2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2009年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金于2008年6月27日成立，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定，报告期内各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号，注册资本1亿元人民币。截止报告期末共管理七只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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组合收益差异率为1.84%，绝对值小于5%，组合间不存在非公平交易。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1市场表现回顾
2009年上半年，上证综合指数自年初的1940点涨至6月底的3100点左右，涨幅达62.5%，年初的煤炭到房产再到金融，扩大到经济复苏的受益行业，然后是通胀预期下的投资逻辑。在财政及货币政策的刺激下，我国经济逐步出低谷，呈现出止跌回升的势态。我国居民消费依然强劲，在扩大内需的政策下，地产及汽车销售均创出新高，上半年居民收入增加依然较快，对消费构成了有利的支撑。
国际证券市场处于回升趋势，原油及主要大宗商品也出现大幅上涨，6月底原油期货已突破70美元，LME铜期货站在5000美元以上。为国内证券市场的活跃提供了相对稳定的乐观情张。市场上涨的主要驱动因素：全球对中国经济的乐观预期，国内央行大量投放货币，市场中流动性宽松，货币贬值预期增强，使上游、金融、地产受到市场的追捧。上半年周期类股票表现活跃，上游煤炭及有色金属涨幅较大，稳定类行业涨幅居后，医药类股表现滞后。
4.4.2本基金投资策略和业绩表现
本期仓位控制方面，随着市场上涨，采取了逐步加仓的操作。第二季度开始本基金采取了相对积极的投资策略，沿着经济复苏的路径，对经济复苏受益的行业进行了集中配置，取得了较好的较果。
截至报告期末，本基金份额净值为1.4010元，本报告期份额净值增长率为37.10 %，业绩比较基准收益率40.35 %。
4.5未来市场展望
展望未来，市场普遍认为，全球主要经济体经济即将或已经企稳，全球流动性依然宽松。我们所要关注的是全球宽松的货币政策何时转向，目前市场整体涨幅较大，但是市场的涨幅是否反了经济基本面的改善，还有待于验证，我们期待市场尽快回到价值投资的轨道上来。
在行业选择方面从以下几个方面着手：第一、上游资源品，特别是拥有矿山的有色股依然是关注的重点；第二、经济复苏受益之周期性产业；第三、阶段性热点，比如军工、农业、重组。我们将继续沿着经济复苏的逻辑，以实地调研获得企业经营活动的直接信息，通过深入的价值挖掘，并且结合更为灵活的操作策略，在震荡加剧的市场格局中为投资者获取最大化投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配，不违反基金合同有关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2009年8月24日
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
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注：报告期间为2009年1月1日至2009年6月30日。本基金于2008年6月27日成立。报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.4010元，基金份额总额73,067,711.90份。
6.2 利润表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
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6.4 报表附注
6.4.1.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.2 差错更正的说明
本报告期不存在重大会计差错。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金成立于2008年6月27日，故上年度无可比期间。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未通过关联方交易单元进行交易
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：依照基金合同，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：依照基金合同，在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人认购本基金的认购费符合基金招募说明书规定。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
期末本基金未持有暂时停牌股票
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
期末本基金无正回购
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：
■
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注：1、 基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位变更情况如下：
增加中投证券交易席位。
万家基金管理有限公司
2009年8月26日
| 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 |
| 基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合 |
| 交易代码 | 519183 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年6月27日 |
| 报告期末基金份额总额 | 73,067,711.90份 |
| 投资目标 | 本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略，以量化指标分析为基础，结合定性分析，精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票，构建投资组合，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 万家基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 兰剑 | 张志永 |
