基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达价值精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年6月13日至2009年3月31日)
■
1.基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(3)本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%;
(4)本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;
(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)基金合同约定、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金将从其规定。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。
2.本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为133.92%,同期业绩比较基准收益率为76.67%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一季度市场大幅上扬,季未上证指数收于2373点,上涨30.34%。政府快速出台一系列强有力的经济刺激政策,极大地提升了投资者对经济的信心。实体经济的去库存化、四万亿的投资以及政策刺激下消费的恢复,使国内经济呈现出明显的复苏态势,一些行业如汽车、水泥、工程机械、房地产、重卡等表现尤为突出。全国贷款单季度投放增长超过四万亿,为经济复苏提供了充足的资金支持。本季度国外经济仍处于持续恶化阶段,但在季未部分经济指标出现好转。在此背景下,国内证券市场表现良好,市场呈现出普涨格局。
本基金一季度继续坚持以“价值精选”的思路选择投资品种。但由于对宏观经济转好和市场流动性充裕的程度判断不足,股票组合结构和仓位配置仍显保守。
截至报告期末,本基金份额净值为1.1702元,本报告期份额净值增长率为22.42%,同期业绩比较基准收益率为30.31%。
对于二季度,我们认为:巨额的政府投资和银行贷款都为国内经济回暖提供了强有力的支持。随着四万亿投资和银行资金逐渐进入实体经济,经济数据的回升将更为明显。国际方面,经济不确定性仍然较大,部分经济数据的企稳是否预示本轮经济周期的底部已经来临,仍有待观察。
展望后市,市场进一步上涨的动力可能在以下三个方面:(1)实际经济数据好转程度超出市场预期;(2)国外经济数据持续回暖,改善市场对全球经济以及我国进出口的预期;(3)政府政策的进一步刺激。我们认为二季度市场继续向好的可能性较大。
在二季度,本基金将高度关注实体经济及国际金融经济形势的变化,同时把握在流动性充裕下市场可能存在的投资机会,努力为投资者取得更好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达价值精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达价值精选股票型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年10月9日至2009年3月31日)
■
本基金自基金转型至报告期末的基金份额净值增长率为19.89%,同期业绩比较基准收益率为15.04%。
注:1.本基金转型日期为2008年10月9日。截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。
2. 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定:
1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
3)股票资产占基金资产的30%—80%;
4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
7)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
8)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号)及相关规定执行;
9)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行;
10) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;
11)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
(1)行情回顾及运作分析
2009年一季度,A股市场虽然跌宕起伏,但总体而言还是震荡反弹的走势,出现了07年底开始的熊市以来首次月线3连阳。我们认为,反弹出现的最大背景是投资者对经济前景的预测发生了重大变化。去年底,由于外需的骤冷以及国内去库存化的影响,市场对我国经济中期的预测悲观到了极点。但随着国家4万亿投资计划的发布和货币政策的重大转向,今年一季度我们的宏观数据并没有像预期的那样悲观。首先是去库存化之后工业企业的产能利用率迅速恢复,同时房地产行业的良好销售数据以及高额的新增贷款数据也鼓舞了投资者的信心。因此,虽然外需依然萎靡,但很多人相信强劲的内需足以抵御净出口下滑的影响。在这种背景下,反弹发生,并依照前中后周期的顺序有序展开行业轮动。
在资产配置方面,本基金自去年底完成“封转开”以来,保持了较高的股票仓位,重仓持有与经济密切相关的金融和地产行业,因此在季初的反弹中获得了较好的收益。随着各种经济数据的波动,市场在“两会”召开前后大幅震荡,我们也对仓位进行了一些策略性调整 。在季度末,基于对良好的月环比经济数据的判断,我们维持了较高的股票配置。
(2)本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.214元,本报告期份额净值增长率为20.68%,同期业绩比较基准收益率为21.84%。
(3)市场展望和投资策略
