2009年半年度报告摘要

　　2009年06月30日

　　基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年08月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”。

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2009年上半年，南方绩优成长基金净值增长43.54%，同期沪深300增长74.20%，上证综指上涨62.53%，业绩基准增长56.52%。

回顾上半年操作，年初绩优对于整体经济形势判断过于谨慎，在仓位和配置上偏重防御性，错失了部分投资机会。进入3月份，随着对于经济复苏判断更加明确，南方绩优主动提高了仓位；在行业配置上，南方绩优继续增加了金融、地产、有色等进攻性板块的配置。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着经济运行的逐步明朗，我们对下一阶段经济判断如下：城市化和工业化依然是未来中国经济增长的两条主线；我国经济已经度过最困难时期，以房地产投资为龙头的民间投资力量将逐渐成为下一阶段经济增长的主力；出口逐月改善，但是出口在未来很长一段时间将维持低位；通胀预期长期存在，但是下半年通胀并不会到来；我国货币政策难以独立于全球宽松货币政策的大环境，虽然未来存在局部微调的可能，但是总体依然将保持宽松；IPO重启难以逆转目前流动性过剩的局面。

基于以上判断，我们认为下一阶段市场热点将围绕以下主线展开：基于宽松的货币政策下的资源和资产价格重估，投资机会集中体现在矿产资源和虚拟经济相关的行业；经济复苏背景下企业盈利的实质性改善，投资机会集中在强周期的中游制造业和出口相关行业；与低碳经济相关的节能减排、智能电网、碳交易和新能源技术，投资机会集中在电力设备、新能源汽车等行业；与城市化、工业化进程相关的房地产和耐用消费品行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，本报告期内本基金无需收益分配。本报告期内已分配数（每10份基金份额派发红利0.50元）为以前年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年上半年，南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为443,540,855.07元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

报告截止日： 2009年06月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.5505元，基金份额总额8,330,903,752.12份

6.2 利润表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

■

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 权证交易

无

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内权益投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

■

■

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金名称	南方绩优成长股票型证券投资基金
基金简称	南方绩优成长股票
交易代码	前端收费代码202003 后端收费代码202004(中国工商银行、广东发展银行为202003)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月16日
报告期末基金份额总额	8,330,903,752.12份

投资目标	本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略	本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。
业绩比较基准	80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征	预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	鲍文革	蒋松云
	联系电话	(0755)82763888	(010)66105799
	电子邮箱	manager@southernfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-889-8899	95588
传真		(0755)82763889	(010)66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益	1,037,810,301.06
本期利润	4,102,155,808.20
加权平均基金份额本期利润	0.4667
本期基金份额净值增长率	43.54%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润	0.1326
期末基金资产净值	12,917,078,585.35
期末基金份额净值	1.5505

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	13.17%	1.15%	11.63%	0.98%	1.54%	0.17%
过去三个月	22.36%	1.51%	20.74%	1.24%	1.62%	0.27%
过去六个月	43.54%	1.54%	56.52%	1.56%	-12.98%	-0.02%
过去一年	17.71%	1.68%	13.59%	2.06%	4.12%	-0.38%
自基金合同生效起至今	118.96%	1.97%	88.00%	2.05%	30.96%	-0.08%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
苏彦祝	本基金的基金经理、公司投资部总监	2006-11-16	-	8年	硕士学历，具有基金从业资格。2001年加入南方基金，历任研究员、基金经理助理， 2003年11月-2008年2月，任南方避险基金经理；2005年6月-2006年3月，任南方宝元基金经理；2006年12至今，任南方绩优基金经理。