| 联系电话 | 021-38619810 | 021-62677777*212004 | |
| 电子邮箱 | lanj@wjasset.com | zhangzhy@cib.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4008880800 | 95561 | |
| 传真 | 021-38619888 | 021-62159217 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.wjasset.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2009年1月1日-2009年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 20,605,444.54 |
| 本期利润 | 21,411,767.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3880 |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.10 |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2009年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4001 |
| 期末基金资产净值 | 102,367,468.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.4010 |
| 阶段 | 份额净值增长率（1） | 份额净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准标准差（4） | (1)-(3) | (2)-(4) |
| 过去1个月 | 6.68% | 1.05% | 8.58% | 0.73% | -1.90% | 0.32% |
| 过去3个月 | 14.29% | 1.21% | 15.38% | 0.93% | -1.09% | 0.28% |
| 过去6个月 | 37.10% | 1.26% | 40.35% | 1.17% | -3.25% | 0.09% |
| 过去1年 | 42.84% | 0.96% | 13.01% | 1.54% | 29.83% | -0.58% |
| 自基金合同生效起至今 | 42.84% | 0.96% | 8.68% | 1.55% | 34.16% | -0.59% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 欧庆铃 | 本基金基金经理、万家180基金经理、本公司基金管理部总监 | 2008年6月 | - | 10年 | 男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金基金经理等职。 |
| 鞠英利 | 本基金基金经理、万家公用事业基金基金经理 | 2009年3月 | - | 10年 | 男、博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。 |
| 组合 | 报告期组合收益 |
| 本基金 | 37.10% |
| 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 38.94% |
| 收益率差异 | 1.84% |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上期末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.2.1 | 57,944,831.07 | 23,408,613.63 |
| 结算备付金 | 467,247.16 | 393,159.71 | |
| 存出保证金 | 281,404.17 | 28,655.18 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.2.2 | 48,847,136.68 | 33,400,028.84 |
| 其中：股票投资 | 48,847,136.68 | 22,929,028.84 | |
| 基金投资 | 0.00 | 10,471,000.00 | |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 6.4.2.3 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6.4.2.4 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 729,295.40 | 0.00 | |
| 应收利息 | 6.4.2.5 | 5,920.10 | 54,946.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收申购款 | 15,999.23 | 913,976.49 | |
| 其他资产 | 6.4.2.6 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 108,291,833.81 | 58,199,380.49 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年6月30日 | 上期末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付证券清算款 | 5,092,160.26 | 1,107,033.55 | |
| 应付赎回款 | 279,815.69 | 65,174.54 | |
| 应付管理人报酬 | 78,911.24 | 69,586.39 | |
| 应付托管费 | 13,151.87 | 11,597.72 | |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付交易费用 | 6.4.2.7 | 299,393.67 | 73,415.66 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付利润 | 0.00 | 915,279.16 | |
| 其他负债 | 6.4.2.8 | 160,932.89 | 50,245.49 |
| 负债合计 | 5,924,365.62 | 2,292,332.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.2.9 | 73,067,711.90 | 54,710,993.49 |
