鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）
2009年6月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要来自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:（1）自2009年1月1日起，业绩比较基准由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率×25%”修改为“沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%”；
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，该指数市场代表性强，指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰，因此本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准。
中证综合债券指数涵盖了我国三个市场（银行间市场、沪、深交易所）上市的可投资级的固定利率债券，在编制中的样本选择标准严格，再加上其具有权威、透明、及时的特点，因此本基金选择中证综合债券指数作为债券投资部分的业绩比较基准。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
（2）本基金基金合同于2007年4月25日生效。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年4月25日至2009年6月30日）
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注：（1）自2009年1月1日起，业绩比较基准由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱资本中国综合债券指数收益率×25%”修改为“沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%”；
（2）本基金基金合同于2007年4月25日生效；
（3）按基金合同规定，本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过10年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至6月30日，本基金净值为1.046，净值增值率为53.82%，同期上证指数和深证成指的增长率分别为62.53%和78.35%。
2009年上半年，本组合一度由于在有色、煤炭和新能源等行业的低配导致净值增长率落后，但是通过加大对金融和地产行业的投资，在二季度取得较好的业绩，净值增长率在同类基金表现较好。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国家不断加大信贷投放，固定资产投资增速不减的背景下，国内经济复苏态势明显。为了保证经济的持续恢复，中央政府继续保持宽松的货币政策和积极的财政政策不动摇，强调政策的连续性，因此，不断向好的国内经济环境是证券市场中长期良好发展的有力支撑。
我们预计下半年行情将由估值恢复行情向业绩改善行情演变，业绩超预期的公司和行业将成为下一步投资重点。我们一方面继续重点关注有相对估值优势的金融、地产等行业，另一方面要加强研究，对一些基本面逐渐转好的行业和公司要提前布局，通过选择有超额收益的行业和公司来取得较好的业绩。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金实现收益为-51,272,041.32元,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及本基金基金合同的规定,基金当期出现净亏损，则不进行收益分配。本基金当期将不进行收益分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行收益分配。
4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时做出利润分配安排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○○九年八月二十一日
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.046元，基金份额总额8,742,544,503.93份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注: 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.2差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.2关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
■
6.4.3.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.3.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方发生债券回购投资交易（2008年上半年度可比期间：同）。
6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009年上半年及2008年上半年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及2008年年末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：（1）太原重工股份有限公司实施了2008年年度资本公积金转股本方案，即向全体股东实施每10股派送红股4股派发现金红利0.50元（含税），每10股资本公积金转增2股。股权登记日为2009年5月22日，除权除息日为2009年5月25日。
（2）截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有持有其他因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.4.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http：//www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
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注：1、持有人为场内持有人；
2、本基金管理人持有的上述本基金场内份额为本基金转型前的原普润基金和普华基金份额；合并转型完成后继续持有场内该份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的重大人事变动情况
因工作需要，本公司决定免去张卓先生鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金经理职务。上述变更事项已按有关规定报中国证监会深圳监管局备案并于2009年1月17日在《证券时报》公告。
10.2.2本基金托管人---中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注：1、本基金本报告期没有通过证券公司交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。据此，我公司分别向北京高华证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、信泰证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从2007年5月开始陆续使用。2009年上半年新增中信建投证券有限责任公司以及湘财证券有限责任公司交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述其他交易单元未发生变化。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
| 基金简称 | 鹏华优质治理股票(LOF) |
| 交易代码 | 160611 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年4月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 8,742,544,503.93份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2007-7-18 |
