2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2009年 8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准：5％×新华巴克莱资本中国国债指数＋15％×新华巴克莱资本中国金融企业债指数＋10％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率
新华富时中国A200指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。
新华巴克莱资本指数由巴克莱资本（原雷曼兄弟公司）编制，覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和企业债，为中国第一个全面的债券指数系列，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金于2005年4月5日成立，在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。
报告期末公司旗下管理11只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集利债券型证券投资基金以及泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理简介
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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2009年上半年，本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截止报告期末，本基金份额净值为1.4345元，本报告期份额净值增长率为27.00%，同期业绩比较基准增长率为13.27%。
1、市场走势和特点
（1）股票市场：
2009年上半年A股市场出现了持续上扬的行情。同历史以往一样，本次股票市场上涨的推动因素来自于流动性和业绩两个方面。从流动性角度而言，适度宽松的货币政策为整个社会提供了充裕的资金面；从业绩角度而言，宏观经济见底复苏，带动上市公司的业绩预期不断走高。
（2）债券市场：
风险预算基金的固定收益投资部分，以获取绝对收益为主要目的。2009年的上半年，债券市场整体呈下跌格局。其表面原因在于流动性充裕下的通胀预期。无论经济复苏的力度如何，通胀似乎已经成为绕不过的障碍。但根本原因则在于债券市场在2008年下半年的牛市中，已经过度透支了降息和经济恶化的预期。债券的名义收益率普遍达到相当低的历史水平。从这一角度看，收益率向历史的平均水平回归，将是不可避免的。
2、基金运作情况回顾
（1）股票方面：
本基金在上半年总体上把握了市场的脉络。本基金通过研究分析房地产和汽车的回暖数据，以及政府对基建投资的强力拉动，使本基金有理由相信中国经济开始进入复苏的阶段，同时由于极度宽松的流动性，本基金判断投资时钟指向配置股票的黄金时间，因此二月份即提高股票的配置比例至40%以上，并在上半年基本持续了股票资产的高配置。从行业配置上而言，本基金上半年重点配置了房地产、煤炭、汽车、金融等行业，这些行业的表现总体上战胜了股指的表现。然而，本基金操作中的不足之处在于，由于缺乏对相关公司价值的判断，一季度没有参与新能源、有色这两个表现优异的板块。
（2）债券方面：
风险预算基金债券投资上半年坚持了两点，一是低久期，以央票、短期限国债、浮动利息债为主；二是适量买入持有信用债。前者相对比较成功。后者在一季度表现尚可，但到了二季度信用债也出现了补跌，因此并不成功。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1.市场展望
（1）股票市场：
本基金判断2009年下半年股票市场将呈现冲高后震荡或回落的格局。从业绩方面来看，中国宏观经济基本走上了确定复苏的道路：房地产热销从而带来房地产投资的回升，成为驱动下半年经济增长的新的动力；消费者信心回升会导致消费二季度转折之后的平稳增长。从流动性方面来看，预计适度宽松的货币政策在三季度内不会发生变化。目前股票市场的估值水平已经达到了历史的均值，市场已经完成了估值回升的过程，从而进入了泡沫化的阶段。但是不能忽视的是，下半年的不确定因素相对上半年增加很多：美国经济在金融危机基本化解，但经济的复苏只能是微弱的复苏，中国的出口仍然面临很大的压力。资产价格的过快上涨本身就会成为其出现调整的契机：房价的快速上涨会抑制需求，上游资源价格的上涨会导致通货膨胀的压力加大，或导致货币政策的调整。
（2）债券市场：
展望2009年的下半年，收益率基本上回到了一个历史的中性水平。但在越来越强烈的通胀预期的推动下，债券的收益率仍有一定的上升空间。但应该注意到的是，随着通胀预期的自我实现，市场的均衡力量也在发生着变化。前期推动通胀预期的货币信贷罕见快速增长将逐渐退出，实体经济的需求将取而代之。产出缺口和库存变化将起主导作用。
从世界范围内看，经济复苏的力度仍偏弱。对于低风险资产的偏好将逐渐上升。经济在经历各国政府的“人工起搏”之后，走向仍存在着变数。而这一变数可能发生的时间窗口大约在今年的四季度到明年的一季度之间。届时，债券投资将可能面临着新的机遇。
2、基金操作策略
（1）股票投资思路：
本基金在下半年的操作中，初期将维持较高的股票资产的配置比例，但密切关注可能出现的宏观经济及流动性方面的变化。行业方面，本基金将重点关注以下几类行业：受益于资产价格上涨的行业，如保险、证券等；上游能源及原材料行业，如煤炭、钢铁等；景气复苏并具有长期竞争力的中游制造行业，如工程机械等。
（2）债券投资思路：
下半年，基金计划仍维持较短的久期，并主要以一二级市场套利为主要的获利方式。在三季度晚期或四季度，视经济形势的变化和通胀的情况，可能考虑介入一些久期相对较长的品种，但仍将以风险控制为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：
基金经理:基金经理参与估值小组的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人：参与估值小组的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值小组反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同及基金的实际运作情况，本基金于2009年6月17日按每10份基金份额派发1.55元进行收益分配，共分配46,191,964.78元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年度，泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为46,191,964.78元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年上半年度，由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.4345元，基金份额总额151,411,529.40
份。
6.2 利润表
会计主体：泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达荷银风险预算混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(以下简称“本基金”，原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2004]第216号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基金设立的批复》核准，由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,676,458.77元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第45号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于2005年4月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为545,863,991.51份基金份额，其中认购资金利息折合187,532.74份基金份额。本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
2006年6月6日，经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意，《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》改为《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》，本基金更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资比例范围为基金资产净值的0-50%，债券投资比例范围为基金资产净值的20-70%，货币市场工具投资比例范围为基金资产净值的5-80%。本基金的业绩比较基准为：5％×新华巴克莱资本中国国债指数＋15％×新华巴克莱资本中国金融企业债指数＋10％×新华巴克莱资本中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2009年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期间，无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期间,无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005] 102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