短期而言,扩张性的财政政策和宽松的货币政策,给我国的经济注入了活力,前周期的建材、建筑等行业步入景气,产业链最长的房地产行业经过了08年的冰冻期之后也正在恢复,应该说内需是没有问题的。国际上,由于大量流动性的注入,深深困扰我们的国际经济下滑态势似乎也有企稳的迹象,这从欧美股市最近的大幅反弹可见一斑。但同时,恰恰是这种过度充裕的流动性和国内快速上马的投资建设,使我们产生中长期的通货膨胀预期,以及对这些投资项目未来经济效益的担心。
我们对中国内生性的长期增长力充满信心,但在百年一遇的全球金融危机面前我们显然还有很多困难要克服。长期是由无数个短期组成的,在短端我们应该能够看到持续数月的环比数据反弹,因此我们对市场持谨慎乐观的态度。在行业配置上,新能源和医药等非周期性行业将是我们持续关注的重点,同时我们会以积极的心态和策略参与周期性行业的投资。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
本基金本报告期末仅持有以上2只债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有任何资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有任何权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有任何可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1140号);
2.《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11 号文);
6.基金管理人业务资格批件和营业执照;
7.基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科翔股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年11月13日至2009年3月31日)
■
注:1. 本基金转型日期为2008年11月13日。截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。
2. 易方达科翔股票型证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1)股票资产占基金资产的60%—95%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80%;
(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(7)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
3.本报告期本基金完成建仓,从建仓期结束至本报告期末遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
4.本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为33.09%,同期业绩比较基准收益率为31.11%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1季度股票市场大幅反弹,上证指数和深证成指分别上涨了30.34%和38.49%,饱受熊市困扰的投资者在5个季度之后迎来了首根季度阳线。各类经济指标在一季度环比逐月好转,显示中国经济正在扭转快速下滑趋势,投资者的恐慌情绪得到缓解。而伴随着信贷数据的屡超预期,市场对于经济的预期正在转变。在充沛流动性的推动下,反弹行情逐步演化和深入,经济复苏预期、新能源、通胀预期等投资主线使得市场热点不断涌现,部分股票更是出现了牛市都难得一见的暴涨。
本基金受封转开影响,年初仓位较低,对净值带来了较大负面影响。而在放开赎回以后,本基金快速建仓,增持了银行、券商、地产、化工和新能源等行业,加大了波段操作力度。但由于对此轮行情的认识不足,本基金在2月下旬降仓幅度较大,随后也未能及时加仓,使得3月份基金业绩表现较差。截至报告期末,本基金份额净值为1.214元,本报告期份额净值增长率为22.13%,同期业绩比较基准收益率为32.09%。
对二季度的市场走势,我们持谨慎乐观的态度。从宏观角度而言,市场对于经济的预期正在大幅好转。未来一段时间,出口同比下降的幅度将趋缓,因此,从这个意义上来看,我国外需也许正在经历最坏的阶段。而在内需方面,超常规的信贷投放将逐渐对实体经济产生拉动作用,无论从工业增加值、固定资产投资增速、发电量等等指标观察,未来几个月国内经济呈现逐月复苏态势应属大概率事件。
美联储的经济刺激计划仍在不断升级,动用1.15万亿美元购买债券直接引发了通胀预期。投资者对于当前货币体系的担忧与日俱增,美元指数虽仍处高位,但面临的压力却越来越大。目前低利率时期,政府大量印钞不可避免将引发通胀预期,如果资源价格在通胀预期下大幅上涨,那么需求能否及时复苏则对经济产生重要影响。美国政府的经济刺激计划面临挑战:政府既需要适当的通胀来刺激需求使得经济恢复,同时又要将通胀预期控制在合理的程度,避免滞胀的发生。
基于目前的市场环境,我们将适当提高组合弹性。但我们的重点将依然放在个股的深入研究和精挑细选上,力求找出那些能持续成长或者成长超出预期的优质企业,努力为投资者带来更好的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
注:本报告期末本基金仅持有以上1只债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1221号);
2.《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11 号文);
6.基金管理人业务资格批件和营业执照;
7.基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
易方达科翔股票型证券投资基金
2009年第一季度报告
2009年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日