| 未分配利润 | 6.4.2.10 | 29,299,756.29 | 1,196,054.49 |
| 所有者权益合计 | 102,367,468.19 | 55,907,047.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 108,291,833.81 | 58,199,380.49 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 一、收入 | 22,994,990.09 | |
| 1.利息收入 | 146,270.42 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.2.11 | 75,633.06 |
| 债券利息收入 | 70,637.36 | |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | |
| 其他利息收入 | 0.00 | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 21,912,132.27 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.2.12 | 21,340,892.86 |
| 债券投资收益 | 394,039.08 | |
| 资产支持证券投资收益 | 6.4.2.13 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | |
| 股利收益 | 6.4.2.14 | 177,200.33 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.2.15 | 806,322.75 |
| 4.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.2.16 | 130,264.65 |
| 二、费用（以“-”号填列） | 6.4.2.17 | -1,583,222.80 |
| 1．管理人报酬 | -495,642.22 | |
| 2．托管费 | -82,606.98 | |
| 3．销售服务费 | 0.00 | |
| 4．交易费用 | -835,645.17 | |
| 5．利息支出 | 6.4.2.18 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |
| 6．其他费用 | -169,328.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,411,767.29 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 54,710,993.49 | 1,196,054.49 | 55,907,047.98 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0.00 | 21,411,767.29 | 21,411,767.29 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 18,356,718.41 | 6,691,934.51 | 25,048,652.92 |
| 其中：1.基金申购款 | 105,378,805.08 | 24,166,641.14 | 129,545,446.22 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -87,022,086.67 | -17,474,706.63 | -104,496,793.30 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 73,067,711.90 | 29,299,756.29 | 102,367,468.19 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 万家基金管理有限公司 | 基金管理人，基金销售机构 |
| 兴业银行股份有限公司 | 基金托管人，基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期应支付的管理费 | 495,642.22 |
| 其中：当期已支付 | 416,730.98 |
| 期末未支付 | 78,911.24 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期应支付的托管费 | 82,606.98 |
| 其中：当期已支付 | 69,455.11 |
| 期末未支付 | 13,151.87 |
| 项目 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 10,021,602.16 |
| 期间认购总份额 | 0.00 |
| 期间申购/买入总份额 | 0.00 |
| 期间因拆分增加的份额 | 0.00 |
| 期间赎回/卖出总份额 | 0.00 |
| 期末持有的基金份额 | 10,021,602.16 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 13.72% |
| 关联方 名称 | 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 57,944,831.07 | 70,743.84 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 48,847,136.68 | 45.11% |
| 其中：股票 | 48,847,136.68 | 45.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：债券 | 0.00 | 0.00% | |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,412,078.23 | 53.94% |
| 6 | 其他资产 | 1,032,618.90 | 0.95% |
| 7 | 合计 | 108,291,833.81 | 100.00% |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B | 采掘业 | 4,901,845.20 | 4.79% |
| C | 制造业 | 19,133,377.38 | 18.68% |
| C0 | 食品、饮料 | 2,461,478.00 | 2.40% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 | 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 | 金属、非金属 | 7,003,100.00 | 6.84% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 6,523,299.38 | 6.37% |