资 产	附注号	本期期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
资 产：
银行存款	6.4.3.1	258,006,258.55	932,390,895.84
结算备付金		33,994,592.11	8,849,969.40
存出保证金		4,110,754.50	1,750,000.00
交易性金融资产	6.4.3.2	12,676,663,792.54	9,086,347,814.11
其中：股票投资		12,263,751,792.54	6,736,007,485.81
债券投资		412,912,000.00	2,350,340,328.30
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		145,083,513.14	-
应收利息	6.4.3.3	6,682,894.45	57,708,051.05
应收股利		1,555,328.87	-
应收申购款		4,144,429.36	2,001,533.40
其他资产		-	-
资产总计		13,130,241,563.52	10,089,048,263.80
负债和所有者权益	附注号	本期期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		134,908,417.78	11,543,556.71
应付赎回款		34,792,621.72	27,189,792.34
应付管理人报酬		15,280,827.45	12,985,370.58
应付托管费		2,546,804.57	2,164,228.44
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.3.4	24,035,828.75	4,787,469.13
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
其他负债	6.4.3.5	1,598,477.90	1,515,353.46
负债合计		213,162,978.17	60,185,770.66
所有者权益：
实收基金	6.4.3.6	8,330,903,752.12	8,873,401,237.33
未分配利润	6.4.3.7	4,586,174,833.23	1,155,461,255.81
所有者权益合计		12,917,078,585.35	10,028,862,493.14
负债和所有者权益总计		13,130,241,563.52	10,089,048,263.80

项 目	附注号	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入		4,243,100,831.32	-9,908,113,159.65
1.利息收入		17,567,454.97	54,256,817.68
其中：存款利息收入	6.4.3.8	2,529,739.17	8,628,367.59
债券利息收入		15,034,371.72	45,464,186.67
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	164,263.42
其他利息收入		3,344.08	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,160,116,826.37	926,558,970.75
其中：股票投资收益	6.4.3.9	1,081,866,397.07	852,674,151.20
债券投资收益	6.4.3.10	17,949,379.07	5,423,822.51
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	2,990,522.14
股利收益	6.4.3.11	60,301,050.23	65,470,474.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.3.12	3,064,345,507.14	-10,895,978,587.78
4.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.3.13	1,071,042.84	7,049,639.70
二、费用		-140,637,749.31	-322,585,974.58
1．管理人报酬		-83,346,559.33	-168,113,580.83
2．托管费		-13,891,093.19	-28,018,930.12
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		-43,151,975.91	-118,460,906.10
5．利息支出		-307,273.81	-7,738,452.73
其中：卖出回购金融资产支出		-307,273.81	-7,738,452.73
6．其他费用	6.4.3.15	-248,120.88	-254,104.80
三、利润总额		4,102,155,808.20	-10,230,699,134.23
四、净利润		4,102,155,808.20	-10,230,699,134.23

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	8,873,401,237.33	1,155,461,255.81	10,028,862,493.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,102,155,808.20	4,102,155,808.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-542,497,485.21	-227,901,375.71	-770,398,860.92
其中：1.基金申购款	625,696,123.59	143,625,523.38	769,321,646.97
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-1,168,193,608.80	-371,526,899.09	-1,539,720,507.89
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-443,540,855.07	-443,540,855.07
五、期末所有者权益（基金净值）	8,330,903,752.12	4,586,174,833.23	12,917,078,585.35
项目	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	9,670,257,572.78	19,522,220,939.18	29,192,478,511.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	(10,230,699,134.23)	(10,230,699,134.23)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	(651,419,871.84)	(1,065,372,075.04)	(1,716,791,946.88)
其中：1.基金申购款	1,980,488,731.03	2,732,649,151.48	4,713,137,882.51
2.基金赎回款（以“-”号填列）	2,631,908,602.87	3,798,021,226.52	6,429,929,829.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	(2,594,817,654.65)	(2,594,817,654.65)
五、期末所有者权益（基金净值）	9,018,837,700.94	5,631,332,075.26	14,650,169,776.20

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
联合证券有限责任公司(“联合证券”)	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华泰证券	3,501,193,057.71	12.27%	3,856,585,759.99	9.88%
联合证券	2,408,101,201.11	8.44%
兴业证券	1,567,696,737.58	5.49%	767,234,416.97	1.97%

关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	2,975,980.58	12.41%	2,975,980.58	12.38%
联合证券	1,956,607.25	8.16%	1,956,607.25	8.14%
兴业证券	1,273,765.47	5.31%	1,273,765.47	5.30%
关联方名称	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	3,278,072.77	10.00%	2,573,157.17	10.03%
联合证券
兴业证券	623,381.09	1.90%	1,056,888.98	4.12%

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费	83,346,559.33	101,859,196.86
其中：当期已支付	68,065,731.88	82,174,047.23
期末未支付	15,280,827.45	19,685,149.63

项目	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费	13,891,093.19	16,976,532.81
其中：当期已支付	11,344,288.62	13,695,674.55
期末未支付	2,546,804.57	3,280,858.26

