易方达策略成长证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月26日来源：上海证券报作者：

　　易方达策略成长证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2009年8月26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达策略成长证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年12月9日至2009年6月30日）

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注：1. 基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；

（2）基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10%；

（3）基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；

（4）基金股票投资比例最高可达95%；

（5）法律法规规定的其他限制。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

2. 本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3. 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为441.49%,同期基金业绩比较基准收益率为85.87%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年6月30日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2009年6月30日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、16 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：

1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本公司旗下易方达策略成长二号混合型基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别为41.57%和41.47%。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略，但它们毕竟是两只相互独立的基金，基金规模及申购赎回波动变化不同，股票仓位、组合结构和投资操作也不尽相同，从而造成两只基金业绩存在差异，但差异小于5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

上半年，市场在犹豫中震荡上行，上证指数始于1849点，收于2959点，上涨62.53%。一季度在银行信贷超预期发放以及政府强力刺激政策作用下，市场流动性极其充裕，板块快速轮动，个股活跃，赚钱效应明显。房地产和汽车等先导性行业在二季度表现抢眼，销售数据强劲也带动了该板块股票的上涨，二季度房地产和汽车行业相对大盘有较大的超额收益。地产销售的超预期以及政府下调行业投资资本金比例的政策出台，对固定资产投资链条产生了较大刺激，有着供给瓶颈的资源类股票在二季度也表现不俗。一季度市场的上涨更多是基于充裕流动性基础上的估值修复，二季度市场则表现出流动性与经济复苏双轮驱动的态势。

国际方面，受美国次贷影响波及，欧洲经济体进一步陷入衰退。欧美两大经济体陷入衰退，导致年初全球的大宗商品价格表现疲软。但美联储在3月18号会议后推出数量宽松货币政策，全球范围内形成了通胀预期，海外股票市场也在各国央行的数量宽松货币政策实施之后开始触底，股票市场也先于经济数据反弹。尽管投资者预期全球经济开始了复苏之旅，但好坏参半的经济数据还是使得海外股票市场指数在犹豫不决中前行。虽然数据还没有明确表明经济已经开始复苏，但充裕的流动性和投资者预期使得大宗商品价格先于经济大幅反弹，这也使全球经济复苏蒙上了一层阴影。

年初本基金的组合偏重于防御，组合中股票盈利前景确定但缺乏弹性，而且仓位较轻，一季度跑输基准；二季度本基金加大了操作力度和调仓节奏，提高了股票仓位并加大了组合弹性，二季度本基金跑赢基准。

截至报告期末，本基金份额净值为3.777元，本报告期份额净值增长率为41.57%，同期业绩比较基准收益率为46.88%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管当前国内经济数据逐月仍有波动，海外主要经济体的复苏前景也不甚明朗，但本基金坚信中国经济复苏的趋势已经确立。随着实体经济的转暖和信贷的继续超力度发放，预计三、四季度宏观数据将表现出超强的反弹，股票市场也将由年初的估值修复行情转化为估值与业绩双轮驱动行情。尽管市场在不停地猜测央行何时开始收紧货币及回收流动性，但本基金倾向认为货币政策在保增长和预防通胀的“走钢丝”平衡中，未来导致通胀的概率更大，尽管我们都希望回到高增长、低通胀的“蜜月”时期。

尽管面临较多不确定性，但本基金对市场的未来发展仍充满信心，认为中国的宏观经济未来将持续向好。本基金仍将坚持“价值选股，策略应对”的投资理念，力争以相对确定的企业价值化解不确定的市场风险，坚持既有的投资理念及风格，争取在较长时间中为持有人带来更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设有估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金2009年5月12日以截至2009年3月31日的可分配收益为基准向份额持有人进行分配，每10份基金份额派发红利0.20元，共派发红利35,829,934.14元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达策略成长证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达策略成长证券投资基金

报告截止日：2009年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值3.777元，基金份额总额1,767,356,507.44份。

6.2 利润表

会计主体：易方达策略成长证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达策略成长证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日

单位：人民币元

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达策略成长证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2003]122号文件《关于同意易方达策略成长证券投资基金设立的批复》批准，由易方达基金管理有限公司作为基金发起人，向社会公开发行募集并于2003年12月09日正式成立，首次设立募集规模为2,035,050,979.21份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项

1) 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2) 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3) 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票都在基金合同规定备选股票库之内。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

本报告期本基金通过各机构的交易单元的成交及佣金情况见下表：

金额单位：人民币元

■

金额单位：人民币元

■注：

a) 本报告期内本基金未发生交易单元变更。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

易方达基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十六日

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

基金简称易方达策略成长混合
交易代码 110002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月09日
报告期末基金份额总额 1,767,356,507.44份

投资目标本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。
投资策略本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会，为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％
风险收益特征本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。

