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　　二、基日和基点

　　中证民营企业综合指数和中证民营企业200指数基日为2009年6月30日，基点为1000点。

　　三、样本选取方法

　　1、样本空间

　　中证民营企业综合指数样本空间由全部A股股票组成。中证民营企业200指数样本空间由同时满足以下条件的A股股票组成：

　　■ 上市时间超过三个月，除非该股票的日均总市值排在沪深两市前 30 位；

　　■ 非ST，*ST股票，非暂停上市股票；

　　■ 经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；

　　■ 股价无明显的异常波动或市场操纵。

　　2、选样方法

　　（1）全部民营企业上市公司筛选

　　在沪深两市全部A股中，主要依据上市公司定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为民营企业上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人，将实际控制人为境内自然人（包括港澳台）控股的上市公司归为民营企业上市公司。

　　（2）指数选样

　　中证民营企业综合指数选样方法：全部民营企业上市公司的股票组成中证 民营企业综合指数样本。

　　中证民营企业200指数选样方法：

　　第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

　　第二，剔除中证民营企业综合指数样本中最近一年的A股日均成交金额排名在沪深两市后20%的股票；

　　第三，对剩余民营企业上市公司按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名，原则上选取排名在前200名的股票作为指数样本。

　　四、指数计算与修正

　　中证民营企业综合指数计算同沪深300指数。中证民营企业200指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为：

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　　其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。权重上限因子介于0和1之间，以使单个样本股权重不超过10%。中证民营企业200指数的修正同沪深300指数。

　　五、定期调整

　　中证民营企业综合指数和中证民营企业200指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。对于中证民营企业200指数，除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过 10% ，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。中证民营企业200指数样本股定期调整时设置缓冲区，排名在160名内的新样本优先进入，排名在240名之前的老样本优先保留。

　　六、临时调整

　　新的民营企业上市公司上市后第10个交易日后进入中证民营企业综合指数；当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，中证民营企业综合指数和中证民营企业200指数样本进行临时调整，两次定期调整之间，中证民营企业200指数的样本数量可多于或少于 200 只。

　　七、权重上限因子调整

　　权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次，调整时间为每年1月和7月的第一个交易日，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。

　　当出现样本股临时调整时，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子；当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重上限因子进行临时调整。