关联方 名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日		上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	258,006,258.55	2,395,943.87	1,300,156,088.10	3,001,293.97

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	12,263,751,792.54	93.40
	其中：股票	12,263,751,792.54	93.40
2	固定收益投资	412,912,000.00	3.14
	其中：债券	412,912,000.00	3.14
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	292,000,850.66	2.22
6	其他资产	161,576,920.32	1.23
7	合计	13,130,241,563.52	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	174,272,968.80	1.35
B	采掘业	2,423,012,344.89	18.76
C	制造业	3,232,446,052.20	25.02
C0	食品、饮料	3,487,113.53	0.03
C1	纺织、服装、皮毛	76,309,819.90	0.59
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	107,400.00	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	390,500,514.50	3.02
C5	电子	687,900.00	0.01
C6	金属、非金属	823,735,102.50	6.38
C7	机械、设备、仪表	1,387,372,478.39	10.74
C8	医药、生物制品	550,245,723.38	4.26
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	62,811,440.79	0.49
E	建筑业	1,923,358.52	0.01
F	交通运输、仓储业	612,496,728.46	4.74
G	信息技术业	398,568,528.16	3.09
H	批发和零售贸易	418,103,862.35	3.24
I	金融、保险业	3,954,303,921.06	30.61
J	房地产业	647,721,356.53	5.01
K	社会服务业	272,909,304.80	2.11
L	传播与文化产业	65,181,925.98	0.50
M	综合类	-	-
	合计	12,263,751,792.54	94.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000001	深发展Ａ	32,499,690.00	709,143,235.80	5.49
2	000527	美的电器	47,933,821.00	685,453,640.30	5.31
3	000983	西山煤电	22,686,346.00	678,321,745.40	5.25
4	601318	中国平安	13,711,002.00	678,146,158.92	5.25
5	600016	民生银行	83,526,741.00	661,531,788.72	5.12
6	600000	浦发银行	24,488,990.00	563,736,549.80	4.36
7	600276	恒瑞医药	15,620,168.00	545,300,064.88	4.22
8	600048	保利地产	19,525,726.00	544,572,498.14	4.22
9	600036	招商银行	23,638,379.00	529,736,073.39	4.10
10	600875	东方电气	11,944,409.00	464,637,510.10	3.60
11	601166	兴业银行	12,516,266.00	464,478,631.26	3.60
12	601088	中国神华	14,955,738.00	447,326,123.58	3.46
13	600153	建发股份	28,058,385.00	379,629,949.05	2.94
14	601168	西部矿业	24,471,894.00	372,951,664.56	2.89
15	000933	神火股份	18,434,486.00	368,689,720.00	2.85
16	601899	紫金矿业	35,332,294.00	360,389,398.80	2.79
17	601919	中国远洋	26,397,114.00	358,208,836.98	2.77
18	601601	中国太保	14,442,097.00	323,214,130.86	2.50
19	000069	华侨城Ａ	13,054,072.00	272,830,104.80	2.11
20	600596	新安股份	7,368,343.00	272,481,324.14	2.11
21	002152	广电运通	8,927,171.00	229,428,294.70	1.78
22	600585	海螺水泥	5,386,444.00	226,984,750.16	1.76
23	600251	冠农股份	7,015,820.00	174,272,968.80	1.35
24	600640	中卫国脉	13,125,881.00	169,717,641.33	1.31
25	000898	鞍钢股份	11,737,338.00	154,815,488.22	1.20
26	600808	马钢股份	31,539,544.00	152,651,392.96	1.18
27	000063	中兴通讯	4,950,364.00	139,105,228.40	1.08
28	000959	首钢股份	22,204,207.00	133,669,326.14	1.03
29	601866	中海集运	30,113,270.00	132,799,520.70	1.03
30	601699	潞安环能	2,910,000.00	114,915,900.00	0.89
31	600331	宏达股份	7,108,247.00	112,950,044.83	0.87
32	600325	华发股份	3,804,083.00	85,934,234.97	0.67
33	600439	瑞贝卡	9,009,390.00	71,264,274.90	0.55
34	000917	电广传媒	4,240,854.00	65,181,925.98	0.50
35	601918	国投新集	3,775,927.00	62,265,036.23	0.48
36	600126	杭钢股份	9,515,424.00	59,185,937.28	0.46
37	600087	长航油运	7,422,684.00	45,946,413.96	0.36
38	002230	科大讯飞	1,971,019.00	42,771,112.30	0.33
39	600122	宏图高科	4,200,000.00	40,572,000.00	0.31
40	600428	中远航运	3,762,375.00	39,015,828.75	0.30
41	600825	新华传媒	2,015,301.00	35,872,357.80	0.28
42	600026	中海发展	2,721,399.00	35,133,261.09	0.27
43	600395	盘江股份	1,000,000.00	27,110,000.00	0.21
44	000960	锡业股份	1,112,900.00	25,240,572.00	0.20
45	000060	中金岭南	1,148,889.00	24,689,624.61	0.19
46	600005	武钢股份	3,000,000.00	23,640,000.00	0.18
47	000709	唐钢股份	2,768,900.00	21,652,798.00	0.17
48	000937	金牛能源	400,000.00	15,480,000.00	0.12
49	600348	国阳新能	497,102.00	15,092,016.72	0.12
50	000667	名流置业	2,000,000.00	13,600,000.00	0.11
51	600547	山东黄金	202,000.00	12,140,200.00	0.09
