南方成份精选股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月25日来源：上海证券报作者：

　　南方成份精选股票型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年06月30日

　　基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年08月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准

收益率的历史走势对比图

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注：本基金转型日为2007年5月14日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

本基金2009年上半年末净值为0.9494元，上半年净值增长率为39.95%，业绩比较基准为56.53%。

上半年本基金投资策略方面可分为比较明显的两个阶段：1-2月份，基于为持有人创造绝对回报的理念，年初采取偏保守的投资策略，维持较低仓位，并且超配了食品饮料、建筑工程和电力设备，因此1-2月份业绩明显落后基准。从3月份开始，基金开始逐步加仓，并且将行业配置调整为均衡结构，适当超配金融地产和钢铁航运，降低食品饮料和医药的配置，业绩明显开始好转，但是业绩的提高幅度仍不够理想。首先，基金净值增长率仍达不到业绩比较基准，其次，虽然积极作多，但仓位上仍留有余地，而在某些看好的板块上，虽然超配，但超配幅度过低。

总体而言，上半年虽然取得了较高的绝对回报，但与业绩比较基准相比，尚有一定的差距，为此特向广大投资者表示歉意。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着货币政策的极度宽松，信贷继续保持较高水平，汽车、地产的行业形势持续繁荣，内需的稳定增长得以相当的保障。而国家政府投资也开始大量投入，保证了固定资产投资的高速增长。而出口方面，由于欧美国家经济复苏比较缓慢，需求比较疲弱，出口在可预计的半年之内难有起色。因此宽货币、促内需仍将是未来较长一段时间内的政策选择。但同时我们也看到政策有某些微调的迹象，虽然不会改变政策的大方向，但我们仍将保持足够的关注和谨慎。

宏观经济虽然存在回暖趋势，但需要较长时间恢复，目前宽货币、低利率的格局将持续较长时间，处在低利率、低盈利的历史拐点，传统的估值理论或应有所调整，市场目前处在估值合理的均衡阶段，未来还有继续上涨的潜力。目前阶段，本基金更看好银行、航运、钢铁以及机械、化工等中游产业。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，本报告期内本基金无需收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2009年上半年，本基金托管人在对南方成份精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2009年上半年，南方成份精选股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方成份精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方成份精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2009年8月21日

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金

报告截止日： 2009年06月30日

金额单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.9494元，基金份额总额15,352,050,445.33份

2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.2 利润表

会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

金额单位：人民币元

■

后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

金额单位：人民币元

■

后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

金额单位：人民币元

■

支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

金额单位：人民币元

■

支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

金额单位：人民币元

■

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无

6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

6.4.5.1.2 受限证券类别：债券

无

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内权益投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

■

7.9.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

份额单位：份

■

§9 开放式基金份额变动

份额单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

债券、债券回购交易情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期租用证券公司交易单元增加了“东方证券”上海交易单元一个，退租“中投证券”交易单元一个。

交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.8 其他重大事件

■

基金简称南方成份精选股票
交易代码前端交易代码 202005 后端交易代码 202006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年05月14日
报告期末基金份额总额 15,352,050,445.33

投资目标本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 -623,016,691.04
本期利润 4,287,137,630.64
加权平均基金份额本期利润 0.2702
本期基金份额净值增长率 39.95%
3.1.2 期末数据和指标报告期末（2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0030
期末基金资产净值 14,574,490,502.99
期末基金份额净值 0.9494

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 12.24% 1.04% 11.63% 0.98% 0.61% 0.06%
过去三个月 19.32% 1.34% 20.74% 1.25% -1.42% 0.09%
过去六个月 39.95% 1.53% 56.53% 1.57% -16.58% -0.04%
过去一年 7.22% 1.73% 13.59% 2.06% -6.37% -0.33%
自基金转型起至今 -5.06% 1.83% -8.15% 2.10% 3.09% -0.27%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
应帅本基金的基金经理 2007年5月10日 - 8 管理学硕士，具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员，2007年加入南方基金管理，2007年5月至今，任南方成份基金经理；2007年5月至今，任南方宝元基金经理。
张慎平本基金的基金经理 2007年4月11日 - 6 注册金融分析师（CFA），经济学硕士，具有基金从业资格。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究， 2008年1月至今，任南方积配基金经理，2008年4月至今，任南方成份基金经理。

