2009年半年度报告摘要
2009年06月30日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益证券55％－100％，股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时，本基金已达到上述比例限制。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2009年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过140亿元，客户数超过170万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本基金上半年净值上涨8.34%，超过1年期银行定期存款的业绩比较基准。
2009年1季度，国内资金供应充足，政府刺激计划频现。政策刺激和赚钱效应有力地鼓舞了投资者信心，整体估值水平得到提升。国外各政府的放松信贷、刺激经济等措施使得股票市场企稳并反弹，进一步支持了A股市场的上涨。2季度，宽松的货币政策继续，流动性充足，汽车、房地产销售大大超过预期，制造业采购经理指数等经济领先指标良好，有力地支持国内股票市场的上涨。
作为绝对收益产品，在对经济形势和上市公司盈利增长不确定的情况下，年初本基金保持谨慎，股票仓位不高，进入2月份后，因净值上升，本基金的防守垫提高，股票仓位得以提高，主要配置地产、煤炭和金融板块，其余板块配置较少，基金净值已超过去年最高水平，但没有充分利用股票可投资上限进一步提升净值。固定收益部分，主要配置3个月以内的国债和央票，避免损失。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下季度，本基金认为，国民经济的内需增长仍会持续，投资尤其是房屋开工率将体现良好上升势头，基于经济复苏预期的消费继续旺盛，未来海外市场宏观数据的持续环比好转将是一个较大概率事件，这将有利于出口的企稳。
本基金将密切关注经济增长超预期情况、上市公司业绩增长的具体数据，尤其是关注流动性的变化信号。在行业配置上，仍遵循通胀预期下的资产、资源主线，兼顾房地产拉动的受益行业，关注受益出口恢复的板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有11年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有9年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有6年的基金法务经验。投资总监邹翔先生，拥有12年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有6年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009年6月30日，本基金实现的可分配收益为3,247,791.90元，每基金份额可分配利润为0.0353元。根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金管理人将勤勉尽责地运作基金资产，适时进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年06月30日 单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年06月30日，基金份额净值 1.054元，基金份额总额 92,110,385.28 份。
2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年06月30日 单位：人民币元
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注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元
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注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]158号《关于同意申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金设立的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币690,340,263.28元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第055号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》于2004年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为690,462,261.09份基金份额，其中认购资金利息折合121,997.81份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。本基金资产配置比例为：固定收益证券55%至100%，股票0%至45%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2009年08月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年01月01日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年01月01日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况：无。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元
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6.4.7.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元
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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元
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注: 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
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6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内没有参与关联方承销证券的情况。
6.4.8 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本公司外方股东提名，Jean Audibert先生担任本公司第二届监事会监事，Vincent Trouillard Perrot先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009年3月6日获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元
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注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
| 基金简称 | 盛利配置 |
| 交易代码 | 310318 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2004年11月29日 |
| 报告期末基金份额总额 | 92,110,385.28 |
| 投资目标 | 本基金为争取绝对收益概念的基金产品，其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模式，以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型，通过灵活的动态资产配置和组合保险策略，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全，并分享股市上涨带来的回报，实现最优化的风险调整后的投资收益为目标，但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。 |
