2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十六日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1月1日起至6 月30 日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与为分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银持续增长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年3月17日至2009年6月30日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例不低于基金净资产的60%，投资于可持续增长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%，现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司（原中银国际基金管理有限公司）于2004 年6 月28日获得中国证监会证监基金字【2004】93 号文批准开业，是一家由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司合资组建的中外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中，中国银行股份有限公司占83.5％的股权，贝莱德投资管理有限公司占16.5％的股权。截至2009 年6 月30 日,本基金管理人共管理七只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型开放式证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：任职日期和离职日期均为公司做出决定之日，本报告期内，无基金经理离职，故离职日期一栏为空。关于证券从业年限的计算标准，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金名称 净值增长率
2009年1月1日至 本基金 46.65%
2009年6月30日 中银策略基金 45.61%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
注：无
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一、宏观经济、行情回顾与运作分析
1. 宏观经济分析
截至到目前的宏观经济数据都表明，百年一遇的金融危机破坏力最大的时期已经过去：中国经济复苏确立，而全球尤其是发达经济体的经济探底已经结束，开始出现了明显复苏趋势。在金融领域，流动性充裕似乎是目前全球金融领域的常态。
实际上，全球经济在上半年的两个季度中有非常明显的差别。第一季度，全球各国政府、企业经营者和证券投资人对未来经济走势充满了悲观情绪，以至于过度放大了经济中出现的各种负面数据的影响，而对经济中转好的各种指标将信将疑。因此，从政府、企业到个人都采取更为谨慎的应对策略——政府采取了积极的财政政策、央行采取了宽松的货币政策；企业不断大幅削减存货、限制产能、减少订单和裁减雇员以度过经济最困难时期；个人则减少消费、增加储蓄，从这个角度看，一季度各国GDP、存货都在大幅下降，同时储蓄则大幅上升。
到了第二季度，由于中国为代表的新兴市场国家显示出了比发达经济体更强的弹性，中国经济一季度结束显示出信贷超常规增长、投资加速上升和消费平稳增长的特征，制造业开始恢复活力的同时，资产市场（房地产和股票市场）开始明显回升，在这些积极因素的作用下，中国经济复苏真正确立，这些变化在一年半内发生，具有非常明显的戏剧性。进入二季度以后，全球经济也出现了明显的经济触底迹象。美国和欧洲二季度越来越多的宏观经济指标转暖，转暖的范围扩大。二季度，反映出的是各种指标的持续反弹，如消费者信心指数、PMI指数、投资者借贷意愿和成屋销售指数都明显回升。而在金融领域中，美国金融机构二季度没有再进一步恶化，美国最早接受TARP计划的银行开始归还当初的借款，同时，金融机构也能够通过金融市场获得融资，这意味着金融市场最差的时候已经过去。
整个上半年，经济体现出了触底复苏的特征，同时，在全球宽松货币政策的推动下，流动性相对较为充裕，使市场对通胀的预期较为强烈，带动了大宗商品价格的快速反弹。总的看来，新兴经济体的复苏进程和节奏好于发达经济体，发达经济体有望在下半年显示出更为明显的复苏特征，从而对全球制造业的复苏带来新的推动力，推动全球贸易走出低谷。当然，中国经济将更多地主要依赖内需，特别是工业化和城市化推动中国经济从复苏走向繁荣。
2. 市场回顾
上半年市场持续上涨，整体涨幅达到了55.04%，其中，一季度上涨了30.34%，二季度涨幅达到了24.7%，上半年的涨幅创下了17年以来新高。国内经济复苏和国际市场的企稳回升是推动国内市场不断创新高的主要原因。当然，流动性的充裕对推动股市的上涨也不可忽视。
从风格和板块角度考虑，在一季度中小盘股票持续上涨之后，二季度中后期大盘蓝筹股，大盘蓝筹的持续上涨成为推动市场的主要原因。从行业上看，以大金融（银行、地产、保险和券商）、资源类（黄金、有色、煤炭）、零售和钢铁等行业的表现抢眼，反映出市场逐步开始关注经济复苏的各类行业，以及通胀预期的升温。一些相对稳定的行业，如电力、军工、建材、运输和电气设备行业则表现相对较弱。
3. 运行分析
在去年下半年中，相对防御的行业获得了相对较为明显的超额收益。在上半年，实际上从去年四季度开始，我们增加了权益类资产的配置，并逐步加大了对进攻性行业的配置，整体上看取得了一定的效果。但市场的变化速度一定程度上超过了我们的预期，在结构调整的节奏把握上，还没有充分享受流动性过剩和经济复苏带来的好处。
总体上看，我们在上半年增加了对经济复苏行业的配置，主要是增加了对房地产行业及其上下游行业产业链的配置，这条主线是未来经济增长的中心所在。
二、本基金的业绩表现
截至2009年6月30日，本基金的累计单位净值为2.7420元；2009年上半年本基金净值增长率为46.65%, 同期本基金比较基准增长率为59.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们仍然确信全球经济正沿着复苏的道路前进，国内经济将不断受到来自全球复苏的推动。国内经济在未来半年内保持高速增长态势，同时通货膨胀难以大幅上涨。由于流动性的相对充裕，使得局部资产重估趋势较为明显，其中非贸易品（房地产等资产）价格上行趋势短期内难以改变，资产价格非理性重估导致的风险在上升。
对于证券市场而言，我们需要密切关注未来政策转向的指标，这些指标包括美联储是否会快速加息、国内货币政策何时明确转向以及出口是否能够有效回升等。一旦这些政策信号明确，就意味着资产选择的既有道路发生改变，我们需要为新的资产选择方法和范围做好充分准备，而这个转折点的把握比具体的指数点位更为关键。
整体而言，我们会继续把握好经济复苏的节奏和趋势，布局与基建和房地产投资相关的各个行业，并增加未来确定增长的行业的权重。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查。当存有异议时，公司应做出合理解释，并与托管银行积极商讨达成一致意见。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会计师事务所，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理，将具体品种公允价值手工维护入估值系统，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配利润为2,323,279,684.99元，未进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，本基金托管人在对中银持续增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年，中银持续增长股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银持续增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银持续增长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银持续增长股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○○九年八月二十一日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银持续增长股票型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注:报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.9091元，基金份额总额14,028,079,030.43份。
