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    天元证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年半年度报告摘要
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    天元证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年半年度报告摘要
    2009年08月25日      来源:上海证券报      作者:
      天元证券投资基金2009年半年度报告摘要

      2009年半年度报告摘要

      2009年6月30日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2009年08月25日

    §1 重要提示

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2009年01月01日起至6月30日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金天元”

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4信息披露方式

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    单位:人民币元

    注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

    截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    沪深300指数在2009年上半年上涨约74.2%,天元基金期间净值上涨约45.98%,落后沪深300指数约28.2个百分点。其中,沪深300指数在一季度上涨38%,2季度在1季度基础上又上涨了26.3%,而天元1季度内上涨约23.1%,2季度内上涨18.6%。1季度内,天元净值表现落后指数14.9个百分点,2季度内落后7.7个百分点,2季度内净值落后指数的程度有较大幅度收窄,但是由于1季度内基金落后的幅度较大,上半年整体表现仍落后指数较多,管理组对未能够充分把握市场上涨机遇,向基金持有人表示诚挚的歉意。

    回顾基金上半年采取的投资策略,查找落后于指数的原因,一方面固然有封闭式基金股票仓位不能超过80%的客观因素,但主要原因,还是在于一季度时,管理组操作思维转换得不够彻底,不够坚决,对市场从08年底极度恐慌之后止跌,迅速转入V型回升态势的预期不够充分。在一季度内,管理组起初仍以震荡上行、择机加仓的操作思路应对市场,然而回顾整个1季度,市场虽然在2月中旬至3月上旬期间经历了一轮震荡调整,但3月下旬又重拾升势,基本没有给予资产配置策略充分的波段操作空间。虽然进入2季度后,管理组及时转适应市场、转变思路,采取了较为积极的资产配置策略,股票平均仓位水平在2季度前期已经较1季度有较大幅度提高,但由于2季度内表现显著超越市场的行业主要集中在采掘、地产、金融行业。而本基金虽然对采掘、地产行业采取了相对指数标配的策略,但对金融行业的配置比例显得不足,当6月份金融行业呈现比较快速上涨时,业绩相对指数的涨幅便显得落后。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望下一阶段的宏观经济和证券市场环境,我们认为目前国内坚持实施积极财政政策和宽松货币政策的背景下,美日欧等主要经济体也需要继续维持相对积极的政策以刺激经济增长和确保就业,全球经济目前面临的宏观政策环境是比较宽松的,宽松将有助于维持金融体系的充裕流动性,而流动性的充裕又有助于资本市场的估值水平和资产价格水平提升。

    我们预期未来一段时间内,我国企业和居民部门存款活期化的趋势仍将持续,居民储蓄意愿向投资意愿的转化仍有较大提升空间。评估拉动经济增长的三驾马车,投资目前仍将在我国改善民生、调整结构和发展生产方面发挥不可替代的作用,居住与出行的消费成为国家当前及下一阶段扩大消费的重点,我们认为也将对相关行业及产业链产生积极而持续的影响。此外,在贸易多元化、出口多元化的外贸策略转型作用下,中国仍然有望继续保持外贸优势。整体而言,在宽松政策预期稳定的条件下,我们对下一阶段的证券市场走势整体持谨慎乐观的态度。在2季度内,各项经济指标均显示,中国宏观经济呈现出比较明显的复苏态势。6月份,全国制造业采购经理指数(PMI)为53.2%,高于上月0.1个百分点。连续四个月位于临界点——50%以上,表明制造业经济总体呈现稳步回升态势。用电量、海运指数等具有先行意义的指标也显示经济在逐步复苏。在积极财政政策和宽松货币政策的作用下,我国的投资、消费等拉动经济增长的重点领域保持高速增长,在全球主要经济体纷纷采取宽松货币政策的作用下,经济复苏的“绿芽”显现,出口领域面临的外部需求环境也有所好转。