资产附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 117,302,187.77 219,414,442.68
结算备付金 21,062,377.92 9,366,113.99
存出保证金 8,549,133.77 5,074,565.28
交易性金融资产 14,216,397,165.14 10,835,382,264.22
其中：股票投资 12,682,088,384.54 7,180,277,467.42
债券投资 1,534,308,780.60 3,655,104,796.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 218,428,242.14 69,410,310.52
应收利息 44,525,732.04 33,100,159.33
应收股利 863,025.35 0
应收申购款 2,075,948.27 576,099.68
其他资产 - -
资产总计 14,629,203,812.40 11,172,323,955.70
负债和所有者权益附注号本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 156,876,993.34
应付赎回款 22,569,658.49 4,247,826.13
应付管理人报酬 6.4.4.2.1 17,268,141.93 14,580,376.31
应付托管费 6.4.4.2.2 2,878,023.66 2,430,062.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,531,136.39 6,236,923.47
应交税费 427,228.96 427,228.96
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 1,039,119.98 934,693.98
负债合计 54,713,309.41 185,734,104.90
所有者权益：
实收基金 4,789,732,586.83 5,052,636,416.73
未分配利润 9,784,757,916.16 5,933,953,434.07
所有者权益合计 14,574,490,502.99 10,986,589,850.80
负债和所有者权益总计 14,629,203,812.40 11,172,323,955.70

项目附注号本期金额
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间金额
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 4,438,673,550.87 -9,805,015,388.64
1.利息收入 38,894,111.25 35,424,657.02
其中：存款利息收入 1,590,466.09 18,348,937.33
债券利息收入 37,303,645.16 15,973,927.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,101,792.54
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -510,952,677.75 -1,872,520,688.37
其中：股票投资收益 -606,521,656.23 -1,986,457,551.14
债券投资收益 19,837,913.13 16,111,221.29
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 15,535,555.84
股利收益 75,731,065.35 82,290,085.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,910,154,321.68 -7,975,790,930.57
4.其他收入（损失以“-”号填列） 577,795.69 7,871,573.28
二、费用 -151,535,920.23 -306,531,124.78
1．管理人报酬 6.4.4.2.1 -93,652,799.34 -166,156,133.41
2．托管费 6.4.4.2.2 -15,608,799.97 -27,692,688.86
3．销售服务费 - -
4．交易费用 -42,029,371.35 -111,062,909.86
5．利息支出 - -1,362,667.46
其中：卖出回购金融资产支出 - -1,362,667.46
6．其他费用 -244,949.57 -256,725.19
三、利润总额 4,287,137,630.64 -10,111,546,513.42
四、净利润 4,287,137,630.64 -10,111,546,513.42

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,052,636,416.73 5,933,953,434.07 10,986,589,850.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,287,137,630.64 4,287,137,630.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-262,903,829.90 -436,333,148.55 -699,236,978.45
其中：1.基金申购款 47,278,101.78 75,098,111.82 122,376,213.60
2.基金赎回款（以“-”号填列） -310,181,931.68 -511,431,260.37 -821,613,192.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,789,732,586.83 9,784,757,916.16 14,574,490,502.99
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,586,147,813.98 23,779,835,418.12 30,365,983,232.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,111,546,513.42 -10,111,546,513.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,314,086,930.33 -3,976,652,729.25 -5,290,739,659.58
其中：1.基金申购款 228,469,612.62 739,339,115.96 967,808,728.58
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,542,556,542.95 -4,715,991,845.21 -6,258,548,388.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,272,060,883.65 9,691,636,175.45 14,963,697,059.10

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 7,863,510,003.30 28.30% 3,996,676,142.42 12.28%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券
成交总额的比例
华泰证券 87,650,695.01 68.84% 29,765,684.10 20.60%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 - - 51,055,923.11 74.61%

关联方名称本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 6,683,955.07 28.67% 2,540,801.23 24.13%
关联方名称上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 3,397,182.65 12.45% 597,468.13 5.25%

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 93,652,799.34 166,156,133.41
其中：当期已支付 76,384,657.41 145,909,540.08
期末未支付 17,268,141.93 20,246,593.33

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 15,608,799.97 27,692,688.86
其中：当期已支付 12,730,776.31 24,318,256.63
期末未支付 2,878,023.66 3,374,432.23

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期初持有的基金份额 85,535,431.62 85,535,431.62
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 85,535,431.62 85,535,431.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.56% 0.51%

关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 117,302,187.77 1,433,788.14 3,072,282,553.36 18,085,312.27