项目基金管理人基金托管人
名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张南宁敏
联系电话 020－38799008 010－66594977
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-18088（免长途话费） 95566
传真 020－38799488 010－66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点广州市体育西路189号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益 784,562,032.16
本期利润 2,059,706,853.19
加权平均基金份额本期利润 1.1053
本期基金份额净值增长率 41.57%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 1.3510
期末基金资产净值 6,674,645,575.87
期末基金份额净值 3.777

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 10.70% 1.02% 9.27% 0.85% 1.43% 0.17%
过去三个月 20.47% 1.36% 18.62% 1.05% 1.85% 0.31%
过去六个月 41.57% 1.45% 46.88% 1.34% -5.31% 0.11%
过去一年 18.03% 1.60% 7.93% 1.79% 10.10% -0.19%
过去三年 147.61% 1.91% 60.20% 1.72% 87.41% 0.19%
自基金合同生效起至今 441.49% 1.61% 85.87% 1.44% 355.62% 0.17%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘志奇本基金的基金经理、易方达策略成长二号混合型基金的基金经理 2007.07.12 ______ 5年硕士研究生，历任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达策略成长二号混合型基金基金经理助理。

资产本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 174,836,934.26 129,112,771.37
结算备付金 13,663,483.11 4,790,349.77
存出保证金 4,391,440.00 1,888,549.12
交易性金融资产 6,517,997,135.94 5,160,297,580.09
其中：股票投资 6,190,134,369.94 3,646,077,497.89
债券投资 327,862,766.00 1,514,220,082.20
资产支持证券投资 -　 -　
衍生金融资产 -　 -　
买入返售金融资产 -　 -　
应收证券清算款 -　 -　
应收利息 1,154,391.07 32,913,598.87
应收股利 1,966,090.66 -　
应收申购款 6,327,116.25 2,801,234.93
其他资产 -　 -　
资产总计 6,720,336,591.29 5,331,804,084.15
负债和所有者权益本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 -　 -
交易性金融负债 -　 -
衍生金融负债 -　 -
卖出回购金融资产款 -　 -
应付证券清算款 4,916,997.03 49,560,915.28
应付赎回款 21,603,021.46 44,528,896.05
应付管理人报酬 7,920,525.56 6,811,307.35
应付托管费 1,320,087.58 1,135,217.90
应付交易费用 8,213,997.07 4,626,276.28
应交税费 90,519.80 90,519.80
应付利息 -　 -　
应付利润 -　 -　
其他负债 1,625,866.92 1,686,151.05
负债合计 45,691,015.42 108,439,283.71
所有者权益：　　
实收基金 1,767,356,507.44 1,945,948,383.33
未分配利润 4,907,289,068.43 3,277,416,417.11
所有者权益合计 6,674,645,575.87 5,223,364,800.44
负债和所有者权益总计 6,720,336,591.29 5,331,804,084.15

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 2,139,025,652.09 -5,110,270,173.39
1.利息收入 14,679,600.19 22,736,724.49
其中：存款利息收入 2,147,887.84 5,744,772.03
债券利息收入 12,531,712.35 16,758,070.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 233,882.18
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 848,075,340.27 -527,147,232.25
其中：股票投资收益 800,437,520.92 -610,041,918.63
债券投资收益 13,882,167.43 815,918.86
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 36,954,267.38
股利收益 33,755,651.92 45,124,500.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,275,144,821.03 -4,609,108,459.44
4.其他收入（损失以“-”号填列） 1,125,890.60 3,248,793.81
二、费用（以“-”号填列） -79,318,798.90 -148,381,133.49
1．管理人报酬 -43,947,598.33 -84,454,706.41
2．托管费 -7,324,599.71 -14,075,784.47
3．交易费用 -27,820,058.07 -48,816,759.40
4．利息支出 - -804,629.54
其中：卖出回购金融资产支出 - -804,629.54
5．其他费用 -226,542.79 -229,253.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,059,706,853.19 -5,258,651,306.88
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,059,706,853.19 -5,258,651,306.88

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,945,948,383.33 3,277,416,417.11 5,223,364,800.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,059,706,853.19 2,059,706,853.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-178,591,875.89 -394,004,267.73 -572,596,143.62
其中：1.基金申购款 325,305,975.64 739,977,489.67 1,065,283,465.31
2.基金赎回款（以“-”号填列） -503,897,851.53 -1,133,981,757.40 -1,637,879,608.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -35,829,934.14 -35,829,934.14
五、期末所有者权益（基金净值）
1,767,356,507.44
4,907,289,068.43 6,674,645,575.87
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,913,364,230.89 12,349,309,495.98 15,262,673,726.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,258,651,306.88 -5,258,651,306.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）

