诺德增强收益债券型证券投资基金
2009年6月30日
基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本半年度报告中财务资料未经审计。
本报告期间是2009年3月4日起至2009年6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
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3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日；
3、本基金合同生效日为2009年3月4日。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺德增强收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年3月4日至2009年6月30日）
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注：诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示时间段为2009年3月4日至2009年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。
本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord，Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了三只开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，不存在与诺德增强收益债券基金风格类似的投资组合，公司旗下另两只基金产品分别为股票型基金、混合型基金，三只基金的业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
债券市场2009年以来呈现震荡回落走势，对于宏观经济预期的不断变化成为主导债券市场走势的主要因素。从基本面而言， 2009年伴随着货币供应量、信贷、工业增加值等指标的反弹，市场对于经济开始触底反弹的预期不断增加，支撑债券市场继续走强的基本面因素有所动摇。另一方面，今年以来股市的强劲反弹，使得股债市场之间的跷跷板效应放大，加大了债市的波动。在债市震荡调整的大环境下，本基金秉着谨慎、安全的操作思路，在建仓初期，债券投资以低久期利率品种配置为主，股票投资以确定性收益机会为主，通过收益积累，逐级提高股票仓位。4月份伴随着债券市场阶段性调整的深入，本基金逐步加大了AA级及以上信用债品种的配置比例。基于经济指标未来逐步转好的预期和流动性推动的市场估值提升过程尚未结束的判断，我们适度增加了股票投资仓位，对未来增长预期确定、估值处于市场低端以及年报存在较高分红比例的公司进行重点投资
本基金于2009年3月4日正式成立，目前仍处建仓期。截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.016元，本报告期份额净值增长率为1.60%，同期业绩比较基准增长率为3.34% ，落后业绩基准1.74%，主要原因为本基金在封闭期内的采取了流动性管理的谨慎运作方式和封闭期结束后的股票的逐步建仓行为，而同期股票市场大幅上涨。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，2009年下半年，中国经济度继续向好将是大概率事件，货币政策微调不改宽松基调，但各项经济数据指标表现或将存在一定的波折。社会总需求的有效提升、企业基本面和盈利状况的改善能否跟进仍值得期待。基于以上判断，本基金在控制风险前提下，将继续保持适度的股票仓位，维持信用债配置，加强对公司和券种的基本面的深入研究，同时根据经济指标变化及预期调整的时机，采用波段策略，提升基金收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了规范公司基金各类投资品种的估值业务，确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）
依据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会，具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司清算登记部经理、监察稽核部经理和与估值事项相关的基金经理组成。其中：
估值委员会成员周雅媛，公司清算登记部经理，具有注册会计师从业资格，7年基金从业经历，长期在基金公司中从事基金估值、会计核算等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作；
估值委员会成员李常青，公司监察稽核部经理，具有律师从业资格，8年基金从业经历，长期负责基金管理公司监察稽核、法律事务、信息披露等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责，并对有关估值结果及时对外进行信息披露；
基金经理，简历见4.1，在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。
估值委员会决议必须有全体成员半数以上的同意方能通过，基金经理作为估值委员会成员，可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.016元，基金份额总额486,963,493.87份。
2、本基金合同生效日为2009年3月4日。
3、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经《关于核准诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2008】1392号文）批准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集扣除认购费用后的募集资本金额共计人民币1,184,890,833.63元，其中认购资金利息共计人民币656,148.52元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年3月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,184,890,833.63份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等权益类证券品种。本基金的投资组合比例为：债券类（包括可转债）资产的投资比例为基金资产净值的80%-95%，本基金持有的非债类资产为基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券（包括央行票据）的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年3月4日(基金合同生效日)至2009年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(a)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(b)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期未发生会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期未发生会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
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诺德增强收益债券基金成立于2009年3月4日，本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.1.2 权证交易
在本报告期间内，本基金未通过关联方交易单元进行过权证交易业务。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金管理有限公司，再由诺德基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方本报告期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期内无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券的情况。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本报告期间本基金未从事债券正回购交易。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.nuodefund.com）的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末上市基金前十名持有人
本基金为非上市基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注:总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，本基金的基金管理人高层管理人员无重大人事变更。
（2）本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门高层管理人员无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为2009年度的基金审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、本报告期内，基金管理人未租用新的基金交易单元。
11 影响投资者决策的其他重要信息
■
诺德基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
| 基金简称 | 诺德增强收益债券 |
| 交易代码 | 573003 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年3月4日 |
| 报告期末基金份额总额 | 486,963,493.87份 |
| 投资目标 | 本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 李常青 | 尹东 |
