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    易方达科讯股票型证券投资基金
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    易方达科讯股票型证券投资基金
    2009年04月22日      来源:上海证券报      作者:
      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

      2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达科讯股票型证券投资基金

      累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2007年12月18日至2009年3月31日)

      ■

      注:(1)易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定:

      1) 股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

      2)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%,本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;

      3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

      4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;

      5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号)及相关规定执行;

      6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行;

      7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;

      8)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。

      法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

      因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

      (2)本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

      (3)易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-25.05%,同期业绩比较基准收益率为-37.61%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

      无。

      4.3.3 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      (1)行情回顾及运作分析

      今年以来陆续公布的国内宏观经济数据显示信贷规模快速增长,社会需求有所恢复,陆续公布的国内宏观经济数据也表明我国“去库存化”过程正逐步接近尾声。从微观经济层面来看,水泥、工程机械等与建设投资密切相关的部分产品在2009年前两个月生产销售量已经达到甚至超过了去年同期的水平,去年四季度国家实施的经济刺激计划的效果开始逐步显现。春节后房地产市场意外回暖更是进一步增强了投资者对于国内经济已经触底的信心。另一方面,欧美主要发达国家仍处于经济衰退过程中,多家知名跨国企业走到破产边缘,失业率高企,社会需求下降,实体经济尚未出现明显的复苏迹象。在面临着诸多的压力和不确定性因素的同时,国内积极因素逐步增强,越来越多的投资者相信我国经济有望领先欧美诸国率先复苏。乐观情绪在一季度A股市场占相对主导地位,上证综指在分歧和犹豫中震荡上行,一季度涨幅达到30%。

      本基金在一季度密切跟踪我国经济,逐步降低固定收益配置比例,小幅提高股票资产配置比例,增持了金融等能反映国内经济形势的板块和水泥、工程机械等受益于国家经济政策的板块。

      (2)基金业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为0.6641元,本报告期份额净值增长率为16.18%,同期业绩比较基准收益率为29.90%。

      (3)对宏观经济展望

      本基金认为A股市场单边下跌的阶段已经过去,国家刺激经济政策是否见效有望在二季度开始体现,且信贷投放对通胀影响需要两个季度后才会逐步显现,近期可能出现的负面因素较少,市场活跃程度有望进一步提高。本基金在二季度将密切跟踪水泥、工程机械等受益于国家经济刺激计划的板块和未来通胀预期形成后可能受益的能源、有色等板块,并沿着这两条投资主线进行积极配置,适度提高股票资产配置比例。同时,对于国家政策、外贸数据和周边市场的变化保持紧密跟踪。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      ■

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.8 投资组合报告附注

      5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.8.3 其他资产构成

      ■

      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 备查文件目录

      7.1 备查文件目录

      1.中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]330号);

      2.《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》;

      3.《易方达科讯股票型证券投资基金托管协议》;

      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

      5.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11 号文);

      6.基金管理人业务资格批件和营业执照;

      7.基金托管人业务资格批件和营业执照。

      7.2 存放地点

      基金管理人、基金托管人处。

      7.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      易方达基金管理有限公司

      二〇〇九年四月二十二日

      2009年第一季度报告

      2009年3月31日

      基金管理人:易方达基金管理有限公司     基金托管人:交通银行股份有限公司

      报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:

      1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

      2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达平稳增长证券投资基金

      累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2002年8月23日至2009年3月31日)

      ■

      注:

      1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

      (1) 本基金持有一家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%;

      (2) 本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;

      (3) 基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%;

      (4) 投资于股票和债券资产的比例均不低于基金资产净值的30%;

      (5) 法律法规规定的其它比例限制。

      因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。

      2.本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

      3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为229.08%,同期业绩比较基准收益率为41.53%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

      无。

      4.3.3 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      (1)行情回顾及运作分析

      今年以来陆续公布的国内宏观经济数据显示信贷规模快速增长,社会需求有所恢复,陆续公布的国内宏观经济数据也表明我国“去库存化”过程正逐步接近尾声。从微观经济层面来看,水泥、工程机械等与建设投资密切相关的部分产品在2009年前两个月生产销售量已经达到甚至超过了去年同期的水平,去年四季度国家实施的经济刺激计划的效果开始逐步显现。春节后房地产市场意外回暖更是进一步增强了投资者对于国内经济已经触底的信心。另一方面,欧美主要发达国家仍处于经济衰退过程中,多家知名跨国企业走到破产边缘,失业率高企,社会需求下降,实体经济尚未出现明显的复苏迹象。在面临着诸多的压力和不确定性因素的同时,国内积极因素逐步增强,越来越多的投资者相信我国经济有望领先欧美诸国率先复苏。乐观情绪在一季度A股市场占相对主导地位,上证综指在分歧和犹豫中震荡上行,一季度涨幅达到30%。

      本基金在一季度密切关注我国经济走势,逐步降低固定收益配置比例,小幅提高股票资产配置比例,增持了金融等能反映国内经济形势的板块和水泥、工程机械等受益国家经济政策的板块。

