2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009年08月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；
2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于2009年3月23日转为开放式。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、根据本基金合同，封闭期内，本基金大类资产投资的比例为：股票60%-100%，债券、货币市场工具及其他金融工具占0-40%，权证0-3%，资产支持证券0-20%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0；封闭期届满转型为开放式基金后，本基金大类资产投资的比例为：股票60%-95%，债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%，权证0-3%，资产支持证券占基金资产净值的0-20%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
2、本基金的业绩比较基准为90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
沪深300指数在2009年上半年上涨约74.2%，盛元基金期间净值上涨约45%，落后沪深300指数29.2个百分点。其中，沪深300指数在一季度上涨38%，2季度在1季度基础上又上涨了26.3%，而盛元1季度内上涨约19%，2季度内上涨约22%。1季度内，盛元净值表现落后指数19个百分点，2季度内落后4.3个百分点，虽然2季度内净值落后指数的程度大幅收窄，但是由于1季度内基金落后的幅度较大，上半年整体表现仍落后指数较多，管理组对未能够充分把握市场上涨机遇，向基金持有人表示诚挚的歉意。
回顾基金上半年采取的投资策略，查找落后于指数的原因，管理组发现主要原因是在于一季度时，管理组操作思维转换得不够彻底，不够坚决，对市场从08年底极度恐慌之后止跌，迅速转入V型回升态势的预期不够充分，在一季度内仍以震荡上行、择机加仓的操作思路应对市场，回顾整个1季度，市场虽然在2月中旬至3月上旬期间经历了一轮震荡调整，但3月下旬又重拾升势，基本没有给予资产配置策略充分的波段操作空间。虽然进入2季度后，管理组及时转变思维适应市场，采取了较为积极的资产配置策略，股票平均仓位水平在2季度前期已经较1季度有较大幅度提高，但由于2季度内表现显著超越市场的行业主要集中在采掘、地产、金融行业。而本基金虽然对采掘、地产行业采取了相对指数标配的策略，但对金融行业的配置比例显得不足，当6月份金融行业呈现比较快速上涨时，业绩相对指数的涨幅便显得落后。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在2季度内，各项经济指标均显示，中国宏观经济呈现出比较明显的复苏态势。6月份，全国制造业采购经理指数(PMI)为53.2%，高于上月0.1个百分点。连续四个月位于临界点——50%以上，表明制造业经济总体呈现稳步回升态势。用电量、海运指数等具有先行意义的指标也显示经济在逐步复苏。在积极财政政策和宽松货币政策的作用下，我国的投资、消费等拉动经济增长的重点领域保持高速增长，在全球主要经济体纷纷采取宽松货币政策的作用下，经济复苏的“绿芽”显现，出口领域面临的外部需求环境也有所好转。
展望下一阶段的宏观经济和证券市场环境，我们认为目前国内坚持实施积极财政政策和宽松货币政策的背景下，美日欧等主要经济体也需要继续维持相对积极的政策以刺激经济增长和确保就业，全球经济目前面临的宏观政策环境是比较宽松的，宽松将有助于维持金融体系的充裕流动性，而流动性的充裕又有助于资本市场的估值水平和资产价格水平提升。
我们预期未来一段时间内，我国企业和居民部门存款活期化的趋势仍将持续，居民储蓄意愿向投资意愿的转化仍有较大提升空间。评估拉动经济增长的三驾马车，投资目前仍将在我国改善民生、调整结构和发展生产方面发挥不可替代的作用，居住与出行的消费成为国家当前及下一阶段扩大消费的重点，我们认为也将对相关行业及产业链产生积极而持续的影响。此外，在贸易多元化、出口多元化的外贸策略转型作用下，中国仍然有望继续保持外贸优势。整体而言，在宽松政策预期稳定的条件下，我们对下一阶段的证券市场走势整体持谨慎乐观的态度。
但是，趋势与波动是证券市场的永恒主题，趋势是我们中长期内所期待的，而波动却是我们日常必须面对和处理的。我们认为市场静态估值水平、投资者对政策变化调整的担忧、对企业盈利状况的改善程度有分歧，以及指数从低位上升幅度较高等因素，都是三季度及下半年会造成市场波动可能大于上半年的重要因素，事实上，我们已经可以从“7.29”当日的市场表现窥见波动的端倪。而且，从中国股票市场的历史运行规律看，下半年市场尽管不乏机会，但整体收益率预期应该低于上半年，也是迄今为止被统计证明比较显著的特征。在三季度，市场还将迎来上市公司的中报业绩披露，投资者对企业盈利状况的改善预期和投资信心将在一定程度上接受检验，也容易导致市场在短期内产生剧烈波动。最后，我们还是相信当市场越热情的时候，被低估的股票就越少，而当市场越冷淡的时候，股票被低估的机会就越多，就目前看，市场的热情似乎超过了冷淡。
因此在下一阶段，管理组一方面仍将持比较积极乐观的资产配置策略，同时也会充分尊重市场，保持弹性，努力降低市场波动带来的净值变动风险。在行业配置策略上，以行业历史和相对市场估值水平为出发点，继续完善“基础+弹性”策略，在三大类行业中重点挖掘投资机会，即充分受益于宽松政策的资产资源类行业、盈利改善程度超越市场预期而股价未充分反映的部分中游行业，以及前一阶段被市场过度忽视，从均值回归规律看下半年取得超额收益概率较大的泛消费行业。在投资主题策略上，仍会适当参与市场热点行业及板块博弈，提高基金业绩弹性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内本基金无需收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
报告截止日： 2009年06月30日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.005元，基金份额总额5,480,953,175.11份；
2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
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注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
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注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
■
6.4.4.1.2 权证交易
注：无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：1、封闭期内，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬由基础管理费和业绩报酬两部分构成，其中基础管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定，在满足如下条件的情况下计提：
1) 封闭期内累计份额净值不能低于面值；
2) 基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后)；
3) 基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%。
于2009年03月22日，本基金业绩考核期满，未达到业绩报酬计提条件，因此无需计提业绩报酬。
2、转为开放期后，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费用
注：无。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人南方基金公司认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费人民币1,000.00元。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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注：上年同期无。
6.4.5 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额179,999,610.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
