2009年第二季度报告
2009年6月30日
基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009年07月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金产品概况
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩优”
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年2季度,南方绩优成长基金净值增长22.36%,同期沪深300增长26.26%,上证综指上涨24.70%。
随着对于经济复苏判断更加明确,2009年2季度,南方绩优延续了1季度末的高仓位组合;在行业配置上,南方绩优继续增加了金融、地产、钢铁等进攻性板块的配置。
随着经济运行的逐步明朗,我们对下一阶段经济判断如下:城市化和工业化依然是未来中国经济增长的两条主线;我国经济已经度过最困难时期,以房地产投资为龙头的民间投资力量将逐渐成为下一阶段经济增长的主力;出口逐月改善,但是出口在未来很长一段时间将维持低位;通胀预期长期存在,但是下半年通胀并不会到来;我国货币政策难以独立于全球宽松货币政策的大环境,虽然未来存在局部微调的可能,但是总体依然将保持宽松;IPO重启难以逆转目前流动性过剩的局面。
基于以上判断,我们认为下一阶段市场热点将围绕以下主线展开:基于宽松的货币政策下的资源和资产价格重估,投资机会集中体现在矿产资源和虚拟经济相关的行业;经济复苏背景下企业盈利的实质性改善,投资机会集中在强周期的中游制造业;与低碳经济相关的节能减排、智能电网、碳交易和新能源技术,投资机会集中在电力设备、新能源汽车等行业;与城市化、工业化进程相关的房地产和耐用消费品行业。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注:
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
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5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
2、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
3、南方绩优成长股票型证券投资基金2009年2季度报告原文。
8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
基金简称 | 南方绩优成长股票 |
交易代码 | 202003 |
前端交易代码 | 202003 |
后端交易代码 | 202004 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年11月16日 |
报告期末基金份额总额 | 8,330,903,752.12份 |
投资目标 | 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 |
投资策略 | 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数 |
风险收益特征 | 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年04月01日-2009年06月30日) |
1.本期已实现收益 | 1,384,895,380.43 |
2.本期利润 | 2,418,431,129.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.2821 |
4.期末基金资产净值 | 12,917,078,585.35 |
5.期末基金份额净值 | 1.5505 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 22.36% | 1.51% | 20.74% | 1.24% | 1.62% | 0.27% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
苏彦祝 | 本基金的基金经理,投资部总监 | 2006年11月16日 | - | 8年 | 硕士学历,具有基金从业资格。2001年加入南方基金,历任研究员、基金经理助理, 2003年11月-2008年2月,任南方避险基金经理;2005年6月-2006年3月,任南方宝元基金经理;2006年12至今,任南方绩优基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 12,263,751,792.54 | 93.40 |
其中:股票 | 12,263,751,792.54 | 93.40 | |
2 | 固定收益投资 | 412,912,000.00 | 3.14 |
其中:债券 | 412,912,000.00 | 3.14 | |
资产支持证券 | - | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,000,850.66 | 2.22 |
6 | 其他资产 | 161,576,920.32 | 1.23 |
7 | 合计 | 13,130,241,563.52 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 174,272,968.80 | 1.35 |
B | 采掘业 | 2,423,012,344.89 | 18.76 |
C | 制造业 | 3,232,446,052.20 | 25.03 |
C0 | 食品、饮料 | 3,487,113.53 | 0.03 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 76,309,819.90 | 0.59 |
C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
C3 | 造纸、印刷 | 107,400.00 | 0.00 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 390,500,514.50 | 3.02 |
C5 | 电子 | 687,900.00 | 0.01 |
C6 | 金属、非金属 | 823,735,102.50 | 6.38 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,387,372,478.39 | 10.74 |
C8 | 医药、生物制品 | 550,245,723.38 | 4.26 |
C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 62,811,440.79 | 0.49 |
E | 建筑业 | 1,923,358.52 | 0.01 |
F | 交通运输、仓储业 | 612,496,728.46 | 4.74 |
G | 信息技术业 | 398,568,528.16 | 3.09 |
H | 批发和零售贸易 | 418,103,862.35 | 3.24 |
I | 金融、保险业 | 3,954,303,921.06 | 30.61 |
J | 房地产业 | 647,721,356.53 | 5.01 |
K | 社会服务业 | 272,909,304.80 | 2.11 |
L | 传播与文化产业 | 65,181,925.98 | 0.50 |
M | 综合类 | - | 0.00 |
合计 | 12,263,751,792.54 | 94.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000001 | 深发展A | 32,499,690 | 709,143,235.80 | 5.49 |
2 | 000527 | 美的电器 | 47,933,821 | 685,453,640.30 | 5.31 |
3 | 000983 | 西山煤电 | 22,686,346 | 678,321,745.40 | 5.25 |
4 | 601318 | 中国平安 | 13,711,002 | 678,146,158.92 | 5.25 |
5 | 600016 | 民生银行 | 83,526,741 | 661,531,788.72 | 5.12 |
6 | 600000 | 浦发银行 | 24,488,990 | 563,736,549.80 | 4.36 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 15,620,168 | 545,300,064.88 | 4.22 |
8 | 600048 | 保利地产 | 19,525,726 | 544,572,498.14 | 4.22 |
9 | 600036 | 招商银行 | 23,638,379 | 529,736,073.39 | 4.10 |
10 | 600875 | 东方电气 | 11,944,409 | 464,637,510.10 | 3.60 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | 0.00 |
2 | 央行票据 | 412,912,000.00 | 3.20 |
3 | 金融债券 | - | 0.00 |
其中:政策性金融债 | - | 0.00 | |
4 | 企业债券 | - | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
6 | 可转债 | - | 0.00 |
7 | 其他 | - | 0.00 |
8 | 合计 | 412,912,000.00 | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0901011 | 09央票11 | 2,200,000 | 219,472,000.00 | 1.70 |
2 | 0801106 | 08央票106 | 2,000,000 | 193,440,000.00 | 1.50 |
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 4,110,754.50 |
2 | 应收证券清算款 | 145,083,513.14 |
3 | 应收股利 | 1,555,328.87 |
4 | 应收利息 | 6,682,894.45 |
5 | 应收申购款 | 4,144,429.36 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 161,576,920.32 |
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 |
无。 |
报告期期初基金份额总额 | 8,842,716,799.34 |
报告期期间基金总申购份额 | 218,301,214.81 |
报告期期间基金总赎回份额 | 730,114,262.03 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 8,330,903,752.12 |
无。 |