万家增强收益债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要

2009年08月26日来源：上海证券报作者：

　　万家增强收益债券型证券投资基金

　　2009年半年度报告摘要

　　2009年6月30日

　　基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

报告期为2009年1月1日起至2009年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金成立于2004年9月28日，于2007年9月29日转型为债券型基金，转型后建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。截至报告期末共管理七只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。

公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内无异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1行情回顾及运作分析

2009上半年，债券市场先是大幅下跌，而后转入弱平衡市场。中长期债券在一季度率先调整，使得债券收益率曲线异常陡峭；二季度，货币政策出现微调，中短期债券收益率大幅上升，债券收益率曲线变平。债券收益率水平总体上回归至历史均值附近，表明具备了配置价值。上半年股指持续上扬。股票市场经过持续上涨，A股估值水平已经高于历史均值较多，继续上涨则需要更充裕流动性的推动或隐含了未来更强劲的经济复苏程度。我们认为这种预期过于乐观。

本基金一季度及时修正了对债券市场的判断，债券投资策略转为优先控制风险，大幅减持了长期债券，增加可转债和股票的配置取得了正的回报。二季度继续减持中长期政策性金融债，同时增加了从一级市场申购信用债券的力度，加大了对可转债的投资和交易，债券投资比例下降而股票投资比例上升。在股票投资中，本基金主要基于套利交易理由而进行个股选择。

4.4.2本基金业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0710元，本报告期份额净值增长率为3.51%，同期业绩比较基准增长率为1.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，我们判断货币政策开始微调但并不会突破“适度宽松”的基调，加息的可能性极低。央行将主要进行数量上的调控，借助公开市场操作小幅回笼基础货币、引导货币市场利率小幅上行。债券收益率曲线变平的可能性较大。

未来债券市场保持弱平衡市场特征的可能性更大。本基金在债券投资上将采取防御策略，保持较低的债券投资比例，久期选择则相对灵活。由于中长期债券对于未来的温和通胀已有反映，我们对长期债券持“跌多则买”的态度，以债券收益率由历史均值向历史峰值逼近为重要的量化参照。本基金仍将参与二级市场股票投资，但趋于谨慎，其中更重视基于现金选择权、认购权证行权等因素挖掘的套利交易的机会。本基金将积极参与新股、可转债、可分离债发行的申购。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

基金管理人

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。

会计师事务所

会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与和决定基金估值。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管万家增强收益债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》的约定，对万家增强收益债券型证券投资基金管理人万家基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，万家基金管理有限公司在万家增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的万家增强收益债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司

托管业务部

2009年8月24日

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：万家增强收益债券型证券投资基金

报告截止日：2009年06月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0710，基金份额总额670,120,056.90份。

6.2利润表

会计主体：万家增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日

单位：人民币元

■

6.4会计报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

本基金上一报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.3.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

本基金上一报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

本基金上一报告期内无应支付关联方的佣金。

6.4.3.1.4 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

本基金上一报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.3.1.5 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

本基金上一报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币

■

注：支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.7%÷当年天数。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

6.4.3.2.3 销售服务费

单位：人民币

■

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的基金资产净值0.4%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.4%÷当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

上一报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

上一报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

上一报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金本期末未持有暂时停牌的股票。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

■

6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

本基金期末未持有交易所市场债券正回购。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

2009年4月起，为本基金提供审计服务的会计事务所由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。

鉴于安永华明会计事务所在其所在领域的领先地位以及在基金行业审计中的丰富经验，本公司作出了上述变更的决定。

上述变更事项，本公司履行了经基金托管人同意、本公司董事会审议通过、向监管部门报备以及公告等必要的程序。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、交易单元变更情况说明

本基金本期内退租东方证券交易单元。

万家基金管理有限公司

2009年8月26日

基金名称万家增强收益债券型证券投资基金
基金简称万家增强收益债券
交易代码 161902
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年9月28日
报告期末基金份额总额 670,120,056.90份

投资目标在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。
投资策略本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。并通过新股申购和投资于相对价值被低估的成长型股票谋取增强收益。
业绩比较基准中证全债指数
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称万家基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名兰剑李芳菲
联系电话 021-38619810 010－68424199
电子邮箱 lanj@wjasset.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008880800 95599
传真 021-38619888 010－68424181

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
本期已实现收益 37,107,607.39
本期利润 22,571,417.93
加权平均基金份额本期利润 0.0336
本期基金份额净值增长率(%) 3.51
3.1.2 期末数据和指标报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1112
期末基金资产净值 717,690,811.20
期末基金份额净值 1.0710

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去1个月 0.31% 0.20% -0.50% 0.09% 0.81% 0.11%
过去3个月 1.63% 0.21% 0.13% 0.10% 1.50% 0.11%
过去6个月 3.51% 0.24% 1.00% 0.09% 2.51% 0.15%
过去1年 12.50% 0.21% 7.69% 0.10% 4.81% 0.11%
过去3年 40.60% 0.33% 15.40% 0.07% 25.20% 0.26%
自基金合同生效起至今 67.62% 0.29% 20.64% 0.05% 46.98% 0.24%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张旭伟本基金基金经理；万家货币基金经理；本公司基金管理部副总监 2007年5月1日 - 7年男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理。