| 投资策略 | 本基金采用主动型投资管理模式，以追求绝对收益并争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上，结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型，控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益，但以不超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后，股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置，个股选择采取“自下而上”的选股过程，投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。 |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 （以下简称“中国工商银行”） | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 来肖贤 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-23261188 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | service@swbnpp.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4008808588 | 95588 | |
| 传真 | 021-23261199 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.swbnpp.com |
| 基金年度报告备置地点 | 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期 （2009年1月1日-2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 6,712,851.14 |
| 本期利润 | 7,255,261.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0814 |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0353 |
| 期末基金资产净值 | 97,084,856.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.054 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 1.83% | 0.31% | 0.21% | 0.00% | 1.62% | 0.31% |
| 过去三个月 | 6.21% | 0.45% | 0.56% | 0.00% | 5.65% | 0.45% |
| 过去六个月 | 8.34% | 0.34% | 1.12% | 0.00% | 7.22% | 0.34% |
| 过去一年 | 8.50% | 0.28% | 2.98% | 0.00% | 5.52% | 0.28% |
| 过去三年 | 77.59% | 0.61% | 9.49% | 0.00% | 68.10% | 0.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 95.73% | 0.53% | 13.74% | 0.00% | 81.99% | 0.53% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李源海 | 本基金基金经理 | 2005-8-3 | - | 6年 | 武汉大学经济学硕士。自1999年起从事金融工作；2001年起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年起从事基金行业，历任万家基金管理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经理，2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2005年底加入本公司，2006年2月起任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理，2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理，2008年7月起同时与梅文斌共同担任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 13,013,061.63 | 12,787,515.36 |
| 结算备付金 | 198,696.64 | 71,627.80 |
| 存出保证金 | 598,780.49 | 598,780.49 |
| 交易性金融资产 | 83,010,800.00 | 73,296,752.06 |
| 其中：股票投资 | 24,426,800.00 | 8,463,252.06 |
| 债券投资 | 58,584,000.00 | 64,833,500.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 800,142.14 |
| 应收利息 | 1,558,548.89 | 1,457,124.59 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 37,154.36 | 12,048.95 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 98,417,042.01 | 89,023,991.39 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,039,003.85 |
| 应付赎回款 | 176,301.03 | 83,131.31 |
| 应付管理人报酬 | 96,079.72 | 88,938.31 |
| 应付托管费 | 20,016.60 | 18,528.81 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 100,499.26 | 21,495.13 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 939,288.77 | 800,273.78 |
| 负债合计 | 1,332,185.38 | 2,051,371.19 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 92,110,385.28 | 89,396,376.51 |
| 未分配利润 | 4,974,471.35 | -2,423,756.31 |
| 所有者权益合计 | 97,084,856.63 | 86,972,620.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 98,417,042.01 | 89,023,991.39 |
| 项 目 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 8,341,071.45 | -8,538,019.79 |
| 1、利息收入 | 977,265.46 | 1,269,174.48 |
| 其中：存款利息收入 | 77,220.48 | 126,932.03 |
| 债券利息收入 | 900,044.98 | 1,142,242.45 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2、投资收益 | 6,811,951.31 | -4,496,463.08 |
| 其中：股票投资收益 | 5,664,819.71 | -4,781,252.36 |
| 债券投资收益 | 998,400.00 | 21,463.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 145,164.92 |
| 股利收益 | 148,731.60 | 118,161.08 |
| 3、公允价值变动收益 | 542,410.58 | -5,369,371.42 |
| 4、其他收入 | 9,444.10 | 58,640.23 |
| 二、费用 | -1,085,809.73 | -1,801,756.56 |