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：中银持续增长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注:后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银持续增长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
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注:后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银持续增长股票型证券投资基金(原名为中银国际持续增长股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字?2005]第197号《关于同意中银国际持续增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,457,954,759.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第17号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》于2006年3月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,458,895,662.35份基金份额，其中认购资金利息折合940,902.79份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中银国际持续增长股票型证券投资基金招募说明书》和《中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告》，本基金于2007年7月27日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 2.545214074，并于2007年7月27日进行了变更登记。
根据本基金的基金管理人于2008年2月27日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银持续增长股票型证券投资基金。本次变更不影响我公司及上述基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银持续增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60%；现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2009年8月24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银持续增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注:本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.7.1.2 权证交易
注:无。
6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注:1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.8 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注:非公开发行转增850,000股为09/04/02送股。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
注:无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注:无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注:无。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注:无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生如下重大人事变动：
经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定聘任俞岱曦先生担任公司副总经理，其任职资格已获中国证监会核准（证监许可【2009】182号）。详情参见2009年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》相关公告。
本报告期内基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
注:1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 2009年6月，增租海通证券股份有限公司的深圳交易所交易单元；增租中信建投证券有限责任公司的上海交易所交易单元；增租东海证券有限责任公司的上海交易所交易单元；增租安信证券股份有限公司的上海交易所交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
中银基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十六日
| 基金简称 | 中银增长股票 |
| 交易代码 | 163803 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年3月17日 |
| 报告期末基金份额总额 | 14,028,079,030.43份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的整体业绩基准＝MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15% |
| 风险收益特征 | 本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中银基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程明 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-38834999 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | clientservice@bocim.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-888-5566 | 95588 | |
| 传真 | 021-68873488 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.bocim.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市银城中路200 号中银大厦45 层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 本期已实现收益 | -1,541,722,924.13 |