| 投资目标 | 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 投资策略 | （2）债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。 （3）权证投资策略：本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。 （注：自2009年1月1日起，业绩比较基准由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱资本中国综合债券指数×25%”修改为“沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%”。） |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程国洪 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 0755-82021186 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | ph@mail.phfund.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4006788999 | 95588 | |
| 传真 | 0755-82021126 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.phfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -51,272,041.32 |
| 本期利润 | 3,320,345,639.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3651 |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.82% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0942 |
| 期末基金资产净值 | 9,146,340,344.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.046 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 12.96% | 1.13% | 10.82% | 0.92% | 2.14% | 0.21% |
| 过去三个月 | 24.08% | 1.29% | 19.34% | 1.17% | 4.74% | 0.12% |
| 过去六个月 | 53.82% | 1.49% | 52.14% | 1.47% | 1.68% | 0.02% |
| 过去一年 | 20.09% | 1.79% | 13.28% | 1.92% | 6.81% | -0.13% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 4.60% | 1.98% | -6.75% | 1.97% | 11.35% | 0.01% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张卓 | 本基金基金经理 | 2007-8-29 | 2009-1-17 | 5 | 张卓先生，国籍中国，管理学硕士，5年证券从业经验，2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理基金基金经理。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2007年1月起担任动力增长基金（LOF）基金经理助理。2009年1月17日起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。 |
| 顾少华 | 本基金基金经理 | 2007-8-29 | - | 11 | 顾少华，国籍中国，工学学士，11年证券从业经验，自2007年8月起担任鹏华优质治理基金基金经理。曾在天相投资顾问公司、宝盈基金管理有限公司从事研究工作；2005年4月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2007年7月起担任普惠基金基金经理助理。顾少华先生具备基金从业资格。 |
| 杨靖 | 本基金基金经理 | 2007-4-25 | - | 9 | 杨靖，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，自2007年4月起担任鹏华优质治理基金基金经理。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后任中国50基金、行业成长基金基金经理助理，2006年8月至2007年4月任原普润基金（2007年4月已转型为优质治理基金（LOF））基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 867,228,517.81 | 635,950,189.29 |
| 结算备付金 | 15,418,516.06 | 7,094,568.33 |
| 存出保证金 | 4,442,576.86 | 2,366,544.97 |
| 交易性金融资产 | 8,152,970,457.87 | 5,664,582,581.79 |
| 其中：股票投资 | 7,923,503,484.32 | 4,590,660,788.26 |
| 债券投资 | 229,466,973.55 | 1,073,921,793.53 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 139,600,000.00 | - |
| 应收利息 | 3,503,595.16 | 21,747,998.59 |
| 应收股利 | 7,029,499.00 | - |
| 应收申购款 | 2,939,115.71 | 1,267,079.74 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 9,193,132,278.47 | 6,333,008,962.71 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 28,159,252.29 | 1,525,236.94 |
| 应付管理人报酬 | 10,844,160.32 | 8,338,642.42 |
| 应付托管费 | 1,807,360.04 | 1,389,773.74 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 4,938,674.81 | 5,484,424.60 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 1,042,486.96 | 958,145.71 |
| 负债合计 | 46,791,934.42 | 17,696,223.41 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 8,742,544,503.93 | 9,286,670,066.96 |
| 未分配利润 | 403,795,840.12 | -2,971,357,327.66 |
| 所有者权益合计 | 9,146,340,344.05 | 6,315,312,739.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,193,132,278.47 | 6,333,008,962.71 |
| 项 目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 3,407,725,950.27 | -5,794,884,363.68 |
| 1.利息收入 | 17,399,038.86 | 16,511,423.46 |
| 其中：存款利息收入 | 3,021,429.26 | 5,599,394.67 |
| 债券利息收入 | 14,377,609.60 | 10,912,028.79 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 18,244,733.51 | -299,464,520.33 |
| 其中：股票投资收益 | -38,861,574.66 | -323,083,826.76 |
| 债券投资收益 | 7,303,120.00 | 7,107,663.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -24,714,649.52 |
| 股利收益 | 49,803,188.17 | 41,226,292.72 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,371,617,681.30 | -5,516,782,217.10 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 464,496.60 | 4,850,950.29 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -87,380,310.29 | -185,572,371.50 |
| 1．管理人报酬 | -57,482,626.63 | -95,087,237.32 |
