2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治创新先锋股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年5月8日至2009年6月30日）
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注：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司；债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金自2008年5月8日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第15条规定的投资比例限制。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.3亿元，注册地为上海。公司股权结构为吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。截至本报告期末，本基金管理人旗下共有六只开放式基金，除本基金外，另外五只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日生效。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、公司《公平交易制度》及《异常交易监控与报告制度》。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年，A股市场的强势上涨超出了大多数投资者的普遍预期。我们认为原因主要有以下两个方面：首先，在政府4万亿投资和一系列产业振兴计划刺激下，中国经济复苏的态势愈加明显。汽车、房地产等先导性行业已经率先复苏；PMI、新开工项目等先行指标率先回暖；发电量呈现稳步上升的态势。其次，在全球主要经济体持续宽松货币政策的刺激下，在未来通胀预期的影响下，全球流动性充裕推动资产价格反复走高。
由于年初我们没有充分意识到流动性充裕对市场的积极影响，同时对中国经济的基本面也过于悲观，所以在策略上相对保守，导致前期基金净值的表现差强人意。但随着一系列乐观经济数据的公布，我们及时调整策略，在二季度适当增加了股票仓位，并对组合结构进行了积极的调整，增加了金融、地产、煤炭等行业的配置比例，取得了一定的效果。 截至报告期末，本基金份额净值为1.2059元，本报告期份额净值增长率为31.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年下半年，我们认为中国经济的复苏态势将得以延续。我们对下半年宏观经济的基本判断是，固定资产投资依然强劲增长、消费表现稳健、出口底部企稳，总需求有望持续回暖，GDP同比呈逐季上升态势，CPI和PPI降幅将逐步收窄并最终转正。在4万亿投资和房地产投资的共同拉动下，钢铁、水泥等中游行业景气度将明显回升，产品价格也会明显上涨，经济可能呈现结构性通胀特征。
对于下半年的A股市场，我们的基本判断是在流动性充裕和经济复苏的背景下，估值泡沫可能卷土重来。首先，热钱流入与居民存款活期化可能代替信贷增长成为流动性新推手；其次，在GDP “保八”的压力下，中国宏观经济政策调整的滞后性在某种程度上为目前的流动性环境提供了政策性安全边际；最后，伴随经济的持续复苏，下半年A股业绩逐季回升成为大概率事件，可以期待的是业绩与估值对市场的双轮驱动。但考虑到三季度IPO和创业板的推出、限售股解禁冲击以及周期性行业的淡季效应等因素，市场可能面临一定的振荡调整压力。
在行业的配置上，我们将重点关注受益于经济复苏的金融、房地产和消费领域；通胀预期下的煤炭和有色等资源类板块；受益于景气回升的钢铁、水泥、化工等中游制造业；受益于出口企稳回升的电子、轻工等出口导向型行业；新技术革命、产业升级受益的新能源、装备制造和生物医药板块以及区域振兴、并购重组等外延型成长板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。
对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，由投资管理部提交相关投资品种，定量研究部对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25%以上进行认定，并由双方对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。公司估值委员会对上述过程和结果进行审核，并签署意见，将审核通过的结果交基金结算部处理。基金结算部应将收到的公司估值委员会提供的公允价值数据传至托管银行，托管银行应认真核查基金管理公司采用的估值政策和程序并予以确认。当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。基金结算部负责联系会计师事务所，会计师事务所应对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后，基金结算部使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理，于托管行核对无误后产生当日估值结果，并对外公布。
在充分考虑参与估值程序各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性的基础上，公司通过建立估值委员会，来最终决定公司旗下各只基金采用何种估值政策和估值程序。估值委员会的主要职责是，对于投资管理部以及定量研究部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。估值委员会在签署最终意见前，应当充分参考行业协会的估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会应定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议须经基金管理公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。
本基金管理人参与基金日常估值的人员均有会计专业学习经历，且工作经验丰富。如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，基金经理会参与估值，与定量研究部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
已签约的会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
按照基金合同的约定和公司的安排，本基金本报告期内实现的可分配收益，将与下半年可分配收益一并累计，作为2009年下半年的分红安排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在天治创新先锋股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年度，天治基金管理有限公司在天治创新先锋股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年上半年度，由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治创新先锋股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：天治创新先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注:报告截止日2009年6月30日，基金份额净值 1.2059元，基金份额总额78,943,140.73 份。