| 联系电话 | 021－68879999 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | changqing.li@lordabbettchina.com | yindong@ccb.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-9999 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021－68877727 | 010-66275865 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.nuodefund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 本基金半年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所 |
| 项目 | 注册登记机构 |
| 名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 办公地址 | 上海浦东新区陆家嘴环路1233号1201室 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年03月04日- 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 12,075,880.04 |
| 本期利润 | 11,053,766.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.60% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
| 期末可供分配利润 | 7,780,902.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0160 |
| 期末基金资产净值 | 494,744,396.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.016 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2009年6月30日 |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.60% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 1.09% | 0.16% | 0.78% | 0.15% | 0.31% | 0.01% |
| 过去三个月 | 1.60% | 0.12% | 1.77% | 0.17% | -0.17% | -0.05% |
| 自2009年3月4日至今 | 1.60% | 0.11% | 3.34% | 0.19% | -1.74% | -0.08% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 姜光明 | 基金经理 | 2009-3-4 | - | 5年 | 江西财经大学金融学院经济学硕士，2003年11月至2004年8月在兴业证券工作，任研究发展中心可转债研究员；2004年8月至 2005年11月在国元证券工作，任债券研究员；2005年12月至2008年10月在太平养老保险投资管理中心工作，先后担任年金基金管理部经理、投资经理等职。2008年11月正式加入诺德基金管理有限公司。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 95,690,137.35 |
| 结算备付金 | 18,439,044.89 | |
| 存出保证金 | 29,185.46 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 329,231,931.72 |
| 其中：股票投资 | 65,071,578.62 | |
| 债券投资 | 264,160,353.10 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | 70,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | 2,020,535.52 | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 5,039,969.26 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 21,937.37 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | - |
| 资产总计 | 520,472,741.57 |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 16,986,033.06 | |
| 应付赎回款 | 7,007,462.34 | |
| 应付管理人报酬 | 354,348.87 | |
| 应付托管费 | 94,493.04 | |
| 应付销售服务费 | 188,986.08 | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 896,148.06 |
| 应交税费 | 62,298.40 | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 138,574.86 |
| 负债合计 | 25,728,344.71 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 486,963,493.87 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 7,780,902.99 |
| 所有者权益合计 | 494,744,396.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 520,472,741.57 |
| 项 目 | 附注号 | 本期2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 16,640,251.40 | |
| 1.利息收入 | 4,028,931.59 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 439,569.55 |
| 债券利息收入 | 2,519,675.04 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,069,687.00 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 13,530,336.41 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 14,745,647.26 |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | -1,746,127.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 530,816.76 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16 | -1,022,113.25 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 103,096.65 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -5,586,484.61 | |
| 1．管理人报酬 | -2,073,754.08 | |
| 2．托管费 | -553,001.10 | |
| 3．销售服务费 | -1,106,002.25 | |
| 4．交易费用 | 6.4.7.18 | -1,709,850.28 |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | 6.4.7.19 | -143,876.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,053,766.79 |
| 项目 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日）- 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,184,890,833.63 | - | 1,184,890,833.63 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 11,053,766.79 | 11,053,766.79 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -697,927,339.76 | -3,272,863.80 | -701,200,203.56 |
| 其中：1.基金申购款 | 16,597,115.42 | 80,647.48 | 16,677,762.90 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -714,524,455.18 | -3,353,511.28 | -717,877,966.46 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 486,963,493.87 | 7,780,902.99 | 494,744,396.86 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 诺德基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金销售机构 |
| 长江证券股份有限公司(“长江证券”) | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| Lord, Abbett & Co. LLC | 基金管理人的股东 |
| 清华控股有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 诺德基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金销售机构 |
