申万巴黎收益宝货币市场基金2009年半年度报告摘要

2009年08月25日来源：上海证券报作者：

　　申万巴黎收益宝货币市场基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期： 2009年8月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。货币市场基金没有公允价值变动收益，因此，本期利润等于本期已实现收益。

2、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配”。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过140亿元，客户数超过170万户。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

2009年6月24日，本公司旗下收益宝货币市场基金和添益宝债券型证券投资基金分别购入09东安CP01，合计持有该证券的规模达到12.5%，超出了《证券投资基金运作管理办法》规定，即同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的百分之十的限制。事件发生后，托管行及时对本公司进行了提示，本公司迅速采取措施，在实现盈利的情况下，卖出了旗下基金持有的部分该证券，使得持仓比例恢复到百分之十以下，满足了法规要求。该事件的发生反映了本公司在银行间债券投资的内部控制流程中还存在一定疏漏，本公司已经成立专项小组，查找分析原因，落实整改措施，以确保将来不再发生类似事件。上述事项本公司已向监管部门进行了专项汇报。

除上述事件外，本报告期内，本基金管理人无违反《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规规定和基金合同约定的行为，本公司本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作按照法律法规和基金合同的规定进行,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。

依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。

依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。

我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2009年上半年，央行贯彻适度宽松的货币政策，市场资金面保持宽裕状态，货币市场利率总体保持在历史低位，伴随6月末新股发行的重启，货币市场利率小幅度提升。债券投资和股票投资的翘翘板效应非常明显，和持续上涨的股市相比，债券投资明显缺乏吸引力，收益率曲线持续上行，同时陡峭化程度有所加剧。短期品种由于绝对利率很低，且面临新股发行的冲击，收益率上行压力很大，已经基本不具备投资价值。

回顾上半年的操作，由于对短端利率上升的判断比较及时，本基金进行了较大力度的债券减持，兑现了部分浮盈，维护了基金份额持有人的利益，增强了基金组合整体的流动性，同时积极增持票息较高的短期融资券，优化组合的持仓结构。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2009年下半年，预计宽松的货币政策将进行微幅调整，资金面的供需状况将伴随新股的密集发行波动加剧，总体宽裕程度会有所降低。短期利率在新股发行期间会逐步走高，上升幅度受重启的一年期央票最终稳定利率水平的影响较大。鉴于此，本基金在下半年将重点关注货币市场利率整体抬高以及回购阶段性脉冲式冲高带来的投资机会，在控制信用风险、保持组合整体流动性的前提下，根据时点的安排进一步有效利用资金。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。

基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有6年的基金法务经验。投资总监邹翔先生，拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有6年的基金风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日进行收益分配。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益，收益自动结转为基金份额。本报告期内，本基金累计实施利润分配1,104,577.48元。截至2009年6月30日，本基金不存在应分配但尚未实施的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对申万巴黎收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年上半年，申万巴黎收益宝货币市场基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，，在各重要方面的运作基本遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

2009年6月24日，申万巴黎收益宝货币市场基金与申万巴黎添益宝债券型证券投资基金分别购入09东安CP01，合计持有该证券的规模达到12.5%。我行向申万巴黎基金管理有限公司发送了提示函件，申万巴黎基金管理有限公司卖出了旗下基金持有的部分证券，使得持仓比例恢复到百分之十以下，且没有对基金资产造成损失。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎收益宝货币市场基金2009年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金

报告截止日：2009年06月30日单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 133,532,475.06 份。

2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元

■

注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元

■

注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号《关于同意申万巴黎收益宝货币市场基金募集的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,259,517,823.38元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)第0025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》于2006年7月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,259,604,476.00份基金份额，其中认购资金利息折合86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准为税后半年期银行定期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2009年08月25日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年01月01日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年06月30日的财务状况以及2009年01月01日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况：无。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易：无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费单位：人民币元