资产本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 57,880,501.78 82,160,577.94
结算备付金 2,566,791.43 2,394,704.48
存出保证金 1,102,064.36 710,000.00
交易性金融资产 711,871,486.30 810,713,972.80
其中：股票投资 111,575,164.56 0.00
债券投资 600,296,321.74 810,713,972.80
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 1,975,254.05 0.00
应收利息 8,991,505.15 10,428,550.87
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 5,513,883.67 4,457,894.03
其他资产 0.00 0.00
资产总计 789,901,486.74 910,865,700.12
负债和所有者权益本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 29,399,865.30 148,499,577.25
应付证券清算款 6,542,226.47 0.00
应付赎回款 34,022,425.92 1,378,111.17
应付管理人报酬 423,853.54 442,765.40
应付托管费 121,101.02 126,504.44
应付销售服务费 242,202.02 253,008.81
应付交易费用 523,912.45 79,561.08
应交税费 517,948.12 0.00
应付利息 1,012.67 14,461.59
应付利润 0.00 0.00
其他负债 416,128.03 1,117,948.12
负债合计 72,210,675.54 151,911,937.86
所有者权益：
实收基金 641,863,867.16 702,584,776.80
未分配利润 75,826,944.04 56,368,985.46
所有者权益合计 717,690,811.20 758,953,762.26
负债和所有者权益总计 789,901,486.74 910,865,700.12

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
一、收入 29,766,690.06 2,457,035.49
1.利息收入 11,572,129.87 12,449,120.29
其中：存款利息收入 196,344.54 429,295.83
债券利息收入 11,375,828.68 11,385,713.41
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 -43.35 634,111.05
其他利息收入 0.00 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 32,730,749.65 -6,961,977.10
其中：股票投资收益 22,780,328.77 -15,992,605.83
债券投资收益 9,834,320.88 1,962,985.13
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 6,907,920.65
股利收益 116,100.00 159,722.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -14,536,189.46 -3,030,107.70
4.其他收入（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
二、费用 -7,195,272.13 -8,438,378.22
1．管理人报酬 -2,451,976.04 -2,647,539.12
2．托管费 -700,564.56 -756,439.77
3．销售服务费 -1,401,129.21 -1,512,879.45
4．交易费用 -1,925,825.69 -1,593,646.60
5．利息支出 -499,524.76 -1,781,581.66
其中：卖出回购金融资产支出 -499,524.76 -1,781,581.66
6．其他费用 -216,251.87 -146,291.62
三、利润总额 22,571,417.93 -5,981,342.73

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 702,584,776.80 56,368,985.46 758,953,762.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,571,417.93 22,571,417.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“-”号填列）
-60,720,909.64 -3,113,459.35 -63,834,368.99
其中：1.基金申购款 1,011,840,998.25 102,518,562.27 1,114,359,560.52
2.基金赎回款 -1,072,561,907.89 -105,632,021.62 -1,178,193,929.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 641,863,867.16 75,826,944.04 717,690,811.20
项目上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 827,250,158.81 49,368,224.70 876,618,383.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -5,981,342.73 -5,981,342.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“-”号填列）
-213,264,170.57 -11,672,971.18 -224,937,141.75
其中：1.基金申购款 456,914,003.39 24,415,156.11 481,329,159.50
2.基金赎回款 -670,178,173.96 -36,088,127.29 -706,266,301.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 613,985,988.24 31,713,910.79 645,699,899.03

关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司基金管理人股东、基金代销机构

项目本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的管理费 2,451,976.04 2,647,539.12
其中：当期已支付 2,028,122.50 2,265,517.97
期末未支付 423,853.54 382,021.15

项目本期2009年01月01日至2009年06月30日上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的托管费 700,564.56 756,439.77
其中：当期已支付 579,463.54 647,290.84
期末未支付 121,101.02 109,148.93

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
万家基金管理有限公司 337,965.75 59,148.85 397,114.60
中国农业银行 542,664.44 121,837.59 664,502.03
齐鲁证券有限公司 4,781.02 500.27 5,281.29
合计 885,411.21 181,486.71 1,066,897.92

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
万家基金管理有限公司 363,918.75 64,751.64 428,670.39
中国农业银行 682,653.14 117,141.64 799,794.78
齐鲁证券有限公司 4,487.12 643.49 5,130.61
合计 1,051,059.01 182,536.77 1,233,595.78

关联方
名称
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
上年度可比期间
2008年01月01日至2008年06月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 57,880,501.78 180,053.07 18,728,062.04 395,446.72

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
070309 07进出09 2009-07-01 100.04 300,000 30,012,000.00
合计 300,000 30,012,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 111,575,164.56 14.13
其中：普通股 111,575,164.56 14.13
2 固定收益投资 600,296,321.74 76.00
其中：债券 600,296,321.74 76.00
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,447,293.21 7.65
6 其他资产 17,582,707.23 2.23
7 合计 789,901,486.74 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 66,211,873.56 9.23
C0 食品、饮料 19,399,798.10 2.70
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 30,436,011.46 4.24
C7 机械、设备、仪表 16,376,064.00 2.28
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,348,691.00 3.67
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 19,014,600.00 2.65
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 111,575,164.56 15.55

