重要提示
本基金的募集申请已于2009年4月29日获中国证监会证监许可【2009】347号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人做出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等相关法律法规和《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了中海量化策略股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
基金或本基金 指中海量化策略股票型证券投资基金。
基金管理人 指中海基金管理有限公司。
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司。
基金合同 指《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海量化策略股票型证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
招募说明书 指《中海量化策略股票型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对
基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6个月更新1次，并于每6个月结
束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。
基金份额发售公告 指《中海量化策略股票型证券投资基金份额发售公告》。
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章及规范性文件、地方性法
规、地方政府规章及规范性文件。
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6
月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订。
《销售办法》 指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及
对其不时作出的修订。
《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办
法》及对其不时作出的修订。
《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及
对其不时作出的修订。
中国 指中华人民共和国，就招募说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
中国证监会 指中国证券监督管理委员会或其地方派出机构。
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会。
基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人。
个人投资者 合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及
中国证监会允许的其他可以投资证券投资基金的自然人。
机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关
政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规，经中国证监会批准
投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证
券公司以及其他资产管理机构。
投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称。
基金份额持有人 指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的投资人。
基金销售业务 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
销售机构 指直销机构和代销机构。
直销机构 指中海基金管理有限公司。
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订
了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构。
基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。
注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份
额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。
注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中海基金管理有限公司或接受中海基金管
理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。
基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情
况的账户。
基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户。
基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金管理人向中国证监会
办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期。
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期。
基金募集期限 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
日 指公历日。
月 指公历月。
T日 指销售机构在规定时间受理投资人有效申请工作日。
T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期。
交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
认购 指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为。
申购 指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为。
赎回 指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为。
销售服务费 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广销售以及基金份额持有人服务的费用。
基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的
其他基金份额间的转换行为。
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的操作。
巨额赎回 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10% 。
元 指人民币元。
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及
因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值。
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
指定媒体 指中国证监会指定用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体。
不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在基金合同由基金管理人、基金托管人签
署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪
水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发
事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
设立日期： 2004年3月18日
法定代表人：储晓明
总经理：康伟
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业
务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.3亿元
联系人：夏立峰
联系电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司 46.923％
国联证券股份有限公司 37.692％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 15.385％
（二）主要人员情况
1、董事会成员
储晓明先生，董事长。香港大学工商管理硕士。现任中海信托股份有限公司总经理。历任中国工商银行评估部处长、风险管理部副总经理级干部，中海石油财务有限责任公司副总经理，中海信托股份有限公司常务副总经理。
成赤先生，董事。硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长，中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。
陈浩鸣先生，董事。中央财经大学经济学硕士。现任中海信托股份有限公司副总经理。历任中国海洋石油总公司财务部资产处处长，中海石油投资控股有限公司总经理。
张志伟先生，董事。复旦大学EMBA。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展（集团）有限公司金融管理部经理，国联证券股份有限公司投资银行部总经理，国联证券股份有限公司副总裁。
彭焰宝先生，董事。清华大学工学士。现任国联证券股份有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任国联证券股份有限公司交易员、投资经理、投资部副总经理，国联投资管理有限公司投资部总经理。2004年3月至2008年12月先后任本公司投资总监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监。
温天先生，董事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执行董事、上海代表处首席代表、中国地区负责人。2008年6月起，兼任爱德蒙得洛希尔银行旗下注册于卢森堡的私募股权基金Orient Express China Fund的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编，上海银行支行负责人（短期）、部门总经理，华安基金管理有限公司高级研究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监等职。
夏斌先生，独立董事。硕士研究生，研究员，教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副所长，中国证监会交易部主任兼信息部主任，深圳证券交易所总经理，中国人民银行非银行金融机构监管司司长。
陈瑛明先生，独立董事。硕士研究生。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问，福建江成律师事务所合伙人，上海市新闵律师事务所专职律师。
李维森先生，独立董事。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师并任副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑，澳大利亚麦角理大学经济学讲师。
2、监事会成员
朱恩惠女士，监事长。本科，会计师。现任中海信托股份有限公司资产托管部经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。
Humbert GARREAU de LABARRE先生，监事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行高级副总裁。历任Neuflize, Schlumberger, Mallet 银行– 荷银集团资产组合经理，法国爱德蒙得洛希尔银行资产组合经理。
王红女士，监事。硕士。现任本公司总经理助理兼北京分公司总经理，历任辽宁省针棉毛织品进出口公司科员，北京中盛纸业有限公司总经理助理，北京大地投资有限公司市场营销部经理兼总经理助理，湘财证券有限责任公司北京办事处主任。
3、高级管理人员及督察长
康伟先生,总经理。经济学学士。历任中兴信托上海总部研发部研究员、申银万国证券研究所市场研究部研究员、申银万国证券研究所策略研究部经理、中海信托股份有限公司总经理助理、副总经理。2007年7月至今任本公司总经理。
顾建国先生，副总经理。本科，高级经济师。历任中国人民保险公司上海分公司证券投资部副总经理，中国人寿保险公司上海分公司计划财务处副处长，中保信托上海证券业务部副总经理，中保信托上海地区总部总经理兼上海中山北路营业部总经理，中国银河证券有限责任公司上海中山北路营业部总经理。2004年3月至今任本公司副总经理。
方培池先生，副总经理。硕士。历任北京第二机床厂财务处主任科员，中华人民共和国轻工业部外事司财务处财务处长，中美轻工业合作基金管理公司首席财务专家，深圳海王集团有限公司总会计师，深圳海王生物有限责任公司副总经理，湘财证券有限责任公司市场总监并兼任监事。2005年3月进入本公司工作，任总经理助理兼北京管理总部总经理。2008年1月至今任本公司副总经理。
宋宇先生，督察长。本科，经济师。历任国联证券股份有限公司营业部副总经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月至今任本公司督察长。
4、基金经理
李延刚先生，南京大学化学学士, 加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士,注册金融分析师（CFA）,8年证券从业经历。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监，伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作，现任公司副总经理、投研中心总经理、中海分红增利混合型证券投资基金基金经理、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
康伟先生，主任委员，简历同上。
李延刚先生，委员，简历同上。
朱晓明先生，委员，毕业于上海交通大学管理学院，10年证券从业经历。历任上海上实资产经营有限公司资产管理部投资经理、高级投资经理，上实集团下属盛通投资管理顾问有限公司副总经理、董事副总经理。2006年7月起进入本公司工作，现任投研中心副总经理、投资总监、中海优质成长证券投资基金基金经理。
施恒新先生，委员，上海财经大学工商管理硕士,九年证券从业经历。历任国元证券、申银万国研究所，从事策略分析工作。2006年7月进入本公司工作，现任投研中心首席策略分析师、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、半年度和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
（五）基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、内部控制体系概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。
2、风险管理的理念和文化
（1）以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。
（2）风险管理是业务发展的保障。
（3）最高管理层承担最终责任。
（4）分工明确、相互制约的组织结构是前提。
（5）制度建设是基础。
（6）制度执行监督是保障。
3、内部控制遵循的原则
（1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。（下转C13版）