报告期内各关联方未与基金发生关联交易
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易、基金交易等(2008年同期：同)。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。（2008年同期：同）
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额（2008年同期：同）
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及2008年末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
单位:人民币元：
■
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2009年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2008年6月30日：同)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券（2008年同期：同）
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金截至2009年6月30日止未持有因投资新股而流通受限制的股票
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
报告期末基金未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
报告期末未有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据中国证券业协会2009年6月12日发布的《关于发布中证协SAC基金行业股票估值指数的通知》，泰达荷银基金管理有限公司估值委员会决定自2009年6月15日起，对采用指数收益法进行估值的股票，在确定指数时应采用中证协SAC行业指数作为计算依据，不再采用上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数作为计算依据。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元：
■7.3本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位:人民币元：
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注：本表“本期累计买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注：本表“本期累计卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注：本表“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成
交数量)填列,不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末无资产支持证券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末无权证投资。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中无流通受限股票。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注： 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.8其他重大事件
■
| 基金简称 | 泰达荷银风险预算混合 |
| 交易代码 | 162205 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2005年4月5日 |
| 报告期末基金份额总额 | 151,411,529.40份 |
| 投资目标 | 本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。 |
| 投资策略 | 本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。 |
| 业绩比较基准 | 5％×新华巴克莱中国国债指数＋15％×新华巴克莱中国金融债指数＋10％×新华巴克莱中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险中低的证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 邢颖 | 张咏东 |
| 联系电话 | 010－66577725 | 021-68888917 | |
| 电子邮箱 | irm@aateda.com | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 400-69-88888 | 95559 | |
| 传真 | 010－66577666 | 021-58408483 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http:// www.aateda.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 32,531,158.79 |
| 本期利润 | 46,225,345.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3326 |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.00% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4345 |
| 期末基金资产净值 | 217,200,881.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.4345 |
| 泰达荷银预算基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | 6.95% | 0.61% | 3.24% | 0.26% | 3.71% | 0.35% |
| 过去三个月 | 14.61% | 0.82% | 5.45% | 0.32% | 9.16% | 0.50% |
| 过去六个月 | 27.00% | 0.82% | 13.27% | 0.41% | 13.73% | 0.41% |
| 过去一年 | 25.10% | 0.70% | 7.90% | 0.50% | 17.20% | 0.20% |
| 过去三年 | 118.64% | 0.94% | 32.49% | 0.49% | 86.15% | 0.45% |
| 合同生效以来 | 184.00% | 0.86% | 47.29% | 0.44% | 136.71% | 0.42% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 许杰 | 本基金基金经理 | 2006-12-23 | - | 7 | 中国籍，MBA (with concentration in Finance)学位。在校期间，任Pepperdine University Student Investment Fund助理基金经理职位。毕业后在Walt Disney公司任金融分析师。2002年3月加入泰达荷银基金管理有限公司。 |
| 沈毅 | 本基金基金经理，固定收益部总经理 | 2008-3-6 | - | 7 | 中国籍。工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部，担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司，先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司，担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达荷银基金管理公司，担任固定收益部总经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 19,800,682.73 | 8,933,920.06 |
| 结算备付金 | 21,827,694.54 | 45,088,241.69 |
| 存出保证金 | 603,913.63 | 601,282.05 |
| 交易性金融资产 | 186,529,061.39 | 126,377,194.95 |