| 1、管理人报酬 | -532,772.45 | -660,415.22 |
| 2、托管费 | -110,994.28 | -137,586.45 |
| 3、销售服务费 | - | - |
| 4、交易费用 | -233,717.09 | -568,784.71 |
| 5、利息支出 | - | -202,838.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -202,838.42 |
| 6、其他费用 | -208,325.91 | -232,131.76 |
| 三、利润总额 | 7,255,261.72 | -10,339,776.35 |
| 项 目 | 本 期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 89,396,376.51 | -2,423,756.31 | 86,972,620.20 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 7,255,261.72 | 7,255,261.72 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 2,714,008.77 | 142,965.94 | 2,856,974.71 |
| 其中：1、基金申购款 | 15,331,604.23 | 220,639.30 | 15,552,243.53 |
| 2、基金赎回款 | -12,617,595.46 | -77,673.36 | -12,695,268.82 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 92,110,385.28 | 4,974,471.35 | 97,084,856.63 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 95,891,310.70 | 9,932,835.07 | 105,824,145.77 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -10,339,776.35 | -10,339,776.35 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 878,677.46 | 1,387,963.72 | 2,266,641.18 |
| 其中：1、基金申购款 | 47,291,642.55 | 3,475,231.94 | 50,766,874.49 |
| 2、基金赎回款 | -46,412,965.09 | -2,087,268.22 | -48,500,233.31 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -3,752,455.64 | -3,752,455.64 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 96,769,988.16 | -2,771,433.20 | 93,998,554.96 |
| 关联方名称 | 与基金关系 |
| 申万巴黎基金管理有限公司 | 基金销售机构 基金注册登记机构 |
| 中国工商银行 | 基金托管人 基金代销机构 |
| 申银万国 | 基金管理人的股东 基金代销机构 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 申银万国 | 98,641,917.35 | 63.66% | - | - |
| 关联方 名称 | 本期2009年1月1日至2009年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 申银万国 | 83,844.77 | 64.53% | 72,599.63 | 72.49% |
| 关联方 名称 | 上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 申银万国 | - | - | - | - |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 532,772.45 | 660,415.22 |
| 其中：当期已支付 | 436,692.73 | 556,402.68 |
| 期末未支付 | 96,079.72 | 104,012.54 |
| 项目 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 110,994.28 | 137,586.45 |
| 其中：当期已支付 | 90,977.68 | 115,917.18 |
| 期末未支付 | 20,016.60 | 21,669.27 |
| 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | 10,006,290.00 | - | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 | 2008年1月1日至 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 13,013,061.63 | 75,761.96 | 18,788,173.84 | 117,379.17 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 24,426,800.00 | 24.82 |
| 其中：股票 | 24,426,800.00 | 24.82 | |
| 2 | 固定收益投资 | 58,584,000.00 | 59.53 |
| 其中：债券 | 58,584,000.00 | 59.53 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,211,758.27 | 13.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,194,483.74 | 2.23 |
| 合计 | 98,417,042.01 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 3,732,800.00 | 3.84 |
| C | 制造业 | 2,877,400.00 | 2.96 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,877,400.00 | 2.96 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 525,900.00 | 0.54 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 6,972,500.00 | 7.18 |
| J | 房地产业 | 6,242,200.00 | 6.43 |
| K | 社会服务业 | 1,254,000.00 | 1.29 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 2,822,000.00 | 2.91 |
| 合计 | 24,426,800.00 | 25.16 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 200,000 | 2,550,000.00 | 2.63 |
| 2 | 000937 | 金牛能源 | 60,000 | 2,322,000.00 | 2.39 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 100,000 | 2,238,000.00 | 2.31 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 80,000 | 2,231,200.00 | 2.30 |
| 5 | 002073 | 青岛软控 | 100,000 | 1,996,000.00 | 2.06 |
| 6 | 000537 | 广宇发展 | 210,000 | 1,873,200.00 | 1.93 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 50,000 | 1,855,500.00 | 1.91 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 100,000 | 1,626,000.00 | 1.67 |