| 本期利润 | 4,153,120,488.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2894 |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.65% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1656 |
| 期末基金资产净值 | 12,752,369,424.27 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去1月 | 10.23% | 1.00% | 11.90% | 0.97% | -1.69% | 0.03% |
| 过去3月 | 20.20% | 1.41% | 21.81% | 1.27% | -1.61% | 0.14% |
| 过去6月 | 46.65% | 1.62% | 59.56% | 1.63% | -12.91% | -0.01% |
| 过去1年 | 16.39% | 1.92% | 14.64% | 2.13% | 1.75% | -0.21% |
| 过去3年 | 142.99% | 1.87% | 114.77% | 2.04% | 28.22% | -0.17% |
| 自基金成立起至今 | 206.83% | 1.83% | 184.76% | 1.99% | 22.07% | -0.16% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 俞岱曦 | 中银增长基金经理，中银优选基金经理，公司副总经理 | 2008-4-1 | - | 11 | 中银基金管理有限公司副总经理，经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金106组合基金经理、基金丰和基金经理助理,鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。2008年4月至今任中银增长基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理，具有11年证券投资研究从业经验，具备基金从业资格。 |
| 陈志龙 | 中银增长基金经理、中银策略基金经理 | 2007-8-20 | - | 7 | 中银基金管理有限公司投资管理部副总经理、副总裁(VP)，理学硕士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。2007年8月至今任中银增长基金经理，2008年4月至今任中银策略基金经理。具有7年证券投资研究从业经验，持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师（FRM）、全球风险协会（GARP）会员证书，特许金融分析师（CFA），香港财经分析师协会会员，具备基金从业资格。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 719,285,459.96 | 577,063,017.06 | |
| 结算备付金 | 9,374,143.06 | 4,444,758.31 | |
| 存出保证金 | 1,675,697.69 | 1,042,440.03 | |
| 交易性金融资产 | 11,934,857,477.29 | 8,604,518,916.15 | |
| 其中：股票投资 | 10,981,826,477.29 | 7,109,941,863.15 | |
| 债券投资 | 953,031,000.00 | 1,494,577,053.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | 25,319,839.35 | |
| 买入返售金融资产 | - | 200,000,000.00 | |
| 应收证券清算款 | 99,000,000.00 | 39,685.81 | |
| 应收利息 | 25,818,995.88 | 44,030,206.54 | |
| 应收股利 | 3,906,254.73 | - | |
| 应收申购款 | 2,155,082.96 | 322,682.45 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 12,796,073,111.57 | 9,456,781,545.70 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上年度末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 219,993,063.58 | |
| 应付赎回款 | 17,210,807.57 | 9,152,843.94 | |
| 应付管理人报酬 | 15,161,618.15 | 12,203,001.69 | |
| 应付托管费 | 2,526,936.37 | 2,033,833.60 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 7,223,297.65 | 1,323,561.64 | |
| 应交税费 | 299,000.00 | 299,000.00 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 1,282,027.56 | 942,806.79 | |
| 负债合计 | 43,703,687.30 | 245,948,111.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 5,511,571,518.56 | 5,837,530,593.67 | |
| 未分配利润 | 7,240,797,905.71 | 3,373,302,840.79 | |
| 所有者权益合计 | 12,752,369,424.27 | 9,210,833,434.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,796,073,111.57 | 9,456,781,545.70 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 一、收入 | 4,266,992,015.72 | -6,167,916,603.86 | |
| 1.利息收入 | 19,431,396.08 | 57,918,472.85 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,527,815.21 | 6,407,769.12 | |
| 债券利息收入 | 16,887,580.87 | 50,046,152.68 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 16,000.00 | 1,464,551.05 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -1,448,066,525.51 | 63,138,736.43 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,552,420,642.51 | -20,404,755.57 | |
| 债券投资收益 | 1,458,057.30 | 5,036,903.86 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 32,152,776.02 | 14,816,742.53 | |
| 股利收益 | 70,743,283.68 | 63,689,845.61 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,694,843,412.50 | -6,294,118,476.39 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 783,732.65 | 5,144,663.25 | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -113,871,527.35 | -184,034,134.32 | |