| C8 | 医药、生物制品 | 3,145,500.00 | 3.07% |
| C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,068,500.00 | 2.02% |
| E | 建筑业 | 2,037,000.00 | 1.99% |
| F | 交通运输、仓储业 | 4,758,500.00 | 4.65% |
| G | 信息技术业 | 1,473,528.32 | 1.44% |
| H | 批发和零售贸易 | 5,210,977.28 | 5.09% |
| I | 金融、保险业 | 1,974,000.00 | 1.93% |
| J | 房地产业 | 5,969,408.50 | 5.83% |
| K | 社会服务业 | 1,320,000.00 | 1.29% |
| L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 48,847,136.68 | 47.72% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000893 | 广州冷机 | 157,636 | 3,007,694.88 | 2.94% |
| 2 | 000965 | 天保基建 | 199,950 | 2,365,408.50 | 2.31% |
| 3 | 600729 | 重庆百货 | 99,999 | 2,271,977.28 | 2.22% |
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 200,000 | 2,228,000.00 | 2.18% |
| 5 | 000795 | 太原刚玉 | 350,000 | 2,166,500.00 | 2.12% |
| 6 | 600649 | 城投控股 | 150,000 | 2,068,500.00 | 2.02% |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 300,000 | 2,037,000.00 | 1.99% |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 120,000 | 1,974,000.00 | 1.93% |
| 9 | 600840 | 新湖创业 | 100,000 | 1,963,000.00 | 1.92% |
| 10 | 600456 | 宝钛股份 | 80,000 | 1,832,000.00 | 1.79% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600488 | 天药股份 | 10,708,158.68 | 19.15% |
| 2 | 000965 | 天保基建 | 10,057,538.25 | 17.99% |
| 3 | 600208 | 新湖中宝 | 9,370,091.74 | 16.76% |
| 4 | 000795 | 太原刚玉 | 9,285,576.66 | 16.61% |
| 5 | 000893 | 广州冷机 | 8,469,499.47 | 15.15% |
| 6 | 002041 | 登海种业 | 8,193,026.86 | 14.65% |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 5,679,726.02 | 10.16% |
| 8 | 600649 | 城投控股 | 5,614,904.00 | 10.04% |
| 9 | 600089 | 特变电工 | 5,351,903.71 | 9.57% |
| 10 | 600840 | 新湖创业 | 4,945,651.51 | 8.85% |
| 11 | 600837 | 海通证券 | 4,904,399.46 | 8.77% |
| 12 | 600468 | 百利电气 | 4,745,657.02 | 8.49% |
| 13 | 000031 | 中粮地产 | 4,561,528.01 | 8.16% |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 3,941,700.00 | 7.05% |
| 15 | 000839 | 中信国安 | 3,917,103.60 | 7.01% |
| 16 | 601168 | 西部矿业 | 3,815,181.59 | 6.82% |
| 17 | 000410 | 沈阳机床 | 3,557,514.88 | 6.36% |
| 18 | 600221 | 海南航空 | 3,548,995.78 | 6.35% |
| 19 | 600835 | 上海机电 | 3,187,252.00 | 5.70% |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 3,146,890.00 | 5.63% |
| 21 | 600030 | 中信证券 | 3,101,900.00 | 5.55% |
| 22 | 000932 | 华菱钢铁 | 2,992,344.00 | 5.35% |
| 23 | 600236 | 桂冠电力 | 2,784,678.98 | 4.98% |
| 24 | 600036 | 招商银行 | 2,775,932.51 | 4.97% |
| 25 | 600052 | 浙江广厦 | 2,774,655.81 | 4.96% |
| 26 | 600741 | 巴士股份 | 2,772,885.01 | 4.96% |
| 27 | 601857 | 中国石油 | 2,693,932.99 | 4.82% |
| 28 | 000566 | 海南海药 | 2,587,249.03 | 4.63% |
| 29 | 600028 | 中国石化 | 2,556,411.12 | 4.57% |
| 30 | 600795 | 国电电力 | 2,506,952.00 | 4.48% |
| 31 | 600037 | 歌华有线 | 2,472,478.12 | 4.42% |
| 32 | 600031 | 三一重工 | 2,414,572.39 | 4.32% |
| 33 | 600243 | 青海华鼎 | 2,366,330.00 | 4.23% |
| 34 | 000793 | 华闻传媒 | 2,312,718.70 | 4.14% |
| 35 | 600289 | 亿阳信通 | 2,266,706.84 | 4.05% |