| 9 | 000608 | 阳光股份 | 150,000 | 1,461,000.00 | 1.50 |
| 10 | 600123 | 兰花科创 | 40,000 | 1,410,800.00 | 1.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 4,342,930.00 | 4.99 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 4,070,927.90 | 4.68 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 3,637,782.80 | 4.18 |
| 4 | 000541 | 佛山照明 | 3,059,639.12 | 3.52 |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 2,763,342.76 | 3.18 |
| 6 | 600026 | 中海发展 | 2,671,645.00 | 3.07 |
| 7 | 600266 | 北京城建 | 2,619,333.85 | 3.01 |
| 8 | 600189 | 吉林森工 | 2,593,435.00 | 2.98 |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 2,493,500.00 | 2.87 |
| 10 | 600963 | 岳阳纸业 | 2,401,486.50 | 2.76 |
| 11 | 000608 | 阳光股份 | 2,339,514.06 | 2.69 |
| 12 | 600048 | 保利地产 | 2,146,354.20 | 2.47 |
| 13 | 002073 | 青岛软控 | 2,143,188.00 | 2.46 |
| 14 | 600123 | 兰花科创 | 2,023,950.00 | 2.33 |
| 15 | 600674 | 川投能源 | 2,005,669.50 | 2.31 |
| 16 | 600423 | 柳化股份 | 1,940,571.00 | 2.23 |
| 17 | 600970 | 中材国际 | 1,874,708.00 | 2.16 |
| 18 | 601666 | 平煤股份 | 1,780,500.00 | 2.05 |
| 19 | 000537 | 广宇发展 | 1,710,927.00 | 1.97 |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 1,640,844.00 | 1.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600875 | 东方电气 | 3,852,942.00 | 4.43 |
| 2 | 000541 | 佛山照明 | 3,310,663.73 | 3.81 |
| 3 | 600026 | 中海发展 | 3,212,361.00 | 3.69 |
| 4 | 600266 | 北京城建 | 2,779,383.40 | 3.20 |
| 5 | 601919 | 中国远洋 | 2,762,137.00 | 3.18 |
| 6 | 600189 | 吉林森工 | 2,685,170.56 | 3.09 |
| 7 | 600963 | 岳阳纸业 | 2,373,343.51 | 2.73 |
| 8 | 600970 | 中材国际 | 2,271,112.50 | 2.61 |
| 9 | 600123 | 兰花科创 | 2,044,846.80 | 2.35 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 1,938,020.00 | 2.23 |
| 11 | 000937 | 金牛能源 | 1,921,158.00 | 2.21 |
| 12 | 601666 | 平煤股份 | 1,918,156.00 | 2.21 |
| 13 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1,916,000.00 | 2.20 |
| 14 | 600423 | 柳化股份 | 1,834,467.00 | 2.11 |
| 15 | 600674 | 川投能源 | 1,778,272.00 | 2.04 |
| 16 | 600100 | 同方股份 | 1,374,697.85 | 1.58 |
| 17 | 000608 | 阳光股份 | 1,350,132.00 | 1.55 |
| 18 | 600171 | 上海贝岭 | 1,299,214.90 | 1.49 |
| 19 | 600650 | 锦江投资 | 1,213,265.10 | 1.39 |
| 20 | 002194 | 武汉凡谷 | 1,138,092.10 | 1.31 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 81,546,843.59 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 73,413,386.54 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 39,240,000.00 | 40.42 |
| 2 | 央行票据 | 19,344,000.00 | 19.92 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 合计 | 58,584,000.00 | 60.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 009908 | 99国债⑻ | 290,000 | 29,203,000.00 | 30.08 |
| 2 | 0801106 | 08央票106 | 200,000 | 19,344,000.00 | 19.92 |
| 3 | 010210 | 02国债⑽ | 100,000 | 10,037,000.00 | 10.34 |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 598,780.49 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,558,548.89 |
| 5 | 应收申购款 | 37,154.36 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 2,194,483.74 |
| 持有人 户数(户) | 户均持有的 基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 5,217 | 17,655.81 | 25,759,438.28 | 27.97% | 66,350,947.00 | 72.03% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 4,867.42 | 0.01% |
| 基金合同生效日（2004年11月29日）基金份额总额 | 690,462,261.09 |
| 报告期期初基金份额总额 | 89,396,376.51 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 15,331,604.23 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 12,617,595.46 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 92,110,385.28 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||||||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||||||||
| 申银万国 | 1 | 98,641,917.35 | 63.66% | 83,844.77 | 64.53% | |||||||
| 中金公司 | 1 | 42,451,756.30 | 27.40% | 34,492.33 | 26.55% | |||||||
| 招商证券 | 1 | 8,671,934.69 | 5.60% | 7,370.99 | 5.67% | |||||||
| 光大证券 | 1 | 5,194,621.79 | 3.35% | 4,220.74 | 3.25% | |||||||