| 1．管理人报酬 | -80,902,032.13 | -120,454,467.21 | |
| 2．托管费 | -13,483,671.97 | -20,075,744.60 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | -19,220,412.47 | -37,266,981.75 | |
| 5．利息支出 | - | -6,010,527.56 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -6,010,527.56 | |
| 6．其他费用 | -265,410.78 | -226,413.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,153,120,488.37 | -6,351,950,738.18 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 4,153,120,488.37 | -6,351,950,738.18 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,837,530,593.67 | 3,373,302,840.79 | 9,210,833,434.46 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,153,120,488.37 | 4,153,120,488.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -325,959,075.11 | -285,625,423.45 | -611,584,498.56 |
| 其中：1.基金申购款 | 242,285,332.86 | 255,967,907.89 | 498,253,240.75 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -568,244,407.97 | -541,593,331.34 | -1,109,837,739.31 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 5,511,571,518.56 | 7,240,797,905.71 | 12,752,369,424.27 |
| 项目 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,147,814,970.21 | 10,188,041,158.15 | 15,335,856,128.36 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -6,351,950,738.18 | -6,351,950,738.18 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 1,081,967,770.14 | 2,319,963,321.30 | 3,401,931,091.44 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,635,372,759.82 | 4,981,757,443.69 | 7,617,130,203.51 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,553,404,989.68 | -2,661,794,122.39 | -4,215,199,112.07 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 6,229,782,740.35 | 6,156,053,741.27 | 12,385,836,481.62 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中银基金管理有限公司(“中银基金”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) | 受中国银行重大影响、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 中银证券 | 724,029,968.23 | 5.83% | 762,204,491.43 | 6.93% |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 中银证券 | 590,093.77 | 5.65% | 389,365.76 | 5.39% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 中银证券 | 647,871.31 | 6.99% | - | - |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 80,902,032.13 | 120,454,467.21 |
| 其中：当期已支付 | 65,740,413.98 | 103,750,134.28 |
| 期末未支付 | 15,161,618.15 | 16,704,332.93 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 13,483,671.97 | 20,075,744.60 |
| 其中：当期已支付 | 10,956,735.60 | 17,291,689.11 |
| 期末未支付 | 2,526,936.37 | 2,784,055.49 |
| 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | 179,862,081.57 | - | - | - | - |
| 中国银行 | 198,320,000.00 | - | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 上年度可比期间 2008年1月1日 - 2008年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 719,285,459.96 | 2,469,501.64 | 312,067,427.46 | 6,113,033.01 |
| 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 002122 | 天马股份 | 2009-2-17 | 2010-2-19 | 非公开发行 | 47.00 | 25.27 | 850,000 | 39,950,000.00 | 21,479,500.00 |
| 002122 | 天马股份 | 2009-2-17 | 2010-2-19 | 非公开发行转增 | - | 25.27 | 850,000 | - | 21,479,500.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 10,981,826,477.29 | 85.82 |
| 其中：股票 | 10,981,826,477.29 | 85.82 | |
| 2 | 固定收益投资 | 953,031,000.00 | 7.45 |
| 其中：债券 | 953,031,000.00 | 7.45 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 728,659,603.02 | 5.69 |
| 6 | 其他资产 | 132,556,031.26 | 1.04 |
| 7 | 合计 | 12,796,073,111.57 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 15,417,644.20 | 0.12 |
| B | 采掘业 | 171,679,989.80 | 1.35 |