    但是,趋势与波动是证券市场的永恒主题,趋势是我们中长期内所期待的,而波动却是我们日常必须面对和处理的。我们认为市场静态估值水平、投资者对政策变化调整的担忧、对企业盈利状况的改善程度有分歧,以及指数从低位上升幅度较高等因素,都是三季度及下半年会造成市场波动可能大于上半年的重要因素,事实上截至本基金半年报撰写之时, “7.29”当日的市场剧烈波动表现,已经让投资者窥见波动的端倪。而且,从中国股票市场的历史运行规律看,下半年市场尽管不乏机会,但整体收益率预期应该低于上半年,也是迄今为止被统计证明比较显著的特征。在三季度,市场还将迎来上市公司的中报业绩披露,投资者对企业盈利状况的改善预期和投资信心将在一定程度上接受检验,也容易导致市场在短期内产生剧烈波动。最后,我们还是相信当市场越热情的时候,被低估的股票就越少,而当市场越冷淡的时候,股票被低估的机会就越多,就目前看,市场的热情似乎超过了冷淡。

    因此在下一阶段,管理组一方面仍将持比较积极乐观的资产配置策略,同时也会充分尊重市场,保持弹性,努力降低市场波动带来的净值变动风险。在行业配置策略上,以行业历史和相对市场估值水平为出发点,继续完善“基础+弹性”策略,在三大类行业中重点挖掘投资机会,即充分受益于宽松政策的资产资源类行业、盈利改善程度超越市场预期而股价未充分反映的部分中游行业,以及前一阶段被市场过度忽视,从均值回归规律看下半年取得超额收益概率较大的泛消费行业。在投资主题策略上,仍会适当参与市场热点行业及板块博弈,提高基金业绩弹性。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本报告期内,本基金管理人严格执行《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及证监会发布的有关证券投资基金估值业务的各项规定,建立《基金估值管理制度》,规范基金估值控制流程,成立了公司估值委员会和估值业务小组,成员均由业内专家、CFA、CPA等专业人士组成。估值委员会负责审议确定公司估值政策和程序,建立健全估值决策体系,根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序,及时调整,确保其持续适用性。估值业务小组负责提出公司估值政策、程序、及各类具体投资品种的估值方法,并在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订,在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值方法的适用性,对不存在活跃市场的投资品种,讨论确定适用的估值技术,并在必要时讨论确定该估值技术所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制,处理估值工作中的突发事件等。运作保障部负责公司管理基金的日常估值工作,并与托管银行核对一致。在基金估值控制流程中,把基金经理参与或决定估值程度降至最低,确保参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采取现金方式,每年至少一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。

    根据上述分配原则,本报告期内本基金无需收益分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2009年上半年,本基金托管人在对天元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2009年上半年,天元证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

    5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的天元证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    二○○九年八月二十一日

    §6半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1资产负债表

    会计主体:天元证券投资基金

    报告截止日: 2009年06月30日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值1.4645元,基金份额总额3,000,000,000.00份。

    6.2 利润表

    会计主体:天元证券投资基金

    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日

    单位:人民币元

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:天元证券投资基金

    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日

    单位:人民币元

    6.4 报表附注

    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

    6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.2.1 会计政策变更的说明

    本报告期无会计政策变更。

    6.4.2.2 会计估计变更的说明

    本报告期无会计估计变更。

    6.4.2.3 差错更正的说明

    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    6.4.3 关联方关系

    6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

    6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.4.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    6.4.4.1.2 债券交易

    金额单位:人民币元

    6.4.4.1.3权证交易

    6.4.4.1.4 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

    6.4.4.2 关联方报酬

    6.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

    6.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    份额单位:份

    6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    份额单位:份

    6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    金额单位:人民币元

    6.4.5 期末(2009年06月30日)本基金持有的流通受限证券

    6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

    金额单位:人民币元

    6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额179,999,530.00元,是以如下债券作为质押:

    金额单位:人民币元

    6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com网站的半年度报告正文。

    7.4 报告期内权益投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期内未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 投资组合报告附注