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000401 冀东水泥 2008年06月30日 2009年07月09日非公开发行流通受限 11.83 13.80 15,000,000.00 177,450,000.00 207,000,000.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2009年06月26日资产重组 55.14 2009年07月27日 60.65 1,241,339.00 63,247,958.13 68,447,432.46

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,682,088,384.54 86.69
其中：股票 12,682,088,384.54 86.69
2 固定收益投资 1,534,308,780.60 10.49
其中：债券 1,534,308,780.60 10.49
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 138,364,565.69 0.95
6 其他资产 274,442,081.57 1.88
7 合计 14,629,203,812.40 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,527,983,658.12 10.48
C 制造业 3,486,287,079.18 23.92
C0 食品、饮料 212,507,736.82 1.46
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 629,407,010.34 4.32
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,637,859,204.76 11.24
C7 机械、设备、仪表 871,073,060.01 5.98
C8 医药、生物制品 135,440,067.25 0.93
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,450,000.00 0.24
E 建筑业 195,074,287.56 1.34
F 交通运输、仓储业 814,061,860.29 5.59
G 信息技术业 334,398,039.18 2.29
H 批发和零售贸易 545,716,901.87 3.74
I 金融、保险业 4,271,099,901.61 29.31
J 房地产业 1,119,572,587.73 7.68
K 社会服务业 353,444,069.00 2.43
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 12,682,088,384.54 87.02

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600015 华夏银行 53,786,583.00 673,945,884.99 4.62
2 600036 招商银行 29,528,559.00 661,735,007.19 4.54
3 600016 民生银行 80,349,920.00 636,371,366.40 4.37
4 600000 浦发银行 27,487,215.00 632,755,689.30 4.34
5 000001 深发展Ａ 26,961,969.00 588,310,163.58 4.04
6 000983 西山煤电 10,362,253.00 309,831,364.70 2.13
7 000002 万科Ａ 24,103,488.00 307,319,472.00 2.11
8 000069 华侨城Ａ 14,339,890.00 299,703,701.00 2.06
9 600048 保利地产 10,582,992.00 295,159,646.88 2.03
10 601088 中国神华 9,576,695.00 286,438,947.45 1.97

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 507,766,607.34 4.62
2 600036 招商银行 497,692,325.02 4.53
3 000001 深发展Ａ 416,030,725.15 3.79
4 600015 华夏银行 357,599,441.55 3.25
5 000898 鞍钢股份 332,147,832.39 3.02
6 601006 大秦铁路 318,474,675.73 2.90
7 600837 海通证券 310,533,956.01 2.83
8 601009 南京银行 304,672,507.75 2.77
9 600050 中国联通 298,831,416.46 2.72
10 600596 新安股份 263,017,545.11 2.39
11 000063 中兴通讯 262,845,206.60 2.39
12 000024 招商地产 255,166,902.93 2.32
13 600000 浦发银行 248,046,543.33 2.26
14 000046 泛海建设 234,497,853.01 2.13
15 600030 中信证券 229,133,556.21 2.09
16 000002 万科Ａ 228,473,361.98 2.08
17 000778 新兴铸管 222,462,203.58 2.02
18 600808 马钢股份 210,143,709.72 1.91
19 000983 西山煤电 206,870,503.84 1.88
20 600031 三一重工 201,360,262.42 1.83

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 624,268,068.34 5.68
2 000792 盐湖钾肥 461,595,633.04 4.20
3 601009 南京银行 403,463,015.98 3.67
4 000858 五粮液 387,125,721.68 3.52
5 601186 中国铁建 370,161,171.81 3.37
6 000402 金融街 329,129,129.76 3.00
7 000063 中兴通讯 302,271,543.67 2.75
8 000527 美的电器 267,630,944.31 2.44
9 600068 葛洲坝 244,277,793.34 2.22
10 600030 中信证券 244,246,699.51 2.22
11 601006 大秦铁路 242,650,580.55 2.21
12 600837 海通证券 241,629,062.07 2.20
13 600325 华发股份 240,630,192.63 2.19
14 601168 西部矿业 233,132,693.86 2.12
15 600583 海油工程 225,555,207.97 2.05
16 600739 辽宁成大 220,264,879.15 2.00
17 000425 徐工科技 216,556,602.25 1.97
18 600050 中国联通 212,647,169.18 1.94
19 601766 中国南车 196,864,451.05 1.79
20 000568 泸州老窖 194,846,115.18 1.77