6.2 利润表
会计主体：天治创新先锋股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治创新先锋股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天治创新先锋股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008］297号文《关于核准天治创新先锋股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为发起人于2008年3月18日至2008年4月30日向社会公开募集，募集期结束经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字（2008）第596号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2008年5月8日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币248,452,084.58元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币43,919.34元，以上实收基金（本息）合计为人民币248,496,003.92元，折合248,496,003.92份基金份额。本基金的基金管理人为天治基金管理有限公司，注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中标300指数收益率×70%＋中信国债指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果和所有者权益变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2008年年度报告相一致。
6.4.5 税项
1.印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2009年上半年及2008年上半年均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
(2) 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.7.2.3销售服务费
本基金2009年上半年及2008年上半年均未发生销售服务费用。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009年上半年及2008年上半年均未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人的股东运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。（2008年6月30日：同）
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金2009年上半年及2008年上半年均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有认购新发/增发证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间债券正回购余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.chinanature.com.cn上的半年度报告正文。
7.1 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
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注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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■
注1:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。注2:基金专用席位的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券的席位作为本基金专用交易席位，并签订席位租用协议。
注3:本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
天治基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
| 基金简称 | 天治创新先锋股票 |
| 交易代码 | 350005 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年5月8日 |
| 报告期末基金份额总额 | 78,943,140.73份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 专注于投资创新先锋型公司，追求持续稳健的长期回报。 |
| 投资策略 | 本基金以股票品种为主要投资标的，优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司，分享其价值创新带来的高成长收益。 |
| 业绩比较基准 | 中信标普300指数×70%＋中信标普国债指数×30% |
| 风险收益特征 | 本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 天治基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张丽红 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-64371155 | 021-68888917 | |
| 电子邮箱 | zhanglh@chinanature.com.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 4008864800、021-34064800 | 95559 | |
| 传真 | 021-64713618、021-64713758 | 021-58408842 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.chinanature.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 44,622,041.47 |
| 本期利润 | 39,110,045.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2987 |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.86% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1782 |
| 期末基金资产净值 | 95,195,060.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.2059 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 6.90% | 0.85% | 9.86% | 0.83% | -2.96% | 0.02% |