| 2．托管费 | -9,580,437.80 | -15,847,872.88 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -20,077,830.98 | -72,181,589.09 |
| 5．利息支出 | - | -2,253,338.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -2,253,338.60 |
| 6．其他费用 | -239,414.88 | -202,333.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,320,345,639.98 | -5,980, 456, 735.18 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 3,320,345,639.98 | -5,980, 456, 735.18 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 9,286,670,066.96 | -2,971,357,327.66 | 6,315,312,739.30 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 3,320,345,639.98 | 3,320,345,639.98 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -544,125,563.03 | 54,807,527.80 | -489,318,035.23 |
| 其中：1.基金申购款 | 183,493,790.35 | -27,086,317.02 | 156,407,473.33 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -727,619,353.38 | 81,893,844.82 | -645,725,508.56 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 8,742,544,503.93 | 403,795,840.12 | 9,146,340,344.05 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 12,217,206,544.68 | 5,481,034,682.76 | 17,698,241,227.44 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -5,980,456,735.18 | -5,980,456,735.18 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -2,566,578,478.25 | -748,111,870.70 | -3,314,690,348.95 |
| 其中：1.基金申购款 | 504,701,453.46 | 148,002,793.99 | 652,704,247.45 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -3,071,279,931.71 | -896,114,664.69 | -3,967,394,596.40 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 9,650,628,066.43 | -1,247,533,923.12 | 8,403,094,143.31 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国信证券股份有限公司（“国信证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 国信证券 | 3,470,646,060.25 | 26.59% | 7,549,261,551.76 | 36.06% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 国信证券 | - | - | 3,608,094.39 | 14.14% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 国信证券 | - | - | 26,553,427.06 | 24.39% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国信证券 | 2,886,028.00 | 26.36% | 829,065.86 | 16.79% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国信证券 | 6,295,443.15 | 35.93% | 1,669,135.25 | 24.54% |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 57,482,626.63 | 95,087,237.32 |
| 其中：当期已支付 | 46,638,466.31 | 83,785,120.86 |
| 期末未支付 | 10,844,160.32 | 11,302,116.46 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 9,580,437.80 | 15,847,872.88 |
| 其中：当期已支付 | 7,773,077.76 | 13,964,186.82 |
| 期末未支付 | 1,807,360.04 | 1,883,686.06 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 106,794,805.00 | 110,800,920.00 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | 4,006,115.00 |
| 期末持有的基金份额 | 106,794,805.00 | 106,794,805.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 1.2216% | 1.1066% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 867,228,517.81 | 2,943,389.94 | 901,867,593.08 | 5,420,370.72 |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年06月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 国信证券 | 126011 | 08石化债 | 配售 | 20,160 | 2,016,000.00 |
| 国信证券 | 126011 | 08石化债 | 网下申购 | 788,800 | 78,880,000.00 |
| 国信证券 | 601186 | 中国铁建 | 网上申购 | 988,000 | 8,971,040.00 |
| 国信证券 | 601898 | 中煤能源 | 网下申购 | 1,496,078 | 25,178,992.74 |
| 6.4.4.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600169 | 太原重工 | 2008.12.31 | 2009.12.29 | 非公开发行流通受限 | 12.67 | 10.78 | 3,200,000 | 25,340,000.00 | 34,496,000.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600591 | * ST上航 | 2009-06-08 | 公告重大事项 | 5.92 | 2009-07-13 | 6.22 | 10,049,757 | 48,892,556.28 | 59,494,561.44 |
| 600115 | ST东航 | 2009-06-08 | 公告重大事项 | 5.33 | 2009-07-13 | 5.60 | 12,625,373 | 73,615,431.47 | 67,293,238.09 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 7,923,503,484.32 | 86.19 |
| 其中：股票 | 7,923,503,484.32 | 86.19 | |
| 2 | 固定收益投资 | 229,466,973.55 | 2.50 |
| 其中：债券 | 229,466,973.55 | 2.50 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 882,647,033.87 | 9.60 |
| 6 | 其他资产 | 157,514,786.73 | 1.71 |
| 7 | 合计 | 9,193,132,278.47 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 607,527,957.02 | 6.64 |
