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    宝盈策略增长股票型证券投资基金2009年第二季度报告
    2009年07月21日      来源:上海证券报      作者:
      宝盈策略增长股票型证券投资基金

      2009年第二季度报告

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。

    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    宝盈策略增长股票型证券投资基金

    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2007年1月19日至2009年6月30日)

    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

    本报告期内,本基金与管理人旗下的宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海区域增长发生过同向交易,但是交易价差较小,符合投决会的限制要求。

    在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

    在相邻的5个交易日内,本基金与其他基金或投资组合存在交易价差,交易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。

    在本报告期内,本基金不存在其它异常交易行为。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    2009年第二季度,在宏观经济恢复前景越来越明朗的预期下,A股市场表现出明显的单边上行态势,基本上没有出现象样的调整,即使有调整幅度较小,持续时间也较短,且每次调整都成为投资者增加仓位的好时机。报告期内,上证综指上升幅度为24.70%。

    2009年第二季度,我们的投资策略是紧密跟踪宏观经济走势和政策变化。我们认为中国宏观经济已经筑底并开始呈现增长,积极财政政策开始产生效用,宽松的货币政策为市场带来了充沛的流动性,市场信心得到明确恢复,A股市场整体估值得到了明显回升。基于以上分析,本基金在二季度采取了积极的投资策略。一是在二季度保持了较高的仓位,二是通过对经济周期与股市表现相关性分析,重点配置了在经济上升初期阶段能够受益的金融行业、房地产行业、通胀预期带动的资源类行业,三是从个股选择上坚持投资受益于行业复苏的龙头公司。

    2009年下半年,我们认为宏观经济越来越好,市场仍然值得乐观,但是我们认为,在上半年整个市场估值已经大幅提高的市场背景下,行业及公司盈利趋势及政策变化方向和力度将成为下半年制定投资策略必须考虑的重要因素。从政策方面来看,我们预计政府的政策也不可能在短期发生大的变化,但也存在转向的可能,转向的力度取决于GDP、CPI、PPI、出口等宏观经济指标。基于以上分析,我们下半年仍将保持积极的投资策略,采取自上而下和自下而上选股思路做好结构调整,特别关注政策转向对股市的影响。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内只有中兴通讯受到行政处罚。中兴通讯(000063)于2008年10月17日公告:财政部驻深圳市财政监察专员办事处于2008 年4月22 日至7 月11 日对中兴通讯股份公司进行了例行检查,因公司存在税收和专项资金核算不合规问题,对公司行政处罚人民币16 万元整,及要求公司补缴企业所得税人民币380 万元(公司已在检查期间缴纳)。对该股票投资决策程序的说明: 经过跟踪调研,基金管理人认为相关问题对上市公司经营和现金流未构成长期重大影响。看好行业和该股票长期的业绩增长潜力,市场在连续上涨后该公司估值存在明显相对低估。经研究员推荐,基金管理人做出购买决策。

    5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件。

    《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》。

    《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金托管协议》。

    宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

    本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

    7.2 存放地点

    上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。

    基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层

    基金托管人办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

    7.3 查阅方式

    基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

    宝盈基金管理有限公司

    二〇〇九年七月二十一日

    基金简称宝盈策略增长股票
    交易代码213003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年1月19日
    报告期末基金份额总额3,215,793,214.04份
    投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。
    投资策略3.债券投资策略

    本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

    业绩比较基准上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%

    当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。

    风险收益特征较高期望收益和风险水平
    基金管理人宝盈基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
    1.本期已实现收益249,392,033.42
    2.本期利润561,782,589.59
    3.加权平均基金份额本期利润0.1664
    4.期末基金资产净值3,772,511,635.56
    5.期末基金份额净值1.1731

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月16.61%1.24%18.27%1.05%-1.66%0.19%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    陆万山投资总监兼宝盈鸿利收益和宝盈泛沿海基金基金经理2009-6-102009-6-3011年宝盈基金管理有限公司于2009年6月13日发布公告,同意赵龙辞去宝盈策略增长股票型证券投资基金,从2009年6月10日至2009年7月24日,授权陆万山代为管理宝盈策略增长股票型证券投资基金.宝盈基金管理有限公司于2009年7月1日发布公告,聘任余述胜,盛军锋担任宝盈策略增长股票型证券投资基金,陆万山不再代为管理该基金.
    赵龙本基金基金经理2007-1-192009-6-1710年男,1974年生,理学硕士,10年证券从业经历。曾任君安证券研究所研究员、华安证券资产管理部投资经理、深圳九夷投资有限公司投资部副经理、宝盈基金管理有限公司宏观经济及策略研究员、鸿阳证券投资基金经理助理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,334,432,397.2487.89
     其中:股票3,334,432,397.2487.89
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计426,986,772.6411.26
    6其他资产32,293,817.010.85
    7合计3,793,712,986.89100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业353,826,816.199.38
    C制造业726,306,499.8719.25
    C0食品、饮料210,097,987.755.57
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料186,174,493.344.94
    C5电子--
    C6金属、非金属192,859,450.885.11
    C7机械、设备、仪表101,294,567.902.69
    C8医药、生物制品35,880,000.000.95
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业114,171,040.003.03
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业281,321,002.987.46
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业1,234,850,858.9932.73
    J房地产业468,657,662.2512.42
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类155,298,516.964.12
     合计3,334,432,397.2488.39

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000002万 科A19,400,000247,350,000.006.56
    2600036招商银行10,809,863242,249,029.836.42
    3601398工商银行42,414,890229,888,703.806.09
    4601088中国神华6,499,889194,411,679.995.15
    5600596新安股份4,827,043178,504,050.144.73
    6000063中兴通讯5,599,946157,358,482.604.17
    7601318中国平安3,015,314149,137,430.443.95
    8600030中信证券5,000,000141,300,000.003.75
    9600019宝钢股份18,999,922133,759,450.883.55
    10600383金地集团7,229,225116,535,107.003.09

    序号名称金额(元)
    1存出保证金4,052,050.96
    2应收证券清算款27,700,304.92
    3应收股利-
    4应收利息103,840.53
    5应收申购款437,620.60
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计32,293,817.01

    报告期期初基金份额总额3,524,747,010.34
    报告期期间基金总申购份额17,252,363.09
    报告期期间基金总赎回份额326,206,159.39
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额3,215,793,214.04

      2009年6月30日

      基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年七月二十一日