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7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金2007年度的基金分红问题，对我公司提出了仲裁申请，争议标的总额为人民币68628.01元（计算至2009年6月2日），该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2债券及权证交易情况
金额单位：人民币元
■
10.7.3债券回购交易情况
注：无
10.7.4本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：银泰证券有限责任公司（上海）。
10.7.5交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
| 基金简称 | 南方盛元红利股票 |
| 交易代码 | 前端收费代码202009、后端收费代码202010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年03月21日 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,480,953,175.11份 |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 |
| 业绩比较基准 | 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 尹东 |
| 联系电话 | 0755-82763888 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | manager@southernfund.com | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-889-8899 | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-82763889 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.nffund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日） |
| 本期已实现收益 | 391,353,629.81 |
| 本期利润 | 1,847,002,523.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3091 |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.02% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2009年06月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0951 |
| 期末基金资产净值 | 5,507,614,168.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.005 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 14.20% | 1.04% | 7.79% | 1.08% | 6.41% | -0.04% |
| 过去三个月 | 21.97% | 1.27% | 16.51% | 1.43% | 5.46% | -0.16% |
| 过去六个月 | 45.02% | 1.51% | 54.96% | 1.83% | -9.94% | -0.32% |
| 过去一年 | 15.12% | 1.61% | 4.37% | 2.35% | 10.75% | -0.74% |
| 自基金合同生效起至今 | 0.50% | 1.56% | -29.06% | 2.58% | 29.56% | -1.02% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈键 | 本基金的基金经理 | 2008年02月14日 | - | 8 | 硕士学历，具有基金从业资格。2000年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理， 2003年11月-2005年6月，任南方宝元基金经理；2004年3月-2005年3月，任南方现金基金经理；2005年3月-2006年3月，任南方积配基金经理；2006年3月至今，任天元基金经理；2008年2月至今，任南方盛元基金经理。 |
| 蒋朋宸 | 本基金的基金经理 | 2008年04月11日 | - | 5 | 生物化学硕士、金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，2008年4月至今，任南方盛元基金经理；2008年4月至今，任南方隆元基金经理；2009年2月至今，任南方宝元债券基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 100,557,489.71 | 367,995,408.56 |
| 结算备付金 | 10,796,664.92 | 3,146,041.34 |
| 存出保证金 | 3,351,123.85 | 1,441,122.47 |
| 交易性金融资产 | 5,404,061,185.39 | 3,943,341,896.12 |
| 其中：股票投资 | 5,094,823,185.39 | 2,685,838,601.12 |
| 债券投资 | 309,238,000.00 | 1,257,503,295.00 |
| 资产支持证券投资 | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | 2,928,000.00 | 2,466,000.00 |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 |
| 应收证券清算款 | 188,333,355.12 | 0 |
| 应收利息 | 10,150,881.03 | 41,804,654.18 |
| 应收股利 | 1,821,619.42 | 0 |
| 应收申购款 | 2,517,816.61 | 0 |
| 其他资产 | 0 | 0 |
| 资产总计 | 5,724,518,136.05 | 4,360,195,122.67 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2009年06月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 |
| 卖出回购金融资产款 | 179,999,610.00 | 0 |
| 应付证券清算款 | 0 | 45,529,064.24 |
| 应付赎回款 | 19,200,918.80 | 0 |
| 应付管理人报酬 | 6,580,756.37 | 3,827,354.88 |
| 应付托管费 | 1,096,792.75 | 956,838.72 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | 8,980,150.87 | 2,251,021.73 |
| 应交税费 | 0 | 0 |
| 应付利息 | 29,270.90 | 0 |
| 应付利润 | 0 | 0 |
| 其他负债 | 1,016,468.15 | 865,000.00 |
| 负债合计 | 216,903,967.84 | 53,429,279.57 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 5,480,953,175.11 | 6,217,055,191.10 |
| 未分配利润 | 26,660,993.10 | -1,910,289,348.00 |
| 所有者权益合计 | 5,507,614,168.21 | 4,306,765,843.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,724,518,136.05 | 4,360,195,122.67 |
| 项 目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 |
| 一、收入 | 1,901,006,987.33 | -732,630,542.34 |
| 1.利息收入 | 14,984,578.10 | 20,765,383.39 |
| 其中：存款利息收入 | 1,096,293.37 | 4,412,467.60 |
| 债券利息收入 | 13,888,284.73 | 15,309,486.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 1,043,429.00 |