| 过去三个月 | 14.05% | 1.08% | 17.66% | 1.06% | -3.61% | 0.02% |
| 过去六个月 | 31.86% | 1.34% | 50.07% | 1.35% | -18.21% | -0.01% |
| 过去一年 | 44.75% | 1.20% | 11.10% | 1.77% | 33.65% | -0.57% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.59% | 1.23% | -9.63% | 1.82% | 30.22% | -0.59% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 耿广棋先生 | 本基金的基金经理。 | 2008-6-30 | - | 7 | 经济学硕士，证券投资从业经验7年。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 1,756,690.38 | 4,419,149.69 |
| 结算备付金 | 11,884,308.60 | 12,123,288.06 |
| 存出保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 79,454,607.99 | 130,087,735.48 |
| 其中：股票投资 | 79,454,607.99 | 101,569,835.48 |
| 债券投资 | - | 28,517,900.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,590,437.63 | - |
| 应收利息 | 5,277.74 | 298,759.95 |
| 应收股利 | 42,949.71 | - |
| 应收申购款 | 1,897.11 | 254,608.71 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 97,236,169.16 | 147,683,541.89 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 819,934.23 | 141,423.46 |
| 应付管理人报酬 | 118,195.83 | 193,378.38 |
| 应付托管费 | 19,699.32 | 32,229.71 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 382,383.65 | 258,115.79 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 700,895.43 | 770,533.00 |
| 负债合计 | 2,041,108.46 | 1,395,680.34 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 78,943,140.73 | 159,966,275.55 |
| 未分配利润 | 16,251,919.97 | -13,678,414.00 |
| 所有者权益合计 | 95,195,060.70 | 146,287,861.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,236,169.16 | 147,683,541.89 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年05月08日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 41,617,214.55 | -39,995,289.80 |
| 1.利息收入 | 281,299.13 | 244,099.38 |
| 其中：存款利息收入 | 166,917.21 | 244,030.72 |
| 债券利息收入 | 114,381.92 | 68.66 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 46,732,858.71 | -36,120,284.54 |
| 其中：股票投资收益 | 45,325,252.74 | -36,286,735.96 |
| 债券投资收益 | 801,013.56 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 606,592.41 | 166,451.42 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,511,996.15 | -4,119,105.72 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 115,052.86 | 1.08 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -2,507,169.23 | -1,472,628.60 |
| 1．管理人报酬 | -1,020,864.64 | -493,189.73 |
| 2．托管费 | -170,144.18 | -82,198.27 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -1,108,683.32 | -812,090.58 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | -207,477.09 | -85,150.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,110,045.32 | -41,467,918.40 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 39,110,045.32 | -41,467,918.40 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 159,966,275.55 | -13,678,414.00 | 146,287,861.55 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 39,110,045.32 | 39,110,045.32 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -81,023,134.82 | -9,179,711.35 | -90,202,846.17 |