买入股票成本（成交）总额 14,470,945,507.88
卖出股票收入（成交）总额 13,319,627,456.24

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,288,761,000.00 8.84
3 金融债券 200,980,000.00 1.38
其中：政策性金融债 200,980,000.00 1.38
4 企业债券 44,567,780.60 0.31
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
合计 1,534,308,780.60 10.53

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801108 08央票108 10,000,000.00 967,900,000.00 6.64
2 080415 08农发15 2,000,000.00 200,980,000.00 1.38
3 0801106 08央票106 2,000,000.00 193,440,000.00 1.33
4 0801119 08央票119 900,000.00 88,389,000.00 0.61
5 0801117 08央票117 400,000.00 39,032,000.00 0.27

7.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号名称金额（元）
1 存出保证金 8,549,133.77
2 应收证券清算款 218,428,242.14
3 应收股利 863,025.35
4 应收利息 44,525,732.04
5 应收申购款 2,075,948.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 274,442,081.57

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
699,512 21,946.80 346,996,717.35 2.26% 15,005,053,727.98 97.74%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,037,318.94 0.01%

基金合同生效日（2007年5月14日）基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 16,194,710,776.46
报告期期间基金总申购份额 151,535,823.84
报告期期间基金总赎回份额 -994,196,154.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 15,352,050,445.33

报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。

2009年6月18日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金2007年度的基金分红问题，对我公司提出了仲裁申请，争议标的总额为人民币68,628.01元（计算至2009年6月2日），该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
海通证券股份有限公司 2 5,291,988,082.20 19.04% 4,325,427.53 18.55% 　
国都证券有限责任公司 2 513,319,065.56 1.85% 417,075.83 1.79%
华鑫证券有限责任公司 1 - - - -
南京证券有限责任公司 1 1,130,831,882.08 4.07% 961,205.76 4.12%
世纪证券有限责任公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 2,916,230,816.91 10.49% 2,377,392.37 10.20%
国盛证券有限责任公司 1 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 4,923,704,321.09 17.72% 4,185,132.00 17.95%
华泰证券股份有限公司 1 7,863,510,003.30 28.30% 6,683,955.07 28.67%
中国国际金融有限公司 1 2,729,469,232.77 9.82% 2,320,044.06 9.95%
华林证券有限责任公司 1 369,271,013.67 1.33% 313,880.83 1.35%
安信证券股份有限公司 1 80,265,743.48 0.29% 68,225.07 0.29%
江南证券有限责任公司 1 682,481,169.12 2.46% 580,110.69 2.49%
财通证券经纪有限责任公司 1 393,910,521.11 1.42% 320,054.54 1.37%
齐鲁证券有限公司 1 490,497,098.87 1.76% 416,920.71 1.79%
华融证券股份有限公司 1 405,094,013.96 1.46% 344,318.11 1.48%
东方证券股份有限公司 1 - - - -

券商名称债券成交金额占成交
总额比例
债券回购
成交金额
占成交
总额比例
海通证券股份有限公司 - - - -
国都证券有限责任公司 - - - -
华鑫证券有限责任公司 - - - -
南京证券有限责任公司 4,114,719.66 3.23% - -
世纪证券有限责任公司 - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - -
国盛证券有限责任公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 35,562,874.63 27.93% - -
华泰证券股份有限公司 87,650,695.01 68.84% - -
中国国际金融有限公司 - - - -
华林证券有限责任公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
江南证券有限责任公司 - - - -
财通证券经纪有限责任公司 - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - -
华融证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -

序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1 南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-06-24
2 南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加华宝证券为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-06-24
3 南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加临商银行为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-06-18
4 南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加青岛银行为代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-06-18
5 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行定投申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-06-10
6 南方基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发展银行网银渠道推出基金定投业务及参与基金定投申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-06-08
7 南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-03-31
8 关于南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金增加确权机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-03-27
9 关于南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金增加确权机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-03-27
10 南方基金关于开通基金手机交易和查询业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-03-06
11 南方基金关于旗下部分基金在交通银行网上银行基金申购费率优惠调整的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-27
12 南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行延长基金定投申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-27
13 南方基金关于旗下部分基金参与工行基智定投业务及费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-26
14 南方基金关于网上交易开通招商银行卡定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-19
15 南方基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-19
16 南方基金关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-10
17 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-02-10
18 南方基金关于在邮储银行增加代销基金并开通定投业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-01-12
19 关于在深圳发展银行推出定投业务及参与定投申购费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-01-06

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