52	601808	中海油服	613,757.00	9,936,725.83	0.08
53	600030	中信证券	349,766.00	9,884,387.16	0.08
54	600015	华夏银行	558,879.00	7,002,753.87	0.05
55	002029	七 匹 狼	328,700.00	5,045,545.00	0.04
56	000538	云南白药	135,425.00	4,739,875.00	0.04
57	601169	北京银行	212,035.00	3,447,689.10	0.03
58	601628	中国人寿	105,401.00	2,903,797.55	0.02
59	600485	中创信测	189,480.00	2,696,300.40	0.02
60	600718	东软集团	139,726.00	2,505,287.18	0.02
61	002122	天马股份	75,728.00	2,141,587.84	0.02
62	600748	上实发展	110,149.00	1,903,374.72	0.01
63	002169	智光电气	130,468.00	1,863,083.04	0.01
64	000826	合加资源	140,400.00	1,550,016.00	0.01
65	600519	贵州茅台	10,000.00	1,480,100.00	0.01
66	600694	大商股份	38,200.00	1,252,578.00	0.01
67	000800	一汽轿车	80,995.00	1,250,562.80	0.01
68	600820	隧道股份	100,000.00	1,189,000.00	0.01
69	600844	丹化科技	59,055.00	1,120,863.90	0.01
70	000002	万 科Ａ	77,080.00	982,770.00	0.01
71	600837	海通证券	59,300.00	975,485.00	0.01
72	000792	盐湖钾肥	13,646.00	752,440.44	0.01
73	600823	世茂股份	49,930.00	728,478.70	0.01
74	600511	国药股份	39,210.00	695,977.50	0.01
75	600050	中国联通	100,000.00	686,000.00	0.01
76	600631	百联股份	50,000.00	653,000.00	0.01
77	000651	格力电器	29,468.00	615,881.20	0.00
78	600029	南方航空	107,027.00	580,086.34	0.00
79	000869	张 裕Ａ	10,000.00	563,000.00	0.00
80	600362	江西铜业	16,524.00	556,363.08	0.00
81	600900	长江电力	39,652.00	546,404.56	0.00
82	000858	五 粮 液	27,061.00	533,913.53	0.00
83	600406	国电南瑞	15,195.00	514,958.55	0.00
84	600761	安徽合力	50,000.00	509,500.00	0.00
85	601186	中国铁建	49,402.00	508,346.58	0.00
86	600486	扬农化工	15,225.00	488,722.50	0.00
87	002254	烟台氨纶	13,782.00	450,671.40	0.00
88	600499	科达机电	39,000.00	441,090.00	0.00
89	002008	大族激光	50,000.00	407,500.00	0.00
90	002223	鱼跃医疗	16,518.00	369,177.30	0.00
91	000895	双汇发展	10,000.00	360,000.00	0.00
92	000022	深赤湾Ａ	24,426.00	344,406.60	0.00
93	600581	八一钢铁	27,100.00	315,715.00	0.00
94	000568	泸州老窖	10,000.00	287,000.00	0.00
95	002241	歌尔声学	20,000.00	280,400.00	0.00
96	600089	特变电工	15,196.00	274,135.84	0.00
97	000400	许继电气	14,816.00	270,836.48	0.00
98	600809	山西汾酒	10,000.00	263,100.00	0.00
99	601390	中国中铁	33,286.00	226,011.94	0.00
100	000717	韶钢松山	46,435.00	222,888.00	0.00
101	600028	中国石化	20,000.00	213,200.00	0.00
102	600423	柳化股份	22,525.00	212,861.25	0.00
103	600420	现代制药	22,490.00	205,783.50	0.00
104	600583	海油工程	15,000.00	177,450.00	0.00
105	002092	中泰化学	13,422.00	172,070.04	0.00
106	600426	华鲁恒升	10,000.00	163,800.00	0.00
107	601111	中国国航	23,002.00	161,474.04	0.00
108	600309	烟台万华	10,000.00	157,700.00	0.00
109	600009	上海机场	10,000.00	153,600.00	0.00
110	601333	XD广深铁	30,000.00	153,300.00	0.00
111	601857	中国石油	10,000.00	144,800.00	0.00
112	601898	中煤能源	10,000.00	123,400.00	0.00
113	601766	中国南车	22,151.00	117,178.79	0.00
114	000778	新兴铸管	12,955.00	110,247.05	0.00
115	600308	华泰股份	10,000.00	107,400.00	0.00
116	601939	建设银行	17,121.00	103,239.63	0.00
117	600236	桂冠电力	10,000.00	79,200.00	0.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	765,843,227.97	7.64
2	000983	西山煤电	733,140,532.81	7.31
3	600030	中信证券	731,185,431.10	7.29
4	601939	建设银行	709,600,310.40	7.08
5	600050	中国联通	611,387,032.47	6.10
6	600036	招商银行	575,102,166.34	5.73
7	000001	深发展Ａ	529,868,918.89	5.28
8	601088	中国神华	494,771,669.48	4.93
9	601318	中国平安	490,397,275.69	4.89
10	601168	西部矿业	436,601,077.36	4.35
11	601628	中国人寿	431,437,723.87	4.30
12	600048	保利地产	427,391,170.14	4.26
13	600000	浦发银行	409,566,687.25	4.08
14	601919	中国远洋	360,657,632.30	3.60
15	000933	神火股份	355,950,894.02	3.55
16	600153	建发股份	346,686,144.10	3.46
17	000069	华侨城Ａ	345,711,097.45	3.45
18	601166	兴业银行	345,385,185.97	3.44
19	601899	紫金矿业	341,671,564.32	3.41
20	600089	特变电工	319,532,058.27	3.19
21	000568	泸州老窖	264,102,831.84	2.63
22	002092	中泰化学	248,001,186.84	2.47
23	601601	中国太保	244,509,445.13	2.44
24	600026	中海发展	234,098,269.95	2.33
25	600585	海螺水泥	226,522,579.96	2.26
26	600808	马钢股份	219,380,480.09	2.19
27	000060	中金岭南	212,233,056.72	2.12