| 其中：1.基金申购款 | 19,889,387.06 | 230,974.57 | 20,120,361.63 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -100,912,521.88 | -9,410,685.92 | -110,323,207.80 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 78,943,140.73 | 16,251,919.97 | 95,195,060.70 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年05月08日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 248,496,003.92 | - | 248,496,003.92 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -41,467,918.40 | -41,467,918.40 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 248,496,003.92 | -41,467,918.40 | 207,028,085.52 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 天治基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年05月08日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 1,020,864.64 | 493,189.73 |
| 其中：当期已支付 | 902,668.81 | 228,270.10 |
| 期末未支付 | 118,195.83 | 264,919.63 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年05月08日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 170,144.18 | 82,198.27 |
| 其中：当期已支付 | 150,444.86 | 38,045.01 |
| 期末未支付 | 19,699.32 | 44,153.26 |
| 关联方名称 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 吉林信托 | - | - | 30,000,200.00 | 18.75% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年05月08日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 1,756,690.38 | 14,554.11 | 8,279,570.53 | 53,127.03 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 79,454,607.99 | 81.71 |
| 其中：股票 | 79,454,607.99 | 81.71 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,640,998.98 | 14.03 |
| 6 | 其他资产 | 4,140,562.19 | 4.26 |
| 7 | 合计 | 97,236,169.16 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 8,631,940.00 | 9.07 |
| C | 制造业 | 32,951,811.95 | 34.62 |
| C0 | 食品、饮料 | 2,844,000.00 | 2.99 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,759,400.00 | 2.90 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,736,520.00 | 2.87 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 2,562,000.00 | 2.69 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 16,311,691.95 | 17.14 |
| C8 | 医药、生物制品 | 5,738,200.00 | 6.03 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 1,783,500.00 | 1.87 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 4,029,436.04 | 4.23 |
| H | 批发和零售贸易 | 8,832,900.00 | 9.28 |
| I | 金融、保险业 | 17,708,220.00 | 18.60 |
| J | 房地产业 | 2,789,000.00 | 2.93 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 2,727,800.00 | 2.87 |
| 合计 | 79,454,607.99 | 83.47 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600475 | 华光股份 | 270,000 | 4,738,500.00 | 4.98 |
| 2 | 600739 | 辽宁成大 | 140,000 | 4,636,800.00 | 4.87 |
| 3 | 002028 | 思源电气 | 200,000 | 4,386,000.00 | 4.61 |
| 4 | 600501 | 航天晨光 | 477,219 | 4,318,831.95 | 4.54 |
| 5 | 600657 | 信达地产 | 357,854 | 4,029,436.04 | 4.23 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 80,000 | 3,956,800.00 | 4.16 |
| 7 | 600583 | 海油工程 | 325,000 | 3,844,750.00 | 4.04 |
| 8 | 002022 | 科华生物 | 162,000 | 2,988,900.00 | 3.14 |
| 9 | 600089 | 特变电工 | 159,000 | 2,868,360.00 | 3.01 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 79,000 | 2,844,000.00 | 2.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 10,864,981.99 | 7.43 |
| 2 | 600739 | 辽宁成大 | 10,013,686.99 | 6.85 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 9,970,338.95 | 6.82 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 6,996,565.00 | 4.78 |
| 5 | 002022 | 科华生物 | 6,983,130.20 | 4.77 |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 6,956,975.36 | 4.76 |
| 7 | 600677 | 航天通信 | 6,207,205.00 | 4.24 |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 6,176,522.24 | 4.22 |
| 9 | 600893 | 航空动力 | 5,880,654.46 | 4.02 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 5,804,763.81 | 3.97 |
