2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇〇九年八月二十五日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分);
(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同规定,基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。
截至2009年6月30日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行,报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期,本基金与公司管理的投资风格相似的其他基金之间的净值增长率差异未超过5%。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
上半年,中国A股市场以牛市姿态引领全球资本市场。沪深300指数上升74.20%,让参与者深深震撼于3年来气势磅礴的趋势力量与物极必反两者交替出现的景观。
全球的货币供应处于历史上最宽松的时代,发达国家名义利率在零附近。中国上半年的信贷新增规模高达7.36万亿;社会固定资产投资增长33.5%达到9.13万亿;GDP增长从一季度的底部6.1%快速回升到二季度的7.9%。以中国为代表的新兴经济体的增长,驱动大宗商品和国际股市相继在一季度走出底部。A股市场方面,整体估值中枢大幅上升,金融、地产、煤炭、资源股涨幅居前。
报告期融通新蓝筹基金取得42.11%的净值增长。如一季报所述,本基金在09年2月进行了组合重大调整——从08年全年的低仓位策略,大幅提升股票仓位,构建成长性进攻组合。尽管基金规模超百亿,上半年在优选行业和精选个股的结合上,仍然取得了比较满意的效果。重点投资的银行、地产、煤炭股均获得了突出的涨幅,重仓品种带来了明显的超额收益;而制造业则采取了精选个股,新能源方面我们没有作短线的考虑,而是在产业链的资源、制造、应用中分别选择了我们最认可的公司。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计A股市场可能处于趋势性震荡上升的格局;同时从产业标准看许多股票高估的风险也很突出。宏观方面,以中国为龙头的新兴国家的增长将继续引领全球复苏;发达国家已经在2季度确立底部,但由于资产负债表和消费模式的调整需要时间,其恢复增长仍然处于较低水平的回升阶段。另一方面,国内经济恢复加快、资产价格泡沫化趋势的背景下,信贷等方面政策的微调已经在进行当中,但低利率宽松货币政策整体格局仍将持续。
A股方面,下半年投资机会可能将从资源资产主线,延伸到受益于经济复苏的钢铁机械化工等中游制造业板块;综合而言,资产和资源仍是09年的主旋律。
本基金将继续贯彻优选行业和精选个股的策略。继续重视资源资产主线的同时,挖掘受益于经济复苏预期的中游制造业的投资机会。
我们将一如既往地秉承勤勉尽责的精神,为持有人谋求良好的长期回报!
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同的相关规定,本基金本报告期不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:融通新蓝筹证券投资基金
报告截止日:2009年6月30日
单位:人民币元
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注:截止2009年6月30日,基金份额净值0.8450元,基金份额总额20,578,243,716.93份。
6.2 利润表
会计主体:融通新蓝筹证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通新蓝筹证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
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6.4.3.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
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6.4.3.1.3 权证交易
本基金本报告期及上年度同期均末通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.3.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
计算方法如下:H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
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6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度同期均未投资于本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方所承销的证券。
6.4.4期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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注: (1)本基金于2008年12月29日认购太原重工非公开发行股票,认购数量3,000,000.00股;2009年5月22日,太原重工实施每10股送4股、转增2股,上表中的数量为送股和转增实施后的总股数;
(2)本基金于2008年12月31日认购海油工程非公开发行股票,认购数量3,300,000.00股;2009年5月26日,海油工程实施每10股送1股、转增4股,上表中的数量为送股和转增实施后的总股数;
(3)除上述股票外,本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
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6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金于本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“买入金额”是按指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况:
根据青海盐湖钾肥股份有限公司2009年2月27日发布的《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》,由于公司销售部门在 2008 年部分销售期间,未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格(公司氯化钾售价超出指导价),监管部门对公司2008 年进行了500 万元的相关经济处罚。
本基金投资盐湖钾肥主要是基于公司拥有稀缺的钾肥资源,盐湖集团计划与股份公司吸收合并,未来产能扩张能推动公司业绩持续增长。本基金管理人认为,该处罚不会对盐湖钾肥投资价值构成实质性影响。该股票投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
份额单位:份
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§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大变动
(1)股权变动
经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
(2)增聘副总经理
经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘任秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
(3)基金经理变动
经公司研究决定,同意戴春平先生因个人原因辞去融通新蓝筹证券投资基金基金经理职务。
具体内容请参阅2009年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
10.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所,仍为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称“两指数基金”)原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布处罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,同时处以终身证券市场禁入;另对公司作出了限期整改的行政监管措施。
本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定,于2009 年5 月15 日发布公告更换了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名。
尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为,但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响,我公司将从该事件中深刻吸取教训,认真落实中国证监会的整改要求,强化员工法制观念和职业操守教育,进一步完善内控制度建设,全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人,我们深感所肩负的受托责任重大,持有人利益重于泰山,我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产,不负持有人所托,自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。
10.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易量及佣金支付情况:
金额单位:人民币元
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10.7.2债券、债券回购及权证交易量情况:金额单位:人民币元
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注: 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,本基金新增租用第一创业、申银万国及安信证券交易单元各一个;终止财达证券交易单元一个。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日,本基金的托管人中国建设银行股份有限公司公告聘请胡哲一先生担任副行长;
2、2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
5、2009年8月2日,中国建设银行股份有限公司公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。