      在债券配置方面,出于防范风险和提高组合流动性的考虑,报告期内保持了相对较低的投资久期,超配短期央票,使得本基金的仓位调整灵活性明显加强。

      (2)基金业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为1.343元,本报告期份额净值增长率为10.53%,同期业绩比较基准收益率为30.28%。

      (3)对宏观经济展望

      本基金认为A股市场单边下跌的阶段已经过去,国家刺激经济政策是否见效有望在二季度开始体现,且信贷投放对通胀影响需要两个季度后才会逐步显现,近期可能出现的负面因素较少,市场活跃程度有望进一步提高。本基金在二季度将密切跟踪水泥、工程机械等受益于国家经济刺激计划的板块和未来通胀预期形成后可能受益的能源、有色等板块,并沿着这两条投资主线进行积极配置,将股票资产配置比例维持在基金合同允许的上限附近。同时,对于国家政策、外贸数据和周边市场的变化保持紧密跟踪。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      ■

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      本报告期末本基金未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      本报告期末本基金未持有权证。

      5.8 投资组合报告附注

      5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

      5.8.3 其他资产构成

      ■

      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 备查文件目录

      7.1 备查文件目录

      1. 中国证监会批准易方达平稳增长证券投资基金设立的文件;

      2.《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》;

      3.《易方达平稳增长证券投资基金托管协议》;

      4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

      5. 基金管理人业务资格批件和营业执照;

      6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

      7.2 存放地点

      基金管理人、基金托管人处。

      7.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      易方达基金管理有限公司

      二〇〇九年四月二十二日

      易方达平稳增长证券投资基金

      2009年第一季度报告

      2009年3月31日

      基金管理人:易方达基金管理有限公司    基金托管人:中国银行股份有限公司

      报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:

      1.深100ETF已于2006年4月14日进行了基金份额折算,折算比例为0.94948342。

      2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      易方达深证100交易型开放式指数基金

      累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2006年3月24日至2009年3月31日)

      ■

      注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

      本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下,本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。

      本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

      2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为172.68%,同期业绩比较基准收益率为177.69%。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,对在同一个交易系统中交易的组合,启用投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

      无。

      4.3.3 异常交易行为的专项说明

      本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

      4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      (1)行情回顾及运作分析

      年初以来,国内工业增加值继续呈现同比下滑的趋势,但环比数恢复自去年12月以来已经持续了3个月,与此同时,随着国际经济环境的进一步恶化,出口继续快速滑落,2月出口总量与去年高点相比减少幅度已超过50%,国内生产恢复动力更大程度来自于反周期经济政策作用下内需的复苏和扩张,在信贷持续高速增长以及去库存化加速的背景下,市场对经济未来预期正逐渐改善。上证指数一季度上涨30.34%,深证100价格指数季度涨幅41.54%,作为被动型指数基金,深证100ETF一季度基金净值跟随市场出现了较大幅度的上涨。

      (2)本基金业绩表现

      截至报告期末,本基金份额净值为2.787元,本报告期份额净值增长率为40.83%,同期业绩比较基准收益率为41.54%,日跟踪偏离度的均值为0.025%,日跟踪误差为0.031%,年化跟踪误差0.49%,在合同规定的控制范围之内。

      (3)市场展望和投资策略

      展望下一阶段市场,经济复苏的过程中仍存在阶段性反复的可能:美欧等主要实体经济依然疲弱,外需低迷仍将在较长时间内成为影响国内经济复苏的负面因素;随着流动性逐渐充裕及通胀预期的变化,经济政策及货币政策可以灵活运用的空间进一步减少。尽管如此,本基金对国内经济中长期的前景仍维持相对乐观的判断,经过这轮反弹之后,A股市场整体估值虽然已有一定幅度的提升,但考虑到经济复苏后上市公司未来盈利可能的增长,市场中长期的投资价值依然明显。作为被动投资的基金,深证100ETF将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      ■

      注:本报告期末本基金仅持有以上债券。

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.8 投资组合报告附注

      5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:

      根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日发布的《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。

      根据青海盐湖钾肥股份有限公司2009年2月27日发布的《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》,盐湖钾肥因未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格,受到500万元的经济处罚。

      本基金是纯被动指数基金,对中兴通讯、盐湖钾肥维持了标准配置比例。

      5.8.2基金投资的前十名股票都在基金合同规定备选股票库之内。

      5.8.3 其他资产构成

      ■

      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      ■

      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §7 备查文件目录

      7.1 备查文件目录

      1. 中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件;

      2. 《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》;

      3. 《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》;

      4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;

      5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

      7.2 存放地点

      基金管理人、基金托管人处。

      7.3 查阅方式

      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      易方达基金管理有限公司

      二〇〇九年四月二十二日

      易方达深证100交易型开放式指数基金

      2009年第一季度报告

      2009年3月31日

      基金管理人:易方达基金管理有限公司     基金托管人:中国银行股份有限公司

      报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日