■

注: 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值(0.33%(当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值(0.10%(当年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万巴黎基金管理有限公司，再由申万巴黎基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值(0.25 %(当年天数。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元

■

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况：无。

6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

本基金本报告期末，未持有流通受限证券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

7.2 债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。

7.8.2本报告期内，本货币市场基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

7.8.3基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 其他资产构成单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本公司外方股东提名，Jean Audibert先生担任本公司第二届监事会监事，Vincent Trouillard Perrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。

本公司在本报告期内无其他重大人事变动。

本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

基金简称收益宝
交易代码 310338
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月7日
报告期末基金份额总额 133,532,475.06

投资目标在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
投资策略本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准同期银行半年期定期存款利率（税后）
风险收益特征低风险、高流动性和持续稳定收益。

项目基金管理人基金托管人
名称申万巴黎基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
(以下简称“中国工商银行”)
信息披露负责人姓名来肖贤蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行

3.1.1 期间数据和指标报告期
（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 1,104,577.48
本期利润 1,104,577.48
本期净值收益率 0.5633%
3.1.2 期末数据和指标 2009年6月30日
期末基金资产净值 133,532,475.06
期末基金份额净值 1.0000

阶段净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.0390% 0.0016% 0.1627% 0.0000% -0.1237% 0.0016%
过去三个月 0.3180% 0.0103% 0.4936% 0.0000% -0.1756% 0.0103%
过去六个月 0.5633% 0.0075% 0.9819% 0.0000% -0.4186% 0.0075%
过去一年 2.2421% 0.0094% 2.6208% 0.0020% -0.3787% 0.0074%
自基金合同生效起至今 7.2485% 0.0063% 7.9137% 0.0021% -0.6652% 0.0042%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
周鸣本基金基金经理 2009-06-25 -- 1年清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加入本公司，2009年6月起任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。
王成本基金基金经理 2007-07-20 2009-06-25 2年北京大学经济学学士。自2001年起从事金融工作，2004年起从事基金行业，历任长信基金管理有限公司交易部交易主管，固定收益部债券投资基金经理，2005年11月至2006年9月任长信利息基金（原利息收益基金）基金经理，2007年7月至2009年6月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理，2008年12月起任申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。

项目本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 11,193,933.69 19,784,984.18
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 99,895,821.20 228,183,042.35
其中：股票投资 - -
债券投资 99,895,821.20 228,183,042.35
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 34,250.64 10,773.98
应收股利 - -
应收申购款 3,160,361.13 -
其他资产 - -
资产总计 144,284,366.66 277,978,800.51
负债和所有者权益本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,999,400.00 -
应付赎回款 115,165.60 5,396.07
应付管理人报酬 47,236.49 68,934.84
应付托管费 14,314.12 20,889.35
应付销售服务费 35,785.23 52,223.39
应付交易费用 2,709.20 8,402.29
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 537,280.96 464,500.00
负债合计 10,751,891.60 620,345.94
所有者权益：
实收基金 133,532,475.06 277,358,454.57
未分配利润 - -
所有者权益合计 133,532,475.06 277,358,454.57
负债和所有者权益总计 144,284,366.66 277,978,800.51

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 1,958,665.70 4,172,950.51
1、利息收入 1,656,272.19 4,297,123.03
其中：存款利息收入 55,880.67 108,249.35
债券利息收入 1,573,482.95 3,648,176.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 26,908.57 540,697.56
其他利息收入 - -
2、投资收益 302,393.51 -124,172.52
其中：股票投资收益 - -
债券投资收益 302,393.51 -124,172.52
资产支持证券收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3、公允价值变动收益 - -
4、其他收入 - -
二、费用 -854,088.22 -1,109,372.58
1、管理人报酬 -335,520.76 -436,724.08
2、托管费 -101,673.03 -132,340.61
3、销售服务费 -254,182.38 -330,851.57
4、交易费用 - -25.00
5、利息支出 -13,442.18 -38,956.37
其中：卖出回购金融资产支出 -13,442.18 -38,956.37
6、其他费用 -149,269.87 -170,474.95
三、利润总额 1,104,577.48 3,063,577.93