| 其他利息收入 | 0 | 0 |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 430,015,560.87 | -230,532,263.66 |
| 其中：股票投资收益 | 396,200,908.12 | -248,445,938.69 |
| 债券投资收益 | -1,329,756.78 | -193,421.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 0 | 0 |
| 衍生工具收益 | 0 | 2,059,557.14 |
| 股利收益 | 35,144,409.53 | 16,047,539.68 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,455,648,893.51 | -522,863,662.07 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 357,954.85 | 0 |
| 二、费用 | -54,004,464.01 | -54,185,823.62 |
| 1．管理人报酬 | -31,458,987.91 | -16,835,053.64 |
| 2．托管费 | -6,126,979.63 | -4,208,763.38 |
| 3．销售服务费 | 0 | 0 |
| 4．交易费用 | -16,154,726.59 | -32,516,838.64 |
| 5．利息支出 | -29,270.90 | -462,774.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -29,270.90 | -462,774.71 |
| 6．其他费用 | -234,498.98 | -162,393.25 |
| 三、利润总额 | 1,847,002,523.32 | -786,816,365.96 |
| 四、净利润 | 1,847,002,523.32 | -786,816,365.96 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 6,217,055,191.10 | -1,910,289,348.00 | 4,306,765,843.10 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0 | 1,847,002,523.32 | 1,847,002,523.32 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -736,102,015.99 | 89,947,817.78 | -646,154,198.21 |
| 其中：1.基金申购款 | 52,911,337.61 | -5,153,619.29 | 47,757,718.32 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -789,013,353.60 | 95,101,437.07 | -693,911,916.53 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,480,953,175.11 | 26,660,993.10 | 5,507,614,168.21 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 6,217,055,191.10 | 0 | 6,217,055,191.10 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0 | -786,816,365.96 | -786,816,365.96 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 |
| 其中：1.基金申购款 | 0 | 0 | 0 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 6,217,055,191.10 | -786,816,365.96 | 5,430,238,825.14 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司(“南方基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 2,540,931,761.14 | 23.68% | 4,578,862,141.38 | 42.00% |
| 兴业证券 | 2,340,245,486.84 | 21.81% | 617,496,262.46 | 5.66% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 1,583,947.30 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 | ||
| 回购成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 回购成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
| 华泰证券 | 0 | 0.00% | 2,741,600,000.00 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券 | 2,159,773.75 | 24.05% | 2,159,773.75 | 24.05% |
| 兴业证券 | 1,901,466.88 | 21.18% | 1,901,466.88 | 21.18% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券 | 3,892,001.24 | 42.54% | 3,892,001.24 | 42.54% |
| 兴业证券 | 501,720.56 | 5.48% | 501,720.56 | 5.48% |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 31,458,987.91 | 16,835,053.64 |
| 其中：当期已支付 | 24,878,231.54 | 12,151,224.05 |
| 期末未支付 | 6,580,756.37 | 4,683,829.59 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 6,126,979.63 | 4,208,763.38 |
| 其中：当期已支付 | 5,030,186.88 | 3,037,805.97 |
| 期末未支付 | 1,096,792.75 | 1,170,957.41 |
| 项目 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 200,071,500.35 | 0 |
| 期间认购总份额 | 0 | 200,071,500.35 |
| 期间申购/买入总份额 | 0 | 0 |
| 期间因拆分增加的份额 | 0 | 0 |
| 期间赎回/卖出总份额 | 0 | 0 |
| 期末持有的基金份额 | 200,071,500.35 | 200,071,500.35 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 3.65% | 3.22% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | 上年度可比期间 2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 100,557,489.71 | 1,045,364.61 | 141,605,638.05 | 4,298,525.57 |
| 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量(单位：股) | 总金额 | ||||
| 兴业证券 | 600491 | 龙元建设 | 非公开发行 | 770,000 | 5,544,000.00 |
| 6.4.6.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600491 | 龙元建设 | 09/6/2 | 10/5/26 | 非公开发行 | 7.20 | 7.37 | 770,000 | 5,544,000.00 | 5,674,900.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 09/6/26 | 资产重组 | 55.14 | 09/7/27 | 60.65 | 1,280,510 | 86,648,657.20 | 70,607,321.40 |