| 11 | 601628 | 中国人寿 | 5,786,207.60 | 3.96 |
| 12 | 600348 | 国阳新能 | 5,421,120.28 | 3.71 |
| 13 | 000739 | 普洛股份 | 5,383,511.50 | 3.68 |
| 14 | 002024 | 苏宁电器 | 5,037,331.00 | 3.44 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 4,961,550.25 | 3.39 |
| 16 | 600655 | 豫园商城 | 4,757,162.25 | 3.25 |
| 17 | 600475 | 华光股份 | 4,745,318.01 | 3.24 |
| 18 | 600519 | 贵州茅台 | 4,672,356.62 | 3.19 |
| 19 | 000825 | 太钢不锈 | 4,670,098.76 | 3.19 |
| 20 | 601390 | 中国中铁 | 4,612,500.00 | 3.15 |
| 21 | 600795 | 国电电力 | 4,576,917.00 | 3.13 |
| 22 | 000629 | 攀钢钢钒 | 4,564,800.00 | 3.12 |
| 23 | 002056 | 横店东磁 | 4,518,003.84 | 3.09 |
| 24 | 601088 | 中国神华 | 4,367,253.96 | 2.99 |
| 25 | 600337 | 美克股份 | 4,340,956.56 | 2.97 |
| 26 | 600501 | 航天晨光 | 4,286,153.64 | 2.93 |
| 27 | 002106 | 莱宝高科 | 4,218,808.38 | 2.88 |
| 28 | 002028 | 思源电气 | 4,213,228.32 | 2.88 |
| 29 | 000009 | 中国宝安 | 4,124,613.04 | 2.82 |
| 30 | 600028 | 中国石化 | 4,092,911.79 | 2.80 |
| 31 | 600804 | 鹏博士 | 4,058,664.80 | 2.77 |
| 32 | 600485 | 中创信测 | 3,998,632.32 | 2.73 |
| 33 | 600986 | 科达股份 | 3,956,489.60 | 2.70 |
| 34 | 600837 | 海通证券 | 3,920,844.00 | 2.68 |
| 35 | 600500 | 中化国际 | 3,780,000.00 | 2.58 |
| 36 | 600096 | 云天化 | 3,719,276.39 | 2.54 |
| 37 | 000790 | 华神集团 | 3,696,238.00 | 2.53 |
| 38 | 600657 | 信达地产 | 3,654,350.78 | 2.50 |
| 39 | 002008 | 大族激光 | 3,619,282.93 | 2.47 |
| 40 | 000839 | 中信国安 | 3,587,842.00 | 2.45 |
| 41 | 000488 | 晨鸣纸业 | 3,519,621.95 | 2.41 |
| 42 | 000895 | 双汇发展 | 3,460,506.00 | 2.37 |
| 43 | 000069 | 华侨城Ａ | 3,456,301.96 | 2.36 |
| 44 | 600178 | 东安动力 | 3,445,787.80 | 2.36 |
| 45 | 600557 | 康缘药业 | 3,424,207.00 | 2.34 |
| 46 | 000568 | 泸州老窖 | 3,415,500.00 | 2.33 |
| 47 | 002156 | 通富微电 | 3,392,225.57 | 2.32 |
| 48 | 000888 | 峨眉山Ａ | 3,282,342.40 | 2.24 |
| 49 | 600596 | 新安股份 | 3,271,884.20 | 2.24 |
| 50 | 600011 | 华能国际 | 3,240,803.60 | 2.22 |
| 51 | 600118 | 中国卫星 | 3,217,160.00 | 2.20 |
| 52 | 600849 | 上海医药 | 3,209,589.00 | 2.19 |
| 53 | 600289 | 亿阳信通 | 3,163,833.00 | 2.16 |
| 54 | 600050 | 中国联通 | 3,029,542.00 | 2.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600804 | 鹏博士 | 11,065,539.07 | 7.56 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 8,344,891.05 | 5.70 |
| 3 | 000983 | 西山煤电 | 8,285,872.00 | 5.66 |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 8,129,740.21 | 5.56 |
| 5 | 600089 | 特变电工 | 7,964,360.89 | 5.44 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 7,766,047.66 | 5.31 |
| 7 | 600348 | 国阳新能 | 7,434,406.85 | 5.08 |
| 8 | 000739 | 普洛股份 | 7,216,634.00 | 4.93 |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 7,036,434.30 | 4.81 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 6,937,335.20 | 4.74 |
| 11 | 002022 | 科华生物 | 6,713,870.00 | 4.59 |
| 12 | 600739 | 辽宁成大 | 6,495,643.23 | 4.44 |
| 13 | 600893 | 航空动力 | 6,316,060.95 | 4.32 |
| 14 | 600048 | 保利地产 | 6,099,978.00 | 4.17 |
| 15 | 600694 | 大商股份 | 6,021,113.23 | 4.12 |
| 16 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,949,411.38 | 4.07 |
| 17 | 002056 | 横店东磁 | 5,922,287.63 | 4.05 |
| 18 | 601088 | 中国神华 | 5,604,807.31 | 3.83 |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 5,567,331.60 | 3.81 |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 5,382,558.00 | 3.68 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 5,308,078.84 | 3.63 |
| 22 | 000839 | 中信国安 | 4,953,143.00 | 3.39 |
| 23 | 601390 | 中国中铁 | 4,812,650.00 | 3.29 |