    7.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末上市基金前十名持有人

    §9重大事件揭示

    9.1 基金份额持有人大会决议

    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    9.4 基金投资策略的改变

    9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注:1、本期租用证券公司交易单元未有变更情况

    2、交易单元的选择标准和程序

    根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字〔2007〕48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

    A:选择标准

    a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

    b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

    c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

    d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

    B:选择流程

    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

    a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

    b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

    c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

    基金简称南方天元封闭
    交易代码184698
    基金运作方式契约型封闭式
    基金合同生效日1999年08月25日
    报告期末基金份额总额3,000,000,000.00
    基金合同存续期1999年8月25日至2014年8月25日
    基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
    上市日期1999年9月20日

    投资目标本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
    投资策略根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

    项目基金管理人基金托管人
    名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
    联系电话0755-82763888010-66105799
    电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-889-889995588
    传真0755-82763889010-66105798

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
    基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2009年01月 01日-2009年06月30日)
    本期已实现收益168,831,448.81
    本期利润1,383,945,259.13
    加权平均基金份额本期利润0.4613
    本期基金份额净值增长率45.98%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末2009年6月30日
    期末可供分配基金份额利润0.2996
    期末基金资产净值4,393,508,832.26
    期末基金份额净值1.4645

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月12.37%2.41%--12.37%2.41%
    过去三个月18.56%2.35%--18.56%2.35%
    过去六个月45.98%3.16%--45.98%3.16%
    过去一年16.39%3.67%--16.39%3.67%
    过去三年146.27%3.66%--146.27%3.66%
    自基金合同生效起至今422.58%2.72%--422.58%2.72%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    陈键本基金的基金经理2006-03-16-8硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理, 2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2006年3月至今,任天元基金经理;2008年2月至今,任南方盛元基金经理。

    资 产本期期末

    2009年06月30日

    上年度末

    2008年12月31日

    资 产:  
    银行存款41,127,515.34159,696,086.56
    结算备付金9,714,996.724,358,039.17
    存出保证金2,741,332.121,098,780.49
    交易性金融资产4,351,289,432.472,844,707,341.85
    其中:股票投资3,455,875,945.671,766,507,627.56
    债券投资895,413,486.801,078,199,714.29
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产-13,322,183.80
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款182,160,000.00-
    应收利息24,399,104.5120,074,527.33
    应收股利3,591,404.170
    应收申购款--
    其他资产--
    资产总计4,615,023,785.333,043,256,959.20
    负债和所有者权益本期期末

    2009年06月30日

    上年度末

    2008年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款179,999,530.00-
    应付证券清算款28,742,137.6621,876,070.88
    应付赎回款--
    应付管理人报酬5,175,072.174,003,641.29
    应付托管费862,512.05667,273.55
    应付销售服务费--
    应付交易费用1,668,495.181,741,443.86
    应交税费2,055,456.492,055,456.49
    应付利息29,140.65-
    应付利润--
    其他负债2,982,608.873,349,500.00
    负债合计221,514,953.0733,693,386.07
    所有者权益:  
    实收基金3,000,000,000.003,000,000,000.00
    未分配利润1,393,508,832.269,563,573.13
    所有者权益合计4,393,508,832.263,009,563,573.13
    负债和所有者权益总计4,615,023,785.333,043,256,959.20

    项 目本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    一、收入1,428,143,470.78-2,657,450,672.67
    1.利息收入16,160,962.5127,605,003.64
    其中:存款利息收入652,750.472,901,317.64
    债券利息收入15,508,212.0424,596,529.43
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入-107,156.57
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)196,868,697.95939,078,954.93
    其中:股票投资收益161,997,130.75911,454,307.54
    债券投资收益7,966,536.63-1,508,605.60
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益2,624,497.965,170,183.08
    股利收益24,280,532.6123,963,069.91
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,215,113,810.32-3,624,134,633.01
    4.其他收入(损失以“-”号填列)-1.77
    二、费用-44,198,211.65-111,294,838.76
    1.管理人报酬-27,467,952.14-52,150,672.41
    2.托管费-4,577,992.09-8,692,558.92
    3.销售服务费--
    4.交易费用-11,881,384.04-43,334,121.08
    5.利息支出-29,140.65-3,868,937.49
    其中:卖出回购金融资产支出-29,140.65-3,868,937.49
    6.其他费用-241,742.73-3,248,548.86
    三、利润总额1,383,945,259.13-2,768,745,511.43
    四、净利润1,383,945,259.13-2,768,745,511.43

