• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:特别报道
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点评论
  • 7:时事国内
  • 8:时事海外
  • 9:特别报道
  • 10:特别报道
  • 11:特别报道
  • 12:特别报道
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • A1:市场
  • A2:货币债券
  • A3:期货
  • A4:特别报道
  • A5:钱沿
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:中小板·创业板
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:上证研究院·焦点对话
  • B7:上证商学院
  • B8:地产投资
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  • C37:信息披露
  • C38:信息披露
  • C39:信息披露
  • C40:信息披露
  • C41:信息披露
  • C42:信息披露
  • C43:信息披露
  • C44:信息披露
  • C45:信息披露
  • C46:信息披露
  • C47:信息披露
  • C48:信息披露
  • C49:信息披露
  • C50:信息披露
  • C51:信息披露
  • C52:信息披露
  • C53:信息披露
  • C54:信息披露
  • C55:信息披露
  • C56:信息披露
  • C57:信息披露
  • C58:信息披露
  • C59:信息披露
  • C60:信息披露
  • C61:信息披露
  • C62:信息披露
  • C63:信息披露
  • C64:信息披露
  • C65:信息披露
  • C66:信息披露
  • C67:信息披露
  • C68:信息披露
  • C69:信息披露
  • C70:信息披露
  • C71:信息披露
  • C72:信息披露
  • C73:信息披露
  • C74:信息披露
  • C75:信息披露
  • C76:信息披露
  • C77:信息披露
  • C78:信息披露
  • C79:信息披露
  • C80:信息披露
  • C81:信息披露
  • C82:信息披露
  • C83:信息披露
  • C84:信息披露
  • C85:信息披露
  • C86:信息披露
  • C89:信息披露
  • C90:信息披露
  • C91:信息披露
  • C92:信息披露
  • C93:信息披露
  • C94:信息披露
  • C95:信息披露
  • C96:信息披露
  • C97:信息披露
  • C98:信息披露
  • C99:信息披露
  • C100:信息披露
  •  
      2009 4 22
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C35版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C35版:信息披露
    融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金
    融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金
    融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金
    2009年04月22日      来源:上海证券报      作者:
      2009年第一季度报告

      2009年03月31日

      基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      报告送出日期:2009年04月22日

    §1 重要提示

    融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金(以下简称“本基金”)2009年第1季度报告。

    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金报告期内未发生异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    2009年1季度,虽然工业增加值、进出口等宏观数据仍在下滑,CPI、PPI也同时出现同比负增长,表明了宏观经济处于通缩的现实。但自08年12月以来商业银行信贷规模出现持续的暴发性增长、制造业采购经理指数(PMI)连续4个月反弹回升以及微观层面的房屋成交量、汽车销售量等数据回暖,也显示了宏观经济有见底的迹象。

    宏观经济先行指标的触底反弹,使得投资机构对于一季度经济前景的悲观预期发生了转变,以基金为主的交易型机构大幅减持债券资产配置,致使债券市场在1季度经历了快速和大幅的调整,其中主要以中长期的金融债、国债品种调整最为剧烈,而短期品种和高收益的信用类品种收益率反而有所下降。我们在密切关注宏观经济走势,把握货币政策走向的投资原则指导下,我债券基金1季度大幅减持了长久期品种,以回避了利率风险;在经济出现反弹的背景下配置了部分可转债;一级市场积极申购高收益信用类品种。

    展望2季度,信贷规模的高增长是否具有可持续性以及促进国内消费和增大的政府投资能否抵消出口增速的快速下滑等因素仍是宏观经济将要面临的严峻问题,2季度经济走势出现反复的可能性也很大。而CPI、PPI的持续低位和经过1季度债券市场的大幅调整,债券资产在经济出现反复的情况下也有可能会重新获得投资者的青睐。我们也将紧密跟踪经济走势的变化,把握债券市场波动带来的投资机会。另一方面,在仔细研究投资企业财务状况和发展前景的情况下,短期和中期的高收益类信用债仍旧是我们关注和主要配置的投资品种。

    我们将本着勤勉尽责的工作态度,在保证基金流动性和安全性的前提下,追求持有人利益最大化。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    本基金投资范围不包括股票投资。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金投资范围不包括股票投资。

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金投资范围限于固定收益类金融工具,不包括股票投资。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    (一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

    (二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》

    (三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》

    (四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

    (五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人处

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。

    基金简称融通债券
    交易代码161603(前端收费模式)161653(后端收费模式)
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2003年09月30日
    报告期末基金份额总额534,687,784.38份
    投资目标在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。
    业绩比较基准全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。
    风险收益特征属于相对低风险的基金品种。
    基金管理人融通基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)
    1.本期已实现收益4,495,863.32
    2.本期利润-2,741,691.09
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0053
    4.期末基金资产净值595,323,144.58
    5.期末基金份额净值1.113

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-0.31%0.15%0.59%0.08%-0.90%0.07%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    乔羽夫本基金的基金经理、融通易支付货币基金经理2008年03月31日-5经济学硕士。2000年9月至2001年10月,就职于深圳远永盛投资有限责任公司,从事证券交易工作;2004年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试,2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资-0.00
     其中:股票-0.00
    2固定收益投资548,302,681.0586.08
     其中:债券528,321,681.7082.94
     资产支持证券19,980,999.353.14
    3金融衍生品投资-0.00
    4买入返售金融资产-0.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    5银行存款和结算备付金合计52,492,956.618.24
    6其他资产36,206,263.075.68
    7合计637,001,900.73100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券36,255,000.006.09
    2央行票据130,046,000.0021.84
    3金融债券190,175,000.0031.94
     其中:政策性金融债190,175,000.0031.94
    4企业债券141,696,537.8023.80
    5企业短期融资券-0.00
    6可转债30,149,143.905.06
    7其他--
    8合计528,321,681.7088.75

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080104708央行票据47500,00053,035,000.008.91%
    208021808国开18500,00051,170,000.008.60%
    309040209农发02500,00050,165,000.008.43%
    408031408进出14500,00048,600,000.008.16%
    5080104908央行票据49500,00048,175,000.008.09%

    序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1119004澜 电 03200,00019,980,999.353.36

    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资范围限于固定收益类金融工具,不包括股票投资。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息7,760,737.34
    5应收申购款28,195,525.73
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计36,206,263.07

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110002南山转债23,337,143.903.92
    2125528柳工转债6,812,000.001.14

    报告期期初基金份额总额577,940,765.35
    报告期期间基金总申购份额803,723,167.58
    报告期期间基金总赎回份额-846,976,148.55
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额534,687,784.38