| 36 | 601006 | 大秦铁路 | 2,215,584.00 | 3.96% |
| 37 | 600880 | 博瑞传播 | 2,212,260.00 | 3.96% |
| 38 | 600109 | 国金证券 | 2,193,427.94 | 3.92% |
| 39 | 000012 | 南 玻Ａ | 2,189,238.54 | 3.92% |
| 40 | 600583 | 海油工程 | 2,181,499.32 | 3.90% |
| 41 | 601390 | 中国中铁 | 2,180,000.00 | 3.90% |
| 42 | 600729 | 重庆百货 | 2,155,861.40 | 3.86% |
| 43 | 000898 | 鞍钢股份 | 2,147,101.20 | 3.84% |
| 44 | 600219 | 南山铝业 | 2,114,543.71 | 3.78% |
| 45 | 000698 | 沈阳化工 | 2,095,035.58 | 3.75% |
| 46 | 600428 | 中远航运 | 2,067,808.00 | 3.70% |
| 47 | 000960 | 锡业股份 | 2,055,193.00 | 3.68% |
| 48 | 600664 | 哈药股份 | 2,035,555.00 | 3.64% |
| 49 | 601318 | 中国平安 | 2,015,667.00 | 3.61% |
| 50 | 600111 | 包钢稀土 | 1,942,630.00 | 3.47% |
| 51 | 601919 | 中国远洋 | 1,913,400.00 | 3.42% |
| 52 | 600325 | 华发股份 | 1,888,655.00 | 3.38% |
| 53 | 600535 | 天士力 | 1,884,507.00 | 3.37% |
| 54 | 600581 | 八一钢铁 | 1,877,160.00 | 3.36% |
| 55 | 601601 | 中国太保 | 1,867,000.00 | 3.34% |
| 56 | 600516 | 方大炭素 | 1,860,447.92 | 3.33% |
| 57 | 600589 | 广东榕泰 | 1,851,329.00 | 3.31% |
| 58 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,829,663.81 | 3.27% |
| 59 | 601988 | 中国银行 | 1,828,606.40 | 3.27% |
| 60 | 600415 | 小商品城 | 1,816,146.00 | 3.25% |
| 61 | 600867 | 通化东宝 | 1,815,746.40 | 3.25% |
| 62 | 002152 | 广电运通 | 1,801,676.48 | 3.22% |
| 63 | 600139 | 西部资源 | 1,788,225.00 | 3.20% |
| 64 | 601009 | 南京银行 | 1,743,370.90 | 3.12% |
| 65 | 000897 | 津滨发展 | 1,742,000.00 | 3.12% |
| 66 | 600038 | 哈飞股份 | 1,714,121.04 | 3.07% |
| 67 | 600317 | 营口港 | 1,704,793.75 | 3.05% |
| 68 | 600787 | 中储股份 | 1,704,508.00 | 3.05% |
| 69 | 600068 | 葛洲坝 | 1,699,344.00 | 3.04% |
| 70 | 600138 | 中青旅 | 1,698,431.50 | 3.04% |
| 71 | 600456 | 宝钛股份 | 1,664,054.00 | 2.98% |
| 72 | 600585 | 海螺水泥 | 1,649,855.60 | 2.95% |
| 73 | 600088 | 中视传媒 | 1,611,676.85 | 2.88% |
| 74 | 601398 | 工商银行 | 1,611,100.00 | 2.88% |
| 75 | 000933 | 神火股份 | 1,608,177.00 | 2.88% |
| 76 | 600805 | 悦达投资 | 1,608,046.41 | 2.88% |
| 77 | 000623 | 吉林敖东 | 1,558,807.00 | 2.79% |
| 78 | 600027 | 华电国际 | 1,512,556.44 | 2.71% |
| 79 | 600900 | 长江电力 | 1,500,196.16 | 2.68% |
| 80 | 600785 | 新华百货 | 1,485,936.98 | 2.66% |
| 81 | 000820 | 金城股份 | 1,473,464.74 | 2.64% |
| 82 | 000338 | 潍柴动力 | 1,429,919.20 | 2.56% |
| 83 | 600482 | 风帆股份 | 1,429,875.40 | 2.56% |
| 84 | 000402 | 金 融 街 | 1,390,922.50 | 2.49% |
| 85 | 601808 | 中海油服 | 1,372,109.12 | 2.45% |
| 86 | 600166 | 福田汽车 | 1,355,000.00 | 2.42% |
| 87 | 600017 | 日照港 | 1,350,000.00 | 2.41% |
| 88 | 002006 | 精功科技 | 1,245,752.00 | 2.23% |
| 89 | 000861 | 海印股份 | 1,198,209.00 | 2.14% |
| 90 | 601939 | 建设银行 | 1,182,000.00 | 2.11% |
| 91 | 600662 | 强生控股 | 1,181,740.00 | 2.11% |
| 92 | 601333 | 广深铁路 | 1,174,500.00 | 2.10% |
| 93 | 600239 | 云南城投 | 1,155,174.26 | 2.07% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600208 | 新湖中宝 | 10,994,403.31 | 19.67% |
| 2 | 600488 | 天药股份 | 10,624,838.17 | 19.00% |
| 3 | 000893 | 广州冷机 | 9,167,345.00 | 16.40% |
| 4 | 000965 | 天保基建 | 8,332,947.80 | 14.91% |
| 5 | 002041 | 登海种业 | 8,157,735.89 | 14.59% |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 7,672,138.31 | 13.72% |