| 长江证券股份有限公司(“长江证券”) | 基金管理人的股东、基金销售机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 长江证券 | 327,247,414.79 | 29.15% |
| 关联方名称 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 长江证券 | 410,662,655.97 | 53.97% |
| 关联方名称 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 长江证券 | 15,888,900,000.00 | 78.02% |
| 关联方名称 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 长江证券 | 275,327.36 | 29.25% | 227,300.56 | 25.45% |
| 项目 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 2,073,754.08 |
| 其中：当期已支付 | 1,719,405.21 |
| 期末未支付 | 354,348.87 |
| 项目 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 553,001.10 |
| 其中：当期已支付 | 458,508.06 |
| 期末未支付 | 94,493.04 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 | ||
| 当期应支付的销售服务费 | |||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 建设银行 | 303,408.12 | 656,020.94 | 959,429.06 |
| 长江证券 | 777.56 | 1,686.55 | 2,464.11 |
| 诺德基金管理有限公司 | 556.22 | 635.64 | 1,191.86 |
| 合计 | 304,741.90 | 658,343.13 | 963,085.03 |
| 关联方名称 | 本期 2009年03月04日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 95,690,137.35 | 336,915.40 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 65,071,578.62 | 12.50 |
| 其中：股票 | 65,071,578.62 | 12.50 | |
| 2 | 固定收益投资 | 264,160,353.10 | 50.75 |
| 其中：债券 | 264,160,353.10 | 50.75 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 13.45 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,129,182.24 | 21.93 |
| 6 | 其他资产 | 7,111,627.61 | 1.37 |
| 7 | 合计 | 520,472,741.57 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 2 | 采掘业 | - | - |
| 3 | 制造业 | 23,183,297.92 | 4.69 |
| 4 | 食品、饮料 | - | - |
| 5 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| 6 | 木材、家具 | - | - |
| 7 | 造纸、印刷 | - | - |
| 8 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| 9 | 电子 | 7,802,017.92 | 1.58 |
| 10 | 金属、非金属 | 2,350,500.00 | 0.48 |
| 11 | 机械、设备、仪表 | 2,500,000.00 | 0.51 |
| 12 | 医药、生物制品 | 10,530,780.00 | 2.13 |
| 13 | 其他制造业 | - | - |
| 14 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| 15 | 建筑业 | - | - |
| 16 | 交通运输、仓储业 | 6,912,000.00 | 1.40 |
| 17 | 信息技术业 | - | - |
| 18 | 批发和零售贸易 | 5,221,312.00 | 1.06 |
| 19 | 金融、保险业 | 15,651,275.00 | 3.16 |
| 20 | 房地产业 | 10,159,113.70 | 2.05 |
| 21 | 社会服务业 | 1,867,880.00 | 0.38 |
| 22 | 传播与文化产业 | - | - |
| 23 | 综合类 | 2,076,700.00 | 0.42 |
| 24 | 合计 | 65,071,578.62 | 13.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600664 | 哈药股份 | 618,000 | 8,627,280.00 | 1.74 |
| 2 | 000016 | 深康佳Ａ | 1,585,776 | 7,802,017.92 | 1.58 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 450,000 | 6,912,000.00 | 1.40 |
| 4 | 600663 | 陆家嘴 | 239,934 | 6,130,313.70 | 1.24 |
| 5 | 000987 | 广州友谊 | 214,400 | 4,176,512.00 | 0.84 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 450,000 | 4,054,500.00 | 0.82 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 120,900 | 3,330,795.00 | 0.67 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 100,000 | 2,826,000.00 | 0.57 |
| 9 | 000402 | 金 融 街 | 200,000 | 2,752,000.00 | 0.56 |
| 10 | 001696 | 宗申动力 | 250,000 | 2,500,000.00 | 0.51 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 18,198,651.50 | 3.68 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 17,261,438.00 | 3.49 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 13,976,399.00 | 2.82 |
| 4 | 600325 | 华发股份 | 13,782,380.90 | 2.79 |
| 5 | 600166 | 福田汽车 | 13,502,830.76 | 2.73 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 12,886,000.00 | 2.60 |
| 7 | 600642 | 申能股份 | 12,772,249.93 | 2.58 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 11,425,800.00 | 2.31 |
| 9 | 000016 | 深康佳Ａ | 9,975,962.62 | 2.02 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 9,833,868.00 | 1.99 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 9,579,763.49 | 1.94 |
| 12 | 000825 | 太钢不锈 | 8,687,975.51 | 1.76 |
| 13 | 600664 | 哈药股份 | 8,493,514.00 | 1.72 |
| 14 | 600111 | 包钢稀土 | 8,231,828.14 | 1.66 |
| 15 | 600005 | 武钢股份 | 8,197,633.55 | 1.66 |
| 16 | 600016 | 民生银行 | 8,012,572.26 | 1.62 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 7,223,452.50 | 1.46 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 7,162,295.65 | 1.45 |
| 19 | 000402 | 金 融 街 | 7,147,596.84 | 1.44 |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 6,909,169.56 | 1.40 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 15,051,713.01 | 3.04 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 14,995,651.09 | 3.03 |
| 3 | 600166 | 福田汽车 | 14,519,546.40 | 2.93 |
| 4 | 600325 | 华发股份 | 14,405,002.02 | 2.91 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 14,234,097.08 | 2.88 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 13,559,649.00 | 2.74 |
