2009年第二季度报告
2009年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2009年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本报告期B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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自基金合同生效以来B级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009年2月16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一、行情和操作回顾
二季度，虽然CPI仍处于负值区间，但工业增加值、PMI等指标显示显示经济有见底趋势，政府在宏观经济政策方面所采取的积极的财政政策和适度宽松的货币政策初见成效。但随着2004年以来难得一见的货币增量、信贷增速以及固定资产投资增速的公布，投资者出现了担心通胀出现的预期，市场担忧宏观调控政策的转变，央行在货币市场上的一举一动都备受关注。
本季，本基金采用选择优质债券品种提高组合流动性并缩短投资组合剩余期限的投资策略。在资产配置上，鉴于央行票据的收益率始终处于低位运行，我们加大了对银行存款的投资力度，同时，我们维持对企业短期融资券的一定的投资比例，以获取较高收益；投资期限方面，我们仍选择剩余期限较短的债券品种，总体投资组合剩余期限维持在较短位置。
二、行情展望
展望三季度，国际经济依然难以摆脱颓势，各国央行的经济刺激政策仍将持续；国内经济在高储蓄率、通畅的货币传导机制以及政府维持调控政策连续性和稳定性的情况下，可望走出持续复苏的表现。
三季度，货币市场总体流动性依然充裕，鉴于CPI在三季度由负转正的可能性不大，央行回笼货币的意愿不会很强烈，货币市场的收益率会跟随市场预期进行波动。另外，大盘股IPO将阶段性影响货币市场，但影响的程度有限。
我们认为央行的公开市场操作的动向将引导货币市场利率趋于合理，摆脱目前的历史低位。本基金将密切关注货币市场的变化，在合适的时机调整债券投资比例，适度延长投资期限，以期获得理想收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期债券回购融资情况
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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
7.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2009年7月18日
| 基金简称： | 汇添富货币 | |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | |
| 交易代码 | 519518 | |
| 基金合同生效日： | 2006年3月23日 | |
| 报告期末基金份额总额： | 4,804,529,240.16份 | |
| 投资目标： | 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略： | 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | |
| 业绩比较基准： | 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 | |
| 风险收益特征： | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 | |
| 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称: | 汇添富货币A | 汇添富货币B |
| 下属两级基金的交易代码: | 519518 | 519517 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额: | 319,200,971.52份 | 4,485,328,268.64份 |
| 主要财务指标 | A级报告期（2009-04-01至2009-06-30） | B级报告期（2009-04-01至2009-06-30） |
| 1.本期已实现收益 | 1,339,434.89 | 20,018,665.71 |
| 2.本期利润 | 1,339,434.89 | 20,018,665.71 |
| 3.期末基金资产净值 | 319,200,971.52 | 4,485,328,268.64 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 本报告期 | 0.3408% | 0.0055% | 0.0898% | 0% | 0.2510% | 0.0055% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 本报告期 | 0.4010% | 0.0055% | 0.0898% | 0% | 0.3112% | 0.0055% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王珏池 | 本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 | 2005年11月8日 | - | 15年 | 国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管，2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理、2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陆文磊 | 本基金的基金经理，汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 | 2009年1月21日 | - | 7年 | 国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 固定收益投资 | 1,926,359,222.30 | 40.01 |
| 其中：债券 | 1,926,359,222.30 | 40.01 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,764,739,033.87 | 57.42 |
| 4 | 其他资产 | 124,097,767.10 | 2.58 |
| 5 | 合计 | 4,815,196,023.27 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 67,992,478,649.01 | 13.55 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 38 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 107 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 32 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 30天以内 | 61.30 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 6.47 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 9.18 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 17.77 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.58 | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 2.92 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 97.64 | - | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 301,673,127.26 | 6.28 |
| 3 | 金融债券 | 331,123,637.96 | 6.89 |
| 其中：政策性金融债 | 331,123,637.96 | 6.89 | |
| 4 | 企业债券 | 27,989,894.83 | 0.58 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,265,572,562.25 | 26.34 |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 1,926,359,222.30 | 40.09 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 27,989,894.83 | 0.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0801117 | 08央票117 | 2,740,000 | 271,744,727.01 | 5.66 |
| 2 | 080415 | 08农发15 | 2,200,000 | 220,865,745.60 | 4.60 |
| 3 | 0881219 | 08电网CP02 | 2,000,000 | 201,451,580.81 | 4.19 |
| 4 | 0881212 | 08国电集CP02 | 1,500,000 | 151,385,851.02 | 3.15 |
| 5 | 0881169 | 08中电信CP01 | 1,500,000 | 150,514,130.00 | 3.13 |
| 6 | 0881146 | 08陕延油CP01 | 1,000,000 | 100,182,255.35 | 2.09 |
| 7 | 0881161 | 08长电CP02 | 900,000 | 90,248,927.41 | 1.88 |
| 8 | 0881234 | 08陕延油CP02 | 800,000 | 80,491,524.62 | 1.68 |
| 9 | 070416 | 07农发16 | 800,000 | 80,417,732.40 | 1.67 |
| 10 | 0981026 | 09华能CP01 | 800,000 | 80,250,943.11 | 1.67 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 54 |
| 报告期内偏离度的最高值(%) | 0.35 |
| 报告期内偏离度的最低值(%) | 0.22 |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) | 0.30 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 42,383,883.96 |
| 4 | 应收申购款 | 81,463,883.14 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 其他 | - |
| 7 | 合计 | 124,097,767.10 |
| 项目 | A级 | B级 |
| 报告期期初基金份额总额 | 425,872,247.45 | 6,376,957,556.23 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,121,397,853.58 | 2,992,455,013.71 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,228,069,129.51 | 4,884,084,301.30 |
| 报告期期末基金份额总额 | 319,200,971.52 | 4,485,328,268.64 |
| 7.1.6 报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7.1.7中国证监会要求的其他文件。 |