    项目本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)3,000,000,000.009,563,573.133,009,563,573.13
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,383,945,259.131,383,945,259.13
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

    (净值减少以“-”号填列)

    ---
    其中:1.基金申购款---
    2.基金赎回款(以“-”号填列)---
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)3,000,000,000.001,393,508,832.264,393,508,832.26
    项目上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)3,000,000,000.006,756,630,428.559,756,630,428.55
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--2,768,745,511.43-2,768,745,511.43
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---
    其中:1.基金申购款---
    2.基金赎回款(以“-”号填列)---
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--3,213,000,000.00-3,213,000,000.00
    五、期末所有者权益(基金净值)3,000,000,000.00774,884,917.123,774,884,917.12

    关联方名称与本基金的关系
    南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、基金发起人
    中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人
    华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东
    兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票成交总额的比例
    华泰证券248,782,669.423.17%185,412,114.221.66%
    兴业证券767,407,229.449.77%499,797,511.784.47%

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
    兴业证券1,459,390.000.61%--

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    华泰证券202,136.603.07%100,400.896.03%
    兴业证券623,527.429.48%52,163.903.13%
    关联方名称上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    华泰证券150,647.711.61%--
    兴业证券406,088.964.35%--

    项目本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    当期应支付的管理费27,467,952.1452,150,672.41
    其中:当期已支付22,292,879.9747,158,113.64
    期末未支付5,175,072.174,992,558.77

    项目本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    当期应支付的托管费4,577,992.098,692,558.92
    其中:当期已支付3,715,480.047,860,465.77
    期末未支付862,512.05832,093.15

    项目本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    期初持有的基金份额10,000,000.0010,000,000.00
    期间认购总份额--
    期间申购/买入总份额--
    期间因拆分增加的份额--
    期间赎回/卖出总份额--
    期末持有的基金份额10,000,000.0010,000,000.00
    期末持有的基金份额

    占基金总份额比例

    0.33%0.33%

    关联方名称本期末

    2009年06月30日

    上年度末

    2008年12月31日

    持有的

    基金份额

    持有的基金份额占基金总份额的比例持有的

    基金份额

    持有的基金份额占基金总份额的比例
    华泰证券18,547,100.000.62%--
    南方证券10,000,000.000.33%10,000,000.000.33%
    大鹏证券5,000,000.000.17%10,000,000.000.33%

    关联方名称本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行41,127,515.34611,651.77267,196,411.152,824,134.00

    本期

    2009年01月01日至2009年06月30日

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股)总金额
    兴业证券600491龙元建设非公开发行580,000.004,176,000.00
    上年度可比期间

    2008年01月01日至2008年06月30日

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股 )总金额
    兴业证券000948南天信息非公开发行5,000,000.0048,400,000.00

    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600122宏图高科09/01/1610/01/14非公开发行7.149.662,300,000.0016,422,000.0022,218,000.00
    600491龙元建设09/06/0210/05/26非公开发行7.207.35580,000.004,176,000.004,263,000.00

    股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    000792盐湖钾肥09/06/26资产重组55.1409/07/2760.65705,182.0052,015,145.0338,883,735.48
    000400许继电气09/06/05资产重组18.2809/07/0620.11428,918.006,979,639.447,840,621.04
    000978桂林旅游09/06/26筹划非公开发行10.0709/07/0611.00500,000.005,458,674.985,035,000.00
    000776S 延边路06/10/20股权分置改革10.55--368,000.003,825,324.813,882,400.00

    债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
    080110808央票10809/07/0396.791,500,000.00145,185,000.00
    080111408央票11409/07/0397.32375,000.0036,495,000.00
    合计    181,680,000.00