| 其中：股票投资 | 96,524,319.39 | 25,388,684.15 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 90,004,742.00 | 100,988,510.80 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,178,715.84 | 1,152,360.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 1,522,252.05 | 70,146.80 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 232,462,320.18 | 182,223,145.84 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 12,919,480.03 | 18,314,308.91 |
| 应付赎回款 | 832,345.73 | 29,759.88 |
| 应付管理人报酬 | 306,555.79 | 192,093.73 |
| 应付托管费 | 54,742.10 | 34,302.46 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 271,398.61 | 83,334.19 |
| 应交税费 | 201,341.68 | 201,341.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 675,574.35 | 850,097.07 |
| 负债合计 | 15,261,438.29 | 19,705,237.92 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 151,411,529.40 | 129,425,882.66 |
| 未分配利润 | 65,789,352.49 | 33,092,025.26 |
| 所有者权益合计 | 217,200,881.89 | 162,517,907.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 232,462,320.18 | 182,223,145.84 |
| 项 目 | 本期 2009-年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 一、收入 | 48,911,905.94 | -28,156,944.41 |
| 1.利息收入 | 1,742,748.87 | 1,276,237.57 |
| 其中：存款利息收入 | 150,932.73 | 586,843.09 |
| 债券利息收入 | 1,591,816.14 | 689,394.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 33,167,596.13 | -8,438,397.23 |
| 其中：股票投资收益 | 31,724,399.80 | -13,519,741.47 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 481,482.15 | 4,880,063.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 45,860.60 |
| 股利收益 | 961,714.18 | 155,419.69 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 13,694,186.40 | -21,046,850.45 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 307,374.54 | 52,065.70 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -2,686,560.75 | -4,070,477.21 |
| 1．管理人报酬 | -1,337,067.57 | -1,568,665.45 |
| 2．托管费 | -238,762.08 | -280,118.80 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -922,603.24 | -2,034,933.36 |
| 5．利息支出 | -3,600.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -3,600.00 | 0.00 |
| 6．其他费用 | -184,527.86 | -186,759.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,225,345.19 | -32,227,421.62 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,225,345.19 | -32,227,421.62 |
| 项目 | 本期 2009-年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 129,425,882.66 | 33,092,025.26 | 162,517,907.92 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0.00 | 46,225,345.19 | 46,225,345.19 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 21,985,646.74 | 32,663,946.82 | 54,649,593.56 |
| 其中：1.基金申购款 | 216,212,969.18 | 111,812,415.02 | 328,025,384.20 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -194,227,322.44 | -79,148,468.20 | -273,375,790.64 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0.00 | -46,191,964.78 | -46,191,964.78 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 151,411,529.40 | 65,789,352.49 | 217,200,881.89 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 134,639,204.46 | 103,996,315.54 | 238,635,520.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -32,227,421.62 | -32,227,421.62 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 20,130,619.56 | 9,741,138.79 | 29,871,758.35 |
| 其中：1.基金申购款 | 76,449,193.34 | 40,630,811.49 | 117,080,004.83 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -56,318,573.78 | -30,889,672.70 | -87,208,246.48 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -38,986,476.29 | -38,986,476.29 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 154,769,824.02 | 42,523,556.42 | 197,293,380.44 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 1,337,067.57 | 1,568,665.45 |
| 其中：当期已支付 | 1,030,511.78 | 1,336,339.00 |
| 期末未支付 | 306,555.79 | 232,326.45 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 238,762.08 | 280,118.80 |
| 其中：当期已支付 | 184,019.98 | 238,631.94 |
| 期末未支付 | 54,742.10 | 41,486.86 |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 19,800,682.73 | 47,123.5 | 9,482,855.60 | 90,757.91 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 96,524,319.39 | 41.52 |
| 其中：股票 | 96,524,319.39 | 41.52 | |
| 2 | 固定收益投资 | 90,004,742.00 | 38.72 |
| 其中：债券 | 90,004,742.00 | 38.72 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,628,377.27 | 17.91 |