-627,312,124.39

-1,915,267,702.20
-2,542,579,826.59
其中：1.基金申购款 618,041,831.75 2,217,782,893.44 2,835,824,725.19
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,245,353,956.14 -4,133,050,595.64 -5,378,404,551.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -75,716,804.91 -75,716,804.91
五、期末所有者权益（基金净值） 2,286,052,106.50 5,099,673,681.99 7,385,725,788.49

关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 43,947,598.33 84,454,706.41
其中：当期已支付 36,027,072.77 74,568,451.19
期末未支付 7,920,525.56 9,886,255.22

项目本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 7,324,599.71 14,075,784.47
其中：当期已支付 6,004,512.13 12,428,075.24
期末未支付 1,320,087.58 1,647,709.23

本期
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - 252,265,405.76 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 396,077,300.00 - - - 799,600,000.00 804,629.54

关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 174,836,934.26 2,022,000.78 840,156,067.18 5,555,886.65

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
000792 盐湖钾肥 2009-6-26 重大事项 55.14 2009-7-27 60.65 100,000 5,135,096.00 5,514,000.00
002254 烟台氨纶 2009-6-11 重大事项 32.70 2009-7-9 34.88 10,093 226,834.61 330,041.10
600161 天坛生物 2009-6-29 重大事项 22.60 2009-7-2 24.86 100,000 1,160,256.92 2,260,000.00
600716 ST耀华 2009-6-29 重大事项 8.38 2009-7-3 8.80 367,000 3,227,543.87 3,075,460.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,190,134,369.94 92.11
其中：股票 6,190,134,369.94 92.11
2 固定收益投资 327,862,766.00 4.88
其中：债券 327,862,766.00 4.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 188,500,417.37 2.80
6 其他资产 13,839,037.98 0.21
7 合计 6,720,336,591.29 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,408,150.00 0.14
B 采掘业 1,429,956,339.23 21.42
C 制造业 1,689,448,952.21 25.31
C0 食品、饮料 323,086,212.48 4.84
C1 纺织、服装、皮毛 54,286,051.34 0.81
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 20,882,372.25 0.31
C4 石油、化学、塑胶、塑料 209,721,184.56 3.14
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 412,412,626.18 6.18
C7 机械、设备、仪表 340,022,936.82 5.09
C8 医药、生物制品 319,861,969.58 4.79
C99 其他制造业 9,175,599.00 0.14
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 12,540,000.00 0.19
F 交通运输、仓储业 89,043,136.97 1.33
G 信息技术业 35,299,833.79 0.53
H 批发和零售贸易 277,566,902.03 4.16
I 金融、保险业 1,978,764,306.70 29.65
J 房地产业 538,206,568.61 8.06
K 社会服务业 21,558,161.90 0.32
L 传播与文化产业 48,733,016.28 0.73
M 综合类 59,609,002.22 0.89
合计 6,190,134,369.94 92.74

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000937 金牛能源 12,555,649 485,903,616.30 7.28
2 601398 工商银行 86,504,924 468,856,688.08 7.02
3 601328 交通银行 48,126,166 433,616,755.66 6.50
4 600000 浦发银行 14,255,320 328,157,466.40 4.92
5 601666 平煤股份 10,641,804 307,654,553.64 4.61
6 600036 招商银行 12,686,695 284,308,834.95 4.26
7 601318 中国平安 5,569,562 275,470,536.52 4.13
8 000002 万科Ａ 18,687,001 238,259,262.75 3.57
9 600325 华发股份 8,392,333 189,582,802.47 2.84
10 000858 五粮液 9,428,466 186,023,634.18 2.79

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 611,855,535.00 11.71
2 600036 招商银行 464,342,610.09 8.89
3 601398 工商银行 453,958,204.93 8.69
4 000937 金牛能源 420,893,757.14 8.06
5 601939 建设银行 409,500,148.55 7.84
6 600000 浦发银行 399,065,275.52 7.64
7 000002 万科Ａ 352,821,665.82 6.75
8 601666 平煤股份 287,158,102.97 5.50
9 601318 中国平安 259,230,656.50 4.96
10 600837 海通证券 232,799,168.94 4.46
11 600030 中信证券 209,487,056.43 4.01
12 000858 五粮液 198,967,867.91 3.81
13 000983 西山煤电 192,963,753.37 3.69
14 601898 中煤能源 154,138,993.24 2.95
15 600583 海油工程 151,197,609.95 2.89
16 000157 中联重科 145,143,093.94 2.78
17 600016 民生银行 142,107,100.21 2.72
18 601168 西部矿业 141,623,902.29 2.71
19 601088 中国神华 139,084,628.96 2.66
20 600739 辽宁成大 138,984,265.43 2.66
21 600031 三一重工 129,026,008.72 2.47
22 600089 特变电工 120,847,322.22 2.31
23 600585 海螺水泥 118,544,117.23 2.27
24 600348 国阳新能 113,615,288.91 2.18
25 000001 深发展A 109,725,563.02 2.10