| 24 | 000825 | 太钢不锈 | 4,698,750.00 | 3.21 |
| 25 | 600289 | 亿阳信通 | 4,602,675.40 | 3.15 |
| 26 | 000629 | 攀钢钢钒 | 4,596,000.00 | 3.14 |
| 27 | 601628 | 中国人寿 | 4,592,780.96 | 3.14 |
| 28 | 000895 | 双汇发展 | 4,573,398.00 | 3.13 |
| 29 | 600519 | 贵州茅台 | 4,472,598.14 | 3.06 |
| 30 | 600795 | 国电电力 | 4,457,000.00 | 3.05 |
| 31 | 600096 | 云天化 | 4,403,170.00 | 3.01 |
| 32 | 600312 | 平高电气 | 4,253,954.25 | 2.91 |
| 33 | 600028 | 中国石化 | 4,251,715.06 | 2.91 |
| 34 | 000888 | 峨眉山Ａ | 4,161,596.15 | 2.84 |
| 35 | 600677 | 航天通信 | 4,127,412.47 | 2.82 |
| 36 | 000069 | 华侨城Ａ | 3,959,374.50 | 2.71 |
| 37 | 002106 | 莱宝高科 | 3,957,482.47 | 2.71 |
| 38 | 600986 | 科达股份 | 3,890,848.49 | 2.66 |
| 39 | 000790 | 华神集团 | 3,843,666.06 | 2.63 |
| 40 | 600178 | 东安动力 | 3,820,772.84 | 2.61 |
| 41 | 600323 | 南海发展 | 3,759,531.20 | 2.57 |
| 42 | 600015 | 华夏银行 | 3,747,657.83 | 2.56 |
| 43 | 600485 | 中创信测 | 3,741,528.58 | 2.56 |
| 44 | 000002 | 万 科Ａ | 3,709,695.00 | 2.54 |
| 45 | 600849 | 上海医药 | 3,694,219.60 | 2.53 |
| 46 | 002080 | 中材科技 | 3,685,608.00 | 2.52 |
| 47 | 600337 | 美克股份 | 3,612,007.00 | 2.47 |
| 48 | 600500 | 中化国际 | 3,607,500.00 | 2.47 |
| 49 | 600280 | 南京中商 | 3,528,348.25 | 2.41 |
| 50 | 600050 | 中国联通 | 3,423,000.00 | 2.34 |
| 51 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,408,301.00 | 2.33 |
| 52 | 000911 | 南宁糖业 | 3,402,802.00 | 2.33 |
| 53 | 000488 | 晨鸣纸业 | 3,386,636.00 | 2.32 |
| 54 | 000568 | 泸州老窖 | 3,341,202.36 | 2.28 |
| 55 | 002008 | 大族激光 | 3,308,436.00 | 2.26 |
| 56 | 002156 | 通富微电 | 3,264,326.16 | 2.23 |
| 57 | 600016 | 民生银行 | 3,260,000.00 | 2.23 |
| 58 | 600655 | 豫园商城 | 3,246,082.70 | 2.22 |
| 59 | 600011 | 华能国际 | 3,244,081.40 | 2.22 |
| 60 | 600236 | 桂冠电力 | 3,090,680.92 | 2.11 |
| 61 | 000987 | 广州友谊 | 3,066,585.14 | 2.10 |
| 62 | 600118 | 中国卫星 | 3,059,768.10 | 2.09 |
| 63 | 601939 | 建设银行 | 3,049,000.00 | 2.08 |
| 64 | 600166 | 福田汽车 | 3,017,403.00 | 2.06 |
| 65 | 600054 | 黄山旅游 | 2,989,376.00 | 2.04 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 321,046,632.11 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 383,938,103.95 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,590,437.63 |
| 3 | 应收股利 | 42,949.71 |
| 4 | 应收利息 | 5,277.74 |
| 5 | 应收申购款 | 1,897.11 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,140,562.19 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 2,198 | 35,915.90 | 1,960,619.67 | 2.48% | 76,982,521.06 | 97.52% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 22,278.08 | 0.03% |
| 基金合同生效日基金份额总额 | 248,496,003.92 |
| 报告期期初基金份额总额 | 159,966,275.55 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 19,889,387.06 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -100,912,521.88 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 78,943,140.73 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 申银万国 | 1 | 130,786,368.86 | 18.55% | 21,221,310.80 | 74.84% |
| 国泰君安 | 1 | 42,066,291.79 | 5.97% | - | - |
| 国信证券 | 1 | 191,942,897.76 | 27.23% | - | - |
| 齐鲁证券 | 1 | 64,350,088.79 | 9.13% | - | - |
| 光大证券 | 1 | 275,839,088.86 | 39.13% | 7,134,615.00 | 25.16% |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 申银万国 | - | - | - | - | 111,168.51 | 18.83% |
| 国泰君安 | - | - | - | - | 34,179.64 | 5.79% |
| 国信证券 | - | - | - | - | 155,955.69 | 26.41% |
| 齐鲁证券 | - | - | - | - | 54,697.04 | 9.26% |
| 光大证券 | - | - | - | - | 234,461.56 | 39.71% |