| 000978 | 桂林旅游 | 09/6/26 | 筹划非公开发行 | 10.07 | 09/7/6 | 11.00 | 500,000 | 5,499,269.36 | 5,035,000.00 |
| 000400 | 许继电气 | 09/6/5 | 资产重组 | 18.28 | 09/7/6 | 20.11 | 2,014,662 | 29,879,448.73 | 36,828,021.36 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 0801016 | 08央行票据106 | 2009-07-03 | 96.72 | 1,875,000 | 181,350,000.00 |
| 合计 | 1,875,000 | 181,350,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,094,823,185.39 | 89.00 |
| 其中：股票 | 5,094,823,185.39 | 89.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 309,238,000.00 | 5.40 |
| 其中：债券 | 309,238,000.00 | 5.40 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,928,000.00 | 0.05 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,354,154.63 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 206,174,796.03 | 3.60 |
| 7 | 合计 | 5,724,518,136.05 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,018,283.00 | 0.05 |
| B | 采掘业 | 644,330,784.90 | 11.70 |
| C | 制造业 | 1,546,705,501.84 | 28.08 |
| C0 | 食品、饮料 | 194,986,061.15 | 3.54 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 33,205,851.14 | 0.60 |
| C2 | 木材、家具 | 0 | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 16,109,420.04 | 0.29 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 85,521,355.40 | 1.55 |
| C5 | 电子 | 29,789,879.75 | 0.54 |
| C6 | 金属、非金属 | 642,531,618.22 | 11.67 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 450,766,050.50 | 8.18 |
| C8 | 医药、生物制品 | 93,795,265.64 | 1.70 |
| C99 | 其他制造业 | 0 | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 35,013,598.51 | 0.64 |
| E | 建筑业 | 92,698,510.88 | 1.68 |
| F | 交通运输、仓储业 | 149,318,949.33 | 2.71 |
| G | 信息技术业 | 106,812,183.61 | 1.94 |
| H | 批发和零售贸易 | 174,090,208.58 | 3.16 |
| I | 金融、保险业 | 1,609,455,389.81 | 29.22 |
| J | 房地产业 | 523,850,829.75 | 9.51 |
| K | 社会服务业 | 178,122,154.28 | 3.23 |
| L | 传播与文化产业 | 11,243,580.89 | 0.20 |
| M | 综合类 | 20,163,210.01 | 0.37 |
| 合计 | 5,094,823,185.39 | 92.51 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 33,936,890 | 268,780,168.80 | 4.88 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 17,184,619 | 219,103,892.25 | 3.98 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 9,663,807 | 216,565,914.87 | 3.93 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 19,892,396 | 179,230,487.96 | 3.25 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 32,000,000 | 173,440,000.00 | 3.15 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 12,412,442 | 153,169,534.28 | 2.78 |
| 7 | 000001 | 深发展Ａ | 5,724,897 | 124,917,252.54 | 2.27 |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 8,827,173 | 121,461,900.48 | 2.21 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 5,426,508 | 113,414,017.20 | 2.06 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 2,171,897 | 107,422,025.62 | 1.95 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 176,575,087.73 | 4.10 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 170,473,642.84 | 3.96 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 168,395,147.60 | 3.91 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 156,958,281.23 | 3.64 |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 155,581,463.76 | 3.61 |
| 6 | 600583 | 海油工程 | 152,727,805.34 | 3.55 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 143,590,000.00 | 3.33 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 142,647,698.79 | 3.31 |
| 9 | 000069 | 华侨城Ａ | 121,581,650.23 | 2.82 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 116,116,714.31 | 2.70 |
| 11 | 600089 | 特变电工 | 115,798,457.03 | 2.69 |
| 12 | 601808 | 中海油服 | 95,079,456.25 | 2.21 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 94,802,100.52 | 2.20 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 91,682,131.01 | 2.13 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 85,783,263.40 | 1.99 |
| 16 | 000002 | 万 科Ａ | 80,044,275.00 | 1.86 |
| 17 | 000402 | 金 融 街 | 76,049,869.52 | 1.77 |