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,455,875,945.6774.88
     其中:股票3,455,875,945.6774.88
    2固定收益投资895,413,486.8019.40
     其中:债券895,413,486.8019.40
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计50,842,512.061.10
    6其他资产212,891,840.804.61
    7合计4,615,023,785.33100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业9,392,626.820.21
    B采掘业424,582,299.969.66
    C制造业936,617,293.3321.32
    C0食品、饮料115,801,423.202.64
    C1纺织、服装、皮毛32,341,774.080.74
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷18,346,068.000.42
    C4石油、化学、塑胶、塑料49,467,411.481.13
    C5电子23,866,172.260.54
    C6金属、非金属408,144,478.959.29
    C7机械、设备、仪表213,094,618.704.85
    C8医药、生物制品75,555,346.661.72
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业41,341,378.000.94
    E建筑业44,459,543.781.01
    F交通运输、仓储业109,158,248.042.48
    G信息技术业97,150,054.662.21
    H批发和零售贸易181,049,632.084.12
    I金融、保险业1,110,638,360.0225.28
    J房地产业373,345,242.138.50
    K社会服务业108,815,569.802.48
    L传播与文化产业7,431,704.160.17
    M综合类11,893,992.890.27
     合计3,455,875,945.6778.66

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行24,393,022.00193,192,734.244.40
    2601939建设银行28,499,989.00171,854,933.673.91
    3600036招商银行6,739,908.00151,041,338.283.44
    4000002万 科A10,355,467.00132,032,204.253.01
    5601328交通银行13,499,895.00121,634,053.952.77
    6601318中国平安2,049,810.00101,383,602.602.31
    7000402金 融 街6,700,945.0092,205,003.202.10
    8601898中煤能源7,330,128.0090,453,779.522.06
    9601088中国神华2,900,000.0086,739,000.001.97
    10000069华侨城A3,799,222.0079,403,739.801.81

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券139,260,233.624.63
    2601939建设银行132,696,705.994.41
    3600583海油工程131,110,965.204.36
    4000001深发展A116,685,872.903.88
    5600015华夏银行110,887,506.683.68
    6600016民生银行109,146,937.433.63
    7601328交通银行100,658,660.503.34
    8000069华侨城A82,150,782.892.73
    9000898鞍钢股份82,015,458.662.73
    10601318中国平安79,518,767.462.64
    11601088中国神华79,431,550.912.64
    12600089特变电工68,612,836.712.28
    13000063中兴通讯67,776,208.862.25
    14000858五 粮 液67,129,520.092.23
    15000024招商地产66,525,195.492.21
    16601958金钼股份65,091,567.312.16
    17000002万 科A64,672,179.272.15
    18000527美的电器57,221,566.071.90
    19600050中国联通53,985,169.881.79
    20600036招商银行50,946,548.621.69

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券196,064,341.796.51
    2000858五 粮 液141,327,826.844.70
    3600015华夏银行131,730,030.384.38
    4000937金牛能源104,796,269.803.48
    5600739辽宁成大101,547,419.763.37
    6600583海油工程98,122,108.303.26
    7000528柳    工80,539,959.792.68
    8000002万 科A79,855,025.952.65
    9000898鞍钢股份75,064,769.212.49
    10600585海螺水泥69,818,566.052.32
    11600000浦发银行68,977,343.992.29
    12600177雅戈尔62,101,187.842.06
    13600785新华百货61,369,991.752.04
    14000895双汇发展61,105,360.602.03
    15000948南天信息60,014,199.491.99
    16600547山东黄金59,255,855.351.97
    17601766中国南车56,370,202.251.87
    18000063中兴通讯55,874,040.851.86
    19600729重庆百货54,175,826.561.80
    20000001深发展A53,820,780.951.79

    买入股票成本(成交)总额4,066,890,654.55
    卖出股票收入(成交)总额3,788,193,201.34

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券103,511,986.802.36
    2央行票据701,606,500.0015.97
    3金融债券90,295,000.002.06
     其中:政策性金融债90,295,000.002.06
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债--
    7其他--
    8合计895,413,486.8020.38