| 7 | 000795 | 太原刚玉 | 7,596,270.78 | 13.59% |
| 8 | 600468 | 百利电气 | 6,151,988.15 | 11.00% |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 5,241,500.00 | 9.38% |
| 10 | 600840 | 新湖创业 | 5,070,607.70 | 9.07% |
| 11 | 600236 | 桂冠电力 | 4,996,908.79 | 8.94% |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 4,663,110.00 | 8.34% |
| 13 | 601898 | 中煤能源 | 4,647,257.90 | 8.31% |
| 14 | 600221 | 海南航空 | 4,571,954.31 | 8.18% |
| 15 | 600880 | 博瑞传播 | 4,398,218.53 | 7.87% |
| 16 | 600649 | 城投控股 | 3,841,124.92 | 6.87% |
| 17 | 000410 | 沈阳机床 | 3,390,342.88 | 6.06% |
| 18 | 000932 | 华菱钢铁 | 3,297,012.28 | 5.90% |
| 19 | 600837 | 海通证券 | 3,269,500.00 | 5.85% |
| 20 | 601168 | 西部矿业 | 3,175,363.21 | 5.68% |
| 21 | 600835 | 上海机电 | 3,108,104.89 | 5.56% |
| 22 | 600028 | 中国石化 | 2,997,690.31 | 5.36% |
| 23 | 600052 | 浙江广厦 | 2,975,005.72 | 5.32% |
| 24 | 600036 | 招商银行 | 2,925,036.43 | 5.23% |
| 25 | 600125 | 铁龙物流 | 2,893,220.65 | 5.18% |
| 26 | 000031 | 中粮地产 | 2,858,110.00 | 5.11% |
| 27 | 600741 | 巴士股份 | 2,848,329.40 | 5.09% |
| 28 | 600050 | 中国联通 | 2,844,500.00 | 5.09% |
| 29 | 601186 | 中国铁建 | 2,835,000.00 | 5.07% |
| 30 | 600109 | 国金证券 | 2,767,794.00 | 4.95% |
| 31 | 601857 | 中国石油 | 2,764,610.29 | 4.95% |
| 32 | 600031 | 三一重工 | 2,607,324.00 | 4.66% |
| 33 | 600795 | 国电电力 | 2,548,000.00 | 4.56% |
| 34 | 000063 | 中兴通讯 | 2,546,518.68 | 4.55% |
| 35 | 000012 | 南 玻Ａ | 2,494,216.00 | 4.46% |
| 36 | 000860 | 顺鑫农业 | 2,454,837.00 | 4.39% |
| 37 | 600037 | 歌华有线 | 2,444,520.83 | 4.37% |
| 38 | 000793 | 华闻传媒 | 2,442,465.71 | 4.37% |
| 39 | 600289 | 亿阳信通 | 2,403,914.64 | 4.30% |
| 40 | 000566 | 海南海药 | 2,350,444.00 | 4.20% |
| 41 | 600219 | 南山铝业 | 2,339,941.40 | 4.19% |
| 42 | 600581 | 八一钢铁 | 2,305,052.00 | 4.12% |
| 43 | 601766 | 中国南车 | 2,274,600.00 | 4.07% |
| 44 | 601318 | 中国平安 | 2,224,126.00 | 3.98% |
| 45 | 000839 | 中信国安 | 2,221,500.00 | 3.97% |
| 46 | 600583 | 海油工程 | 2,164,925.05 | 3.87% |
| 47 | 600428 | 中远航运 | 2,112,960.00 | 3.78% |
| 48 | 600664 | 哈药股份 | 2,091,450.00 | 3.74% |
| 49 | 600388 | 龙净环保 | 2,036,830.00 | 3.64% |
| 50 | 600415 | 小商品城 | 1,997,960.00 | 3.57% |
| 51 | 601006 | 大秦铁路 | 1,978,000.00 | 3.54% |
| 52 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,952,150.00 | 3.49% |
| 53 | 601919 | 中国远洋 | 1,941,000.00 | 3.47% |
| 54 | 000698 | 沈阳化工 | 1,937,238.95 | 3.47% |
| 55 | 600038 | 哈飞股份 | 1,914,975.01 | 3.43% |
| 56 | 000960 | 锡业股份 | 1,872,802.00 | 3.35% |
| 57 | 600325 | 华发股份 | 1,872,716.80 | 3.35% |
| 58 | 601988 | 中国银行 | 1,855,805.12 | 3.32% |
| 59 | 600589 | 广东榕泰 | 1,853,571.00 | 3.32% |
| 60 | 600535 | 天士力 | 1,849,496.98 | 3.31% |
| 61 | 600111 | 包钢稀土 | 1,820,094.01 | 3.26% |
| 62 | 000338 | 潍柴动力 | 1,808,923.90 | 3.24% |
| 63 | 002152 | 广电运通 | 1,797,845.14 | 3.22% |
| 64 | 600110 | 中科英华 | 1,779,175.40 | 3.18% |
| 65 | 600516 | 方大炭素 | 1,774,571.88 | 3.17% |
| 66 | 000820 | 金城股份 | 1,771,550.70 | 3.17% |
| 67 | 601601 | 中国太保 | 1,731,132.59 | 3.10% |
| 68 | 000933 | 神火股份 | 1,715,940.02 | 3.07% |
| 69 | 601009 | 南京银行 | 1,700,000.00 | 3.04% |