| C | 制造业 | 2,181,675,510.92 | 23.85 |
| C0 | 食品、饮料 | 19,637,896.18 | 0.21 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 43,779,177.68 | 0.48 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 328,766,993.34 | 3.59 |
| C5 | 电子 | 170,007,954.90 | 1.86 |
| C6 | 金属、非金属 | 874,447,099.91 | 9.56 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 477,980,448.08 | 5.23 |
| C8 | 医药、生物制品 | 127,862,005.68 | 1.40 |
| C99 | 其他制造业 | 139,193,935.15 | 1.52 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 713,679,178.46 | 7.80 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 216,310,362.94 | 2.36 |
| G | 信息技术业 | 114,322,282.36 | 1.25 |
| H | 批发和零售贸易 | 476,290,063.21 | 5.21 |
| I | 金融、保险业 | 2,170,448,237.73 | 23.73 |
| J | 房地产业 | 1,150,993,609.96 | 12.58 |
| K | 社会服务业 | 292,256,281.72 | 3.20 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 7,923,503,484.32 | 86.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 15,002,859 | 476,340,773.25 | 5.21 |
| 2 | 000001 | 深发展Ａ | 21,009,735 | 458,432,417.70 | 5.01 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 60,005,358 | 422,437,720.32 | 4.62 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 69,237,936 | 417,504,754.08 | 4.56 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 10,068,111 | 373,627,599.21 | 4.09 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 12,126,598 | 362,706,546.18 | 3.97 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 16,000,000 | 358,560,000.00 | 3.92 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 28,009,952 | 357,126,888.00 | 3.90 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 11,384,939 | 317,525,948.71 | 3.47 |
| 10 | 600649 | 城投控股 | 19,175,752 | 264,433,620.08 | 2.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 384,036,925.27 | 6.08 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 330,560,105.24 | 5.23 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 257,266,649.87 | 4.07 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 230,878,521.92 | 3.66 |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 208,660,729.44 | 3.30 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 190,006,580.36 | 3.01 |
| 7 | 600596 | 新安股份 | 185,727,810.73 | 2.94 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 176,378,933.92 | 2.79 |
| 9 | 600649 | 城投控股 | 175,405,629.18 | 2.78 |
| 10 | 000825 | 太钢不锈 | 150,927,512.54 | 2.39 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 133,501,102.56 | 2.11 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 131,076,176.35 | 2.08 |
| 13 | 600694 | 大商股份 | 128,646,029.00 | 2.04 |
| 14 | 600208 | 新湖中宝 | 121,031,458.16 | 1.92 |
| 15 | 600183 | 生益科技 | 119,612,133.47 | 1.89 |
| 16 | 600096 | 云天化 | 118,315,284.96 | 1.87 |
| 17 | 600456 | 宝钛股份 | 112,006,881.72 | 1.77 |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 98,253,355.50 | 1.56 |
| 19 | 002106 | 莱宝高科 | 98,052,550.14 | 1.55 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 95,274,729.28 | 1.51 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 266,494,491.41 | 4.22 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 255,186,201.66 | 4.04 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 239,113,634.56 | 3.79 |
| 4 | 600812 | 华北制药 | 224,528,028.31 | 3.56 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 203,423,905.14 | 3.22 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 203,212,149.79 | 3.22 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 132,367,973.81 | 2.10 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 131,549,707.62 | 2.08 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 123,436,556.09 | 1.95 |
| 10 | 000157 | 中联重科 | 120,649,779.62 | 1.91 |
| 11 | 600583 | 海油工程 | 118,234,530.98 | 1.87 |
| 12 | 000933 | 神火股份 | 112,805,674.32 | 1.79 |
| 13 | 601808 | 中海油服 | 111,989,887.52 | 1.77 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 109,801,650.45 | 1.74 |
| 15 | 000999 | 三九医药 | 101,200,534.02 | 1.60 |
| 16 | 601169 | 北京银行 | 94,385,736.74 | 1.49 |
| 17 | 600383 | 金地集团 | 91,101,318.09 | 1.44 |
| 18 | 600717 | 天津港 | 91,037,513.11 | 1.44 |