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080110808央票1081,500,000145,185,000.003.30
    2080110408央票1041,400,000135,310,000.003.08
    3080111208央票1121,350,000131,152,500.002.99
    4080109208央票921,000,00096,440,000.002.20
    505040605农发06500,00050,255,000.001.14

    7.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    序号名称金额
    1存出保证金2,741,332.12
    2应收证券清算款182,160,000.00
    3应收股利3,591,404.17
    4应收利息24,399,104.51
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计212,891,840.80

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    64,67746,384.341,297,127,691.0043.24%1,702,872,309.0056.76%

    序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
    1中国人寿保险股份有限公司236,129,256.007.87%
    2中国人寿保险(集团)公司194,678,690.006.49%
    3UBS AG104,375,506.003.48%
    4中国平安保险(集团)股份有限公司83,010,230.002.77%
    5李莉80,524,007.002.68%
    6中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品63,790,373.002.13%
    7宝钢集团有限公司40,980,000.001.37%
    8新华人寿保险股份有限公司40,325,232.001.34%
    9幸福人寿保险股份有限公司-自有资金38,599,921.001.29%
    10中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红37,494,219.001.25%

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

    基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。

    2009年6月18日,我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》,一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金2007年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申请,争议标的总额为人民币68628.01元(计算至2009年6月2日),该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。

    本报告期内本基金投资策略未改变。

    本报告期内本基金未更换会计师事务所。

    本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金

    总量的比例

    中国建银投资证券有限责任公司1288,796,748.603.68%245,478.743.73% 
    长江证券股份有限公司1410,881,225.545.23%349,246.685.31% 
    中信建投证券有限责任公司2500,820,871.266.38%425,696.016.47% 
    申银万国证券股份有限公司2590,034,173.237.51%501,296.787.62% 
    平安证券有限责任公司2885,139,846.8611.27%742,707.8011.29% 
    兴业证券股份有限公司1767,407,229.449.77%623,527.429.48% 
    国泰君安证券股份有限公司2312,800,842.003.98%260,591.733.96% 
    国信证券股份有限公司21,075,982,494.1113.70%881,968.9813.41% 
    华泰证券股份有限公司2248,782,669.423.17%202,136.603.07% 
    光大证券股份有限公司1686,703,072.198.74%583,691.418.88% 
    中银国际证券有限责任公司11,650,222,924.5921.01%1,402,683.3921.33% 
    湘财证券有限责任公司1399,621,530.215.09%324,697.194.94% 
    方正证券有限责任公司137,890,228.440.48%32,206.330.49% 
    中国银河证券股份有限公司2---- 
    广发证券股份有限公司1---- 
    浙商证券有限责任公司1---- 
    西南证券有限责任公司1---- 

    券商名称交易单元数量债券交易权证交易回购交易备注
    成交金额占当期债券成交总额比例成交金额占当期权证成交总额比例成交金额占当期回购成交总额比例
    中国建银投资证券有限责任公司1------ 
    长江证券股份有限公司1------ 
    中信建投证券有限责任公司281,001,786.3034.04%---- 
    申银万国证券股份有限公司2------ 
    平安证券有限责任公司219,497,801.148.19%---- 
    兴业证券股份有限公司11,459,390.000.61%---- 
    国泰君安证券股份有限公司212,414,032.605.22%---- 
    国信证券股份有限公司219,839,213.698.34%---- 
    华泰证券股份有限公司2------ 
    光大证券股份有限公司1103,736,109.7043.60%---- 
    中银国际证券有限责任公司1--11,776,532.6574.95%-- 
    湘财证券有限责任公司1------ 
    方正证券有限责任公司1--3,935,547.7425.05%-- 
    中国银河证券股份有限公司2------ 
    广发证券股份有限公司1------ 
    浙商证券有限责任公司1------ 
    西南证券有限责任公司1------