盐湖钾肥(股票代码000792)恢复市价估值的提示性公告。
3. 2009年2月28日,上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1. 中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件;
8.1.2. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》;
8.1.3. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议》;
8.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
8.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:数据涉及期间为2009年1月1日至2009年3月31日。本基金收益分配按月结转份额。
“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等”。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.货币A类:
■
2.货币B类:
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年4月13日至2009年3月31日)
1、货币A类
■
注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止2005年07月13日,本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2005年04月13日。 图示时间段为2005年04月13日至2009年3月31日。
2、货币B类
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根货币市场基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年下半年以来,国际经济全面衰退,外部需求持续萎缩,受此影响,中国经济增速也快速放缓,货币政策迅速转向宽松。一季度货币政策继续保持宽松,市场资金供应十分宽裕,市场利率总体小幅下滑。货币市场收益率曲线除了1个月以内利率上升约10个BP外,其余期限利率下滑约2-7个BP,曲线进一步平坦化。
作为目前国内唯一被国际评级机构--穆迪和惠誉同时授予AAA信用等级的货币市场基金,借鉴国际市场的经验,上投摩根货币市场基金将组合久期限制在75天以内,远低于目前国内通行的180天组合久期限制。上投摩根货币市场基金也不进行正回购放大操作。在以市场利率为基准的浮动利率债券投资上,也仅投资实际存续期在3年以内的浮动利率债券。在对短期融资券的投资及逆回购交易对手方面也有非常严格的规定和限制。这些限制和规定,虽然制约了基金收益的提高,但更重要的是增强了基金抵御各种风险的能力,保证了基金较好的流动性。
一季度我们将现金和回购比例保持在相对较高的水平,降低了债券资产配置比例,并维持了相对较低的组合久期。本季度基金B类和A类的净值增长率分别为0.3618%和0.3025%,基金保持了比较稳定的收益。展望二季度,预计我国经济前景仍然难言乐观,预计CPI将继续为负,债券市场也将维持震荡走势。面临货币市场利率处于历史低位的状况,我们将秉承一贯的谨慎投资原则,在保证基金资产流动性、安全性的前提下,努力为投资者获取更多的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过180天的情况
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.8.2 报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
■
5.8.5 其他需说明的重要事项
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
2009年2月28日,上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告。
上述公告刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准上投摩根货币市场基金设立的文件;
8.1.2 《上投摩根货币市场基金基金合同》;
8.1.3 《上投摩根货币市场基金基金托管协议》;
8.1.4 《上投摩根开放式基金业务规则》;
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
上投摩根货币市场证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月21日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:本基金于2009年1月21日正式成立。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根中小盘股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年1月21日至2009年3月31日)
■
注:本基金合同生效日为2009年1月21日,图示时间段为2009年1月21日至2009年3月31日。
本基金建仓期自2009年1月21日至2009年7月20日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:
1.董红波先生、王振州先生均为本基金首任基金经理,其任职日期均指本基金基金合同生效之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金无异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金于2009年1月21日正式成立,虽然在成立初期市场已有一定程度上涨,但基于对实体经济去库存化进程推进、流动性不断宽松以及政策支持等积极因素的判断,本基金实行了相对快速的建仓策略,使得基金在较短时间取得了较快净值增长。考虑到今年市场整体呈现震荡的特点,并基于对市场影响因素运行趋势的判断,本基金在该报告期后半段运作管理过程中实行了较为灵活的操作,截至一季度末,本基金净值增长率为12.80%。
就市场运行趋势而言,我们认为二季度将会继续延续震荡运行的格局,这其中,宏观经济复苏的程度、流动性充裕维持的时间以及政策的取向将会成为关键影响因素,此外,投资者对未来预期的变化及外围市场运行状态也会对市场产生一定影响。本基金目前仍处于建仓期,我们将继续勤勉尽责,在坚持控制风险的前提下积极寻找更好投资机会,努力实现基金稳定增值的目标。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
截至2009年3月31日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为672,150,663.99元,基金份额净值为1.128元,累计基金份额净值为1.128元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
5.8.6其他需说明的重要事项
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1. 2009年2月20日,上投摩根中小盘股票型证券投资基金开放定期定额申购、日常赎回及转出业务的公告,自2009年2月23日起开始办理本基金定期定额申购、日常赎回及转出业务。
2. 2009年2月28日,上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1. 中国证监会批准上投摩根中小盘股票型证券投资基金设立的文件;
8.1.2. 《上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同》;
8.1.3. 《上投摩根中小盘股票型证券投资基金托管协议》;
8.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
8.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
上投摩根中小盘股票型证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日