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钢钒 3,725,338 30,436,011.46 4.24
2 600795 国电电力 3,780,300 26,348,691.00 3.67
3 600600 青岛啤酒 729,590 19,399,798.10 2.70
4 000839 中信国安 1,290,000 19,014,600.00 2.65
5 000893 广州冷机 681,100 12,995,388.00 1.81
6 600468 百利电气 202,800 3,380,676.00 0.47

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601186 中国铁建 86,077,559.29 11.34
2 000629 攀钢钢钒 76,160,767.00 10.03
3 000893 广州冷机 59,369,388.36 7.82
4 600001 邯郸钢铁 52,923,582.35 6.97
5 600221 海南航空 47,447,114.67 6.25
6 000792 盐湖钾肥 39,344,815.00 5.18
7 000839 中信国安 36,500,785.97 4.81
8 600840 新湖创业 32,858,797.18 4.33
9 600600 青岛啤酒 31,295,744.93 4.12
10 600795 国电电力 24,879,138.00 3.28
11 600125 铁龙物流 24,280,901.53 3.20
12 600468 百利电气 23,599,184.70 3.11
13 000650 仁和药业 19,281,154.24 2.54
14 600895 张江高科 16,527,852.22 2.18
15 600104 上海汽车 16,447,360.35 2.17
16 000578 盐湖集团 16,071,002.96 2.12
17 000515 攀渝钛业 16,028,586.23 2.11
18 600649 城投控股 7,536,853.02 0.99
19 000425 徐工科技 7,344,893.08 0.97
20 600050 中国联通 6,960,000.00 0.92

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601186 中国铁建 86,796,237.39 11.44
2 600001 邯郸钢铁 55,766,414.70 7.35
3 600221 海南航空 51,200,387.84 6.75
4 000893 广州冷机 49,808,797.62 6.56
5 000629 攀钢钢钒 46,508,769.69 6.13
6 000792 盐湖钾肥 40,826,344.40 5.38
7 600840 新湖创业 37,286,345.68 4.91
8 600125 铁龙物流 24,657,332.42 3.25
9 600468 百利电气 21,405,669.30 2.82
10 000839 中信国安 20,108,054.28 2.65
11 000650 仁和药业 20,022,395.87 2.64
12 000515 攀渝钛业 17,034,638.22 2.24
13 600895 张江高科 16,016,083.75 2.11
14 600104 上海汽车 16,013,032.40 2.11
15 000578 盐湖集团 15,846,948.98 2.09
16 600600 青岛啤酒 14,874,951.36 1.96
17 600649 城投控股 7,599,761.99 1.00
18 600521 华海药业 7,180,506.72 0.95
19 000425 徐工科技 7,175,909.29 0.95
20 600050 中国联通 6,821,545.45 0.90

买入股票成本（成交）总额 667,142,585.09
卖出股票收入（成交）总额 582,776,124.93

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 135,986,870.00 18.95
2 央行票据 104,750,000.00 14.60
3 金融债券 163,787,000.00 22.82
其中：政策性金融债 163,787,000.00 22.82
4 企业债券 161,666,218.74 22.53
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 34,106,233.00 4.75
7 其他 0.00 0.00
8 合计 600,296,321.74 83.64

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801029 08央行票据29 1,000,000 104,750,000.00 14.60
2 010110 21国债⑽ 600,000 61,428,000.00 8.56
3 080215 08国开15 500,000 53,905,000.00 7.51
4 080223 08国开23 500,000 49,750,000.00 6.93
5 010112 21国债⑿ 450,000 46,215,000.00 6.44

序号名称金额
1 存出保证金 1,102,064.36
2 应收证券清算款 1,975,254.05
3 应收股利 0.00
4 应收利息 8,991,505.15
5 应收申购款 5,513,883.67
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 17,582,707.23

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 24,086,000.00 3.36
2 110598 大荒转债 7,736,283.00 1.08
3 125960 锡业转债 2,283,950.00 0.32

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%) 持有份额占总份额比例(%)
21,152 31,681.17 250,563,912.02 37.39 419,556,144.88 62.61

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 28,045 0.01

基金合同生效日(2004年9月28日)基金份额总额 2,193,790,610.57
报告期期初基金份额总额 733,509,260.57
报告期期间基金总申购份额 1,056,382,239.55
报告期期间基金总赎回份额 -1,119,771,443.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 670,120,056.90

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例

海通证券 1 738,866,739.92 59.59 651,314.77 61.53
银河证券 1 501,112,692.24 40.41 407,155.88 38.47
国泰君安 1 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,239,979,432.16 100.00 1,058,470.65 100.00
券商名称交易单元数量债券交易债券回购交易备注
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购成交总额的比例
海通证券 1 774,766,788.74 66.92 508,600,000.00 100.00
银河证券 1 382,919,070.91 33.08 0.00 0.00
国泰君安 1 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,157,685,859.65 100.00 508,600,000.00 100.00

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]