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600089 特变电工 631,451,053.17 12.09
2 002024 苏宁电器 468,001,143.61 8.96
3 601328 交通银行 289,375,122.68 5.54
4 601186 中国铁建 287,740,947.19 5.51
5 600036 招商银行 280,132,382.19 5.36
6 601939 建设银行 271,117,147.66 5.19
7 600837 海通证券 258,157,819.62 4.94
8 600583 海油工程 257,442,502.30 4.93
9 601318 中国平安 245,555,187.23 4.70
10 600000 浦发银行 240,735,299.06 4.61
11 600030 中信证券 226,716,038.19 4.34
12 000002 万科Ａ 205,990,708.76 3.94
13 601390 中国中铁 185,933,028.93 3.56
14 000157 中联重科 179,648,085.98 3.44
15 601898 中煤能源 162,641,270.85 3.11
16 000983 西山煤电 152,885,956.72 2.93
17 000402 金融街 143,464,748.40 2.75
18 000001 深发展A 138,934,493.56 2.66
19 600016 民生银行 135,771,533.35 2.60
20 601168 西部矿业 120,115,524.27 2.30
21 000528 柳工 109,073,013.61 2.09
22 600031 三一重工 106,900,895.39 2.05
23 601666 平煤股份 106,696,494.20 2.04

买入股票成本（成交）总额 9,363,272,847.43
卖出股票收入（成交）总额 8,910,521,808.39

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 318,464,000.00 4.77
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 9,398,766.00 0.14
7 其他 - -
8 合计 327,862,766.00 4.91

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0901018 09央行票据18 3,000,000 299,220,000.00 4.48
2 0801081 08央行票据81 200,000 19,244,000.00 0.29
3 110971 恒源转债 43,940 9,398,766.00 0.14

序号名称金额
1 存出保证金 4,391,440.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,966,090.66
4 应收利息 1,154,391.07
5 应收申购款 6,327,116.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,839,037.98

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110971 恒源转债 9,398,766.00 0.14

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
265,664 6,652.60 163,846,601.16 9.27% 1,603,509,906.28 90.73%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
7,833.36

0.0004%

基金合同生效日（2003年12月9日）基金份额总额 2,035,050,979.21
报告期期初基金份额总额 1,945,948,383.33
报告期期间基金总申购份额 325,305,975.64
报告期期间基金总赎回份额 503,897,851.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） —
报告期期末基金份额总额 1,767,356,507.44

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

本报告期基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易债券交易
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
国金证券 1 3,258,233,804.84 17.83% - -
广发华福 1 2,769,428,994.58 15.16% - -
齐鲁证券 2 2,074,281,891.97 11.35% - -
国信证券 1 1,980,291,630.27 10.84% - -
中银国际 1 1,656,038,631.68 9.06% - -
高华证券 1 1,340,815,253.94 7.34% - -
长江证券 1 1,351,955,344.09 7.40% - -
申银万国 1 1,241,024,096.23 6.79% 8,775,045.30 100.00%
平安证券 1 907,212,799.24 4.96% - -
华泰证券 1 628,286,052.18 3.44% - -
国泰君安 1 576,089,534.30 3.15% - -
银河证券 1 254,042,754.27 1.39% - -
东吴证券 1 126,058,119.45 0.69% - -
中信建投 1 110,035,748.78 0.60% - -
中信证券 1 - - - -
中金公司 1 - - - -
华安证券 1 - - - -
金信证券 1 - - - -
合计 19 18,273,794,655.82 100.00% 8,775,045.30 100.00%

券商名称
交易单元数量
权证交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国金证券 1 - - 2,769,494.07 18.05%
广发华福 1 - - 2,353,994.85 15.34%
齐鲁证券 2 - - 1,763,124.90 11.49%
国信证券 1 - - 1,609,009.98 10.49%
中银国际 1 - - 1,407,629.78 9.17%
高华证券 1 - - 1,139,684.09 7.43%
长江证券 1 - - 1,098,477.38 7.16%
申银万国 1 - - 1,054,866.53 6.88%
平安证券 1 - - 737,118.06 4.80%
华泰证券 1 - - 534,037.31 3.48%
国泰君安 1 - - 468,079.02 3.05%
银河证券 1 - - 206,411.21 1.35%
东吴证券 1 - - 107,148.53 0.70%
中信建投 1 - - 93,528.01 0.61%
中信证券 1 - - - -
中金公司 1 - - - -
华安证券 1 - - - -
金信证券 1 - - - -
合计 19 - - 15,342,603.72 100.00%

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