| 6 | 其他资产 | 4,304,881.52 | 1.85 |
| 7 | 合计 | 232,462,320.18 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,490,400.00 | 0.69 |
| B | 采掘业 | 4,515,405.20 | 2.08 |
| C | 制造业 | 30,272,533.69 | 13.94 |
| C0 | 食品、饮料 | - | 0.00 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | 0.00 |
| C6 | 金属、非金属 | 14,492,852.90 | 6.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 15,779,680.79 | 7.27 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | 0.00 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | 0.00 |
| E | 建筑业 | 7,333,200.00 | 3.38 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | 0.00 |
| G | 信息技术业 | - | 0.00 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,071,420.32 | 0.95 |
| I | 金融、保险业 | 45,002,595.18 | 20.72 |
| J | 房地产业 | 5,838,765.00 | 2.69 |
| K | 社会服务业 | - | 0.00 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | - | 0.00 |
| 合计 | 96,524,319.39 | 44.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 225,411 | 11,148,828.06 | 5.13 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 275,000 | 10,205,250.00 | 4.70 |
| 3 | 600231 | 凌钢股份 | 1,031,951 | 9,318,517.53 | 4.29 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 1,080,000 | 7,333,200.00 | 3.38 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 219,740 | 6,209,852.40 | 2.86 |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 170,045 | 6,194,739.35 | 2.85 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 749,916 | 5,939,334.72 | 2.73 |
| 8 | 000528 | 柳 工 | 342,700 | 5,702,528.00 | 2.63 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 210,000 | 4,699,800.00 | 2.16 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 183,000 | 4,101,030.00 | 1.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 17,217,771.20 | 10.59 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 16,736,075.09 | 10.30 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 16,479,635.00 | 10.14 |
| 4 | 600231 | 凌钢股份 | 15,706,594.68 | 9.66 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 13,470,960.99 | 8.29 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 12,246,300.00 | 7.54 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 8,428,419.60 | 5.19 |
| 8 | 601699 | 潞安环能 | 8,010,597.00 | 4.93 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 7,479,491.82 | 4.60 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 7,274,550.49 | 4.48 |
| 11 | 601866 | 中海集运 | 6,687,010.76 | 4.11 |
| 12 | 000069 | 华侨城Ａ | 6,672,201.85 | 4.11 |
| 13 | 600251 | 冠农股份 | 6,415,995.60 | 3.95 |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 6,257,735.80 | 3.85 |
| 15 | 600031 | 三一重工 | 5,961,920.72 | 3.67 |
| 16 | 000528 | 柳 工 | 5,787,734.00 | 3.56 |
| 17 | 600123 | 兰花科创 | 5,339,924.68 | 3.29 |
| 18 | 000825 | 太钢不锈 | 4,831,055.00 | 2.97 |
| 19 | 600362 | 江西铜业 | 4,635,600.00 | 2.85 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 4,584,364.90 | 2.82 |
| 21 | 601919 | 中国远洋 | 4,560,522.00 | 2.81 |
| 22 | 601939 | 建设银行 | 4,508,000.00 | 2.77 |
| 23 | 600991 | 长丰汽车 | 4,426,061.92 | 2.72 |
| 24 | 002106 | 莱宝高科 | 4,404,143.00 | 2.71 |
| 25 | 000543 | 皖能电力 | 4,209,816.12 | 2.59 |
| 26 | 000767 | 漳泽电力 | 4,167,928.22 | 2.56 |
| 27 | 600739 | 辽宁成大 | 4,136,743.00 | 2.55 |
| 28 | 600428 | 中远航运 | 3,908,602.80 | 2.41 |
| 29 | 601666 | 平煤股份 | 3,749,520.00 | 2.31 |
| 30 | 601398 | 工商银行 | 3,698,000.00 | 2.28 |
| 31 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3,676,549.07 | 2.26 |
| 32 | 600697 | 欧亚集团 | 3,653,622.76 | 2.25 |
| 33 | 002110 | 三钢闽光 | 3,618,982.94 | 2.23 |
| 34 | 600581 | 八一钢铁 | 3,529,335.32 | 2.17 |
| 35 | 601857 | 中国石油 | 3,474,931.00 | 2.14 |
| 36 | 600742 | 一汽富维 | 3,397,637.10 | 2.09 |
| 37 | 000800 | 一汽轿车 | 3,260,600.27 | 2.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 14,463,219.22 | 8.90 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 12,788,317.21 | 7.87 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 11,391,214.57 | 7.01 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 10,819,878.53 | 6.66 |
| 5 | 000069 | 华侨城Ａ | 10,033,183.94 | 6.17 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 8,844,246.61 | 5.44 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 8,663,232.19 | 5.33 |
