2009年第二季度报告
2009年6月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位:人民币元
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告,自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-A类收费模式,该类别收取申购费和赎回费,不收取销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期A级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本报告期C级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳健添利A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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自基金合同生效以来C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳健添利C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注: 1、本基金合同于2008年10月24日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;
2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
(1)行情回顾及运作分析
2009年第二季度,尽管消费物价指数(CPI)处于负值区间,但市场的通货膨胀预期急剧上升。主要原因是:世界经济的恢复超出预期,大宗商品价格连续反弹,世界各国宽松的货币政策仍在继续。这种预期表现在市场上,就是股票、黄金、不动产等资产价格的上涨,和固定利率债券的下跌。第二季度新股恢复发行,也增加了债券市场的压力。分品种来看,信用债券的下跌幅度超过国债等政府类债券,主要原因是信用债券的供给增加而投资群体未有效扩大。
本基金在第二季度大幅度减持了中期债券的投资,降低了信用债券的投资比例,增加短期国债、中央银行票据的投资,组合平均剩余期限下降到两年以内,并投资了部分可转换债券。
(2)本基金业绩表现
报告期内,海富通稳健添利债券C类基金净值增长率为-0.39%,同期业绩比较基准收益率为0.13%;海富通稳健添利债券A类基金净值增长率为-0.68%,同期业绩比较基准收益率为0.13%。
(3)市场展望和投资策略
本基金认为,第三季度的债券市场仍不乐观。主要原因是:新股发行的常态化,将分流相当部分的债券市场资金,尤其对于利率非常敏感的资金;通货膨胀预期短期内非但难以得到扭转,反而有继续强化的可能,尤其是对于2010年主要经济体货币政策的预期并不明朗之时;国内成品油价格上调、基础消费品提价,为未来的CPI走高打下了基础。与预期的CPI相比,目前债券收益率并没有足够的安全边际,市场还需要进行调整。
本基金将适当地缩短组合久期,提高资产的流动性,提高防御能力,并以可转换债券、新股申购等提高基金的盈利能力,力争为投资者带来较好的回报。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37楼本基金管理人办公地址。
7.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
2009年7月18日
基金简称: | 海富通稳健添利债券 | |
基金运作方式: | 契约型开放式 | |
交易代码 | 519023 | |
基金合同生效日: | 2008年10月24日 | |
报告期末基金份额总额: | 821,850,155.79份 | |
投资目标: | 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。 | |
投资策略: | 本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。 | |
业绩比较基准: | 中证全债指数 | |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |
基金管理人: | 海富通基金管理有限公司 | |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | |
下属两级基金的基金简称: | 海富通稳健添利债券A | 海富通稳健添利债券C |
下属两级基金的交易代码: | 519024 | 519023 |
报告期末下属两级基金的份额总额: | 1,773,759.12份 | 820,076,396.67份 |
主要财务指标 | A级基金报告期(2009-04-01至2009-06-30) | C级基金报告期(2009-04-01至2009-06-30) |
1.本期已实现收益 | 414,983.54 | 11,038,749.76 |
2.本期利润 | -107,964.42 | -5,563,986.03 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0027 | -0.0042 |
4.期末基金资产净值 | 1,815,008.18 | 841,590,798.73 |
5.期末基金份额净值 | 1.023 | 1.026 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去3个月 | -0.68% | 0.07% | 0.13% | 0.11% | -0.81% | -0.04% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去3个月 | -0.39% | 0.07% | 0.13% | 0.11% | -0.52% | -0.04% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
邵佳民 | 本基金的基金经理;海富通强化回报混合基金基金经理;固定收益组合管理部总监 | 2008年10月24日 | - | 12年 | 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理, 2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 20,539,291.59 | 2.40 |
其中:股票 | 20,539,291.59 | 2.40 | |
2 | 固定收益投资 | 712,817,018.08 | 83.35 |
其中:债券 | 712,817,018.08 | 83.35 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,065,916.57 | 9.01 |
6 | 其他资产 | 44,772,162.67 | 5.24 |
7 | 合计 | 855,194,388.91 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 10,481,286.40 | 1.24 |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | 10,481,286.40 | 1.24 |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 10,058,005.19 | 1.19 |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 20,539,291.59 | 2.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000528 | 柳 工 | 629,885 | 10,481,286.40 | 1.24 |
2 | 600368 | 五洲交通 | 1,494,503 | 10,058,005.19 | 1.19 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 161,120,000.00 | 19.10 |
2 | 央行票据 | 279,257,000.00 | 33.11 |
3 | 金融债券 | 50,245,000.00 | 5.96 |
其中:政策性金融债 | 50,245,000.00 | 5.96 | |
4 | 企业债券 | 184,172,418.08 | 21.84 |
5 | 企业短期融资券 | 10,010,000.00 | 1.19 |
6 | 可转债 | 28,012,600.00 | 3.32 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 712,817,018.08 | 84.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 009908 | 99国债⑻ | 1,600,000 | 161,120,000.00 | 19.10 |
2 | 0801084 | 08央行票据84 | 1,400,000 | 134,792,000.00 | 15.98 |
3 | 0801081 | 08央行票据81 | 1,000,000 | 96,220,000.00 | 11.41 |
4 | 098082 | 09华西债 | 600,000 | 61,404,000.00 | 7.28 |
5 | 080415 | 08农发15 | 500,000 | 50,245,000.00 | 5.96 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 20,698,926.32 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 17,633,897.12 |
5 | 应收申购款 | 6,189,339.23 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 44,772,162.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110003 | 新钢转债 | 28,012,600.00 | 3.32 |
项目 | A级 | C级 |
报告期期初基金份额总额 | 71,637.37 | 1,685,797,412.96 |
报告期期间基金总申购份额 | 52,313,675.51 | 70,979,444.15 |
报告期期间基金总赎回份额 | -50,611,553.76 | -936,700,460.44 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,773,759.12 | 820,076,396.67 |
中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 |