| C | 制造业 | 4,550,322,060.84 | 35.68 |
| C0 | 食品、饮料 | 240,995,561.11 | 1.89 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | 110,340,445.81 | 0.87 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 451,947,435.56 | 3.54 |
| C5 | 电子 | 17,693,601.10 | 0.14 |
| C6 | 金属、非金属 | 1,602,147,502.66 | 12.56 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,424,135,718.77 | 11.17 |
| C8 | 医药、生物制品 | 703,061,795.83 | 5.51 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 156,830,703.59 | 1.23 |
| E | 建筑业 | 69,750,734.36 | 0.55 |
| F | 交通运输、仓储业 | 122,688,000.00 | 0.96 |
| G | 信息技术业 | 246,420,844.19 | 1.93 |
| H | 批发和零售贸易 | 646,965,843.53 | 5.07 |
| I | 金融、保险业 | 2,707,824,848.40 | 21.23 |
| J | 房地产业 | 2,141,980,691.18 | 16.80 |
| K | 社会服务业 | 119,769,289.20 | 0.94 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 32,175,828.00 | 0.25 |
| 合计 | 10,981,826,477.29 | 86.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 31,897,630 | 901,427,023.80 | 7.07 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 43,571,957 | 702,379,946.84 | 5.51 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 82,852,152 | 656,189,043.84 | 5.15 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 35,865,420 | 457,284,105.00 | 3.59 |
| 5 | 600550 | 天威保变 | 9,749,735 | 347,870,544.80 | 2.73 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 12,141,444 | 338,624,873.16 | 2.66 |
| 7 | 600581 | 八一钢铁 | 26,416,855 | 307,756,360.75 | 2.41 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 12,350,660 | 276,778,290.60 | 2.17 |
| 9 | 600315 | 上海家化 | 12,774,188 | 275,283,751.40 | 2.16 |
| 10 | 600511 | 国药股份 | 13,705,082 | 243,265,205.50 | 1.91 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 510,105,046.98 | 5.54 |
| 2 | 600550 | 天威保变 | 407,244,343.02 | 4.42 |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 327,498,129.59 | 3.56 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 318,588,237.00 | 3.46 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 246,010,131.28 | 2.67 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 186,169,881.71 | 2.02 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 174,389,835.49 | 1.89 |
| 8 | 601998 | 中信银行 | 165,009,244.25 | 1.79 |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 151,099,170.50 | 1.64 |
| 10 | 000402 | 金 融 街 | 150,113,671.66 | 1.63 |
| 11 | 600117 | 西宁特钢 | 148,148,793.81 | 1.61 |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 134,814,225.86 | 1.46 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 128,778,893.47 | 1.40 |
| 14 | 600674 | 川投能源 | 123,466,281.84 | 1.34 |
| 15 | 600644 | 乐山电力 | 116,457,577.45 | 1.26 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 113,951,633.99 | 1.24 |
| 17 | 600011 | XD华能国 | 99,279,014.11 | 1.08 |
| 18 | 000012 | 南 玻Ａ | 98,701,665.66 | 1.07 |
| 19 | 000024 | 招商地产 | 96,683,885.21 | 1.05 |
| 20 | 600808 | 马钢股份 | 95,392,746.23 | 1.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600690 | 青岛海尔 | 390,836,792.59 | 4.24 |
| 2 | 600694 | 大商股份 | 237,179,206.71 | 2.58 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 233,724,904.41 | 2.54 |
| 4 | 601006 | XD大秦铁 | 229,045,727.28 | 2.49 |
| 5 | 600271 | 航天信息 | 204,238,803.71 | 2.22 |
| 6 | 600100 | 同方股份 | 199,587,024.06 | 2.17 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 194,705,156.32 | 2.11 |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 188,750,338.04 | 2.05 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 162,461,630.66 | 1.76 |
| 10 | 600299 | 蓝星新材 | 160,266,256.08 | 1.74 |
| 11 | 601898 | 中煤能源 | 142,380,180.22 | 1.55 |
| 12 | 000878 | 云南铜业 | 134,861,271.30 | 1.46 |