| 18 | 000792 | 盐湖钾肥 | 70,646,436.31 | 1.64 |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 70,425,163.92 | 1.64 |
| 20 | 000527 | 美的电器 | 69,219,918.35 | 1.61 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 285,377,046.65 | 6.63 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 202,404,988.96 | 4.70 |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 173,065,195.87 | 4.02 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 150,480,531.79 | 3.49 |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 148,294,070.06 | 3.44 |
| 6 | 000937 | 金牛能源 | 135,161,432.26 | 3.14 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 111,396,971.22 | 2.59 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 105,315,005.42 | 2.45 |
| 9 | 601766 | 中国南车 | 103,722,606.08 | 2.41 |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 93,821,459.53 | 2.18 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 93,739,556.14 | 2.18 |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 87,206,473.05 | 2.02 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 80,248,985.80 | 1.86 |
| 14 | 601808 | 中海油服 | 77,832,849.80 | 1.81 |
| 15 | 600177 | 雅戈尔 | 77,589,653.21 | 1.80 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 76,157,461.31 | 1.77 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 75,212,702.86 | 1.75 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 72,773,808.70 | 1.69 |
| 19 | 000983 | 西山煤电 | 67,329,161.29 | 1.56 |
| 20 | 600690 | 青岛海尔 | 64,699,758.96 | 1.50 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 5,642,242,257.73 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 5,093,231,418.67 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 309,238,000.00 | 5.61 |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 0 | 0.00 |
| 7 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 309,238,000.00 | 5.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801106 | 08央行票据106 | 2,000,000 | 193,440,000.00 | 3.51 |
| 2 | 0801092 | 08央行票据92 | 1,000,000 | 96,440,000.00 | 1.75 |
| 3 | 0801108 | 08央行票据108 | 200,000 | 19,358,000.00 | 0.35 |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 580024 | 宝钢CWB1 | 2,000,000 | 2,928,000.00 | 0.05 |
| 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 3,351,123.85 |
| 2 | 应收证券清算款 | 188,333,355.12 |
| 3 | 应收股利 | 1,821,619.42 |
| 4 | 应收利息 | 10,150,881.03 |
| 5 | 应收申购款 | 2,517,816.61 |
| 6 | 其他应收款 | 0 |
| 7 | 待摊费用 | 0 |
| 8 | 其他 | 0 |
| 9 | 合计 | 206,174,796.03 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 163,272 | 33,569.46 | 220,066,685.59 | 4.02% | 5,260,886,489.52 | 95.98% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,566,136.14 | 0.03% |
| 基金合同生效日（2008年03月21日）基金份额总额 | 6,217,055,191.10 |
| 报告期期初基金份额总额 | 6,217,055,191.10 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 52,911,337.61 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -789,013,353.60 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0 |
| 报告期期末基金份额总额 | 5,480,953,175.11 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | 2,540,931,761.14 | 23.68% | 2,159,773.75 | 24.05% | |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 383,870,652.56 | 3.58% | 311,897.84 | 3.47% | |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 1,691,236,351.80 | 15.76% | 1,437,538.85 | 16.01% | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 2,604,459,467.29 | 24.27% | 2,213,776.62 | 24.66% | |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 2,340,245,486.84 | 21.81% | 1,901,466.88 | 21.18% | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 1,057,626,477.61 | 9.86% | 859,331.45 | 9.57% | |
| 银泰证券有限责任公司 | 1 | 111,559,479.16 | 1.04% | 94,825.48 | 1.06% | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 权证交易 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | 1,583,947.30 | 100.00% | 0 | 0 | |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一创业证券有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 银泰证券有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |