2009年第二季度报告
2009年6月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年7月25日至2009年6月30日)
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注:1.本基金合同生效日为2008年7月25日,建仓期为2008年7月25日至2009年1月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.截至本报告期末,基金合同生效不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格遵守公平交易相关制度及流程,并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置,在交易过程中严格执行公平交易程序,以确保各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
09年二季度A股市场在经济数据逐步转好、流动性充裕的推动下,延续了一季度强劲反弹走势,上证指数再度大涨24.7%,市场呈现出行业板块快速轮动。本基金在二季度基于对中国经济复苏的预判和信心,因此看好A股仍有上升空间,操作上一直保持了较高股票仓位。虽然我们判断对了大盘仍将上涨,但市场上涨幅度之大、以及行业板块转换速度之快仍超出我们预期,由于在行业和个股选择上未能跟上市场行业板块快速轮转的步伐,导致本基金在二季度未能充分分享大盘上涨带来的收益,二季度收益率略落后于比较基准。
展望后市,我们认为目前市场对中国经济复苏的预期已较为充分,但实际上经济复苏基础并不牢固,海外经济复苏仍很艰难,而国内最重要的经济转型和结构调整目前也没有明显的进展,靠房地产拉动经济在短期来说效用明显,但房地产泡沫的隐患制约着这个行业的良性发展。总体而言,我们预计短期内国内刺激经济的政策发生转向可能性不大,在流动性推动下,后市仍有震荡向上的空间。操作上,我们将坚持价值投资,寻求价值低估的个股,关注阶段性和结构性投资机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有流通受限的股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇〇九年七月二十日
基金简称: | 中欧新蓝筹混合 |
交易代码: | 166002 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2008年7月25日 |
报告期末基金份额总额: | 103,385,117.65份 |
投资目标: | 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 |
投资策略: | 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面,本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法,自下而上、精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素,注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。 |
业绩比较基准: | 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率 |
风险收益特征: | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 37,238,671.36 |
2.本期利润 | 19,170,682.73 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1532 |
4.期末基金资产净值 | 129,702,136.59 |
5.期末基金份额净值 | 1.2546 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 13.04% | 1.27% | 15.39% | 0.93% | -2.35% | 0.34% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
刘杰文 | 本基金基金经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资副总监并代为履行投资总监职责 | 2008-7-25 | - | 12年 | 经济学博士,12年证券从业经验。历任中国人民银行上海分行科员,中国人民银行公开市场操作室分析师兼交易员,光大证券有限公司资产经营部高级经理,上海申能资产管理公司研究策划部总经理。2006年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究部主管;2008年12月起任公司投资副总监;2009年2月起任公司总经理助理。 |
沈洋 | 本基金基金经理 | 2009-6-24 | - | 6年 | 金融管理硕士,6年证券从业经历。历任天相投资顾问有限公司研究员,红塔证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 94,003,937.65 | 70.42 |
其中:股票 | 94,003,937.65 | 70.42 | |
2 | 固定收益投资 | 21,034,177.50 | 15.76 |
其中:债券 | 21,034,177.50 | 15.76 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,588,663.00 | 11.68 |
6 | 其他资产 | 2,869,987.78 | 2.15 |
7 | 合计 | 133,496,765.93 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 10,073,000.00 | 7.77 |
C | 制造业 | 32,052,137.06 | 24.71 |
C0 | 食品、饮料 | 8,207,179.30 | 6.33 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,392,000.00 | 1.07 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 10,293,010.26 | 7.94 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 10,123,447.50 | 7.81 |
C8 | 医药、生物制品 | 2,036,500.00 | 1.57 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 1,159,900.00 | 0.89 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 1,589,000.00 | 1.23 |
H | 批发和零售贸易 | 2,748,126.88 | 2.12 |
I | 金融、保险业 | 30,903,946.11 | 23.83 |
J | 房地产业 | 10,372,577.60 | 8.00 |
K | 社会服务业 | 990,000.00 | 0.76 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 4,115,250.00 | 3.17 |
合计 | 94,003,937.65 | 72.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601601 | 中国太保 | 170,000 | 3,804,600.00 | 2.93 |
2 | 600036 | 招商银行 | 169,550 | 3,799,615.50 | 2.93 |
3 | 000002 | 万 科A | 280,000 | 3,570,000.00 | 2.75 |
4 | 600000 | 浦发银行 | 150,000 | 3,453,000.00 | 2.66 |
5 | 600015 | 华夏银行 | 253,837 | 3,180,577.61 | 2.45 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 20,000 | 2,960,200.00 | 2.28 |
7 | 600016 | 民生银行 | 346,200 | 2,741,904.00 | 2.11 |
8 | 000983 | 西山煤电 | 90,000 | 2,691,000.00 | 2.07 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 89,939 | 2,581,249.30 | 1.99 |
10 | 601328 | 交通银行 | 285,700 | 2,574,157.00 | 1.98 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 5,017,881.00 | 3.87 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 13,651,816.50 | 10.53 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 2,364,480.00 | 1.82 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 21,034,177.50 | 16.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 112006 | 08万科G2 | 92,338 | 9,986,354.70 | 7.70 |
2 | 009908 | 99国债⑻ | 49,830 | 5,017,881.00 | 3.87 |
3 | 126018 | 08江铜债 | 50,260 | 3,665,461.80 | 2.83 |
4 | 110598 | 大荒转债 | 16,000 | 2,364,480.00 | 1.82 |
5 | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 2,007,907.15 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 596,669.18 |
5 | 应收申购款 | 15,411.45 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,869,987.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110598 | 大荒转债 | 2,364,480.00 | 1.82 |
报告期期初基金份额总额 | 146,654,541.88 |
报告期期间基金总申购份额 | 11,926,369.08 |
报告期期间基金总赎回份额 | 55,195,793.31 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 103,385,117.65 |