| 13 | 000568 | 泸州老窖 | 128,377,285.52 | 1.39 |
| 14 | 600674 | 川投能源 | 121,964,932.40 | 1.32 |
| 15 | 000960 | 锡业股份 | 121,411,054.16 | 1.32 |
| 16 | 600829 | 三精制药 | 121,306,130.08 | 1.32 |
| 17 | 600252 | 中恒集团 | 120,102,840.91 | 1.30 |
| 18 | 000060 | 中金岭南 | 119,281,218.83 | 1.30 |
| 19 | 600383 | 金地集团 | 113,466,677.83 | 1.23 |
| 20 | 600016 | 民生银行 | 110,246,099.89 | 1.20 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 6,080,384,578.79 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 6,387,209,912.77 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 852,991,000.00 | 6.69 |
| 3 | 金融债券 | 100,040,000.00 | 0.78 |
| 其中：政策性金融债 | 100,040,000.00 | 0.78 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 953,031,000.00 | 7.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801108 | 08央票108 | 2,000,000 | 193,580,000.00 | 1.52 |
| 2 | 0801101 | 08央票101 | 2,000,000 | 193,180,000.00 | 1.51 |
| 3 | 0801098 | 08央票98 | 2,000,000 | 193,080,000.00 | 1.51 |
| 4 | 0801081 | 08央票81 | 1,300,000 | 125,086,000.00 | 0.98 |
| 5 | 070309 | 07进出09 | 1,000,000 | 100,040,000.00 | 0.78 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,675,697.69 |
| 2 | 应收证券清算款 | 99,000,000.00 |
| 3 | 应收股利 | 3,906,254.73 |
| 4 | 应收利息 | 25,818,995.88 |
| 5 | 应收申购款 | 2,155,082.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 132,556,031.26 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 546,222 | 25,682.01 | 743,438,122.21 | 5.30% | 13,284,640,908.22 | 94.70% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 458,849.75 | 0.0033% |
| 基金合同生效日（2006-03-17）基金份额总额 | 2,458,895,662.35 |
| 报告期期初基金份额总额 | 14,857,711,470.48 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 616,675,095.20 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | -1,446,307,535.25 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 14,028,079,030.43 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 1,878,395,866.20 | 15.11% | 13,881,767.94 | 72.96% |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 1,853,970,557.62 | 14.92% | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2 | 724,029,968.23 | 5.83% | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | 1,263,475,484.58 | 10.17% | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 1,531,746,823.94 | 12.33% | 5,143,698.50 | 27.04% |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 1,550,789,264.79 | 12.48% | - | - |
| 中国银河证券有限责任公司 | 1 | 648,283,193.28 | 5.22% | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 1,298,487,599.51 | 10.45% | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | 541,338,431.02 | 4.36% | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 1,120,825,508.84 | 9.02% | - | - |
| 东海证券有限责任公司 | 1 | 16,301,793.55 | 0.13% | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,596,638.01 | 15.29% |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | 32,152,776.02 | 100.00% | 1,506,361.28 | 14.42% |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - | 590,093.77 | 5.65% |
| 东方证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,073,945.60 | 10.28% |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,301,973.64 | 12.47% |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,318,167.85 | 12.62% |
| 中国银河证券有限责任公司 | - | - | - | - | 526,733.28 | 5.04% |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | - | - | - | - | 1,103,712.08 | 10.57% |
| 国元证券股份有限公司 | - | - | - | - | 460,133.33 | 4.41% |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | - | - | - | - | 952,704.35 | 9.12% |
| 东海证券有限责任公司 | - | - | - | - | 13,856.87 | 0.13% |
| 安信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |