2009年第二季度报告
2009年6月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本报告期B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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自基金合同生效以来B级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
2、本基金的历任基金经理为邵佳民先生，任职时间为2005年1月至2008年1月。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2009年第二季度随着政府投资的进一步落实、固定资产投资维持高位、消费平稳超预期、银行信贷持续快速增长，国内经济复苏信号越来越明显。政府坚定不移实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，也增加了投资者对宏观经济的信心。债券市场波澜不惊，短期利率保持了相对平稳的开局之后，随着IPO的开闸应声下跌；资金市场利率打破长期低利率，突破1.2%；中长期债券在本季度曾经走出一轮小阳线，但是由于经济的总体预期和通胀的担忧，市场最终笼罩在谨慎看空的氛围中。海富通货币基金本季度收益稳定维持在略高于活期存款利率的水平。
本季度最热议的是“通胀”一词。由于预期各国央行将继续保持宽松的货币政策来保证经济增长，全球通货膨胀的预期显现，国际大宗商品价格触底反弹，房地产市场价格大幅上扬回到前期高点。债券市场也随着对通胀的预期开始调整，中长期买盘明显谨慎，浮动利率债券在本季度的发行和投资火爆。资金涌入短期品种，短期利率一直低位徘徊，在IPO的冲击下开始走高；信用类债券的高票息前期受到市场追捧，但是也随着短期利率的上行有所调整。海富通货币基金本季度保持低利率产品配置策略。
海富通货币基金本季度维持稳定，规模变动下积极调整组合仓位，维持低剩余期限策略，稳定管理基金。
（2）本基金业绩表现
本报告期内，A级基金净值收益率为0.3352%，同期业绩比较基准收益率为0.5563%；B级基金净值收益率为0.3957%，同期业绩比较基准收益率为0.5563%。
（3）市场展望和投资策略
我们判断下季度债市还有一轮下跌。经济乐观预期将淡化，通胀是否兑现可能是下半年债券的主要考验，无论如何，收益率继续向上突破的压力存在，谨慎是主题。短期债券的严峻考验将出现在三季度的大盘股发行期，资金利率的空间也将被打开。货币基金在下个季度将采取积极配置策略，适时开始增加利率产品配置，拉长久期策略。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期债券回购融资情况
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注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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注：以上数据按交易日统计
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37楼本基金管理人办公地址。
7.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
2009年7月18日
| 基金简称： | 海富通货币 | |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | |
| 交易代码 | 519505 | |
| 基金合同生效日： | 2005年1月4日 | |
| 报告期末基金份额总额： | 11,416,926,993.46份 | |
| 投资目标： | 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略： | 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 | |
| 业绩比较基准： | 税后一年期银行定期存款利率 | |
| 风险收益特征： | 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。 | |
| 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称: | 海富通货币A | 海富通货币B |
| 下属两级基金的交易代码: | 519505 | 519506 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额: | 1,568,970,334.83份 | 9,847,956,658.63份 |
| 主要财务指标 | A级报告期（2009-04-01至2009-06-30） | B级报告期（2009-04-01至2009-06-30） |
| 1.本期已实现收益 | 8,761,398.94 | 28,865,980.50 |
| 2.本期利润 | 8,761,398.94 | 28,865,980.50 |
| 3.期末基金资产净值 | 1,568,970,334.83 | 9,847,956,658.63 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去3个月 | 0.3352% | 0.0033% | 0.5563% | 0.0000% | -0.2211% | 0.0033% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去3个月 | 0.3957% | 0.0033% | 0.5563% | 0.0000% | -0.1606% | 0.0033% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张丽洁 | 本基金的基金经理 | 2008年1月31日 | - | 7年 | 中国国籍，经济学学士学位，持有基金从业人员资格证书，2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理。2008年1月起任海富通货币基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 固定收益投资 | 4,498,304,174.54 | 39.19 |
| 其中：债券 | 4,498,304,174.54 | 39.19 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,021,924,443.15 | 43.76 |
| 4 | 其他资产 | 1,957,045,619.02 | 17.05 |
| 5 | 合计 | 11,477,274,236.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 113,762,906,593.55 | 18.39 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 84 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 106 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 70 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 30天以内 | 43.99 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 1.05 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 10.35 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.42 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 6.93 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 21.07 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.12 | - | |
| 合计 | 83.39 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 408,728,761.07 | 3.58 |
| 3 | 金融债券 | 983,531,742.80 | 8.61 |
| 其中：政策性金融债 | 351,683,449.76 | 3.08 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 3,106,043,670.67 | 27.21 |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 4,498,304,174.54 | 39.40 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 631,848,293.04 | 5.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0981031 | 09光明CP01 | 3,900,000 | 390,899,322.63 | 3.42 |
| 2 | 050503 | 05工行03 | 4,000,000 | 389,926,456.24 | 3.42 |
| 3 | 0881269 | 08苏交通CP01 | 3,600,000 | 361,484,848.36 | 3.17 |
| 4 | 050406 | 05农发06 | 3,500,000 | 351,683,449.76 | 3.08 |
| 5 | 040705 | 04建行03浮 | 2,400,000 | 241,921,836.80 | 2.12 |
| 6 | 0801114 | 08央票114 | 2,300,000 | 229,145,694.30 | 2.01 |
| 7 | 0881256 | 08太不锈CP01 | 2,000,000 | 200,657,328.68 | 1.76 |
| 8 | 0981001 | 09云天化CP01 | 2,000,000 | 200,530,043.26 | 1.76 |
| 9 | 0981058 | 09太不锈CP01 | 2,000,000 | 200,145,004.03 | 1.75 |
| 10 | 0981069 | 09粤交通CP01 | 2,000,000 | 199,767,751.46 | 1.75 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 28 |
| 报告期内偏离度的最高值(%) | 0.3144 |
| 报告期内偏离度的最低值(%) | 0.1481 |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) | 0.2300 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 38,780,373.73 |
| 4 | 应收申购款 | 1,918,265,245.29 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 其他 | - |
| 7 | 合计 | 1,957,045,619.02 |
| 项目 | A级 | B级 |
| 报告期期初基金份额总额 | 3,190,363,326.85 | 6,551,562,626.91 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,398,959,746.78 | 9,145,842,762.79 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -4,020,352,738.80 | -5,849,448,731.07 |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,568,970,334.83 | 9,847,956,658.63 |
| 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 |