| 7 | 600642 | 申能股份 | 13,061,961.67 | 2.64 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 12,423,784.00 | 2.51 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 9,924,326.20 | 2.01 |
| 10 | 000825 | 太钢不锈 | 9,209,038.04 | 1.86 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 8,504,777.10 | 1.72 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 8,413,282.88 | 1.70 |
| 13 | 600111 | 包钢稀土 | 8,346,113.77 | 1.69 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 7,333,336.88 | 1.48 |
| 15 | 002024 | 苏宁电器 | 7,142,768.04 | 1.44 |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 6,940,688.80 | 1.40 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 6,839,409.87 | 1.38 |
| 18 | 601333 | 广深铁路 | 6,402,148.98 | 1.29 |
| 19 | 600029 | 南方航空 | 6,228,179.50 | 1.26 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 6,088,908.90 | 1.23 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 585,998,060.62 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 536,678,980.58 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 57,542,490.50 | 11.63 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,794,000.00 | 4.20 |
| 其中：政策性金融债 | 20,794,000.00 | 4.20 | |
| 4 | 企业债券 | 165,649,862.60 | 33.48 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,174,000.00 | 4.08 |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 264,160,353.10 | 53.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 126012 | 08上港债 | 233,230 | 22,497,365.80 | 4.55 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 212,470 | 22,409,210.90 | 4.53 |
| 3 | 010215 | 01国开15 | 200,000 | 20,794,000.00 | 4.20 |
| 4 | 0981014 | 09张江CP01 | 200,000 | 20,174,000.00 | 4.08 |
| 5 | 122995 | 08合建投 | 182,290 | 18,507,903.70 | 3.74 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 29,185.46 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,020,535.52 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,039,969.26 |
| 5 | 应收申购款 | 21,937.37 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 7,111,627.61 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 5,247 | 92,807.98 | 103,303,646.00 | 21.21% | 383,659,847.87 | 78.79% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 753,314.06 | 0.15% |
| 基金合同生效日基金份额总额 | 1,184,890,833.63 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 16,597,115.42 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 714,524,455.18 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 486,963,493.87 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 长江证券 | 2 | 327,247,414.79 | 29.15% | 410,662,655.97 | 53.97% |
| 银河证券 | 2 | - | - | ||
| 联合证券 | 1 | - | - | ||
| 中信建投证券 | 1 | - | - | ||
| 平安证券 | 2 | 199,316,777.09 | 17.75% | 143,084,413.79 | 18.80% |
| 中信证券 | 2 | 45,939,930.50 | 4.09% | ||
| 中银国际证券 | 1 | - | - | ||
| 国泰君安证券 | 1 | - | - | ||
| 申银万国证券 | 1 | 301,196,642.27 | 26.83% | 141,189,237.55 | 18.55% |
| 东方证券 | 1 | 124,679,707.97 | 11.11% | 26,288,841.94 | 3.45% |
| 中金公司 | 1 | - | - | ||
| 国信证券 | 2 | 101,866,557.07 | 9.07% | ||
| 海通证券 | 1 | - | - | ||
| 华泰证券 | 1 | - | - | ||
| 招商证券 | 1 | - | - | ||
| 湘财证券 | 1 | - | - | ||
| 兴业证券 | 2 | - | - | ||
| 山西证券 | 1 | - | - | ||
| 安信证券 | 1 | - | - | ||
| 长城证券 | 1 | - | - | ||
| 光大证券 | 1 | - | - | ||
| 中投证券 | 1 | 22,430,011.51 | 2.00% | 39,720,600.05 | 5.22% |
| 国金证券 | 1 | - | - | ||
| 齐鲁证券 | 1 | - | - | ||
| 江南证券 | 1 | - | - | ||
| 合计 | 31 | 1,122,677,041.20 | 100.00% | 760,945,749.30 | 100.00% |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 长江证券 | 15,888,900,000.00 | 78.02% | - | - | 275,327.36 | 29.25% |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 联合证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3,255,000,000.00 | 15.98% | - | - | 169,418.66 | 18.00% |
| 中信证券 | - | - | - | - | 37,326.56 | 3.97% |
| 中银国际证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券 | 1,150,000,000.00 | 5.65% | - | - | 256,015.73 | 27.20% |
| 东方证券 | - | - | - | - | 101,303.71 | 10.76% |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | 82,767.39 | 8.79% |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | 70,000,000.00 | 0.34% | - | - | 19,065.45 | 2.03% |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | - | - | - | - | - | - |
| 江南证券 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 20,363,900,000.00 | 100.00% | - | - | 941,224.86 | 100.00% |
| 序号 | 公告事项 | 公告日期 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司公告，中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长 | 2009年1月16日 |
| 2 | 美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书 | 2009年5月14日 |
| 3 | 中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书 | 2009年5月26日 |
| 4 | 中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书 | 2009年5月26日 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事 | 2009年8月2日 |