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	856,363,131.07	8.54
2	601766	中国南车	807,212,942.67	8.05
3	601939	建设银行	789,417,211.10	7.87
4	600050	中国联通	705,325,302.24	7.03
5	600875	东方电气	666,023,370.78	6.64
6	000063	中兴通讯	555,321,749.21	5.54
7	601628	中国人寿	415,719,562.57	4.15
8	000983	西山煤电	393,887,009.52	3.93
9	601088	中国神华	370,765,631.29	3.70
10	600583	海油工程	367,597,948.39	3.67
11	601186	中国铁建	366,281,944.63	3.65
12	600089	特变电工	335,477,834.45	3.35
13	002092	中泰化学	292,547,740.70	2.92
14	600748	上实发展	289,734,817.48	2.89
15	600820	隧道股份	253,336,492.80	2.53
16	000568	泸州老窖	249,706,176.36	2.49
17	000060	中金岭南	224,710,003.15	2.24
18	600596	新安股份	217,175,333.42	2.17
19	600026	中海发展	207,919,077.59	2.07
20	601111	中国国航	205,940,501.34	2.05
21	600036	招商银行	204,491,071.72	2.04
22	600251	冠农股份	203,744,133.13	2.03

买入股票成本（成交）总额	14,920,724,156.54
卖出股票收入（成交）总额	13,612,847,222.35

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	412,912,000.00	3.20
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	412,912,000.00	3.20