| 70 | 600138 | 中青旅 | 1,693,029.92 | 3.03% |
| 71 | 000897 | 津滨发展 | 1,686,000.00 | 3.02% |
| 72 | 600068 | 葛洲坝 | 1,670,645.23 | 2.99% |
| 73 | 002006 | 精功科技 | 1,634,953.54 | 2.92% |
| 74 | 601398 | 工商银行 | 1,587,000.00 | 2.84% |
| 75 | 000623 | 吉林敖东 | 1,540,765.00 | 2.76% |
| 76 | 600482 | 风帆股份 | 1,538,692.20 | 2.75% |
| 77 | 600027 | 华电国际 | 1,509,552.33 | 2.70% |
| 78 | 600805 | 悦达投资 | 1,485,494.06 | 2.66% |
| 79 | 600785 | 新华百货 | 1,482,259.30 | 2.65% |
| 80 | 600088 | 中视传媒 | 1,450,095.98 | 2.59% |
| 81 | 601808 | 中海油服 | 1,441,200.00 | 2.58% |
| 82 | 600900 | 长江电力 | 1,360,801.44 | 2.43% |
| 83 | 600895 | 张江高科 | 1,288,836.00 | 2.31% |
| 84 | 000861 | 海印股份 | 1,202,052.70 | 2.15% |
| 85 | 600239 | 云南城投 | 1,198,853.86 | 2.14% |
| 86 | 601333 | 广深铁路 | 1,151,655.56 | 2.06% |
| 87 | 600019 | 宝钢股份 | 1,150,000.00 | 2.06% |
| 88 | 601939 | 建设银行 | 1,131,000.00 | 2.02% |
| 买入股票成本（成交）总额 | 274,155,824.36 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 270,856,202.13 |
| 7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 |
| 7.9.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 281,404.17 |
| 2 | 应收证券清算款 | 729,295.40 |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 5,920.10 |
| 5 | 应收申购款 | 15,999.23 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| N | 合计 | 1,032,618.90 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | ||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 1447 | 50496.00 | 51,353,340.99 | 70.28% | 21,714,370.91 | 29.72% | |
| 合计 | 1447 | 50496.00 | 51,353,340.99 | 70.28% | 21,714,370.91 | 29.72% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 | |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 合计 | 2,111,462.00 | 2.89% |
| 基金合同生效日（2008年6月27日）基金份额总额 | 353,835,521.84 |
| 报告期期初基金份额总额 | 54,710,993.49 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 105,378,805.08 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 87,022,086.67 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 73,067,711.90 |
| 报告期内未召开基金份额持有人大会。 |
| 报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 |
| 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 报告期期内基金投资策略未发生改变。 |
| 鉴于安永华明会计事务所在其所在领域的领先地位以及在基金行业审计中的丰富经验，本公司作出了上述变更的决定。 上述变更事项，本公司履行了经基金托管人同意、本公司董事会审议通过、向监管部门报备以及公告等必要的程序。 |
| 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中金 | 1 | 43,166,573.02 | 7.92% | 35,073.07 | 7.68% | |
| 国泰君安 | 1 | 125,720,956.69 | 23.07% | 102,149.26 | 22.36% | |
| 光大证券 | 1 | 336,870,604.56 | 61.81% | 286,337.50 | 62.67% | |
| 华泰证券 | 1 | 39,253,892.22 | 7.20% | 33,365.36 | 7.30% | |
| 齐鲁证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 东北证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 申银万国 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 英大证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 中投证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 江南证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | |
| 中金 | 1,054,200.00 | 7.07% | 0.00 | 0.00% |
| 国泰君安 | 2,493,490.00 | 16.72% | 0.00 | 0.00% |
| 光大证券 | 11,362,062.10 | 76.21% | 0.00 | 0.00% |