2009年第二季度报告
2009年06月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月21日
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本基金成立三个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 行情回顾及运作分析
国际经济和市场方面，由于以美国为首的成熟市场采用极低利率和数量化金融政策，刺激经济，股市发生反弹，石油等商品市场在流动性推动下，也发生大幅度反弹。
国内宏观经济和资本市场方面，在银行贷款资金大规模释放和各种经济措施双重刺激的情况下，国内经济数据逐渐出现触底反弹，市场对经济的预期逐渐转向复苏，指数大幅度上升，与通货膨胀有关的行业成交十分活跃，表现十分出色。
2季度资产配置方面，保持股票组合配置比例，在保持均衡配置的基础上，逐渐微调增加大中型股票以及和通货膨胀预期、经济数据复苏有关的行业股票配置投资力度。
在债券组合方面，由于债券市场没有系统性投资交易机会，基本维持基金最低债券配置比例。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.853元，本报告期份额净值增长率为12.09%，同期业绩比较基准增长率为18.33%。
4.4.3 市场展望和投资策略
国内经济和市场经过宏观扩张、微观收缩、资金充裕、业绩下降的不断对冲以后，形成大规模经济数据复苏和市场预期强化的大幅度持续性的上升行情。
市场的经济全面复苏预期以及通货膨胀预期能否转化成实际的经济数据还有待观察，市场不断反弹调整和宏观修正数据预期可能是未来市场的阶段性特征。
成长价值基金属于平衡型配置基金，在做好资产配置的前提下，将继续采取均衡加微调的操作策略，通过控制可能的组合下行风险，实际提高组合的长期上涨复合收益的策略，坚持利用公开信息以及基本面和市场面相结合的策略，为基金份额持有人提供长期持续稳定回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
■
■
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛成长价值证券投资基金的批复
2、长盛成长价值证券投资基金基金合同
3、长盛成长价值证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
| 基金简称 | 长盛成长价值混合 |
| 交易代码 | 080001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2002年09月18日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,377,791,056.81份 |
| 投资目标 | 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 |
| 业绩比较基准 | 中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2009年04月01日-2009年06月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 67,176,259.05 |
| 2.本期利润 | 127,647,244.72 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0913 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,174,873,070.01 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.853 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 12.09% | 0.99% | 18.33% | 1.20% | -6.24% | -0.21% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王宁 | 本基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理，投资管理部副总监。 | 2007年12月29日 | - | 11年 | 男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理等职务。现任投资管理部副总监，长盛成长价值证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 770,454,386.68 | 65.07 |
| 其中：股票 | 770,454,386.68 | 65.07 | |
| 2 | 固定收益投资 | 240,015,666.00 | 20.27 |
| 其中：债券 | 240,015,666.00 | 20.27 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,634,289.79 | 13.99 |
| 6 | 其他资产 | 7,905,118.24 | 0.67 |
| 7 | 合计 | 1,184,009,460.71 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 95,995,520.30 | 8.17 |
| C | 制造业 | 274,047,738.51 | 23.33 |
| C0 | 食品、饮料 | 22,240,409.88 | 1.89 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 26,270,000.00 | 2.24 |
| C5 | 电子 | 9,880,000.00 | 0.84 |
| C6 | 金属、非金属 | 87,818,256.83 | 7.47 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 79,149,071.80 | 6.74 |
| C8 | 医药、生物制品 | 48,690,000.00 | 4.14 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | - | 0.00 |
| F | 交通运输、仓储业 | 37,619,868.21 | 3.20 |
| G | 信息技术业 | 66,307,000.00 | 5.64 |
| H | 批发和零售贸易 | 14,333,980.56 | 1.22 |
| I | 金融、保险业 | 139,550,000.00 | 11.88 |
| J | 房地产业 | 102,251,000.00 | 8.70 |
| K | 社会服务业 | 8,099,279.10 | 0.69 |
| L | 传播与文化产业 | 32,250,000.00 | 2.74 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 770,454,386.68 | 65.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 10,000,000 | 54,200,000.00 | 4.61 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 3,999,955 | 42,639,520.30 | 3.63 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 3,000,000 | 38,250,000.00 | 3.26 |
| 4 | 000402 | 金 融 街 | 2,500,000 | 34,400,000.00 | 2.93 |
| 5 | 601999 | 出版传媒 | 3,000,000 | 32,250,000.00 | 2.75 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 5,000,000 | 30,150,000.00 | 2.57 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 1,000,000 | 29,910,000.00 | 2.55 |
| 8 | 000616 | 亿城股份 | 3,900,000 | 29,601,000.00 | 2.52 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1,000,000 | 28,260,000.00 | 2.41 |
| 10 | 600664 | 哈药股份 | 2,000,000 | 27,920,000.00 | 2.38 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 49,952,666.00 | 4.25 |
| 2 | 央行票据 | 117,853,000.00 | 10.03 |
| 3 | 金融债券 | 72,210,000.00 | 6.15 |
| 其中：政策性金融债 | 72,210,000.00 | 6.15 | |
| 4 | 企业债券 | - | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
| 6 | 可转债 | - | 0.00 |
| 7 | 其他 | - | 0.00 |
| 8 | 合计 | 240,015,666.00 | 20.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 080308 | 08进出08 | 500,000 | 52,160,000.00 | 4.44 |
| 2 | 0801104 | 08央行票据104 | 500,000 | 48,325,000.00 | 4.11 |
| 3 | 0801112 | 08央行票据112 | 400,000 | 38,860,000.00 | 3.31 |
| 4 | 009908 | 99国债⑻ | 275,400 | 27,732,780.00 | 2.36 |
| 5 | 010004 | 20国债⑷ | 218,270 | 22,219,886.00 | 1.89 |
| 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
| 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,160,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 1,078,650.00 |
| 4 | 应收利息 | 5,591,658.57 |
| 5 | 应收申购款 | 74,809.67 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 7,905,118.24 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,414,046,694.14 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 11,784,227.27 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 48,039,864.60 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,377,791,056.81 |