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 277,358,454.57 - 277,358,454.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,104,577.48 1,104,577.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -143,825,979.51 - -143,825,979.51
其中：1、基金申购款 577,611,964.71 - 577,611,964.71
2、基金赎回款 -721,437,944.22 - -721,437,944.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -1,104,577.48 -1,104,577.48
五、期末所有者权益（基金净值） 133,532,475.06 - 133,532,475.06
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 332,098,877.71 - 332,098,877.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,063,577.93 3,063,577.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -70,448,859.16 - -70,448,859.16
其中：1、基金申购款 1,385,617,575.07 - 1,385,617,575.07
2、基金赎回款 -1,456,066,434.23 - -1,456,066,434.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -3,063,577.93 -3,063,577.93
五、期末所有者权益（基金净值） 261,650,018.55 - 261,650,018.55

关联方名称与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司基金销售机构
基金注册登记机构
中国工商银行基金托管人
基金代销机构
申银万国基金管理人的股东
基金代销机构

项目 2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
当期应支付的管理费 335,520.76 436,724.08
其中：当期已支付 288,284.27 374,361.17
期末未支付 47,236.49 62,362.91

项目 2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
当期应支付的托管费 101,673.03 132,340.61
其中：当期已支付 87,358.91 113,442.76
期末未支付 14,314.12 18,897.85

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
中国工商银行 73,778.06 13,808.44 87,586.50
申银万国 51,289.60 8,166.11 59,455.71
申万巴黎基金管理有限公司 68,432.25 9,487.50 77,919.75
合计 193,499.91 31,462.05 224,961.96
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
中国工商银行 140,575.32 23,602.26 164,177.58
申银万国 33,756.78 9,584.52 43,341.30
申万巴黎基金管理有限公司 79,177.07 8,757.48 87,934.55
合计 253,509.17 41,944.26 295,453.43

本期
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 19,854,875.34 19,856,004.93 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 19,977,006.10 - - - - -

关联方名称 2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 11,193,933.69 53,144.01 649,216.26 90,792.08

序号项目金额占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 99,895,821.20 69.24
其中：债券 99,895,821.20 69.24
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 30,000,000.00 20.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 11,193,933.69 7.76
4 其他资产 3,194,611.77 2.21
合计 144,284,366.66 100.00

序号项目金额占基金资产净值
的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 1.37
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 174
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 30.85 7.49
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 37.36 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 14.92 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 22.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 105.66 7.49

序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值的比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 69,811,543.74 52.28
3 金融债券 10,032,723.61 7.51
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,051,553.85 15.02
6 其他 - -
7 合计 99,895,821.20 74.81
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本占基金资产净值的比例（％）
1 0801106 08央票106 300,000 29,932,708.44 22.42
2 0801101 08央票101 200,000 19,958,871.09 14.95
3 0801112 08央票112 200,000 19,919,964.21 14.92
4 040705 04建行03浮 100,000 10,032,723.61 7.51
5 0981097 09东安CP01 100,000 10,030,982.00 7.51
6 0981106 09中牧CP01 100,000 10,020,571.85 7.50
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 46次
报告期内偏离度的最高值 0.4054%
报告期内偏离度的最低值 0.0222%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2066%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 34,250.64
4 应收申购款 3,160,361.13
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 3,194,611.77

持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
3,017 44,253.23 36,590,334.87 27.41% 96,921,672.34 72.59%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 797,114.14 0.29%

基金合同生效日（2006年7月7日）基金份额总额 1,259,604,476.00
报告期期初基金份额总额 277,358,454.57
报告期期间基金总申购份额 577,611,964.71
报告期期间基金总赎回份额 721,437,944.22
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 133,532,475.06

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]