| 19 | 601390 | 中国中铁 | 83,419,044.48 | 1.32 |
| 20 | 000718 | 苏宁环球 | 78,324,423.86 | 1.24 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 6,518,311,070.87 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 6,535,645,481.44 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 19,987,449.50 | 0.22 |
| 2 | 央行票据 | 209,420,000.00 | 2.29 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 59,524.05 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 229,466,973.55 | 2.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801035 | 08央行票据35 | 1,000,000 | 104,830,000.00 | 1.15 |
| 2 | 0801017 | 08央行票据17 | 1,000,000 | 104,590,000.00 | 1.14 |
| 3 | 010210 | 02国债⑽ | 111,350 | 11,176,199.50 | 0.12 |
| 4 | 009908 | 99国债⑻ | 87,500 | 8,811,250.00 | 0.10 |
| 5 | 112005 | 08万科G1 | 318 | 33,676.20 | 0.00 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 4,442,576.86 |
| 2 | 应收证券清算款 | 139,600,000.00 |
| 3 | 应收股利 | 7,029,499.00 |
| 4 | 应收利息 | 3,503,595.16 |
| 5 | 应收申购款 | 2,939,115.71 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 157,514,786.73 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 413,698 | 21,132.67 | 392,761,184.79 | 4.49% | 8,349,783,319.14 | 95.51% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险（集团）公司 | 224,309,457.00 | 33.94% |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司 | 105,844,238.00 | 16.01% |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 19,825,064.00 | 3.00% |
| 4 | 中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品 | 8,473,475.00 | 1.28% |
| 5 | 上海科技教育出版社 | 5,207,991.00 | 0.79% |
| 6 | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 2,870,641.00 | 0.43% |
| 7 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 2,047,631.00 | 0.31% |
| 8 | 北京恒达信投资有限公司 | 2,000,000.00 | 0.30% |
| 9 | 天津开创投资有限责任公司 | 1,810,125.00 | 0.27% |
| 10 | 唐进宇 | 1,625,104.00 | 0.25% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 39,019.44 | 0.00045% |
| 基金合同生效日(2007年4月25日)基金份额总额 | 1,000,000,000.00 |
| 报告期期初基金份额总额 | 9,286,670,066.96 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 183,493,790.35 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -727,619,353.38 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 8,742,544,503.93 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 中银国际 | 1 | 43,462,297.66 | 0.33% | - | - |
| 高华证券 | 1 | 464,783,754.78 | 3.56% | - | - |
| 国信证券 | 2 | 3,470,646,060.25 | 26.59% | - | - |
| 国泰君安 | 2 | 175,100,110.98 | 1.34% | - | - |
| 长江证券 | 2 | 82,542,094.84 | 0.63% | - | - |
| 海通证券 | 2 | 1,586,430,376.35 | 12.15% | - | - |
| 申银万国 | 2 | 1,082,957,777.53 | 8.30% | - | - |
| 招商证券 | 1 | 876,895,808.98 | 6.72% | - | - |
| 华林证券 | 1 | 393,169,052.96 | 3.01% | - | - |
| 渤海证券 | 1 | 1,197,054,417.42 | 9.17% | - | - |
| 中投证券 | 1 | 1,271,661,472.72 | 9.74% | - | - |
| 国金证券 | 1 | 741,665,237.49 | 5.68% | - | - |
| 江南证券 | 1 | 357,497,082.79 | 2.74% | - | - |
| 齐鲁证券 | 1 | 904,683,226.70 | 6.93% | - | - |
| 信泰证券 | 1 | 32,388,765.19 | 0.25% | - | - |
| 中信建投 | 1 | 3,800,000.00 | 0.03% | - | - |
| 湘财证券 | 1 | 369,219,015.66 | 2.83% | - | - |
| 合计 | 22 | 13,053,956,552.30 | 100% | - | - |
| 券商名称 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||
| 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | ||
| 中银国际 | - | - | - | - | 35,313.47 | 0.32% | |
| 高华证券 | - | - | - | - | 395,065.65 | 3.61% | |
| 国信证券 | - | - | - | - | 2,886,028.00 | 26.36% | |
| 国泰君安 | - | - | - | - | 145,227.10 | 1.33% | |
| 长江证券 | - | - | - | - | 70,159.11 | 0.64% | |
| 海通证券 | - | - | - | - | 1,333,303.32 | 12.18% | |
| 申银万国 | - | - | - | - | 911,770.32 | 8.33% | |
| 招商证券 | - | - | - | - | 745,357.01 | 6.81% | |
| 华林证券 | - | - | - | - | 319,452.40 | 2.92% | |
| 渤海证券 | - | - | - | - | 1,017,482.82 | 9.29% | |
| 中投证券 | - | - | - | - | 1,080,915.91 | 9.87% | |
| 国金证券 | - | - | - | - | 602,606.99 | 5.50% | |
| 江南证券 | - | - | - | - | 290,469.34 | 2.65% | |
| 齐鲁证券 | - | - | - | - | 768,973.50 | 7.02% | |
| 信泰证券 | - | - | - | - | 27,530.55 | 0.25% | |
| 中信建投 | - | - | - | - | 3,229.98 | 0.03% | 本报告期新增 |
| 湘财证券 | - | - | - | - | 313,832.78 | 2.87% | 本报告期新增 |
| 合计 | - | - | - | - | 10,946,718.25 | 100% | |