| 8 | 600123 | 兰花科创 | 8,165,136.40 | 5.02 |
| 9 | 600231 | 凌钢股份 | 7,666,692.92 | 4.72 |
| 10 | 000623 | 吉林敖东 | 7,554,039.46 | 4.65 |
| 11 | 600048 | 保利地产 | 6,961,582.87 | 4.28 |
| 12 | 601866 | 中海集运 | 6,698,326.47 | 4.12 |
| 13 | 600031 | 三一重工 | 6,341,085.52 | 3.90 |
| 14 | 000690 | 宝新能源 | 6,263,243.01 | 3.85 |
| 15 | 601186 | 中国铁建 | 5,439,004.49 | 3.35 |
| 16 | 000543 | 皖能电力 | 5,358,938.46 | 3.30 |
| 17 | 601919 | 中国远洋 | 5,227,617.60 | 3.22 |
| 18 | 600016 | 民生银行 | 5,044,450.00 | 3.10 |
| 19 | 000825 | 太钢不锈 | 4,995,298.44 | 3.07 |
| 20 | 600720 | 祁连山 | 4,848,213.94 | 2.98 |
| 21 | 002106 | 莱宝高科 | 4,839,173.13 | 2.98 |
| 22 | 600251 | 冠农股份 | 4,777,080.00 | 2.94 |
| 23 | 000767 | 漳泽电力 | 4,736,586.46 | 2.91 |
| 24 | 600362 | 江西铜业 | 4,711,441.54 | 2.90 |
| 25 | 601808 | 中海油服 | 4,621,079.20 | 2.84 |
| 26 | 600991 | 长丰汽车 | 4,525,512.08 | 2.78 |
| 27 | 601939 | 建设银行 | 4,398,570.07 | 2.71 |
| 28 | 600741 | 华域汽车 | 4,191,127.58 | 2.58 |
| 29 | 600739 | 辽宁成大 | 4,150,362.26 | 2.55 |
| 30 | 600428 | 中远航运 | 3,869,529.00 | 2.38 |
| 31 | 600742 | 一汽富维 | 3,734,948.53 | 2.30 |
| 32 | 601398 | 工商银行 | 3,672,500.00 | 2.26 |
| 33 | 601857 | 中国石油 | 3,532,300.00 | 2.17 |
| 34 | 000800 | 一汽轿车 | 3,519,716.50 | 2.17 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 317,322,549.98 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 292,859,314.74 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 39,381,542.00 | 18.13 |
| 2 | 央行票据 | 38,652,000.00 | 17.80 |
| 3 | 金融债券 | 9,916,000.00 | 4.57 |
| 其中：政策性金融债 | 9,916,000.00 | 4.57 | |
| 4 | 企业债券 | 2,055,200.00 | 0.95 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 90,004,742.00 | 41.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801106 | 08央票106 | 200,000 | 19,344,000.00 | 8.91 |
| 2 | 010110 | 21国债⑽ | 180,000 | 18,428,400.00 | 8.48 |
| 3 | 080311 | 08进出11 | 100,000 | 9,916,000.00 | 4.57 |
| 4 | 0801101 | 08央票101 | 100,000 | 9,659,000.00 | 4.45 |
| 5 | 0801095 | 08央票95 | 100,000 | 9,649,000.00 | 4.44 |
| 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 |
| 7.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 603,913.63 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,178,715.84 |
| 5 | 应收申购款 | 1,522,252.05 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 4,304,881.52 |
| 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 11,366 | 13,321.44 | 6,943,212.25 | 4.59% | 144,468,317.15 | 95.41% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 13,992.16 | 0.0092％ |
| 基金合同生效日（2005年4月5日）基金份额总额 | 545,863,991.51 |
| 报告期期初基金份额总额 | 129,425,882.66 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 216,212,969.18 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 194,227,322.44 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 151,411,529.40 |
| 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 |
| 10.2.1 本报告期内本基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期内本基金无投资策略的变化。 |
| 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 |
| 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 |
| 席位数量 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | ||||||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量比例 | ||
| 湘财证券 | 2 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 国信证券 | 1 | 281,856,324.72 | 46.19% | 3,863,255.20 | 33.91% | 0.00 | 0.00% | 20,000,000.00 | 100.00% | 239,575.99 | 46.75% |
| 中信证券 | 1 | 166,521,158.65 | 27.29% | 3,498,014.18 | 30.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 135,300.08 | 26.40% |
| 长城证券 | 1 | 161,804,381.35 | 26.52% | 4,031,444.60 | 35.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 137,532.02 | 26.84% |
| 东北证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 新时代证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
| 1 | 《泰达荷银基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为代销机构的公告》 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 | 2009-3-20 |
| 2 | 《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2008年年度报告 》 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 | 2009-3-28 |
| 3 | 《泰达荷银基金管理有限公司2008年基金年度报告更正公告》 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 | 2009-4-1 |
| 4 | 《泰达荷银基金管理有限公司关于降低基金最低赎回份额限制的公告》 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站 | 2009-6-1 |