5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8、投资组合报告附注
8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.6报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金合同生效日为2008年6月25日。基金合同生效以来(截至2009年6月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:
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(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较:
(2008年6月25日至2009年6月30日)
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十四、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5%。的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5%。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
4、其它与基金运作有关的费用
(1)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(2)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(3)基金份额持有人大会费用;
(4)基金的证券交易费用;
(5)基金的银行汇划费用;
(6)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
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2、赎回费用
本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定,赎回费率如下:
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本基金的赎回费用扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,结合泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)近半年的投资经营情况,对2009年2月7日公告的《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2009年第1号)》的内容进行了必要的补充和更新。
具体情况说明如下:
1、在“重要提示”及“一、绪言”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分:
(1)在“(一)基金管理人概况”部分,更新了公司内部机构设置及基金规模情况。
(3)在“(三)主要人员情况”中,监事会成员中增加“庞少华先生”;对投资决策委员会成员中相关人员及其职务信息进行了更新。
3、第四节“基金托管人”部分,对基金托管人的托管业务经营情况进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分,增加了“泰信基金管理有限公司北京、深圳分公司及华宝证券经纪有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、江海证券有限公司、恒泰证券股份有限公司”,对其他销售机构及审计基金财产的会计师事务所的信息进行了相应的更新。
5、“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分,补充了截止2009年6月25日可办理本基金定期定额投资、开通基金转换的销售机构情况。
6、“八、基金的投资”部分,根据本基金2009年第2季度报告的相关内容,补充了基金投资组合报告的内容(未经审计)。
7、“九、基金的业绩”部分,提供了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。
8、“二十一、其他应披露事项” 为新增章节,汇总了过往半年已经披露的与本基金有关的公告信息。
泰信基金管理有限公司
二〇〇九年八月十日
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 125709 | 唐钢转债 | 142,061 | 17,108,406.23 | 7.77 |
2 | 110003 | 新钢转债 | 59,290 | 7,549,395.70 | 3.43 |
3 | 110002 | 南山转债 | 53,010 | 7,419,279.60 | 3.37 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 764,710.38 |
2 | 应收证券清算款 | 0 |
3 | 应收股利 | 130,032.00 |
4 | 应收利息 | |
5 | 应收申购款 | 20,053,533.32 |
6 | 其他应收款 | 0 |
7 | 待摊费用 | 0 |
8 | 其他 | 0 |
合计 | 21,095,586.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 125709 | 唐钢转债 | 17,108,406.23 | 7.77 |
2 | 110003 | 新钢转债 | 7,549,395.70 | 3.43 |
3 | 110002 | 南山转债 | 7,419,279.60 | 3.37 |
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①- ③ | ②-④ |
2009-1-1至2009-6-30 | 33.88% | 1.57% | 35.79% | 1.08% | -1.91% | 0.49% |
2008-6-25至2008-12-31 | -1.00% | 0.45% | -16.58% | 1.65% | 15.58% | -1.20% |
2008-6-25至2009-6-30 | 32.54 | 1.14 | 13.28 | 1.42 | 19.26 | -0.28 |
申购金额 | 申购费率 |
100万以下 | 1.5% |
100万(含)-500万 | 1.2% |
500万(含)-1000万 | 0.3% |
1000万(含)以上 | 收取固定费用1000元 |
持有时间 | 赎回费率 |
1年以下 | 0.5% |
1年(含1年)-2年 | 0.25% |
2年以上(含2年) | 0% |